Martingale como base para estratégia de negociação a longo prazo
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Introdução
O martingale é um sistema de negociação bem conhecido e ele possui muitas vantagens: facilidade de uso, sem necessidade de usar um Stop Loss apertado, o que reduz a pressão psicológica e o usuário investe uma quantidade relativamente pequena de tempo na negociação.
Naturalmente, o sistema também apresenta grandes desvantagens, a mais importante delas é a alta probabilidade de perder toda sua garantia de depósito, este fato deve ser levado em conta, caso decida negociar usando a técnica martingale. Isso significa que você deve limitar ao máximo o número operações médias das posições.
Noções básicas da estratégia martingale clássica
De acordo com o sistema martingale clássico, o próximo volume de negócios deve ser duplicado se os anteriores forem fechados com uma perda, nesse caso, o lucro de acordo com o volume dobrado, pode cobrir a perda anterior. O sistema é baseado na ideia de que você finalmente vai ter sorte, mesmo que não ocorra a reversão do mercado para tomar a direção desejada, você pode se beneficiar com uma correção. A partir deste ponto de vista, isso deve funcionar de acordo com a teoria da probabilidade.
Nesta forma, o martingale pode ser combinado com qualquer sistema de negociação. Por exemplo, em nível de operações, após uma negociação com prejuízo você pode colocar uma ordem com volume em dobro, e ainda, como o Take Profit a nível de negociação é normalmente três vezes ou mais maior do que o Stop Loss, você não precisa aumentar o volume de operações após cada perda. Isto pode ser feito após duas ou três perdas, ou o volume da transação pode ser multiplicado por 1,1 ou outro valor preferencial, em vez de dobrá-lo. A ideia principal é que o lucro resultante cubra integralmente a série perdedora.
O martingale também pode ser usado para aumentar o volume da posição por partes, primeiro, abrimos uma posição com volume pequeno, se o preço for na direção oposta, abrimos uma ou mais posições com o volume maior e assim obtemos um preço médio mais baixo.
Quanto a uma posição fixa, o martingale proporciona abertura adicional de uma posição com o mesmo volume ou aumento de volume na mesma direção, se o mercado se mover na direção oposta à sua posição inicial. Este tipo de martingale será discutido neste artigo.
Por exemplo, se você abrir uma posição de compra e o mercado começar a cair, você não fechará essa posição, mas abrirá outra compra - dessa vez a posição será aberta a um preço melhor, se o mercado continuar caindo, outra posição comprada pode ser aberta por um novo preço melhor. Continuará abrindo posições até que o preço retorne para direção certa ou até você atingir um certo número máximo de posições.
De acordo com a técnica martingale clássica, cada nova posição deve ser aberta com um volume duplo, se você usar o volume duplo poderá obter o lucro total de todas as posições mais rapidamente, desde que o preço tenha começado a se mover na direção favorável. Nesse caso, você não precisa esperar até que o preço atinja sua primeira posição aberta para ter lucro, assim, as perdas em todas as posições podem ser cobertas mesmo se houver correção de preço, sem a reversão total.
Além disso, você pode manter a posição aberta anteriormente ou fechá-la, no entanto, se você decidir fechar, a nova posição necessariamente deve ter um volume maior.
O martingale funciona?
Eu não pretendo ser um especialista em martingale, vamos raciocinar juntos. Este sistema de negociação pode mostrar resultados aceitáveis?
Qualquer movimento no mercado tem um caráter ondulado, um movimento forte em uma direção é quase sempre seguido por uma retração corretiva na direção oposta. De acordo com essa regularidade, os sistemas baseados em martingale podem funcionar, se você puder prever o começo do "pullback" e entrar com uma negociação de compra ou venda apropriada no momento certo, você poderá cobrir as perdas ou mesmo obter lucros. Se o mercado virar na sua direção, em vez do "pullback", você poderá ganhar um bom lucro.
No entanto, às vezes, fortes movimentos de preços ocorrem sem o "pullback", a única coisa que podemos fazer neste caso é esperar e esperar que o depósito na conta seja o suficiente para suportar perdas, até o momento que o preço encontre o fundo e comece a reverter.
Escolha o mercado
A operação martingale pode diferir em diferentes mercados. portanto, se possível, melhor é escolher o mercado mais adequado para essa estratégia de negociação.
O Forex é considerado um mercado de flutuação, o mercado de ações é considerado de tendência, por esta razão, o Forex pode ser preferível para técnicas de martingale.
O uso dessa estratégia nos mercados de ações está associado a muitos perigos. O mais importante deles é que o preço das ações pode ser igual a zero, por isto é que a negociação de compra usando a técnica martingale pode ser muito perigosa no mercado de ações. Negociação de venda pode ser ainda mais perigosa, pois o preço das ações pode subir a um nível inesperadamente alto.
Cotações de moeda no mercado Forex nunca são iguais a zero, para uma taxa de câmbio disparar, algo incrível deve acontecer. A taxa está normalmente se movendo dentro de um determinado intervalo, como podemos nos beneficiar disso?
Como exemplo, vejmos os gráficos mensais das cotações de ativos Forex, vamos começar com o USDJPY:
NZDUSD:
NZDJPY:
Quanto a outros mercados, eles também podem ser adequados para técnicas martingale.
Por exemplo, vamos dar uma olhada no mercado de grãos de cacau:
Aqui está o mercado de petróleo:
Ou o mercado de soja:
A técnica martingale é mais adequada para instrumentos financeiros que estão dentro de um determinado intervalo em qualquer um dos timeframes (para negociar nas bordas dos intervalos). Outra opção aceitável é negociar com símbolos que se movem em uma direção por muitos meses, sem reversões significativas (negociação na direção desse movimento).
Escolha uma direção
Se você vai usar a técnica martingale, certifique-se de que todos os fatores são favoráveis para você, analisamos os mercados, agora precisamos selecionar a direção certa.
Mercado de ações. Nem sempre encontramos a direção no mercado de ações.
Ao negociar na direção de compra, o swap está agindo contra você, você tem que pagar para manter uma posição para o dia seguinte. A quantia que você paga pode ser muito grande, onde os swaps pagos podem ser comparáveis com o lucro esperado ao manter uma posição fixa por vários meses.
Algumas corretoras ofereçam um spread muito mais baixo do que o spread de venda, se o valor do swap for pequeno o suficiente ao comparar com o lucro, a compra de ações é preferível.
Quanto a negociação de venda, os swaps também são cobrados de você (dependendo da sua corretora), podendo ser cobrados em dividendos. Para posições de venda, você recebe dividendos, mas não paga, portanto, quando da negociação a descoberto, recomenda-se selecionar as ações sem dividendos, ou inserir uma posição após o pagamento dos dividendos relacionados.
Outra razão pela qual o pagamento de dividendos são desfavoráveis para posições vendidas é que muitos traders terão uma participação nos dividendos, isso significa que existe uma probabilidade do preço das ações aumentarem.
Outros mercados. Em outros mercados, recomenda-se escolher uma direção favorável, essa é a direção com swap positivo, neste caso, você será pago por cada dia de posição fixa.
No entanto, não existe uma lista unificada de tais ativos, algumas corretoras pagam swaps positivos por posições vendidas de determinados instrumentos, outras corretoras fornecem swap de venda negativo para os mesmos símbolos.
Portanto, antes de usar a estratégia martingale, certifique-se de que sua corretora fornece um swap positivo na direção que você vai negociar.
Para verificar o swap abra a janela Símbolos do seu terminal (Ctrl+U). Depois disso, selecione o símbolo desejado e encontre as informaçõeso do Swap nas configurações, Taxa de Margem - comprar do mercado e Taxa de Margem - vernder no mercado:
Mas verificar todos os símbolos manualmente não é prático, portanto, vamos revisar a ferramenta de seleção de símbolos e navegação, que foi discutida nos seguintes artigos:
- DESENVOLVIMENTO DE UM UTILITÁRIO DE NAVEGAÇÃO E SELEÇÃO DE SÍMBOLOS EM MQL5 E MQL4
- UTILITÁRIO DE SELEÇÃO E NAVEGAÇÃO EM MQL5 E MQL4: INCREMETANDO ABAS DE "LEMBRETES" E SALVANDO OBJETOS GRÁFICOS
Vamos adicionar uma nova entrada do tipo enum: Ocultar se o swap for negativo, com os valores de Não ocultar, Compra e Venda:
enum NegSwap { neg_any,//Não ocultar neg_short,// Venda neg_long,// Compra }; input NegSwap hideNegSwap=neg_any; // Ocultar se o swap é negativo
Para habilitar o uso deste parâmetro, vamos adicionar o seguinte código de filtragem de símbolos na função skip_symbol:
if(hideNegSwap==neg_short && SymbolInfoDouble(name, SYMBOL_SWAP_SHORT)<0){ return true; }else if(hideNegSwap==neg_long && SymbolInfoDouble(name, SYMBOL_SWAP_LONG)<0){ return true; }
Esta versão revisada do utilitário está anexa no final do artigo.
Agora podemos ver facilmente a lista de símbolos, para os quais a corretora fornece swaps de compra ou venda positivos.
Como exemplo, vamos comparar uma listas de instrumentos com swap positivo, oferecidos por três corretoras diferentes.
- A primeira corretora; swap de Compra positivo ou zero: USDJPY, SurveyMonkey (swap de Compra zero para ações, que é um caso muito raro), XMRBTC, ZECBTC.
- A segunda corretora; swap de Compra positivo ou zero: AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, CADCHF, CADJPY, GBPCHF, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, USDCHF, USDDKK, USDNOK, USDSEK.
- A terceira corretora; swap de Compra positivo ou zero: AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDUSD, CADJPY, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, NZDUSD, USDJPY.
- A primeira corretora; swap de Venda positivo ou zero: EURMXN, USDMXN, XAGUSD, XAUUSD, BRN, CL, HO, WT, criptomoedas e ações.
- A segunda corretora; swap de Venda positivo ou zero: EURAUD, EURNZD, EURRUR, GBPAUD, GBPNZD, GOLD, SILVER, USDRUR, USDZAR, GBPUSD, EURUSD.
- A terceira corretora; swap de Venda positivo ou zero: EURAUD, EURNZD, EURPLN, GBPAUD, GBPNZD, GBPUSD, USDPLN, USDRUB.
Como você pode ver, as listas não coincidem.
Escolhendo símbolos para negociações extremas
Nós definimos dois fatores para termos atenção ao selecionar um símbolo para negociar com martingale.
O primeiro fator é o mercado, o mercado Forex é o mais adequado para a estratégia martingale, portanto, vamos trabalhar com símbolos Forex.
Outro aspecto é o swap positivo na direção desejada, ao abrimos uma posição por tempo indefinido, é importante escolhermos um momento favorável a nós.
Como diferentes corretoras fornecem diferentes conjuntos de símbolos com swaps positivos, escolheremos instrumentos que têm swaps positivos com um das corretoras acima descritas.
Existe mais um aspecto a ser levado em conta, o situação do preço atual do símbolo. Se o tempo de negociação do símbolo estiver próximo da mínima histórica, a abertura de posições de venda no longo prazo não seria razoável.
Posições de venda podem ser abertas se o preço do instrumento escolhido estiver no meio da faixa de preço, no qual ele é negociado 90% do tempo, ou está acima desta mediana.
Para negociar compra, o instrumento deve estar abaixo deste intervalo mediano.
Vamos ver alguns exemplos.
Um deles é o gráfico USDJPY, o preço está no meio do intervalo, uma das corretoras oferece um swap de compra positivo. Então, tentaremos negociar operações compradas usando o sistema martingale. Se o preço estivesse posicionado pelo menos a um quadrado menor, seria ainda melhor:
O EURAUD também está com o preço no meio do seu intervalo de movimento, diretamente abaixo de um forte nível de resistência, vamos tentar uma negociação de venda, já que muitas corretoras oferecem spread positivo para essa direção, podemos começar agora ou esperar que o preço se mova um quadrado a cima.
O EURPLN está acima do intervalo médio e tem swap de venda positivo com algumas corretoras:
A posição de preço do USDPLN é ainda melhor que a do EURPLN, podemos negociar a venda:
USDRUB, também venda:
Algumas corretores oferecem swap de compra positivo para o AUDCHF, o preço está próximo do intervalo mínimo:
Posteriormente vamos considerar algumas outras possibilidades de negociação.
Criando uma grade
O próximo passo é determinar o seguinte:
- nossos fundos;
- o montante utilizado para o primeiro negócio;
- quando abrir novos negócios, se o preço for na direção desfavorável; e
- o número máximo de negociações.
Ao usar o sistema martingale, devemos sempre estar preparados para a situação onde o preço se move na direção desfavorável, nesse caso, o volume da próxima etapa incrementada não deve ser menor do que a anterior. Tendo isso em mente, com base no número máximo de posição no aumento das etapas, calcularemos o primeiro volume negociado, não se esqueça da margem de manutenção, que é congelada na conta para operações de negociação. Certifique-se de ter saldo livre extra na última etapa de aumento, para um evento imprevisto, é preferível ter saldo suficiente para mais uma série martingale, caso o movimento atual feche com um Stop Loss.
Como regra geral, o valor do Take Profit é igual ao Stop Loss na negociação martingale, também pode ser colocado a uma distância de 1 para 2 valores de Stop Loss. Levando em conta o Take Profit, você pode selecionar o volume de aumento da posição para possiblitar a cobertura de perdas em caso de correção ou reversão do mercado. Quanto maior o volume dos negócios subsequentes, mais cedo você cobrirá as perdas, mas volumes maiores exigem maior saldo. além disso, sua perda será maior no caso do movimento continuado na direção errada.
Quando falamos de Stop Loss, queremos dizer: abra uma nova posição sem fechar a antiga, ou seja, o Stop Loss real não é executado até atingirmos o número máximo das etapas.
Todas as nossas considerações são teóricas sem testes, no entanto, vamos definir o número máximo de transações em uma série de 7, isso significa que estamos prontos para abrir sete operações, esperando que o preço vire na direção favorável.
O tamanho do Take Profit será igual ao Stop Loss, que será definido como 1 dólar, por conveniência, o primeiro volume negociado será igual a 1 lote.
| Passo | Lote | Perda bruta | Lucro, 1 para 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | -1 $ | 1 $ |
| 2 | 1 | -3 $ | 1 $ |
| 3 | 2 | -7 $ | 1 $ |
| 4 | 4 | -15 $ | 1 $ |
| 5 | 8 | -31 $ | 1 $ |
| 6 | 16 | -63 $ | 1 $ |
| 7 | 32 | - 127 $ | 1 $ |
Aqui está uma progressão geométrica com tamanho mínimo de lote, que deve ser realizado adicionalmente em relação ao lote inicial, no 7º passo, perderemos 127 vezes mais do que poderíamos ganhar. Como você pode ver, o uso do martingale clássico pode levar à perda total do depósito.
Se definirmos o Take Profit 2, 3 ou mais vezes maior do que o tamanho do Stop Loss, a perda bruta total no final da série será reduzida, no entanto, isso não nos permite lucrar com as correções. Nesse caso, teríamos que esperar por reversões de mercado, o que pode não acontecer em alguns casos.
Como exemplo, vamos considerar os volumes de negócios mínimos necessários, se o Take Profit for duas vezes maior que os Stop Losses.
| Passo | Lote | Perda bruta | Lucro, 2 para 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | -1 $ | 2 $ |
| 2 | 1 | -3 $ | 3 $ |
| 3 | 1 | -6 $ | 3 $ |
| 4 | 1 | -10 $ | 2 $ |
| 5 | 2 | -16 $ | 2 $ |
| 6 | 3 | -25 $ | 2 $ |
| 7 | 4 | -38 $ | 1 $ |
A diferença é impressionante, em vez da proporção de 127 para 1, obtemos uma proporção muito menor, de 38 para 2 (em média), no entanto, as chances de atingir o Stop Loss são maiores neste caso.
Se o Take Profit for 3 vezes maior que o Stop Loss, o lucro total é reduzido e será na proporção de 29 para 4.
| Passo | Lote | Perda bruta | Lucro, 3 para 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | -1 $ | 3 $ |
| 2 | 1 | -3 $ | 5 $ |
| 3 | 1 | -6 $ | 6 $ |
| 4 | 1 | -10 $ | 6 $ |
| 5 | 1 | -15 $ | 5 $ |
| 6 | 1 | -21 $ | 3 $ |
| 7 | 2 | -29 $ | 3 $ |
Como você pode ver, definindo um Take Profit maior, podemos reduzir as chances de perder todo o depósito, mas neste caso, uma operação deve ser colocada quando você tiver todos os motivos para acreditar que o preço irá se mover agora na direção desejada ou no futuro próximo. Isso significa que a proporção do intervalo entre o Take Profit e o Stop Loss de 2 para 1 é mais adequada para negociação na direção da tendência ou a na variação a partir das bordas na direção ao meio.
Distância entre posições. Outra questão ainda não respondida é a distância para a abertura de uma nova operação se o preço for na direção desfavorável, o jeito certo seria usar os níveis, que foram formados anteriormente no gráfico, mas as distâncias entre as negociações, neste caso, não serão iguais e será muito mais difícil de calcular o volume de novas operações.
Portanto, é melhor usar intervalos iguais entre negociações, como foi feito nas tabelas acima, para evitar cálculos complicados, a distância pode ser determinada pela grade do gráfico. Se você olhar mais de perto, perceberá que os limites do intervalo geralmente estão localizados apenas nas bordas dos quadrados.
Parâmetros dos instrumentos para os quais você pode abrir posições no longo prazo
Vamos tentar encontrar gráficos de símbolos, onde poderemos abrir posições com um risco mínimo, e depois disso, vamos traçar nos gráficos os possíveis pontos para operações adicionais de compra.
Negociação de compra AUDCHF. Existe espaço suficiente para apenas 4 operações de compra, mas se o preço mover-se ainda mais para baixo, mais negócios poderão ser adicionados. Embora o gráfico esteja apontado para baixo, com a relação lucro/perda na proporção de 1:1, o preço pode ir a uma distância necessária na primeira negociação.
Negociação de compra CADCHF. A situação é semelhante, mas o preço é ainda menor do que o da AUDCHF.
Negociação de compra GBPCHF. Aqui o preço está muito próximo do mínimo.
Negociação de compra CADJPY. Nesse caso, é melhor esperar que o preço se mova um quadrado para baixo e, então, tentarmos a execução de uma operação de compra.
Negociação de venda USDZAR:
Usando o martingale na negociação a curto e médio prazo
O martingale pode ser usado tanto nas negociações a longo prazo como a curto e médio prazo, qualquer intervalo em que o símbolo está sendo negociado, pode ser dividido em níveis de negociação semelhantes. A possibilidade de obter lucro permanece até o símbolo sair do seu intervalo atual,. ao trabalhar em intervalos no curto prazo, você pode definir o lucro para a taxa de perda igual a 3:1 ou maior.
O número de etapas é definido aqui para fins de demonstração, Você pode usar menos etapas, onde o fechamento de toda a série por Stop Loss seria menos crucial.
Por exemplo, se a relação lucro/perda for 3:1 e você tiver 4 etapas em uma série, poderá fazer 2 negócios positivos para cobrir a perda de uma série malsucedida.
Se uma série tiver apenas 3 passos, os prejuízos podem ser cobertos por um negócio lucrativo, se a primeira operação vai na direção errada e eventualmente fechada, esta perda pode ser coberta por duas negociações, se elas forem instantaneamente na direção correta.
Teste de negociação automatizada usando o RevertEA
O Expert Advisor do RevertEA foi criado para testar a estratégia de reversão (Reversão: O Santo Graal ou um equívoco perigoso?, Reversão: Reduzindo o rebaixamento máximo e testando outros mercados e Reversão: criemos um ponto de entrada e programemos um algoritmo de negociação manual, o EA suporta negociação usando a técnica martingale, vamos tentar testar essa estratégia de negociação no modo automatizado.
Nós não definimos o preço, acima ou abaixo do qual o EA está autorizado a entrar em uma posição, ele executará as entradas sempre que não houverem posições abertas para o símbolo testado.
Outra diferença da operação do EA nos exemplos acima, é que ele usará Stop Loss, ou seja, se o preço for na direção errada, o EA fechará a ordem anterior e abrirá um novo negócio a um preço melhor.
Configurações do Expert Advisor. Vamos definir os seguintes parâmetros para a otimização do RevertEA:
- Ação do Stop Loss: martingale (abre na mesma direção);
- Tamanho do lote: 0.01;
- Tipo de aumento de volume da operação;
- Tipo de Stop Loss: em pontos;
- Tipo de Take Profit: multiplicador do Stop Loss;
- Take profit: de 1 a 2 com um incremento de 0,1;
- Max. multiplicador de lote durante reversão e martingale: 8.
O modo de otimização: M1 OHLC. Depois disso, o melhor resultado do teste será verificado no modo Cada tick baseado em ticks reais. Veja os gráficos de rentabilidade resultantes abaixo.
Período de teste: desde o ano 2006.
Resultados dos testes. Os resultados dos testes não podem ser chamados de impressionantes, apenas o gráfico do petróleo teve um lucro interessante, em todos os outros símbolos, o uso do martingale sem qualquer limitação na abertura da primeira posição não é a melhor solução. Por outro lado, evitamos a perda total dos depósitos.
Negociação de compra USDJPY, Take Profit é igual a 1,9 * Stop Loss, Stop Loss é igual a 100 pontos:
Negociação de venda GBPAUD, Take Profit é igual a Stop Loss, Stop Loss é igual a 120 pontos:
Negociação de venda EURUSD, Take Profit é igual a 1,3 * Stop Loss, Stop Loss é igual a 110 pontos:
Negociação de venda EURAUD, Take Profit é igual a 1,6 * Stop Loss, Stop Loss é igual a 80 pontos:
Finalmente, vamos testar a negociação a descoberto de petróleo, com o nível Take Profit igual a 1,1 * Stop Loss, enquanto Stop Loss é de 200 pontos:
Todos os relatórios do Testador de Estratégia, bem como os arquivos SET com os parâmetros de teste estão anexados no final do artigo.
Conclusão: a técnica Martingale vale a pena ser usada?
Todas as considerações dadas neste artigo são teóricas, como pode ser visto nos resultados dos testes, o uso automatizado de martingale sem regras apropriadas nem sempre leva a um bom lucro.
No entanto, acredito que adotar uma abordagem mais séria no desenvolvimento de uma estratégia de negociação baseada no martingale, incluindo a inserção de posições a um preço mais adequado, poderia ajudar a obter algum lucro. A vantagem de tais sistemas é que você investe um tempo menor na negociação, em comparação com outros sistemas que exigem monitoramento constante.
Anexos
Os seguintes arquivos estão anexados aqui:
- _finder4.mq4, _finder4.ex4, _finder.mq5, _finder.ex5: versão 1.2 do aplicativo utilitário usado para seleção de símbolo e navegação para MetaTrader 5 e MetaTrader 4;
- RevertEA.zip: versão 1.3 do Expert Advisor para MetaTrader 5;
- tests.zip: Relatórios do Testador de Estratégia;
- SETfiles.zip: arquivo SET com os parâmetros do RevertEA.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Artigo original: https://www.mql5.com/ru/articles/5269
Uso Prático das Redes Neurais de Kohonen na Negociação Algorítmica. Parte II. Otimização e previsão
Aplicando o método de Monte Carlo no aprendizado por reforço
Utilitário de seleção e navegação em MQL5 e MQL4: Adição da busca automática de padrões e exibição dos símbolos detectados
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