Social Trading. Kann eine gutes Signal weiter verbessert werden?

Einführung

Seit der Entstehung des Social Tradings (handeln, was andere handeln) versuchen die Menschen, das zu nutzen: Einige, um zu lernen, wie man von erfahrenen Händlern unter realen Bedingungen handelt, andere, um Gewinne zu erzielen, ohne in die Feinheiten des manuellen Handels einsteigen zu müssen. Es ist eine eigene Gruppe von Spezialisten entstanden, die sich professionell mit Handelssignalen auseinandersetzen. Bei der Auswahl eines Signalanbieters wollen wir, dass er unsere höchsten Gewinne in einem langen Zeitintervall sichert, viele Abonnenten hat und zu den Besten in der Bewertung zählt. Gleichzeitig steigt die Zahl der Abonnenten nur dann, wenn die Saldenkurve ein stabiles Wachstum ohne nennenswerte sichtbare Drawdowns (Inanspruchnahmen) aufweist.

Daher ist es oft das Hauptziel Ihres Anbieters, nicht ein qualitativ hochwertiges Signal zu erzeugen, sondern die Anzahl seiner Abonnenten zu erhöhen. Lassen Sie uns jedoch den Ansatz überdenken. Es kann durchaus sein, dass sowohl Top-Signale als auch mittelprächtige Signale deutlich verbessert und für den Anwender noch hilfreicher gemacht werden können. Dies setzt jedoch voraus, dass Sie wissen, worauf Sie sich konzentrieren müssen und was gnadenlos aussortiert werden kann. Daher kann dieses Papier vor allem für Signalanbieter nützlich sein. Aber auch anspruchsvolle Abonnenten können davon profitieren.

Dieses Papier zielt darauf ab, die Hypothese zu prüfen, ob die Signalleistung und Zuverlässigkeit verbessert werden kann, ohne die voreingestellten Risikostufen zu verringern, wenn einige Filter verwendet werden. Leider stehen die Funktionen der unten besprochenen Filter den Signalabonnenten der "Signale" nicht verfügbar. Der Signalprovider kann sie jedoch realisieren, indem er die Überwachung für einzelne Werkzeuge einstellt und zusätzliche Indikatoren verwendet. Unter Berücksichtigung der hier vorgestellten Informationen kann ein Anbieter kritisch hinterfragen, welche Symbole, wie und wann gehandelt werden sollen, um die Performance und Zuverlässigkeit ihres Handels und damit die Attraktivität der Signale für die meisten Abonnentengruppen zu erhöhen.

Was ist die Voraussetzung dafür, dass ein Signal populär ist?

Sehr viele Neu-Anbieter stellen diese Frage. 

Logischerweise muss der Hauptzweck eines Anbieters das Verhältnis von Risiko-Gewinn des Signals sein. Die Anzahl der Abonnenten ist nur eine Konsequenz, ein Zeichen für ein qualitativ hochwertiges Signal. Kunden, die ein Signal abonnieren, betrachten oft nur die Saldenkurve. Sie erkennen nicht, dass der Anbieter im Handel die Risiken stark variieren kann und spielen mit der Ein- und Auszahlung von Geldern, um die Linie so attraktiv wie möglich erscheinen zu lassen. Wenige Abonnenten machen sich die Mühe, zu prüfen, welche Mittel und Methoden eingesetzt werden, um die gezeigten Ergebnisse zu erzielen. Alles in allem können sich die Risiken auf dem Konto des Abonnenten zu bestimmten Zeitpunkten vervielfachen. Dies kann sich tödlich auf den Kontostand auswirken. Die oben genannten Manipulationen sind sowohl für die Abonnenten und ihre Anbieter als auch für den Dienst als Ganzes schädlich, da solche Vorfälle seine Glaubwürdigkeit beeinträchtigen und seine Autorität untergraben.

Jeder Anbieter muss bedenken, dass ein qualitativ hochwertiges Signal am wichtigsten ist. Zugleich darf ein Signal keinesfalls wahnsinnig profitabel sein oder einen dreistelligen Gewinn pro Monat aufweisen. Meiner Meinung nach kennzeichnet ein qualitativ hochwertiges Signal sowohl die Stabilität der Gewinne als auch die Stabilität der Risiken. Natürlich ist es schwierig, einen gesunden Mittelweg zwischen stabilen Gewinnen und stabilen Risiken zu finden. Doch genau das macht ein Signal zuverlässig. Ich berücksichtige natürlich nicht den menschlichen Faktor, wenn man gegen seine eigenen Regeln verstößt, was alle vorangegangenen Bemühungen trifft. Du solltest immer daran denken: Der Handel erfordert harte Disziplin und vollkommene Hingabe.

Es gibt Händler, die Signale streng und umsichtig auswählen. Sie führen eine umfassende Analyse der Parameter durch und untersuchen alle Details der Handelsgeschichte. Allerdings gibt es nicht viele von ihnen. Da die Nachfrage das Angebot erzeugt, gibt es nur wenige Signale, die den Anforderungen qualifizierter Investoren entsprechen würden. Eine selbsttragende Tendenz stellt sich heraus: Die meisten Signale sind für das ungeschulte Teil der Interessenten bestimmt. Solche Abonnenten interessieren sich vor allem für die historische Rentabilität und die Gewinnsteigung der Saldenkurve, nicht für die Methode, mit der diese erreicht wurde.

Ein ideales Signal bedeutet relativ stabile Gewinne auf einem stabilen Risikoniveau.

Doch das Leben ist Leben, und das ist im realen Handel kaum bezahlbar. Früher oder später wird der Marktunsicherheitsfaktor ins Spiel kommen, und eine Reihe von profitablen Positionen werden mit Verlusten beendet. Ein Signalanbieter steht vor der Herausforderung, die Situation zu bewältigen und die entstandenen Verluste auszugleichen. Es gibt zwei Möglichkeiten.

• Die erste ist, die folgenden Geschäfte mit den Losgrößen durchzuführen, die die normalen um eine Größenordnung übersteigen (mit anderen Worten, durch die Verwendung von Martingal). Hier können wir hoffen, dass die Positionen profitabel sind und sowohl die Verluste abdecken als auch den gesamten Saldo auf ein neues Niveau bringen. 
• Der zweite ist der Versuch, den Moment vorzuwählen, in dem die EA-Einstellungen für die aktuelle Marktlage irrelevant sind. Dann sollten Sie entweder das Produkt neu optimieren oder die Risiken reduzieren, um einen möglichen Drawdown zu reduzieren, oder die gehandelten Objekte auf ein anderes Symbol mit einem akzeptableren Ergebnis verschieben. Wenn mehrere Symbole gehandelt werden, wird die Aufgabe sehr viel einfacher, insbesondere wenn die Mittel für jedes dieser Symbole begrenzt sind und eine Inanspruchnahme eines Symbols keine fatalen Veränderungen im gesamten Konto verursacht.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die meisten Anbieter die erste Option wählen. Allerdings hat nicht jeder Abonnent ein Konto, das einen starken Anstieg der Losgrößen aushalten kann. Der Zweck der Verwendung von Martingale ist in der Regel nur einer, nämlich die schnelle Abflachung des Saldos, im Falle eines Drawdowns. Bei irgendwem funktioniert das auch eine Zeit lang. Doch das Glück kann nicht endlos sein. Bei diesem Ansatz ist die Katastrophe nur eine Frage der Zeit.

Vielleicht ist der schnellste und einfachste Weg, um herauszufinden, wie glaubwürdig ein Signal ist, wenn man sich die Änderungen der Losgröße ansieht. Wenn ein konstanter Zuwachs existiert ist und dies durch konstante Volumengröße der Positionen erreicht wird (wenn auch mit einem gewissen glatten Anstieg), dann ist es sinnvoll, da genauer zu hinzuschauen. Wenn das Chart dagegen schön ist und sich die Handelslose von Handel zu Handel stark unterscheiden, dann ist die Signalzuverlässigkeit zweifelhaft. Denn die schnelle Zunahme der Losgrößen ist die direkte Trennung von der Risikomanagementpolitik. Dies ist mit gravierenden Problemen verbunden, wenn der Anbieter in einem seiner großen Geschäfte nicht das richtige Signal "errät".

Wie kann die Signaleffizienz verbessert werden?

Das Konzept der Diversifikation ist jedem aktiven Händler bekannt. Es ist ein Trick, der den Handel mit mehreren (mindestens drei) Symbolen voraussetzt. So reduzieren wir unsere Abhängigkeit von der Marktsituation für ein Symbol. Dies ist besonders aktuell, wenn die Einstellungen Ihres EA oder Handelssystems zu stören beginnen. Dies manifestiert sich in der Regel in einer zunehmenden Anzahl von Verlustgeschäften, die mit falschen Signalen durchgeführt werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Einstellungen für alle Symbole gleichzeitig irrelevant werden, ist sehr gering. Was schlecht für einen Vermögenswert ist, ist gut für einen anderen. Daher kann die Diversifikation dazu beitragen, eine gewisse Stabilität für Ihre Einlagen- und Handelsergebnisse zu erreichen.

Studieren Sie die Handelsergebnisse für jedes Symbol einzeln - und Sie wissen, ob Ihre Einstellungen angepasst werden müssen oder nicht. Im Folgenden beschreibe ich ein Beispiel für die Analyse der Ergebnisse. Es kann einem Händler deutlich machen, wie er mit seinen Einstellungen arbeitet, in welche Richtung und an welchen Symbolen. Es ist durchaus denkbar, dass einige Symbole vollständig aus Ihrem Handelsbestand ausgeschlossen werden.

Wenn wir uns dieser Sache ernsthaft annehmen und einzelne Zahlen der vom Anbieter realisierten Positionen analysieren, dann wird sich die Anzahl der nennenswerten Signale noch weiter verringern. Der Grund dafür ist einfach: Eine schöne Bilanzkurve wird in den meisten Fällen dadurch erreicht, dass man die vorübergehend verlorenen Positionen "aussitzt" und die Verluste durch die signifikante Erhöhung der Losgröße des nächsten Handels abdeckt. Um zu sehen, wie stabil ein Anbieter handelt und wie solide seine Handelssignale sind, sollten Sie seine Historie besser einschätzen, ohne die Losgrößen zu berücksichtigen. Dieser Trick simuliert den Handel mit stabilen Risiken.

Warum ist es wichtig, das Verhalten einer Saldenkurve der Points zu kennen? Es ist ganz einfach: Wenn der Saldo der Points steigt, dann ist das Spielen mit Losgrößen nicht schädlich; es würde eher das Saldo exponentiell wachsen lassen. Umgekehrt warnt ein negativer Saldo der Points, dass etwas mit Ihren Handelssystemregeln oder Ihren EA-Einstellungen nicht stimmt und dass Sie besser Maßnahmen ergreifen sollten.

Wie findet man die besten Symbole und sortiert die Spreu vom Weizen?

Wir sollten verstehen, was das Signal besser macht und was es verschlechtert. Zu diesem Zweck werden wir die Handelsgeschichte in Bezug auf die Symbole, auf denen die Geschäfte gemacht wurden, sowie in Bezug auf ihre Öffnungsrichtungen betrachten.

Wenn ein Anbieter mit mehreren Symbolen gleichzeitig handelt, werden die Einstellungen oder sogar Zeitrahmen für jedes Symbol einzeln festgelegt. Die Ergebnisse des Handels unter einer Strategie, aber auf verschiedenen Symbolen können sich erheblich voneinander unterscheiden. Die Hauptgewinne werden oft durch den Handel mit einem oder zwei Symbolen erzielt. Gleichzeitig kann es im Portfolio Symbole geben, die die Gesamtstatistik drastisch belasten. Bei der Vielzahl von Positionen achtet der Anbieter jedoch in der Regel nur auf das Endergebnis. Erst wenn die Gesamtbilanz eine negative Tendenz zeigt, beginnt er, die Daten genauer zu studieren. Im Online-Chart können Sie die Momente verfolgen, in denen der Handel mit dem einen oder anderen Symbol irrelevant wird. Eine logische Schlussfolgerung: Die Risiken bei solchen Geschäften müssen durch die Verringerung der Losgrößen Ihrer Geschäfte reduziert werden.

Als Beispiel für die Analyse werden wir die Daten eines der "am längsten laufenden" Signale verwenden. Die Statistik beginnt im März 2014.

Die Daten werden wie folgt analysiert.

Zu Beginn werden wir eine Handelsdatei vorbereiten, die wir von der offiziellen Signalseite herunterladen werden. Dann werden wir die Daten nach drei Kriterien sortieren: Symbol, Handelsrichtung und Handelseröffnungsdatum. Daraufhin werden wir beginnen, die Position nach Symbol und Richtung zu betrachten. Wie ich oben geschrieben habe, werde ich neben den Daten über Gewinne/Verluste in der Kontowährung auch die Performance der Positionen in Points (wie im Handel mit einer festen Losgröße) sowie die Veränderungen in den Losgrößen der Positionen analysieren.

Die Werte der Losgrößen und des Saldos in Points wurden normalisiert, um im allgemeinen Diagramm proportional zu erscheinen.

AUDCAD - KAUF

Das obige Diagramm zeigt die Statistiken der Kaufposition von AUDCAD. Die grüne Linie, die die Saldenveränderungen in der Kontowährung darstellt, wächst praktisch exponentiell, wenn man die aktuelle Inanspruchnahme (Drawdown) nicht berücksichtigt. Übrigens wurde dieser Rückgang dadurch verursacht, dass die Losgrößen der Geschäfte um ein Vielfaches höher waren als am Vortag (dies wird durch die gelbe Linie angezeigt, die die Änderungen der Losgrößen darstellt). Der Anbieter hat diese Inanspruchnahme aufgrund einer deutlichen Erhöhung der Losgrößen der Geschäfte, d.h. aufgrund einer proportionalen Erhöhung der Risiken, aufgegeben. Man könnte auch sagen, dass der Anbieter Glück hatte, weil seine Positionen mit extrem hohen Losgrößen schlussendlich profitabel waren. Es ist schwer vorstellbar, was mit der Kaution passieren würde, wenn das Vermögen weniger günstig wäre. Bitte beachten Sie auch die blaue Linie, die die Statistik der Positionen ohne Berücksichtigung ihrer Losgrößen darstellt. Sie liegt im negativen Bereich, und die Signale verlieren grundsätzlich, während die Rentabilität der Positionen auf diesem Symbol nur durch das Spielen mit Losgrößen erreicht wird.

Was kann dem Anbieter beim Handel mit diesem Symbol empfohlen werden? Überarbeiten Sie die Einstellungen des EA oder verbessern Sie die Regeln, wenn der Handel manuell erfolgt.

AUDCAD - VERKAUF

Das obige Diagramm zeigt die Statistik der Verkaufsposition mit AUDCAD. Hier ist das Spiel mit der Losgrößen nicht so ausgeprägt wie im vorherigen Fall. Darüber hinaus ist die Signalqualität, d.h. die Veränderungen bei Geschäften mit festen Losgrößen innerhalb der letzten drei Viertel der Geschichte positiv. Dies führt zu einem exponentiellen Anstieg der Veränderungen des Saldos auf dem Symbol, ausgedrückt in der Kontowährung. In der Grafik sehen wir, dass qualitativ hochwertige Signale, die durch das Spielen mit Losgrößen unterstützt werden, wie von Zauberhand funktionieren können.

Im Allgemeinen sieht der Handel mit АUDCAD mit Einstellungen in Verkaufsrichtung offensichtlich besser aus.

AUDNZD - KAUF

Das obige Diagramm zeigt ein Beispiel, bei dem die Statistik der Positionen in Points zunächst positive Veränderungen zeigt und, angereichert mit einem effektiven Spiel mit Losgrößen, das exponentielle Wachstum des Saldos in der Kontowährung zeigt. Außerdem sieht das Spielen mit den Losgrößen der Positionen nicht so riskant aus. 

Von einem stabilen Risikoniveau kann jedoch keine Rede sein.

AUDNZD - VERKAUF

Kann ein gutes Hantieren mit den Losgrößen die Leistung eines verlierenden Handelssystems verbessern? Basierend auf der obigen Tabelle, definitiv, ja. Die Ausgewogenheit dieses Symbols wächst, da zum Glück nur mit Losgrößen gespielt wird. Der Handel mit einer festen Losgröße würde verlieren, da die allgemeine Qualität des Signals negativ ist (siehe blaue Linie).

Meiner Meinung nach wird dieses Stück auf rutschigem Untergrund gespielt. Wenn das Glück des Händlers nicht hält, ist ein tiefer Drawdown unvermeidlich. Empfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen für dieses Symbol in in Verlaufsrichtung.

EURGBP - KAUF

Achten Sie auf die Bereiche, in denen die Signalqualität (die blaue Linie) hoch ist und die Veränderungen im Handel mit einer festen Losgröße für ein stabiles Wachstum sorgen. Stellen Sie sich nun eine Situation vor, in der die Signalqualität abnimmt und der Anbieter die Losgröße nicht erhöht, sondern auf ein Minimum reduziert. Dann könnten Sie tiefe Inanspruchnahmen des Saldos in der Kontowährung vermeiden und vor allem extreme Risiken minimieren, die der Händler eingeht, um die entstandenen Verluste zu decken.

EURGBP - VERKAUF

Daten zu EURGBP - VERKAUF zeigen, dass der Geldbestand in der ersten Hälfte der History durch extremes Variation der Losgrößen bei einem Drawdown wächst. In der zweiten Jahreshälfte zeigte die Qualität der Geschäfte mit festen Losgrößen jedoch positive Veränderungen (die blaue Linie wächst) und es besteht keine Notwendigkeit mehr, die Losgrößen zu variieren.

EURSGD - KAUF

Ein anschauliches Beispiel dafür, was die übermäßige Vergrößerung der Losgrößen sich bei einem Drawdown auswirkt. Das allgemein zufriedenstellende Signal (die blaue Linie liegt im positiven Bereich) ist in den Verlustbereich gerückt.

EURSGD - VERKAUF

Beim Handel mit diesem Symbol würde es dem Anbieter nicht schaden, die Einstellungen zu ändern. Die allgemeine Signalqualität ist unbefriedigend (die blaue Linie liegt im negativen Bereich). Es ist ein extrem risikoreiches Symbol, wenn man überwiegend mit Losgrößen spielt. 

GBPCAD - KAUF

GBPCAD - VERKAUF

Die obigen Beispiele stellen ein ideales Signal dar. Sehr hohe Handelsqualität und erfolgreiches Spielen mit Losgrößen - all das macht das Signal äußerst attraktiv. Wenn die Regeln des Signals-Dienstes das Abonnieren von Signalen auf einzelnen Symbolen erlauben würden, würde ich das gerne wahrnehmen. Die Einstellungen sind sehr relevant. GBPCAD ist das profitabelste Symbol aus dem gesamten Portfolio dieses Anbieters.

Keine Kommentare zu den nächsten beiden Beispielen: Ich denke, die Methoden sind im Allgemeinen klar und Sie werden sie selbst analysieren können.

NZDCAD - KAUF

NZDCAD - VERKAUF

Zum Nachtisch: Ein Saldenindikator

Um die Ergebnisse der einzelnen Symbole im Echtzeitmodus zu verfolgen, können Sie einen speziell entwickelten Saldenindikator verwenden, der die Kontostatistik grafisch darstellt.

Es kann sowohl für das Konto als Ganzes als auch für ein einzelnes Symbol und für die individuelle Richtung von Kauf- und Verkaufsgeschäften angezeigt werden. Diese wertvollen Informationen helfen Ihnen, einen Schwachpunkt in Ihrem Handel zu finden. Sie werden viel erkennen können, Handel mit welchen Symbolen und in welche Richtung die profitabelsten sind und welche Symbole die gesamte Bilanz belasten. Der letzte Abschnitt der Saldenkurve stellt einen schwebenden Gewinn/Verlust auf offenen Positionen dar, so dass Sie im Echtzeitmodus beobachten können, wie sich der aktuelle Zustand Ihrer offenen Positionen auf das vorhergehende Ergebnis bezieht. 

Beschreibung der Parameter

• Period definiert das Zeitintervall für die Saldenkurve, ähnlich dem Indikator PriceChannel
• Calculate type — Berechnungsmethode der Saldenkurve: In Kontowährung (= Currency) oder in Points ("= Points").
• Instrument — Parameter für die Berechnung des Symbols. Wenn "= Current", wird das aktuelle Symbol des Charts verwendet. Wenn "= All", werden die Positionen aller Symbole verwendet unter Berücksichtigung von Swap und Kommission.
• Use Buy — bestimmt die Handelsrichtung. Wenn "= true", werden Kaufpositionen berücksichtigt. Wenn "= false", werden Kaufpositionen bei der Berechnung ignoriert.
• Use Sell — bestimmt die Handelsrichtung. Wenn "= true", werden Verkaufsposition berücksichtigt. Wenn "= false", werden Verkaufspositionen ignoriert.
• ShowResults — Resultat anzeigen. Für "= true" werden die folgenden Ergebnisse in der Haupttabelle angezeigt: Gewinn/Verlust der offenen Positionen (OpenProfit), der Gesamtbetrag der Verluste (Losses) und der Gesamtbetrag der Gewinne (Profits). Bei "= false" werden die endgültigen Zahlen nicht in der Tabelle angezeigt.

Eine der Möglichkeiten, diesen Indikator zu verwenden: Wird die untere Grenze des Preiskanals von der Saldenkurve durchbrochen, gilt dies als Signal für den Start des Negativszenarios. Stabile negative Veränderungen der Saldenkurve in der Kontowährung geben Aufschluss über eine allgemeine Verschlechterung der Handelsqualität. Es bedeutet, dass es an der Zeit ist, die Losgrößen so weit wie möglich zu reduzieren, um sie so gering wie möglich zu halten. Wenn die Saldenkurve des ausgewählten Symbols die obere Grenze aktualisiert, können Sie sich vorstellen, wieder mit Ihren traditionellen Losgrößen zu handeln, aber nur im Rahmen Ihrer Risikomanagementpolitik.

Gleichzeitig sprechen negative Veränderungen der Saldenkurve in Points für die Notwendigkeit, die EA-Einstellungen oder die Indikatoren zur Verbesserung der Qualität der Öffnungs-/Schließsignale zu ändern. Dies ist ein wichtiger Grund zu prüfen, inwieweit die Parameter Ihrer Indikatoren oder Ihrer EA-Einstellungen für die aktuelle Marktsituation relevant sind. 

Schlussfolgerung

Empfehlungen für Abonnenten. Es lohnt sich nicht, sich hastig auf schöne Saldenkurven zu verlassen, die schnell und ohne sichtbare Drawdowns wachsen. Im wirklichen Leben ist alles viel langweiliger und prosaischer.

Empfehlungen für Anbieter. Analysieren Sie die Handelsergebnisse sorgfältig. Analysieren Sie jedes gehandelte Symbol in allen Details. Schließen Sie Handel mit Symbolen mit offensichtlich schlechter Qualität aus oder führen Sie diese mit einer minimalen Losgröße aus (um eine statistische Analyse zu ermöglichen). Auf diese Weise können Sie die Profitabilität deutlich steigern und gleichzeitig Risiken reduzieren. Die meisten Signalanbieter erzielen heute eine wachsende Profitabilität, indem sie mit den Losgrößen ihrer Geschäfte spielen, d.h. die Risiken extrem erhöhen. Es wäre jedoch ideal, die Rentabilität zu steigern, indem Sie die Qualität Ihrer Geschäfte bei stabilen Risiken steigern wollen.

Die separate Überwachung der Statistiken zu Symbolen und Handelsrichtungen gibt auch Aufschluss darüber, wann die Einstellungen erneut optimiert werden müssen. Gleichzeitig optimieren Sie nicht für alle Symbole auf einmal, sondern nur für diejenigen, die das wirklich benötigen. 

Ich hoffe, dass diese Informationen den Anbietern helfen würden, den Handel in einem neuen Licht zu sehen, um ihren Abonnenten wirklich hochwertige Signale anbieten zu können.