Обсуждение статьи "Создаем кроссплатформенный советник-сеточник (Часть III): сетка на коррекциях с мартингейлом" - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Использовал виртуал, понравилось. Не завелся он с пол-оборота, правда, но напильник всегда под рукой.
Тут от решаемых задач сильно зависит. Эта задача, вроде, должна быть подвластна сходу.
Мои эксперименты на эту тему показали следующее.
Опережая. Спасибо за классный комментарий!
Доливочные ордера, естественно, давали больший профит, но у них было хуже соотношение кол-ва прибылей к убыткам (что тоже естественно — все основные сделки, закрытые по СЛ, дублировались доливочными, которые тоже закрывались по СЛ, но не все из прибыльных основных сделок дублировались доливками, так как цена просто их не цепляла).
То есть убытки, хоть и меньшие в абсолютном выражении, доливочные ордера брали на 100%, а прибыли — только частично. Из-за этого пропускать основные сделки смысл терялся.
Я сам так когда-то рассуждал. Типа без доливое теряется время, когда можно заработать. Но это на самом деле объяснение, которое комфортно интуитивно, но не математически. А математически, если основные входы в сумме дадут отрицательный результат, то они точно не нужны.
По сути, это расстояние от основной сделки до доливки — это функция качества точки входа основной стратегии. Если расстояние 0 (результат при доливках не улучшается), то точки входа идеальные. Если расстояние большое, то с сигналом что-то не так.
Я сам себя обломал, когда именно такое представление было разрушено бэктестами. Ну казалось бы, если тот же канальник не идеален, подрихтуй его на 1-2 пипса и будет результат лучше при сотнях то сделок. А вот нефига. Поставил очень хитрые варианты доливок только, как исследование. И ожидал увидеть совсем не то, что теоретически представлялось. Оказалось, что если доливаться через 5 пипсов (пол пункта четырех-знака), то ФВ увеличивается почти на 50%. А вот если доливаться на бОльшем расстоянии - плохо. Такова особенность каналов, которые на своем оптимизационном пределе расчитывались. Надо будет повторить эксперименты.
И вывод из всего этого все тот же — сами по себе доливки (с мартингейлом или без) не имеют ни какого смысла. Если стратегия хорошая (точки входа идеальные), доливки результат не улучшат. А если плохая, то все равно не улучшат (но могут временно вытягивать в плюс за счет большей нагрузки на депозит и просадки).
Тут играет фактор неопределенности. И надо уже говорить все таки о портфеле ТС. Доливка - это новая ТС в неявном портфеле. А портфели и создаются из-за принципа неопределенности. Да, на этапе выбора в портфель, все ТС показывают классный результат. Более того, вместе делают эквити очень привлекательной. Но главное, что понимаешь, что какие-то сломаются, а какие-то выстрелят. Какие - неизвестно. Но портфель снижает вероятность, что все сразу.
А математически, если основные входы в сумме дадут отрицательный результат, то они точно не нужны.
Ну, я к этому выводу в конце и пришел. Плохую стратегию не улучшить доливками, но и без них она не нужна.
Оказалось, что если доливаться через 5 пипсов (пол пункта четырех-знака), то ФВ увеличивается почти на 50%. А вот если доливаться на бОльшем расстоянии - плохо. Такова особенность каналов, которые на своем оптимизационном пределе расчитывались. Надо будет повторить эксперименты.
Ну так как раз на эти 0.5 пункта канал и не дооптимизировался. И нужно допилить его, а не добавить доливку.
Хотя, если "размазать" точку входа, нащупывая разворот, может получиться и лучше. Вопрос только в распределении лота между всеми сделками.
Тут играет фактор неопределенности. И надо уже говорить все таки о портфеле ТС. Доливка - это новая ТС в неявном портфеле. А портфели и создаются из-за принципа неопределенности. Да, на этапе выбора в портфель, все ТС показывают классный результат. Более того, вместе делают эквити очень привлекательной. Но главное, что понимаешь, что какие-то сломаются, а какие-то выстрелят. Какие - неизвестно. Но портфель снижает вероятность, что все сразу.
Тогда уже логичнее добавлять в портфель принципиально другие системы, другие инструменты, или другие, сильно отличающиеся, параметры этой стратегии.
У доливочных суб-систем корреляция с основной очень высокая, и любой черный лебедь унесет весь такой портфель в крутое пике.
Тогда уже логичнее добавлять в портфель принципиально другие системы, другие инструменты, или другие, сильно отличающиеся, параметры этой стратегии.
У доливочных суб-систем корреляция с основной очень высокая, и любой черный лебедь унесет весь такой портфель в крутое пике.
У меня были сплошь и рядом ситуации, когда не доходило 1 пипс до переворота, например. И это существенно влияло на результат. Поэтому "размазывание" давало положительный эффект всегда.
Более того, даже если доходило, то могло не хватить ликвидки или по другой причине возникнуть реджект. В таких ситуациях особенно хорошо осознаешь, как важен портфель ТС даже из разных наборов входных параметров одного и того же.
Ну так как раз на эти 0.5 пункта канал и не дооптимизировался. И нужно допилить его, а не добавить доливку.
По 1 пипсу допиливал искусственно. Результат был хуже.
В статье много спорных утверждений, начиная от "на рынке Forex лучшие результаты показывает геометрическое увеличение лотности в цепочке" и заканчивая "лучшими по результатам финансовым инструментам - USDCAD, NZDUSD, SBUX, XOM, INTC, CMCSA, PG".
Во-первых, откуда взялись такие смелые утверждения по лотности? Мой опыт этого не подтверждает.
Во-вторых, самым удачным по результатам тестирования большинства стратегий (многолетний опыт тестирования различных ТС) является пара "EURUSD". Но почему-то её нет в списке используемых.
Поэтому, несмотря на интересную и живую подачу статьи, следует быть осторожнее с общими выводами.
Я всегда был против таких систем. Особенно если лот увеличивается больше чем в 1,5 раза.
Почему то никто не обращает внимания на графики где прибыль до 7% за несколько лет. Что вы тут обсуждаете?
При этом все забывают что тестер находит перметры входа и доливок, чтоб не сливаться , т.е. происходит полная подгонка под историю.
Объясню на пальцах. Есть к примеру шпилька новостная на которой такие роботы сливают . Так тестер выберет такие параметры, чтоб проскочить эту шпильку как правило старт отработки этой шпильки будет с начального лота. А если в следущий раз эта шпилька будет скажем на 3-м колене или на 5-м. И все ! Привет Колян !
Вторая причина - это на серии сделок зарабатываем мало, сливаем много.
вы не находите, что много бОльший размер тейка - это путь к сливу?
Что мешает торговать в профит в канале, например, 20 пп стоп и доливки и 20 пп тейк?
Счет на реале слит - не исключаю из-за этого в том числе по крайней мере...
" Второй сигнал открыт совсем недавно на реальном аккаунте. На момент написания статьи торговля на нем ведется только по инструментам фондового рынка: SBUX, MCD, KO, MSFT, NKE, ORCL, ADBE, CMCSA, LLY, HPE. "
Дальний тейк - говорит о жадности, считаю прежде всего, и тем более как вы описали в статье вроде, что на стартовом объеме цена до ТАКОГО тейка ползет очень долго...
Представим, что каждая доливка имеет свой мэджик. Вход - 0. Первая доливка - 1. Вторая - 2. И т.д. Тогда для каждого мэджика можно построить график доходности. Очевидно, окажется, что 0-доходность будет отрицательной. 1-доходность будет получше. И с ростом номера доходность будет увеличиваться. Тогда встает резонный вопрос, нахрена в ТС присутствуют убыточные доходности? Их можно просто выбросить. Очевидно, что чем выше мэджик, тем лучше показатели доходности, но падает количество сделок.
Вытащить эти доходности прямо в Тестере, сделав обычную ТС, так же можно в одну строку.
Итог.
По итогу не могу понять, где ошибаюсь в своем выводе. Все доливочные ТС являются своего рода самообманом - уменьшение профита. Речь на про слив в виде кочерги, а именно про уменьшение профита. Ведь можно из любой доливочной ТС вытащить более профитную ТС. Вроде, логически все правильно в таком выводе. Но не могу понять, почему не уверен, т.к. был такой эксперимент.
Не вижу этого же вывода. Вход номер два не обладает памятью, так же как и последующие, а значит его МО такое же как и у любого другого входа у этой ТС, т.е. равное нулю. Это все равно что после четвертого красного ждать пятое черное, только потому что вероятность 5 красных подряд ничтожна мала. В реальности имеем теже 50/50, что означает что для торговли мартином или такой сеткой необходим бесконечный капитал для получения гарантированной фиксированной доходности.
Не вижу этого же вывода. Вход номер два не обладает памятью, так же как и последующие, а значит его МО такое же как и у любого другого входа у этой ТС, т.е. равное нулю. Это все равно что после четвертого красного ждать пятое черное, только потому что вероятность 5 красных подряд ничтожна мала. В реальности имеем теже 50/50, что означает что для торговли мартином или такой сеткой необходим бесконечный капитал для получения гарантированной фиксированной доходности.
Видимо, неправильно интерпретировали мои слова.