Martingale als Basis für eine langfristige Handelsstrategie

15 April 2019, 08:17
Roman Klymenko
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Einführung

Der Martingal ist ein bekanntes Handelssystem. Er hat viele Vorteile: Benutzerfreundlichkeit, keine Notwendigkeit, einen engen Stop-Loss zu verwenden, was den psychologischen Druck reduziert, eine relativ kurze Zeitspanne, die der Benutzer benötigt, um in den Handel zu investieren.

Natürlich hat das System auch große Nachteile. Der wichtigste von ihnen ist die hohe Wahrscheinlichkeit, die gesamte Einlage zu verlieren. Diese Tatsache muss berücksichtigt werden, wenn Sie sich entscheiden, mit der Martingaltechnik zu handeln. Das bedeutet, dass Sie die maximale Anzahl zur Mittelwertbildung der Positionen begrenzen sollten.

Grundlagen der klassischen Martingalstrategie

Nach dem klassischen Martingalsystem sollte das nächste Geschäftsvolumen verdoppelt werden, wenn das vorherige mit einem Verlust abgeschlossen wurde. In diesem Fall kann der Gewinn durch das verdoppelte Volumen den vorherigen Verlust ausgleichen. Das System basiert auf der Idee, dass man schlussendlich Glück haben sollte. Auch wenn sich der Markt nicht umkehrt, um die gewünschte Richtung einzuschlagen, können Sie von einer Korrektur profitieren. Unter diesem Gesichtspunkt sollte dies nach der Wahrscheinlichkeitstheorie funktionieren.

In dieser Form kann Martingale mit jedem Handelssystem kombiniert werden. Zum Beispiel können Sie im levelbasierten Handel eine Position mit verdoppeltem Volumen eröffnen, nachdem Sie eine Verlustposition hatten. Da Take-Profit im Levelhandel normalerweise dreimal oder noch größer ist als Stop-Loss, müssen Sie das Geschäftsvolumen nach jedem Verlust nicht erhöhen. Dies kann nach zwei oder drei Verlusten geschehen, oder das Geschäftsvolumen kann mit 1,1 oder einem beliebigen Vorzugswert multipliziert werden, anstatt es zu verdoppeln. Die Grundidee ist, dass der resultierende Gewinn die vorhergehende Verlustkette vollständig abdecken sollte.

Der Martingal kann auch zur Erhöhung des Positionsvolumens teilweise verwendet werden. Zuerst öffnen wir eine Position mit kleinem Volumen. Wenn der Preis in die entgegengesetzte Richtung geht, eröffnen wir eine oder mehrere weitere Positionen mit dem verbleibenden Volumen und erhalten so einen niedrigeren Durchschnittspreis.

Was das Halten von Positionen betrifft, so bietet Martingal eine zusätzliche Öffnung einer Position mit gleichem oder erhöhtem Volumen in die gleiche Richtung, wenn sich der Markt entgegengesetzt zu Ihrer Ausgangsposition bewegt. Diese Art von Martingal wird in diesem Artikel diskutiert.

Wenn Sie beispielsweise eine Kaufposition (long gehen) eröffnen und der Markt anfängt zu fallen, dann schließen Sie diese Position nicht, sondern eröffnen eine weitere Kaufposition - diesmal wird die Position zu einem besseren Preis eröffnet. Wenn der Markt weiter fällt, kann eine weitere Kaufposition zu einem neuen besseren Preis eröffnet werden. Setzen Sie die Eröffnung von Positionen fort, bis sich der Preis in die richtige Richtung dreht oder bis Sie eine bestimmte maximale Anzahl von Positionen erreichen.

Nach der klassischen Martingaltechnik sollte jede neue Position mit einem doppelten Volumen geöffnet werden. Aber das ist nicht notwendig. Wenn Sie das doppelte Volumen verwenden, können Sie den Gesamtgewinn aller Positionen schneller erreichen, vorausgesetzt, dass sich der Preis in die richtige Richtung bewegt hat. In diesem Fall müssen Sie nicht warten, bis der Preis Ihre erste offene Position erreicht, um den Gewinn zu erzielen. So können Verluste auf allen Positionen gedeckt werden, auch wenn es zu einer Preiskorrektur kommt, ohne die vollständige Umkehrung.

Außerdem können Sie die zuvor geöffnete Position offen halten oder schließen. Wenn Sie sich jedoch dafür entscheiden, sie zu schließen, muss die neue Position zwangsläufig ein höheres Volumen aufweisen.

Funktioniert Martingal?

Ich behaupte nicht, ein Martingal-Experte zu sein. Lassen Sie uns gemeinsam darüber nachdenken. Kann dieses Handelssystem akzeptable Ergebnisse liefern?

Alle Bewegungen auf dem Markt hat einen Wellencharakter. Einer starken Bewegung in eine Richtung folgt fast immer eine korrigierende Gegenbewegung. Gemäß dieser Regelmäßigkeit können Martingal-basierte Systeme funktionieren. Wenn Sie den Beginn des Rücksetzers vorhersagen und zu gegebener Zeit einen geeigneten Kauf- oder Verkaufshandel durchführen können, können Sie Verluste abdecken oder sogar Gewinne erzielen. Wenn sich der Markt anstelle eines Rücksetzers in Ihre Richtung dreht, können Sie einen guten Gewinn erzielen.

Allerdings kommt es manchmal zu starken Preisbewegungen, die fast ohne Rückzug auskommen. Das Einzige, was wir in diesem Fall tun können, ist zu warten und zu hoffen, dass die Einlage ausreicht, um die Verluste zu tragen, bis der Preis den Tiefpunkt findet und sich umkehrt.

Wählen Sie den Markt

Der Martingalhandel kann sich in den verschiedenen Märkten unterscheiden. Daher ist es nach Möglichkeit besser, den Markt zu wählen, der für diese Handelsstrategie am besten geeignet ist.

Der Devisenhandel gilt als ein Markt mit geringeren Schwankungen. Der Aktienmarkt gilt als Trendmarkt. Aus diesem Grund könnte der Forexmarkt für Martingaltechniken besser geeignet sein.

Der Einsatz dieser Strategie an den Aktienmärkten ist mit vielen Gefahren verbunden. Der wichtigste von ihnen ist, dass ein Aktienkurs Null werden kann. Deshalb kann Kaufen mit der Martingaltechnik an der Börse sehr gefährlich sein. Verkaufen kann noch gefährlicher sein, da der Aktienkurs auf ein unerwartet hohes Niveau steigen kann.

Die Währungsnotierungen auf dem Devisenmarkt dürfen nicht gleich Null sein. Damit ein Währungskurs in die Höhe schnellen kann, muss etwas Unglaubliches passieren. Die Kurse bewegen sich normalerweise innerhalb einer bestimmten Spanne. Wie können wir davon profitieren?

Als Beispiel betrachten wir die monatlichen Charts der Kurse von Devisensymbolen. Beginnen wir mit USDJPY:

USDJPY Monats-Chart

NZDUSD:

NZDUSD Monats-Chart

NZDJPY:

NZDJPY Monats-Chart

Wie in anderen Märkten können sie auch für Martingaltechniken geeignet sein.

Werfen wir beispielsweise einen Blick auf den Markt von Kakaobohnen:

Kakao Monats-Chart

Hier ist der Markt für Brent-Öl:

Brent Monats-Chart

Oder der Markt für Sojabohnen:

Sojabohnen Monats-Chart

Die Martingaltechnik ist besser geeignet für Finanzinstrumente, die sich in einer bestimmten Spanne in einem der Zeitrahmen befinden (für den Handel mit den Grenzen der Preisspanne). Eine weitere akzeptable Option ist der Handel mit Symbolen, die sich seit vielen Monaten in eine Richtung bewegen, ohne nennenswerte Rückschläge (Handel in Richtung dieser Bewegung).

Wählen Sie eine Richtung

Wenn Sie die Martingaltechnik verwenden werden, stellen Sie sicher, dass alle Faktoren für Sie vorteilhaft sind. Wir haben die Märkte analysiert. Jetzt müssen wir die richtige Richtung wählen.

Aktienmarkt. Nicht immer findet man an der Börse die richtige Richtung.

Wenn Sie in Richtung Kaufen handeln, wirkt der Swap gegen Sie. Das bedeutet, dass Sie für den Wechsel einer Position auf den nächsten Tag bezahlen müssen. Die Summe, die Ihnen berechnet wird, kann so groß sein, dass Swaps für mehrere Monate, die Sie halten, mit dem erwarteten Take-Profit dieser Position vergleichbar sein können.

Obwohl, einige Broker bieten Long Spreads viel niedriger als Short Spreads an. Dieser Swap-Betrag kann im Vergleich zum Take-Profit-Wert klein genug sein. In diesem Fall ist der Kauf von Aktien vorzuziehen.

Wenn Sie verkaufen, werden Ihnen auch Swaps berechnet (je nach Ihrem Broker) oder Sie können bei Dividenden verlieren. Für Verkaufspositionen werden Ihnen Dividenden berechnet, die nicht ausgezahlt werden. Daher wird empfohlen, beim Verkaufen die Aktien ohne Dividende auszuwählen oder nach dieser Zahlung eine Position einzunehmen.

Ein weiterer Grund, warum der Zeitpunkt vor der Zahlung von Dividenden für Verkaufspositionen ungünstig ist, ist, dass viele Händler mit einer Aktie Dividenden verdienen werden. Dies bedeutet, dass eine Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Aktienkurs steigt.

Andere Märkte. In anderen Märkten wird empfohlen, eine günstige Richtung zu wählen. Das ist die Richtung mit positivem Swap. In diesem Fall werden Sie für jeden Tag, die die Position gehalten wird, bezahlt.

Es gibt jedoch keine einheitliche Liste solcher Symbole. Einige Broker zahlen positive Swaps für Verkaufspositionen bestimmter Instrumente. Andere Broker bieten negativen Verkaufs-Swap für die gleichen Symbole an.

Deshalb, bevor Sie die Martingalstrategie verwenden, stellen Sie sicher, dass Ihr Broker einen positiven Swap in die Richtung anbietet, in die Sie handeln wollen.

Um den Swap zu überprüfen, öffnen Sie das Fenster Symbole Ihres Terminals (Ctrl+U). Danach wählen Sie das gewünschte Symbol aus und finden Swap Kaufposition und Swap Verkaufsposition in den Einstellungen:

Symbolfenster

Die manuelle Überprüfung aller Symbole ist jedoch nicht zweckmäßig. Lassen Sie uns daher das Symbolauswahl- und Navigationsprogramm überarbeiten, das in den folgenden Artikeln behandelt wurde:

Fügen wir eine neue Enumtyp-Eingabeparameter hinzu Hide if the swap is negative, mit den Werten Nicht ausblenden (Do not hide), Kauf (long) und Verkauf (short):

enum NegSwap
  {
   neg_any,//Do not hide
   neg_short,// Short
   neg_long,// Long
  };

input NegSwap        hideNegSwap=neg_any; // Hide if the swap is negative

Um die Verwendung dieses Parameters zu ermöglichen, fügen wir den folgenden Symbolfiltercode in der Funktion skip_symbol hinzu:

   if(hideNegSwap==neg_short && SymbolInfoDouble(name, SYMBOL_SWAP_SHORT)<0){
      return true;
   }else if(hideNegSwap==neg_long && SymbolInfoDouble(name, SYMBOL_SWAP_LONG)<0){
      return true;
   }

Diese überarbeitete Utility-Version ist im Anhang beigefügt.

Jetzt können wir leicht die Liste der Symbole sehen, für die der Broker einen positiven Long oder Short Swap anbietet.

Als Beispiel möchten wir Listen von Instrumenten mit positivem Swap vergleichen, die von drei verschiedenen Brokern angeboten werden.

  • Der erste Broker; positive oder Null Long swap: USDJPY, SurveyMonkey (Null Long swap für Aktien, die sehr selten sind), XMRBTC, ZECBTC.
  • Der zweite Broker; positive oder Null Long swap: AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, CADCHF, CADJPY, GBPCHF, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, USDCHF, USDDKK, USDNOK, USDSEK.
  • Der dritte Broker; positive oder Null Long swap: AUDCAD, AUDCHF, AUDJPY, AUDUSD, CADJPY, NZDCAD, NZDCHF, NZDJPY, NZDUSD, USDJPY.
  • Der erste Broker; positive oder Null Short swap: EURMXN, USDMXN, XAGUSD, XAUUSD, BRN, CL, HO, WT, Kryptowährungen und Aktien.
  • Der zweite Broker; positive oder Null Short swap: EURAUD, EURNZD, EURRUR, GBPAUD, GBPNZD, GOLD, SILVER, USDRUR, USDZAR, GBPUSD, EURUSD.
  • Der dritte Broker; positive oder Null Short swap: EURAUD, EURNZD, EURPLN, GBPAUD, GBPNZD, GBPUSD, USDPLN, USDRUB.

Wie Sie sehen können, stimmen die Listen nicht überein.

Auswahl von Symbolen für Handelsextrema

Wir haben zwei Faktoren definiert, die bei der Auswahl eines Symbols für den Martingalhandel zu beachten sind.

Der erste Faktor ist der Markt. Forex ist der am besten geeignete Markt für die Martingalstrategie, daher werden wir mit Forex-Symbolen arbeiten.

Ein weiterer Aspekt ist der positive Swap in die gewünschte Richtung. Da wir eine Position auf unbestimmte Zeit eröffnen, ist es wichtig, wenn die Zeit für uns arbeitet.

Da verschiedene Broker unterschiedliche Symbole mit positivem Swap anbieten, werden wir die Instrumente auswählen, die einen positiven Swap mit einem der oben genannten Broker haben.

Es gibt noch einen weiteren Aspekt, der zu berücksichtigen ist. Dies ist der aktuelle Symbolpreis. Wenn die aktuelle Symbolhandelszeit nahe dem historischen Minimum liegt, wäre es nicht sinnvoll, langfristige Verkaufspositionen zu eröffnen.

Verkaufspositionen können eröffnet werden, wenn ein Instrumentenpreis in der Mitte der Preisspanne liegt, in der er 90% der Zeit gehandelt wird, oder über dieser Mitte liegt.

Um Kaufpositionen zu tätigen, sollte das Instrument unterhalb der Mitte dieses Bereichs liegen.

Betrachten wir ein paar Beispiele.

Eines davon ist das USDJPY-Diagramm, das oben erwähnt wurde. Der Preis liegt in etwa im mittleren Bereich. Einer der Broker bietet einen positiven Long-Swap an. Also, wir können versuchen, mit dem Martingal-System lange zu handeln. Wenn der Preis um mindestens eine Gitterlinie niedriger wäre, wäre das noch besser:

USDJPY Long-Trading

EURAUD ist auch etwa in der Mitte seines Bewegungsbereichs, direkt unter einem starken Widerstandsniveau. Versuchen wir es mit einer Verkaufsposition, da viele Broker positive Spreads für diese Richtung anbieten. Wir können sofort anfangen oder warten, bis der Preis sich um eine Gitterlinie nach oben bewegt.

EURAUD Monats-Chart

EURPLN ist der Mittellinie der Spanne und hat einen positiven Short swap bei einigen Brokern:

EURPLN Monats-Chart

Die Preislage von USDPLN ist auch besser als bei EURPLN. Wir können verkaufen:

USDPLN Monats-Chart

USDRUB, auch ein Verkauf:

USDRUB Monats-Chart

Einige Broker bieten einen positiven Long swap für AUDCHF, während der Preis sich nahe dem Minimum der Spanne bewegt:

AUDCHF Monats-Chart

Als Nächstes betrachten wir einige andere Handelsmöglichkeiten.

Erstellen eines Gitters

Der nächste Schritt besteht darin, Folgendes festzulegen:

  • unser Geld;
  • der Betrag, der für die erste Position verwendet wurde;
  • wann weitere Positionen zu eröffnen sind, wenn der Preis in die ungünstige Richtung geht;
  • die maximale Anzahl der Positionen.

Bei der Verwendung des Martingalsystems sollten wir immer auf die Situation vorbereitet sein, wenn sich der Preis in die ungünstige Richtung bewegt. In diesem Fall sollte das Volumen der nächsten Erhöhungsstufe nicht geringer sein als das der vorherigen. Vor diesem Hintergrund und basierend auf der maximalen Anzahl von Positionserhöhungsschritten berechnen wir das erste Positionsvolumen. Vergessen Sie nicht die Wartungsmarge, die auf dem Konto für Handelsgeschäfte eingefroren ist. Achten Sie darauf, dass Sie bei der letzten Erhöhungsstufe ein zusätzliches freies Guthaben haben, für ein unvorhergesehenes Ereignis. Es ist besser, den freien Saldo für eine weitere Martingalkette zu haben, falls die aktuelle mit einem Stop-Loss endet.

In der Regel entspricht der Wert Take-Profit dem Stop-Loss im Martingalhandel. Es kann auch in einem Abstand von 1 bis 2 Stop-Loss Werten platziert werden. Unter Berücksichtigung des Take-Profit können Sie das Erhöhungsvolumen der Positionen so wählen, dass es im Falle einer Marktkorrektur oder -umkehr Verluste abdecken kann. Je größer das Volumen der Folgegeschäfte, desto früher werden die Verluste abgedeckt. Aber größere Mengen erfordern mehr Geld. Außerdem wird Ihr Verlust im Falle einer weiteren Bewegung in die falsche Richtung höher sein.

Wenn wir über Stop-Loss sprechen, meinen wir hier das Eröffnen einer neuen Position, ohne eine alte zu schließen. Der eigentliche Stop-Loss wird also erst bei Erreichen der maximalen Anzahl von Schritten durchgeführt.

Alle unsere Überlegungen sind theoretisch und ohne Test. Lassen Sie uns jedoch die maximale Anzahl der Positionen einer Kette auf 7 festlegen. Es bedeutet, dass wir bereit sind, 7 Positionen zu eröffnen, in der Erwartung, dass sich der Preis schließlich in die positive Richtung drehen wird.

Die Größe des Take-Profit entspricht dem Stop-Loss. Der Stop-Loss wird auf 1 Dollar festgelegt. Der Einfachheit halber wird das erste Positionsvolumen gleich 1 Lot sein.

Lassen Sie uns nun versuchen, eine Tabelle mit den Mindestvolumina zu erstellen, die es uns ermöglichen würden, einen Gesamtgewinn von 1 Dollar aus allen offenen Positionen zu nehmen, wenn sich der Preis in die positive Richtung bewegt. Hier berücksichtigen wir den Gewinn aus dem Swap nicht. Es wird ein schöner Bonus sein.
Schritt
Lot
Brutto Verlust
Gewinn, 1 zu 1
 1
 1 -1 $
 1 $
 2 1 -3 $
 1 $
 3 2 -7 $
 1 $
 4 4 -15 $
 1 $
 5 8 -31 $
 1 $
 6 16 -63 $
 1 $
 7 32 - 127 $
 1 $

Hier ist eine geometrische Progression in der Mindestlosgröße, die in Bezug auf die Startlose zusätzlich gekauft werden muss. Im 7. Schritt verlieren wir 127 mal mehr, als wir verdienen können. Wie Sie sehen können, kann die Verwendung des klassischen Martingals zu einem vollständigen Verlust der ganzen Einlage führen.

Wenn wir Take-Profit 2-, 3-mal oder noch größer als die Stop-Loss einstellen, können Folgepositionen viel kleiner sein, so dass der Gesamtverlust in der gesamten Kette reduziert wird. Dies würde es uns jedoch nicht ermöglichen, von Korrekturen zu profitieren. In diesem Fall müssten wir auf Marktveränderungen warten, was in einigen Fällen nicht der Fall sein kann.

Betrachten wir als Beispiel das minimal notwendige Geschäftsvolumen, wenn der Take-Profit doppelt so groß ist wie Stop-Loss.

Schritt
Lot
Brutto Verlust
Gewinn, 2 zu 1
 1
 1 -1 $
 2 $
 2 1 -3 $
 3 $
 3 1 -6 $
 3 $
 4 1 -10 $
 2 $
 5 2
 -16 $
 2 $
 6 3 -25 $
 2 $
 7 4 -38 $
 1 $

Der Unterschied ist eindeutig. Anstelle des Verhältnisses von 127 zu 1 erhalten wir ein viel kleineres Verhältnis von 38 zu 2 (im Durchschnitt). Die Chancen, Stop-Loss zu treffen, sind in diesem Fall jedoch höher.

Wenn Take-Profit dreimal größer ist als Stop-Loss, wird der Gesamtgewinn weiter reduziert und beträgt etwa 29 bis 4.

Schritt
Lot
Brutto Verlust
Gewinn, 3 zu 1
 1
 1 -1 $
 3 $
 2 1 -3 $
 5 $
 3 1 -6 $
 6 $
 4 1 -10 $
 6 $
 5 1
 -15 $
 5 $
 6 1 -21 $
 3 $
 7 2 -29 $
 3 $

Wie Sie sehen können, wird durch einen größeren Take-Profit die Chancen verringert, die gesamte Einlage zu verlieren. Aber in diesem Fall sollte eine Position eröffnet werden, wenn Sie allen Grund zur Annahme haben, dass sich der Preis jetzt oder in naher Zukunft in die gewünschte Richtung bewegen wird. Das bedeutet, dass das Verhältnis Take-Profit zu Stop-Loss von mehr als 2 zu 1 besser für den Handel in Trendrichtung oder von den Bereichsgrenzen zur Mitte hin geeignet ist.

Abstand zwischen den Positionen. Eine weitere noch offene Frage ist die Distanz zur Eröffnung einer neuen Position, wenn der Preis in die ungünstige Richtung geht. Der richtige Weg wäre die Verwendung von Levels, die sich zuvor auf dem Chart gebildet haben. Aber in diesem Fall werden die Abstände zwischen den Positionen nicht gleich sein und es wird viel schwieriger sein, das Volumen der neuen Positionen zu berechnen.

Daher ist es besser, gleiche Intervalle zwischen den Positionen zu verwenden, wie es in den obigen Tabellen der Fall war. Um komplizierte Berechnungen zu vermeiden, kann der Abstand über das Gitter des Charts bestimmt werden. Wenn Sie genauer hinsehen, sehen Sie, dass sich die Bereichsgrenzen oft nur an den Rändern der Felder befinden.

Parameter von Instrumenten, für die Sie langfristige Positionen eröffnen können.

Versuchen wir, Charts mit Symbolen zu finden, in denen wir jetzt oder etwas später Positionen mit minimalem Risiko eröffnen können. Und danach werden wir auf den Charts mögliche Punkte für zusätzliche Kaufabschlüsse darstellen.

AUDCHF kaufen. Es gibt genug Platz für nur 4 Kaufpositionen. Auch wenn sich der Preis noch tiefer bewegt, könnten wir weitere Positionen hinzufügen. Obwohl der Chart nach unten zeigt, kann der Preis mit dem Gewinn-Verlust-Verhältnis von 1:1 beim ersten weiteren Deal die notwendige Distanz gehen.

Kaufen von AUDCHF

CADCHF kaufen. Die Situation ist ähnlich, aber der Preis ist noch niedriger als bei AUDCHF.

Kaufen von CADCHF

GBPCHF kaufen. Hier ist der Preis sehr nahe dem Minimum.

Kaufen von GBPCHF

CADJPY kaufen. In diesem Fall ist es besser zu warten bis sich der Preis eine weitere Gitterlinie nach unten bewegt hat, um dann erst zu kaufen.

Kaufen von CADJPY

USDZAR verkaufen:

USDZAR verkaufen

Verwendung von Martingal im kurz- und mittelfristigen Handel

Der Martingal kann nicht nur für den langfristigen Handel verwendet werden. Jeder Bereich, in dem das Symbol gehandelt wird, kann in ähnliche Preisebenen unterteilt werden. Die Möglichkeit, Gewinn zu erzielen, bleibt bestehen, bis das Symbol seine aktuelle Spanne verlässt. Wenn Sie in kurzfristigen Bereichen arbeiten, können Sie das Gewinn-Verlust-Verhältnis auf 3:1 oder mehr einstellen.

Die Anzahl der Schritte wird hier zu Demonstrationszwecken eingestellt. Sie können weniger Schritte verwenden, in diesem Fall wäre das Schließen der gesamten Kette durch Stop-Loss weniger entscheidend.

Wenn beispielsweise die Gewinn-/Verlustquote 3:1 beträgt und Sie 4 Stufen in einer Kette haben, können Sie 2 positive Positionen abschließen, um den Verlust einer erfolglosen Kette zu decken.

Wenn eine Kette nur aus 3 Schritten besteht, können Verluste durch eine profitable Position abgedeckt werden. Dies ist die Position, die zunächst in die falsche Richtung geht, aber schließlich durch Take-Profit geschlossen wird. Der gleiche Verlust kann durch 2 Positionen abgedeckt werden, wenn sie sofort in die richtige Richtung gehen.

Testen des automatisierten Handels mit RevertEA

Da der Expert Advisor RevertEA, der zuvor für das Testen der Umkehrstrategie (Umkehrung: Der heilige Gral oder eine gefährliche Täuschung? und Umkehrung: Reduzieren des maximalen Drawdown und Testen anderer Märkte und Umkehrung: Formalisieren des Einstiegspunktes und die Entwicklung eines Algorithmus für den manuellen Handel) erstellt wurde, unterstützt den Handel mit der Martingaltechnik. Versuchen wir, diese Handelsstrategie im automatisierten Modus zu testen.

Wir legen nicht den Preis fest, über oder unter dem der EA eine Position eröffnen darf. Es werden Positionen eröffnet, wenn es keine offenen Positionen für das getestete Symbol gibt.

Ein weiterer Unterschied der EA-Operation zu den obigen Beispielen besteht darin, dass sie Stop-Loss verwendet. D.h. wenn der Preis in die falsche Richtung geht, wird das EA die vorherige Position schließen und eine neue zu einem besseren Preis eröffnen.

Die Einstellungen des Expert Advisors. Lassen Sie uns den folgenden Parameter für die Optimierung von RevertEA einstellen:

  • Stop-Loss action: martingale (in die gleiche Richtung öffnen);
  • Lot size: 0.01;
  • Deal volume increase type;
  • Stop Loss type: in points;
  • Take Profit type: Stop Loss multiplier;
  • Take Profit: from 1 to 2 with an increment of 0.1;
  • Max. lot multiplier during reversing and martingale: 8.

Der Optimierungsmodus: M1 OHLC. Danach wird das beste Testergebnis zusätzlich im Modus Jeder Tick anhand realer Ticks getestet. Siehe das resultierende Rentabilitätsdiagramm unten.

Testzeitraum: ab Jahr 2006.

Testergebnisse. Die Testergebnisse können nicht als beeindruckend bezeichnet werden. Nur Brent zeigte eine ansprechende Gewinnkurve. Bei allen anderen Symbolen ist die Verwendung von Martingal ohne Einschränkung der Öffnung in der ersten Position nicht die beste Lösung. Auf der anderen Seite haben wir einen Totalverlust der Einlagen vermieden.

USDJPY Long Trading, Take-Profit ist gleich 1,9 * Stop-Loss, Stop-Loss ist gleich 100 Punkte:

USDJPY Long-Trading

GBPAUD Short Trading, Take-Profit ist gleich Stop-Loss, Stop-Loss ist gleich 120 Punkte:

USDZAR Short Trading

EURUSD Short Trading, Take-Profit ist gleich 1,3 * Stop-Loss, Stop-Loss ist gleich 110 Punkte:

EURUSD Short Trading

EURUSD Short Trading, Take-Profit ist gleich 1,6 * Stop-Loss, Stop-Loss ist gleich 80 Punkte:

EURAUD Short Trading

Zum noch der Test von Brent Oil Short Trading, mit Take-Profit gleich 1,1 * Stop-Loss und Stop-Loss gleich 200 Punkte:

BRN Short Trading

Alle Berichte des Strategy Tester sowie SET-Dateien mit Testparametern befinden sich im Anhang.

Fazit: Lohnt sich die Martingaltechnik?

Alle in diesem Artikel gemachten Angaben sind theoretisch. Wie die Testergebnisse zeigen, führt die automatisierte Verwendung von Martingal ohne entsprechende Regeln nicht immer zu einem guten Gewinn.

Ich glaube jedoch, dass ein ernsthafterer Ansatz bei der Entwicklung einer Martingal-basierten Handelsstrategie, einschließlich der Eingabe von Positionen zu einem angemesseneren Preis, dazu beitragen könnte, einen gewissen Gewinn zu erzielen. Der Vorteil solcher Systeme ist, dass Sie in den Handel ein Minimum an Zeit investieren müssen, im Vergleich zu anderen Systemen, die eine ständige Überwachung erfordern.

Anlagen

Folgende Dateien befinden sich im Anhang:

  • _finder4.mq4, _finder4.ex4, _finder.mq5, _finder.ex5: Version 1.2 der Hilfsanwendung für die Symbolauswahl und der Navigation für MetaTrader 5 und MetaTrader 4;
  • RevertEA.zip: Version 1.3 des Expert Advisors für MetaTrader 5;
  • tests.zip: Berichte des Strategietesters;
  • SETfiles.zip: SET-Dateien mit den Parametern für RevertEA.


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Software Corp.
Originalartikel: https://www.mql5.com/ru/articles/5269

Beigefügte Dateien |
SETfiles.zip (7.45 KB)
tests.zip (1328.61 KB)
finder.ex5 (152.04 KB)
finder.mq5 (126.42 KB)
finder4.ex4 (84.37 KB)
finder4.mq4 (126.42 KB)
RevertEA.zip (234.78 KB)
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