社交交易。 可盈利的信号能否变得更好?

30 七月 2018, 08:27
Rustem Bigeev
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概述

自从社交交易兴起以来,人们一直在尝试利用它: 有些人从经验丰富的交易员那里学习如何在真实条件下进行交易,有些则是为了避开人工交易所需的微妙之处而获取利润。 所以滋生了一群独立的专职团队,他们以专业手段包装交易信号。 在选择信号提供者时,我们希望它能够确保我们在很长一段时间内获得最高利润,拥有众多订户,并且在评级中名列前茅。 与此同时,如果余额曲线表现出稳定增长,且没有任何可观的缩水,则订户数量增加。

结果就是,许多情况下,您的信号提供者的主要目标不是生成高质量信号,而是为了增加其订户数量。 不过,我们来采取更能反映事实的方法。 这对于顶级甚至中等级别的信号都可以得到显着增强,并且对用户更有帮助。 然而,这需要您了解哪些要关注,以及哪些可以果断抛弃。 所以,本文也许对信号提供者最加有益。 尽管如此,挑剔的订阅者也可以从中获得有价值的东西。

本文旨在测试 是否可以在不牺牲预设风险等级的情况下,使用某些滤波器来提高信号性能和可靠性 这一假设。不幸的是,下面讨论的滤波器功能不能为 "信号" 服务的订阅者所使用。 但是,信号提供者可为各个工具设置监控,并使用一些其它指标来实现它们。 参考此处提供的信息,提供者可以采取严厉的方法来审视所交易的品种,如何提高交易方法的性能和可靠性,以及吸引更多订户的能力。

信号能受欢迎的前提是什么?

很多提供信号的初来者都会问这个问题。 

从逻辑上讲,提供者的主要目的应是信号的风险/盈利比率。 订户数量只是一个结果,是高质量信号的标志。 订阅信号的客户通常只参考余额曲线。 他们没有意识到,在交易中,提供者可能会面临巨幅变化的风险,并玩弄存款和取款把戏令这条曲线看起来尽可能地具有吸引力。 很少有订阅者费心来查看达成所示结果所用的方法及其含义。 总之,在某些时刻,订阅者账户的风险可能会成倍放大。 这可能会对帐户余额产生致命影响。 上述操作对订户、提供者以及整个服务都是有害的,因为此类事件会损害其可信度并破坏其权威性。

每位提供者都必须牢记高质量信号是最重要的。 与此同时,信号绝不应表现出疯狂盈利或每月三位数的增长率。 在我看来,一个高质量信号的特征是盈利的稳定性和风险的稳定性。 当然,在稳定利润和稳定风险之间很难找到一个满意的中界。 但是,这正是令信号可靠的原因。 当然,我没有考虑人为因素,当一个人打破他或她自己的守则时,以前所有的努力全部毁之殆尽。 您应该始终牢记: 交易需要严格的纪律和全心投入。

有交易员严格和明智地选择信号。 他们对参数进行全面分析并研究交易历史的所有细节。 然而,这样的人并不多。 由于需求导致相应地供给,但很少有信号符合熟练投资者的要求。 自助支持的趋势实际上表现为: 大多数信号是针对不熟练的订户受众。 这些订户主要对历史盈利能力和余额曲线的收益斜率感兴趣,而非其实现的方法。

理想的信号意味着在稳定的风险等级下的相对稳定盈利。

然而,生活就是生活,这在实际交易中是难以达成的。 市场不确定因素迟早会发挥作用,一连串盈利交易将会因亏损而中止。 信号提供者面临挑战: 如何纠正这种状况并弥补已造成的损失。 这有两种选择。

  • 第一种是在随后的交易中采用超过正常量级的手数进行交易 (换言之,使用马丁格尔)。 此时,我们寄希望于这些交易有所盈利,不但可以弥补亏损,还可以将总余额提升到一个新的水平。 
  • 第二种是尝试并预选 EA 设置中与当前市场状态无关的时刻。 然后,您应当重新优化产品或降低风险以便减少可能的缩水,或是将交易对象转移到其它表现出更可接受结果的品种。 如果是多品种交易,那么任务变得更加轻松,特别是当每个品种的资金受限,且某一品种的缩水不会导致帐户整体的任何致命变化。

经验证明,大多数提供者都选择了第一种选项。 然而,并非每位订户都有一个可以忍受手数大幅增加的帐户。 使用马丁格尔的目的通常只有一个,即在缩水时快速拉平余额。 有人设法这样做了很长一段时间。 然而,运气不可能是无止境的。 以这种方式,爆仓只是时间问题。

也许,发现信号可信度的最快和最简单的方法是查看手数变化。 如果增量图表完美无缺,且是通过稳定的交易手数 (即使有一定的平滑增长) 来实现的,那么深入研究它才是合理的。 对比之下,如果图表很漂亮,但每笔交易之间的手数有巨大差异,那么信号可靠性就值得怀疑。 因为手数的快速增加与风险管理策略直接背离。 如果提供者在大笔交易中未能 "猜到" 正确的信号,则会带来严重的麻烦。

如何改善信号效率?

所有活跃的交易者都知道多元化的概念。 这是一个技巧,它假设交易若干 (至少三个) 品种。 这就是我们如何降低一个品种对市场情况的依赖。 这在您的 EA 或交易系统的设置开始出现问题时尤为突出。 这通常体现在依据假信号执行的亏损交易量增加。 同时与所有品种无关的设置概率非常低。 对一种资产来说很糟糕但对另一种资产来说很不错。 所以,多元化可能有助于您的资金和交易结果的稳定性。

分别研究每个品种的交易结果 — 您将了解您的设置是否需要调整。 下面我将描述如何分析结果的示例。 它可令交易者明晰如何使用他或她的设置,在哪个方向和哪些品种上工作。 可以想象,某些品种应该完全排除在您的交易组合之外。

如果我们认真对待这个问题并且 分析提供者所执行交易的个别数字,那么值得注意的信号数量将会进一步减少。 原因很简单: 在大多数情况下,漂亮的余额曲线是由下一笔大幅增加手数的交易来 "抵消" 浮亏,并弥补损失来实现的。 所以,若要了解提供者的交易稳定性以及交易信号的合理性,您应该在不考虑手数的情况下更好地评估其历史。 这个技巧能以稳定的风险模拟交易。

为什么了解以点数为单位的余额曲线行为很重要? 这很简单: 如果以点数为单位的余额增加,那么操控手数不会有害; 它会令以货币为单位的余额曲线按指数增长。 反之亦然,以点数为单位的余额负增长会提醒您交易系统规则或 EA 设置已出现了问题,您应该采取更佳措施。


如何找到最佳品种并从谷粒中分拣出小麦?

我们应理解什么让信号更好,什么令信号恶化。 为此目的,我们将根据交易的品种以及交易方向来考察交易历史。

如果提供者同时交易多个品种,则为每个品种单独配置设定或时间帧。 在一种策略下的交易结果,在不同的品种上可以相互不同。 获取的利润通常主要来自交易中的一个或两个品种。 与此同时,投资组合中会存在一些品种,严重拖累总体统计数据。 然而,鉴于交易繁杂,提供者通常只关注总体结果。 直到总体余额开始显现出颓势,才开始更详细地研究数据。 在联线图表中,您可以在某一时刻跟踪一个品种或另一个变得无关紧要的品种。 一条逻辑上的结论: 此类交易的风险必须通过降低交易手数来减轻。

作为分析的一个例子,我们将使用 "最长运行" 信号 之一的数据。 其统计数据始于 2014 年 3 月。

数据将按如下方式进行分析。

首先,我们将准备一份交易文件,这可从信号的官方页面下载。 然后,我们将按三个标准对数据进行排序: 品种,交易方向和交易开仓日期。 在此之后,我们将开始按品种和方向考察交易。 正如我上面所写,除了账户货币的盈利/亏损数据外,我还将分析交易的性能 (如按固定手数交易),以及交易的手数变化。

手数大小和以点数为单位的余额数值在一般图表中按比例常规化。


AUDCAD - 买入


上图显示了买入方向上 AUDCAD 的交易统计数据。 如果不考虑近期的缩水,则用绿线表示的账户货币余额变化几乎呈指数增长。 顺便说一下,这种缩水是由于交易的手数超过前一天的数倍 (以黄色线表示,代表手数的变化)。 由于交易手数大幅增加,提供者走出了缩水,这意味着风险成比例增加。 有人也许会说,提供者运气好,其巨量手数的交易最终证明可盈利。 如果形式不利于时,很难想象资金会发生什么。 请注意蓝线代表不考虑其手数的交易统计数据。 它处于负增长区域内,信号基本上都在亏损,而该品种的交易盈利能力只能通过操控手数来实现。

在该品种的交易中可以向提供者有何建议? 如果是手工交易,则修改 EA 的设置或改进规则。


AUDCAD - 卖出


上图示意卖出方向上 AUDCAD 的交易统计数据。 在此,操控手数并不像前一种情况那样明显。 此外,信号质量,即最后四分之三的历史交易手数是固定,这一变化是积极的。 这导致以账户货币表示的品种余额变化呈指数增长。 在图表中,我们可以看到通过操控手数来支撑的高品质信号可以像魔术一样工作。

一般来说,交易 АUDCAD 时采用卖出方向设置显然更为可取。


AUDNZD - 买入


上图展示了一个示例,其中以点数为单位的交易统计数据最初显示积极变化,并且当有效地操控手数时获利颇丰,以账户货币为单位的余额呈指数增长。 甚至,操控手数进行交易看上去并不是很冒险。 

只是,没有任何稳定风险等级的问题。


AUDNZD - 卖出


亏损交易系统能否通过操控手数来改善性能吗? 根据上面的图表,肯定是的。 该品种的余额正在增长,因为操控手数也要有运气。 采用固定手数的交易将会亏损,因为信号的一般品质是负的 (见蓝线)。

依我所见,这是在湿滑的地面上戏耍。 如果交易者的运气不佳,那么深幅缩水是不可避免的。 建议: 在卖方向上修改此品种的设置。


EURGBP - 买入


注意信号品质 (蓝线) 高的区域,固定手数的交易确保稳定增长。 现在想象一下信号品质开始下降的情况,并且提供者不光不会增加手数,而且将其降低到最小。 然后,您可以避免以账户货币为单位的余额深幅缩水,最重要的是,最大限度地降低交易者为弥补损失而承担的极端风险。


EURGBP - 卖出


在 EURGBP 上的数据 - 卖出方向显示,上半年的资金余额增长是由于在缩水时过度调整了手数。 然而,在下半年,固定手数的交易质量开始呈现正面变化 (蓝线增长),并且不再需要操控手数。


EURSGD - 买入


过度增加手数可能导致缩水的说明性示例。 令人满意的信号 (蓝线在正区域内) 转移到亏损区域。



EURSGD - 卖出



交易此品种时,修改设置不会伤害提供者。 信号品质不令人满意 (蓝线在负区域内)。 这是一个极其危险的品种,在很大程度上操控手数。 


GBPCAD - 买入



GBPCAD - 卖出

上面的示例体现出理想的信号。 非常高品质的交易,操控手数极其成功 — 这一切令信号极具吸引力。 如果信号服务的规则允许订阅单个品种的信号,我会很高兴这样做。 设置的关联性很强。 GBPCAD 是该提供者整个交易组合中最能盈利的品种。

对接下来的两个示例未与置评: 我认为这些方法很清楚,您可以自行分析它们。


NZDCAD - 买入





NZDCAD - 卖出



最重要的是: 余额指标

若要在实时模式中跟踪单个品种的结果,您可以使用专门设计的 余额指标 以图形方式显示帐户统计信息。

它既可以显示整个帐户,也可以显示单个品种,也可以显示单独买/卖交易的方向。 这些有价值的信息将帮助您发现交易中的薄弱环节。 您将看到很多证据,交易哪些品种以及哪个方向最可能盈利,以及哪些品种会拖累总体余额。 余额曲线的最后一部分表示未平持仓的浮动盈利/亏损,因此您可以在实时模式中观察到未平持仓的当前状态与前一个结果的相关性。 






参数说明

  • Period 定义余额线的价格范围,类似于指标 PriceChannel
  • Calculate type — 余额线计算模式: 以存款货币 (=Currency) 或以点数 ("= Points")
  • Instrument — 用于计算品种的参数。 如果 "= Current", 则仅针对当前图表品种计算结果。 如果 "= All", 则计算所有品种的交易,考虑掉期利率和佣金。
  • Use Buy — 设置交易方向。 如果 "= true", 则计算买入交易。 如果 "= false", 计算中排除买入交易。
  • Use Sell — 设置交易方向。 如果 "= true", 则计算卖出交易。 如果 "= false", 计算中排除卖出交易。
  • ShowResults — 显示结果。 对于 "= true", 以下结果将显示在主图表中: 未结持仓的利润/亏损 (OpenProfit),亏损总额 (Losses) 和盈利总额 (Profits)。 对于 "= false", 最终数字未显示在图表中。

此指标的一个选项: 如果价格通道的下边界被余额曲线突破,则将它视为开启负面场景的信号。 账户货币余额曲线的稳定负面变化提示交易品质普遍下降的信息。 这意味着此刻应大幅降低手数,尽可能将之减到最低。 如果所选品种的余额曲线更新了上边界,您可以考虑在交易时回到您的传统手数,但仅限定在您的风险管理规则框架内。

与此同时,余额曲线中的负面变化表示需要更改 EA 设置,或用来改善开仓/平仓信号指标的品质。 检查指标参数或 EA 设置与当前市场状态相关程度是一个严肃的原因。 

结束语

对订阅者的建议。仅凭迅速成长且没有任何直观缩水的漂亮余额线这其实很不靠谱。 在现实生活中,一切都更加枯燥乏味。

对提供者的建议。 仔细分析交易结果。 分析每个品种的所有交易细节。 合理地排除哪些交易质量明显低下的品种,或以最小手数执行交易 (为了不中断统计数组)。 通过这种方式,您可以显著提高盈利能力并同时降低风险。 如今,大多数信号提供者通过操控大手数的交易来实现盈利能力的不断增长,而这极大地增加了风险。 然而,增强盈利能力的理想方式应为稳定风险之下提高交易质量。

分别监控品种和交易方向的统计信息还可提供何时重新优化设置的信息。 同时,您不会同时优化所有品种,而只会针对那些真正需要的品种进行优化。 

我希望这些信息能够帮助提供者以新的方式进行交易,并为其订户提供真正高品质的信号。


本文译自 MetaQuotes Software Corp. 撰写的俄文原文
原文地址: https://www.mql5.com/ru/articles/4191

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