Trading social. ¿Es posible mejorar una señal rentable?

30 agosto 2018, 09:47
Rustem Bigeev
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Introducción

Desde que surgió el trading social, los usuarios han estado tratando de usarlo en su beneficio: unos para aprender a comerciar en condiciones reales con la ayuda de tráders más experimentados, otros para obtener beneficios sin entrar en los detalles del comercio autónomo. Ha aparecido un nuevo grupo de especialistas dedicados al comercio con señales de forma profesional. Cuando elegimos al proveedor de una señal, queremos que nos ofrezca el máximo beneficio en un periodo largo de tiempo, que tenga muchos suscriptores y que se encuentre entre los mejores de la clasificación. En este caso, además, el número de suscriptores aumentará solo si la curva de balance muestra un crecimiento estable sin reducciones visibles y significativas.

Al final, sucede con frecuencia que el principal objetivo del proveedor no es crear una señal de calidad, sino aumentar el número de suscriptores. Pero vamos a abordar el tema de forma más reflexiva. Es totalmente posible que también las señales que ocupan los primeros puestos de la clasificación - e incluso las señales de la parte media - sean susceptibles de mejora, haciéndose así más rentables para los usuarios. Pero para ello, debemos saber en qué aspectos hay que hacer hincapié y qué debemos descartar sin miramientos. Por eso, este artículo puede resultar útil en primer lugar a los proveedores de señales. Los suscriptores en busca de señal también podrán extraer del texto información valiosa.

El objetivo de este artículo es comprobar la siguiente hipótesis: ¿es posible, manteniendo un cierto nivel de riesgo establecido, aumentar la efectividad y la fiabilidad de una señal, usando para ello una serie de filtros? Por desgracia, las funciones de filtro no están disponibles por el momento para los suscriptores del serivicio "Señales". Pero el proveedor de la señal puede implementarlas monitoreando ciertos instrumentos y usando indicadores adicionales. Teniendo en cuenta la información utilizada aquí, el proveedor podrá abordar de forma crítica una serie de cuestiones, tales como: ¿Con qué instrumentos comerciar? ¿Cuándo y cómo hacerlo para aumentar, no solo la efectividad, sino también la fiabilidad del comercio? De esta forma, el atractivo de la señal subirá enteros a los ojos de los suscriptores.

¿Cuál es la premisa de una señal popular?

Muchos tráders principiantes se hacen esta misma pregunta. 

Guiándonos por la lógica, el principal objetivo de un proveedor debería ser la relación entre el riesgo y la rentabilidad de una señal. El número de suscriptores es solo una consecuencia de la calidad de una señal. Con frecuencia los clientes, tras suscribirse a una señal, solo prestan atención a la curva de balance. Y no reparan en que durante el comercio, el proveedor puede variar ampliamente los riesgos y jugar con el ingreso y la retirada de fondos para que esta línea tenga el aspecto más atractivo posible. Pocos son los suscriptores que se dedican a aclarar qué métodos y tácticas se utilizan para lograr los resultados mostrados. Como consecuencia de ello, en momentos determinados, los riesgos en la cuenta del suscriptor pueden crecer de forma brusca y exponencial. Y esto puede resultar fatal para el balance de la cuenta. Semejantes manipulaciones son perjudiciales no solo para los propios suscriptores y sus proveedores, sino también para el servicio en general, ya que tales incidentes socavan su credibilidad y autoridad.

Cada proveedor debe recordar que lo más importante es la calidad de la señal. En este caso, además, no es en absoluto necesario que la señal sea tremendamente rentable y muestre unos beneficios desorbitados en solo un mes. A nuestro juicio, una señal de calidad viene definida no solo por la estabilidad de los beneficios, sino también por la estabilidad de los riesgos. Está claro que hay que encontrar el justo medio entre beneficio estable y riesgo estable, pero eso es precisamente lo que confiere a una señal la categoría de fiable. Está claro que no estamos ni siquiera tomando en cuenta el factor humano: la infracción de las propias reglas, que puede borrar de un plumazo los esfuerzos invertidos. Siempre debemos recordar que el trading requiere una disciplina y entrega férreas.

Hay tráders que eligen las señales escrupulosa y racionalmente. Estos realizan un análisis integral de los parámetros y estudian al detalle la historia de transacciones. Pero, por desgracia, este tipo es una rareza. Y puesto que la demanda genera la oferta, son pocas las señales que satisfagan las exigencias de los inversores cualificados. Así, se genera una tendencia autosuficiente: la mayor parte de las señales se ha pensado para suscriptores no cualificados. Estos suscriptores se interesan principalmente por la rentabilidad en la historia y la inclinación de la línea de balance, y no por la forma en que se han logrado.

La señal ideal implica un beneficio relativamente estable, a la par que un nivel estable de riesgos.

Pero la vida impone su ley, y conseguir algo así en el comercio real es extremadamente complejo. Tarde o temprano los factores imprevisibles del mercado jugarán un papel negativo, y una serie de transacciones rentables se verá interrumpida por otra con pérdidas. Así que el proveedor se encuentra con el siguiente problema: cómo enderezar la situación y compensar las pérdidas sufridas. Hay dos opciones.

  • La primera consiste en ejecutar las transacciones posteriores con volúmenes que superen a los habituales (en otras palabras, usar un martingale). La esperanza aquí se deposita en que las transacciones serán rentables y no solo cubrirán las pérdidas, sino que impulsarán el balance a un nuevo nivel. 
  • La segunda consiste en tratar de determinar de antemano el momento en que los ajustes del asesor ya no se amoldarán al estado actual del mercado. A continuación, hay que o bien reoptimizar el producto, o bien moderar los riesgos para disminuir la posibilidad de sufrir una reducción. Si tenemos varios instrumentos comerciales, la tarea se simplificará notablemente, sobre todo si cada uno de ellos tiene un límite de fondos y la reducción de un instrumento no provoca cambios fatales en la cuenta en general.

Como muestra la práctica, la mayoría de los proveedores recurre a la primera opción. Pero no todos los suscriptores pueden asumir un crecimiento brusco en el volumen de las transacciones. El objetivo del martingale es normalmente uno: equilibrar el balance en caso de pérdidas. Hay gente a la que le sale bien la jugada durante mucho tiempo, pero la suerte se acaba tarde o temprano. Con este enfoque, sufrir un fiasco es solo cuestión de tiempo.

Probablemente, el método más rápido y sencillo de determinar el nivel de confianza hacia una señal sea estudiar la dinámica de los volúmenes. Si el gráfico de crecimiento es impecable y se alcanza con volúmenes de transacción estables (incluso con un cierto aumento sostenido), tiene sentido analizarlo con más detalle. Si el gráfico es maravilloso, pero los volúmenes comerciales a veces se distinguen los unos de los otros en decenas de veces al pasar de una transacción a otra, podríamos albergar dudas sobre la fiabilidad de la señal. Y es que un aumento brusco en los volúmenes de una transacción implica un alejamiento directo de la política de gestión de riesgos. Y esto conlleva problemas serios cuando el proveedor de la señal no "adivina" una operación de calado.

¿Cómo podemos mejorar la eficacia de la señal?

El concepto de diversificación resulta familiar a cualquier tráder que se dedique a comerciar. Se trata de una táctica en la que se comercia con varios instrumentos (tres como mínimo). Así se reduce la dependencia de un cierto instrumento con respecto a la situación en el mercado. Esto es especialmente actual cuando los ajustes de un asesor o sistema comercial comienzan a fallar. Ese hecho normalmente se manifiesta en un crecimiento del número de transacciones con pérdidas realizadas con señales falsas. La probabilidad de que los ajustes sean poco adecuados para todos los instrumentos al mismo tiempo es muy baja. Porque lo que resulta malo para un activo, es bueno para otro. Por eso, con la ayuda de la diversificación podemos lograr una cierta estabilidad en el depósito y también resultados comerciales positivos.

Analice los resultados del comercio para cada instrumento aparte, y así comprenderá si hay que reajustar los parámetros o se pueden dejar como están. Más abajo exponemos un ejemplo de análisis de resultados. Este podrá mostrar al tráder de forma visual cómo trabajar con los ajustes, en qué sentido y con qué instrumentos. Es bastante posible que haya que excluir por completo algunos instrumentos del portafolio comercial.

Si enfrentamos la cuestión con seriedad y analizamos ciertos datos separados de las transacciones que realiza el proveedor, veremos que el número de señales que merecen atención se reducirá aún más. El motivo es sencillo: en la mayoría de los casos, una curva de balance bonita se alcanza "aguantando" posiciones con pérdidas temporales y compensando las pérdidas mediante el aumento brusco del volumen en la siguiente operación. Por eso, para comprender si el proveedor comercia de forma estable y si sus señales comerciales tienen calidad, resultará conveniente valorar su historia sin tener en cuenta los volúmenes de las transacciones. Este método imita al comercio con riesgos estables.

¿Por qué es importante saber cómo se comporta la curva de balance expresada en puntos? Todo es muy sencillo: si la dinámica del balance en puntos es ascendente, jugar con los volúmenes no solo será inofensivo, sino que más bien hará que el balance en dinero aumente exponencialmente. Y al contrario, un balance negativo en puntos indica que algo falla en las reglas del sistema comercial o en los ajustes del asesor, lo que hace necesario tomar medidas.


¿Cómo encontrar los mejores instrumentos y separar el grano de la paja?

Tenemos que comprender qué es lo que mejora una seañl y qué es lo que empeora sus datos. Para ello, analizaremos la historia de transacciones según los símbolos en los que se han realizado estas, y también según la dirección de las transacciones.

Si el proveedor comercia con varios instrumentos simultáneamente, los ajustes o incluso los marcos temporales se establecerán individualmente para cada símbolo. Los resultados del comercio con una misma estrategia pero instrumentos distintos pueden diferenciarse unos de otros, además, en gran medida. Con cierta frecuencia, el beneficio se obtiene gracias al comercio con uno o dos símbolos. En este caso, en el conjunto común también pueden existir instrumentos que lastran sensiblemente de la estadística. Pero, más allá de la abundancia de transacciones, el proveedor normalmente presta atención al resultado general. Y solo cuando el balance general comienza a mostrar una dinámica negativa, el proveedor empieza a estudiar los datos con más detalle. En el gráfico online se pueden monitorear los momentos en que las transacciones de este u otro instrumento se hacen irrelevantes. La conclusión lógica es que hay que mitigar los riesgos de tales transacciones reduciendo los volúmenes.

Como ejemplo de análisis vamos a utilizar los datos de una de las señales que llevan más tiempo "en juego". Su estadística comienza en marzo del 2014.

Analizaremos los datos de la siguiente forma.

Para comenzar, prepararemos un archivo de transacciones que descargaremos del sitio oficial de la señal. A continuación, clasificaremos los datos según tres criterios: Instrumento, Dirección de la transacción y Fecha de apertura de la transacción. Después de ello, comenzaremos a analizar las transacciones según el instrumento y la dirección. Como ya hemos escrito más arriba, aparte de los datos de beneficio/pérdidas en la divisa de la cuenta, vamos a analizar también los datos de las transacciones en puntos (al igual que sucede con el comercio con lote fijo), así como la dinámica de los volúmenes de las transacciones.

Los valores de los volúmenes de las transacciones y el balance en puntos han sido normalizados para que se vean de forma proporcionada en el gráfico general.


AUDCAD - BUY


En el gráfico de arriba se muestra la estadística de transacciones de AUDCAD en la dirección Buy. La línea verde, que refleja la dinámica del balance en la divisa de la cuenta, crece casi de forma exponencial, si no tenemos en cuenta una reciente caída. Por cierto, esta caída ha sido provocada por el hecho de que los volúmenes de las transacciones superaban con mucho los de la víspera (esto se representa con una línea amarilla, que muestra la dinámica de los volúmenes). El proveedor ha salido de la reducción gracias a un aumento considerable de los volúmenes de las transacciones, esto conlleva que los riesgos han crecido en proporción. Podemos decir que el proveedor ha tenido suerte, y sus transacciones, con un gran volumen, han resultado rentables. Resulta complicado suponer qué sucedería con el depósito si la fortuna le hubiera sido menos propicia. Prestemos atención también a la línea azul, que representa las estadísticas de las transacciones sin tener en cuenta el volumen. Se encuentra en la zona negativa y las señales no son en general rentables; al mismo tiempo, la rentabilidad de las transacciones de este instrumento se alcanza solo jugando con los volúmenes.

¿Qué podemos recomendarle al proveedor a la hora de comerciar con este instrumento? Pues revisar los ajustes del asesor o corregir las reglas, si el comercio es manual.


AUDCAD - SELL


En el gráfico de arriba se muestra la estadística de las transacciones de AUDCAD en la dirección Sell. Aquí el juego con los volúmenes no se ve tanto como en el caso anterior. Además, la calidad de la señal, es decir, la dinámica de las transacciones con volumen fijo en los últimos tres cuartos de la historia muestra una dinámica positiva. Esto provoca un crecimiento exponencial de la dinámica del balance del instrumento, expresado en la divisa del depósito. En el gráfico podemos ver que las señales de calidad, si jugamos con los volúmenes, son capaces de hacer milagros.

En general, es bastante preferible el comercio con АUDCAD con los ajustes en la dirección SELL.


AUDNZD - BUY


En el gráfico de arriba se muestra un ejemplo en el que las estadísticas de las transacciones en puntos muestran ya inicialmente una dinámica positiva, además complementada por un afortunado juego con los volúmenes, que muestra un crecimiento exponencial del balance en la divisa de la cuenta. Además, en este caso, jugar con los volúmenes no parece tan arriesgado. 

Sin embargo, hablar de un nivel de riesgos estable no es posible.


AUDNZD - SELL


¿Es posible mejorar los datos de un sistema comercial con pérdidas jugando acertadamente con los volúmenes? A juzgar por el gráfico mostrado arriba, es completamente posible. El balance de este símbolo crece exclusivamente gracias a un juego acertado con los volúmenes. El comercio con un lote fijo nos daría pérdidas, puesto que la calidad general de la señal es negativa (ver línea azul).

En nuestra opinión, este juego tiene lugar en arenas movedizas. Si la suerte le da la espalda al tráder, la reducción será profunda e inevitable. Recomendaríamos al proveedor que revisara los ajustes de este instrumento en la dirección SELL.


EURGBP - BUY


Preste atención a aquellos segmentos donde la calidad de la señal (línea azul) es alta, y la dinámica del comercio con lote fijo proporciona un crecimiento estable. Ahora imagínese una situación en la que la calidad de la señal comienza a disminuir, y el proveedor no aumenta el volumen, sino que lo reduce al mínimo. Entonces se podrían evitar grandes reducciones del balance en la divisa del depósito y, lo más importante, minimizar los riesgos desorbitados que asume el tráder para compensar las pérdidas sufridas.


EURGBP - SELL


Los datos de EURGBP - SELL muestran que el balance en dinero en la primera mitad de la historia aumenta gracias al tremendo juego realizado con los volúmenes al darse reducciones. Pero en la segunda mitad, la calidad de las transacciones con lote fijo ha comenzado a mostrar una dinámica positiva (la línea azul crece), y ya no es necesario jugar con los volúmenes.


EURSGD - BUY


Se trata de un ejemplo claro de las consecuencias que puede conllevar un aumento exagerado de los volúmenes durante las reducciones. Una señal satisfactoria en general (la línea azul se encuentra en la zona positiva) ha entrado en zona de pérdidas.



EURSGD - SELL



Al comerciar con este instrumento, no le vendría mal al proveedor revisar los ajustes. La calidad general de la señal es insatisfactoria (la línea azul se encuentra en la zona negativa). Nos encontramos ante un instrumento tremendamente arriesgado a la hora de jugar con los volúmenes. 


GBPCAD - BUY



GBPCAD - SELL

Más arriba se muestra con ejemplos la señal ideal. Una ejecución de transacciones de alta calidad y un juego acertado con los volúmenes: esto hace una señal atractiva al máximo, y si las reglas del servicio Señales permitiesen suscribirse a las señales según instrumentos concretos, nosotros lo haríamos con mucho gusto. Los ajustes son muy razonables. GBPCAD es el instrumento más acertado de toda la gama con la que comercia este proveedor.

Los dos próximos ejemplos los dejaremos sin comentarios, creemos que la metodología es comprensible en general, y usted podrá analizarlos por sí mismo.


NZDCAD - BUY





NZDCAD - SELL



Y como colofón: un indicador de balance

Para monitorear los resultados por instrumentos en tiempo real, podemos usar un indicador de balance especialmente desarrollado para tal efecto; este mostrará la estadística de la cuenta en forma de gráfico.

Se puede representar tanto para la cuenta en general, como para un instrumento y una dirección de las transacciones Buy/Sell concretos. Esta valiosa información le ayudará a encontrar los puntos débiles de su comercio. Podrá ver con claridad qué transacciones son más rentables en función de los instrumentos y las direcciones, y qué instrumentos lastran el balance general. El último segmento de la curva de balance se muestra como beneficio/pérdidas flotantes de las posiciones abiertas, así que podemos observar en tiempo real cuál es el estado actual de las transacciones abiertas con respecto al resultado anterior. 






Descripción de parámetros

  • Period establece el rango de precio para la línea de balance por analogía con el indicador PriceChannel
  • Calculate type — modo de cálculo de la línea de balance: en la divisa del depósito (= Curency) o en puntos ("= Points").
  • Instrument — parámetro para realizar el cálculo según el instrumento. Si "= Current", se calculan los resultados solo del instrumento actual del gráfico. Si "= All", se calcularán las transacciones de todos los instrumentos, teniendo en cuenta swaps y comisiones.
  • Use Buy — ajuste de la dirección de las transacciones. Si "= true", se tomarán para el cálculo las transacciones Buy. Si "= false", se excluirán del cálculo las transacciones Buy.
  • Use Sell — ajuste de la dirección de las transacciones. Si "= true", se tomarán para el cálculo las transacciones Sell. Si "= false", se excluirán del cálculo las transacciones Sell.
  • ShowResults — representar los resultados. Con "= true" en la pantalla en la ventana del gráfico principal se muestran los siguientes resultados: Beneficio/Pérdidas de las posiciones abiertas (OpenProfit), suma total de las pérdidas (Losses), suma total de los beneficios (Profits). Con "= false" las cifras totales no se muestran en la pantalla.

Una de las opciones de uso de este indicador es la siguiente: si la curva de balance rompe el límite inferior del canal de precio, esto se considerará una señal para el comienzo del desarrollo negativo de los eventos. Una dinámica negativa y estable de la curva de balance en la divisa de la cuenta da información sobre la caída general de la calidad de las atransacciones. Y eso significa que es momento de acortar drásticamente los volúmenes, hasta el extremo de usar los mínimos posibles. Cuando la curva de balance del instrumento elegido actualiza el límite superior, podremos pensar en volver a comerciar con los volúmenes habituales, pero solo en el marco de nuestra política de gestión de riesgos.

Al mismo tiempo, una dinámica negativa de la curva de balance en puntos indica que debemos cambiar los ajustes del asesor o los indicadores utilizados, para mejorar así la calidad de las señales de entrada y salida. Se trata de un motivo serio para comprobar hasta qué punto son adecuados los parámetros de nuestros indicadores o los ajustes del asesor con respecto al estado actual del mercado. 

Conclusión

Una recomendación para los suscriptores: no crean ustedes ciegamente en la belleza de las líneas de balance que crecen a toda velocidad y sin reducciones visibles. En realidad, todo ello es más aburrido y prosaico de lo que parece.

Una recomendación a los proveedores: analicen escrupulosamente los resultados del comercio. Estudien al detalle cada instrumento con el que comercien. Excluyan las transacciones de instrumentos con una calidad evidentemente baja, o realicen las mismas con el lote mínimo permitido (para no interrumpir la serie estadística). De esta forma, podrán aumentar considerablemente la rentabilidad, disminuyendo al mismo tiempo el riesgo. Ahora la mayoría de proveedores de señales consiguen aumentar la rentabilidad jugando con los volúmenes de las transacciones, y esto significa que también incrementan extraordinariamente los riesgos. Pero, a un nivel teórico, es mejor incrementar la rentabilidad de las transacciones tratando de aumentar la calidad de las mismas al tiempo que se mantiene un riesgo estable.

Un monitoreo pormenorizado de las estadísticas de los instrumentos y las direcciones de las transacciones también nos dará información sobre cuándo debemos reoptimizar los ajustes. En este caso, además, usted deberá realizar la optimización, no de todos los instrumentos a la vez, sino solo de aquellos que realmente la requieren. 

Esperamos que esta información ayude a los proveedores a mirar el proceso de trading desde un nuevo punto de vista y ofrecer a sus suscriptores señales de verdadera calidad.


Traducción del ruso hecha por MetaQuotes Software Corp.
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/articles/4191

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