Recursos do Assistente MQL5 que você precisa conhecer (Parte 63): Uso de padrões dos canais DeMarker e Envelopes

Introdução

Neste artigo, usamos um oscilador de momentum em conjunto com um canal de suporte/resistência. Essa combinação pode parecer incomum, considerando que a maioria das combinações de indicadores costuma incluir algum indicador seguidor de tendência. No entanto, esse método merece ser estudado por vários motivos: evitar atrasos na identificação da tendência; concentrar-se em estratégias de retorno à média; adotar um sistema de negociação mais simples; adaptar-se a mercados voláteis ou laterais; explorar divergências de momentum, entre outros.

Assim, combinaremos o oscilador de momentum DeMarker com o canal Envelopes, utilizado como indicador de suporte/resistência. Como de costume, analisaremos os 10 melhores padrões obtidos com a combinação dessas duas ferramentas durante os testes no par GBPUSD. Os testes são realizados com dados de 2023 no timeframe de 4 horas, enquanto os testes forward são executados com dados de 2024.

Extremos do DeMarker com o preço no nível do Envelopes

O primeiro padrão (padrão 0) gera um sinal de compra quando o preço cai abaixo da banda inferior do Envelopes, mas retorna para dentro do canal enquanto o DeMarker está abaixo de 0,3. Esse comportamento também é conhecido como falso rompimento de baixa com viés de alta.

Esse padrão ajuda a identificar falsos rompimentos abaixo do suporte, que muitas vezes indicam esgotamento da pressão vendedora. Um valor do oscilador DeMarker abaixo de 0,3 normalmente sinaliza uma condição de sobrevenda, o que aumenta a probabilidade de reversão. Assim, o rápido retorno do preço para dentro do canal é interpretado como uma rejeição da banda inferior.

Um breve movimento do preço abaixo do limite inferior do canal Envelopes indica inicialmente um rompimento, mas o retorno para dentro do canal caracteriza um "falso rompimento". O valor baixo do oscilador DeMarker também confirma a condição de sobrevenda, e a combinação desses dois fatores aumenta a probabilidade de repique. O padrão é utilizado para antecipar um retorno à média, em situações nas quais o preço tende a respeitar os limites da faixa.

Ao abrir posições compradas no mercado real, pode ser conveniente confirmar a recuperação com uma vela de alta forte que feche dentro do Envelopes. O uso de um stop loss abaixo da banda inferior também pode ajudar a limitar perdas caso o sinal falhe. Essa estratégia é adequada para mercados laterais, timeframes menores e períodos sem uma tendência bem definida. Em MQL5, implementamos os padrões de sinais de alta e de baixa da seguinte forma:

//| Check for Pattern 0.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalDEM_ENV::IsPattern_0(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(Close(X()) > ENV_LW(X()) && Close(X() + 1) <= ENV_LW(X() + 1) && Close(X() + 2) >= ENV_LW(X() + 2))
   {  if(T == POSITION_TYPE_BUY && DEM(X()) <= 0.3)
      {  return(true);
      }
   }
   else if(Close(X()) < ENV_UP(X()) && Close(X() + 1) >=  ENV_UP(X() + 1) && Close(X() + 2) <= ENV_UP(X() + 2))
   {  if(T == POSITION_TYPE_SELL && DEM(X()) >= 0.7)
      {  return(true);
      }
   }
   return(false);
}

Por outro lado, o sinal de venda ocorre quando o preço sobe bruscamente acima da banda superior do Envelopes e, em seguida, retorna para dentro do canal, enquanto o oscilador DeMarker permanece acima de 0,7. Esse comportamento também pode ser interpretado como um falso rompimento de alta com viés de baixa. Na prática, o padrão identifica falsos rompimentos acima da resistência, sinalizando possível esgotamento da pressão compradora. Um valor do DeMarker acima de 0,7 também indica uma condição de sobrecompra, o que sugere uma possível reversão. Assim que o preço retorna para dentro do Envelopes, isso confirma a rejeição do cenário de alta.

O movimento inicial acima da banda superior costuma sugerir um rompimento, mas, quando o preço retorna para dentro do canal, esse rompimento pode ser considerado falso. Um valor elevado do oscilador DeMarker indica sobrecompra e reforça a possibilidade de queda. Esse padrão é adequado para mercados laterais, nos quais as oscilações do preço dentro do Envelopes tendem a gerar mais oportunidades desse tipo.

Ao aplicar a estratégia no mercado real, assim como no caso do padrão de alta, pode ser conveniente aguardar o fechamento de uma vela de baixa dentro do Envelopes antes de entrar na operação. Além disso, como mencionado anteriormente, posicionar o stop loss acima da banda superior ajuda a reduzir o risco caso o sinal falhe. Essa abordagem deve ser evitada em mercados com tendência forte e, durante a otimização com testes históricos, é importante selecionar configurações adequadas para o Envelopes. Após a otimização no GBPUSD, no gráfico de 4 horas, com dados de 2023, o teste realizado entre 01.01.2023 e 01.01.2025 apresentou os seguintes resultados:

Sobrecompra/sobrevenda pelo DeMarker + fechamento do preço fora do Envelopes

O nome deste padrão é bastante parecido com o do primeiro, mas sua implementação é diferente. Neste caso, o sinal de compra ocorre quando o preço fecha acima da banda superior do Envelopes por duas velas consecutivas, enquanto o DeMarker permanece acima de 0,7. Isso representa uma confirmação da força da tendência. Um forte impulso de alta indica um rompimento sustentado acima da resistência. Nesse contexto, o DeMarker acima de 0,7 confirma a forte pressão compradora e reforça a continuidade da tendência. Dois fechamentos consecutivos acima da banda superior do Envelopes confirmam a pressão compradora e também favorecem a continuação do movimento de alta.

O fechamento do preço acima da banda superior por duas velas consecutivas não apenas sinaliza um rompimento forte, mas também, segundo a leitura do DeMarker, confirma a continuidade da tendência, tornando esse padrão adequado para mercados direcionais.

Ao utilizar esse método, também pode ser conveniente confirmar o rompimento por meio do aumento do volume ou de uma vela com amplitude maior. Para proteger os lucros, pode-se utilizar um trailing stop abaixo da banda superior do Envelopes. A largura do Envelopes, definida pelo parâmetro de desvio, também pode ser ajustada com maior precisão para obter um equilíbrio entre sensibilidade e confiabilidade. Implementação em MQL5:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 1.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalDEM_ENV::IsPattern_1(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY && DEM(X()) >= 0.7 && Close(X()) > ENV_UP(X()) && Close(X() + 1) > ENV_UP(X() + 1))
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && DEM(X()) <= 0.3 && Close(X()) < ENV_LW(X()) && Close(X() + 1) < ENV_LW(X() + 1))
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

O sinal de venda do padrão 1 ocorre quando o preço fecha abaixo da banda inferior do Envelopes por duas velas consecutivas, enquanto o oscilador DeMarker permanece abaixo de 0,3. Isso indica o fortalecimento da tendência de baixa. Esse forte impulso de baixa, acompanhado por um rompimento sustentado abaixo do suporte, é reforçado pelo baixo valor do oscilador DeMarker, que sinaliza pressão vendedora persistente. Isso confirma a continuidade da tendência. Quando o preço fecha abaixo da banda inferior do Envelopes por duas velas consecutivas e o oscilador DeMarker confirma a presença de impulso de baixa, obtemos um sinal especialmente adequado para tendências de baixa com direção bem definida.

Assim como no sinal de compra, é recomendável buscar velas com maior volume de negociação ou velas de baixa fortes para confirmar o rompimento de baixa. Em posições lucrativas já abertas, o trailing stop pode ser deslocado para pouco acima da banda superior do Envelopes, ajudando a proteger os lucros. O parâmetro de desvio do Envelopes também deve ser testado cuidadosamente para reduzir a sensibilidade a oscilações bruscas do mercado. Após a otimização no GBPUSD com dados de 2023 e o teste forward em 2024, no timeframe de 4 horas, obtemos os seguintes resultados:

Divergência do DeMarker + Envelopes

O sinal de compra do padrão 2 ocorre quando o preço forma um mínimo mais baixo ao tocar a banda inferior do Envelopes, enquanto o oscilador DeMarker forma um mínimo mais alto. Isso caracteriza uma divergência de alta, com a banda inferior atuando como suporte. O padrão indica enfraquecimento do impulso de baixa em uma região importante de suporte. A divergência entre o comportamento do preço e o DeMarker sugere uma possível reversão da tendência. Ao mesmo tempo, a banda inferior do Envelopes funciona como uma zona de suporte relevante, reforçando o sinal.

A lógica é que, quando o preço forma um mínimo mais baixo junto à banda inferior do Envelopes, enquanto o valor do DeMarker indica enfraquecimento da pressão vendedora, essa diferença entre os mínimos caracteriza uma divergência e indica enfraquecimento da pressão vendedora. Quando essa divergência ocorre com o preço em uma região de suporte, aumenta a probabilidade de uma reversão de alta. Assim, essa estratégia é especialmente adequada para identificar reversões de tendências de baixa em mercados predominantemente laterais.

Para aplicar esse padrão com maior eficácia, é recomendável buscar uma confirmação, como uma vela de alta ou um padrão de reversão, por exemplo, um martelo, junto à banda inferior do Envelopes. O stop loss pode ser posicionado abaixo dessa banda para controlar o risco. Além disso, convém evitar entradas contra tendências de baixa muito fortes sem uma confirmação adicional. Em MQL5, implementamos os padrões de alta e de baixa da seguinte forma:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 2.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalDEM_ENV::IsPattern_2(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY && DEM(X()) > DEM(X() + 1) && Low(X()) <= ENV_LW(X()) && Low(X() + 1) > ENV_LW(X() + 1))
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && DEM(X()) < DEM(X() + 1) && High(X()) >= ENV_UP(X()) && High(X() + 1) < ENV_UP(X() + 1))
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

No sinal de venda, o preço forma um máximo mais alto ao tocar a banda superior do Envelopes, enquanto o oscilador DeMarker permanece em um nível muito baixo. Isso caracteriza uma divergência de baixa, com a banda superior atuando como resistência. Esse padrão indica enfraquecimento do impulso de alta em uma região importante de resistência. O máximo mais baixo do oscilador DeMarker, em contraste com o máximo mais alto do preço, também sinaliza uma possível reversão da tendência. Enquanto isso, a banda superior do Envelopes atua como uma zona de resistência que reforça toda a estrutura do sinal.

A lógica do sinal de baixa é que, quando o preço forma um máximo mais alto junto à banda superior do Envelopes, enquanto o oscilador DeMarker forma um máximo mais baixo, a pressão compradora está enfraquecendo. Essa divergência, portanto, indica uma possível reversão de baixa. Essa estratégia de venda tende a ser mais eficaz em tendências de alta que estão perdendo impulso ou em mercados laterais. Os resultados dos testes do padrão 2 são apresentados abaixo:

Embora tenha sido registrado algum lucro, o padrão não passou no teste forward e não gerou retorno fora do período usado para otimização.

Ao utilizar essa estratégia, é sempre recomendável aguardar uma vela de baixa, como uma estrela cadente, para confirmar o sinal. Além disso, posicionar o stop loss acima da banda superior ajuda a limitar as perdas caso o preço rompa essa região e o mercado entre em um movimento direcional. Como se trata também de um padrão de divergência, convém testá-lo em diferentes timeframes para identificar a configuração mais eficaz.

Cruzamento do nível 0,5 pelo DeMarker + recuo até a linha média do Envelopes

O sinal de compra do padrão 3 ocorre quando o oscilador DeMarker cruza o nível 0,5 de baixo para cima e o preço recua até a linha média do Envelopes. O padrão procura capturar correções em direção à média nos estágios iniciais de uma mudança para um impulso de alta. O cruzamento do nível 0,5 pelo DeMarker sinaliza o fortalecimento da pressão compradora. Nesse caso, a linha média do Envelopes atua como suporte dinâmico, proporcionando uma entrada de menor risco.

Quando o DeMarker cruza o nível 0,5 para cima, isso indica uma transição do impulso neutro para o impulso de alta. Se, em seguida, o preço retorna à linha média do Envelopes, que normalmente corresponde a uma média móvel, esse movimento tende a oferecer um ponto de entrada com maior probabilidade de sucesso. O padrão é adequado para mercados direcionais ou em consolidação que apresentem correções bem definidas.

Ao utilizar essa estratégia, é importante buscar confirmação por meio de uma vela de alta ou da sustentação do preço acima da linha média. Uma alternativa adequada é posicionar o stop loss abaixo dessa linha ou do mínimo de oscilação mais recente. O período do indicador DeMarker também deve ser ajustado de acordo com a volatilidade do mercado. Implementação em MQL5:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 3.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalDEM_ENV::IsPattern_3(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY && DEM(X()) > 0.5 && DEM(X() + 1) < 0.5 && Close(X()) < ENV_MID(X()) && Close(X() + 1) > ENV_MID(X() + 1))
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && DEM(X()) < 0.5 && DEM(X() + 1) > 0.5 && Close(X()) > ENV_MID(X()) && Close(X() + 1) < ENV_MID(X() + 1))
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

O sinal de venda do padrão 3 ocorre quando o DeMarker cruza o nível 0,5 de cima para baixo e, em seguida, o preço retorna à linha média do Envelopes. Essa correção em direção à média sinaliza uma mudança inicial em direção a uma tendência de baixa. O cruzamento do DeMarker abaixo de 0,5 indica o fortalecimento da pressão vendedora, enquanto a linha média do Envelopes passa a atuar como resistência dinâmica para a abertura de posições vendidas.

Assim, a linha média do Envelopes oferece um ponto de entrada de menor risco para uma posição vendida. No entanto, essa estratégia tende a funcionar melhor em tendências de baixa ou em mercados laterais que apresentem movimentos de correção. A otimização do GBPUSD com dados de 2023 no timeframe de 4 horas, seguida pelo teste forward, gera o seguinte relatório:

Embora tenha sido registrado algum lucro, o padrão não passou no teste forward e não gerou retorno fora do período usado para otimização.

A confirmação por uma vela de baixa ou pela rejeição da linha média reforça o padrão. O stop loss pode ser posicionado acima da linha média ou do máximo de oscilação mais recente. Durante os testes históricos ou a otimização, deve-se dar atenção especial ao período do Envelopes para obter a configuração mais adequada da linha média.

Estreitamento do Envelopes + aumento da pressão indicada pelo DeMarker

O sinal de compra do padrão 4 ocorre quando o Envelopes se estreita enquanto o indicador DeMarker sobe gradualmente de 0,4 para 0,6, sinalizando um possível rompimento de alta. O padrão procura identificar rompimentos de alta iminentes após períodos de baixa volatilidade. O estreitamento do Envelopes indica que uma expansão acentuada da volatilidade pode estar próxima. Ao mesmo tempo, a alta do DeMarker dentro da zona neutra sinaliza o fortalecimento gradual da pressão compradora. Assim, esse padrão é adequado para operações de rompimento que antecipem um movimento forte de alta. A confirmação ocorre quando o preço fecha acima da banda superior do Envelopes. O stop loss deve ser posicionado abaixo da banda inferior ou do mínimo mais recente. Também é importante monitorar falsos rompimentos, sobretudo em mercados com baixa liquidez. Implementação do padrão 4 em MQL5:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 4.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalDEM_ENV::IsPattern_4(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(ENV_UP(X() + 1) - ENV_LW(X() + 1) > ENV_UP(X()) - ENV_LW(X()))
   {  if(T == POSITION_TYPE_BUY && DEM(X() + 1) >= 0.4 && DEM(X()) <= 0.6 && DEM(X() + 1) < DEM(X()))
      {  return(true);
      }
      else if(T == POSITION_TYPE_SELL && DEM(X() + 1) <= 0.6 && DEM(X()) >= 0.4 && DEM(X() + 1) > DEM(X()))
      {  return(true);
      }
   }
   return(false);
}

O sinal de venda desse padrão ocorre quando o Envelopes se estreita enquanto o DeMarker cai gradualmente de 0,6 para 0,4, indicando um possível rompimento de baixa. Esse padrão procura identificar rompimentos de baixa que surgem após períodos de baixa volatilidade. Um Envelopes estreito sinaliza potencial para um movimento acentuado do preço. Já o DeMarker em queda dentro da zona neutra indica o aumento gradual da pressão vendedora. O padrão é adequado para operações de rompimento que antecipem um movimento de baixa. A otimização com dados de 2023, seguida pelos testes em 2023 e 2024, apresentou os resultados abaixo. Os testes são realizados no GBPUSD H4:

Embora tenha sido registrado algum lucro, o padrão não passou no teste forward e não gerou retorno fora do período usado para otimização.

A confirmação por um fechamento do preço abaixo da banda inferior do Envelopes pode ajudar a tornar as entradas mais precisas. Posicionar o stop loss acima da banda superior ou do máximo mais recente limita o risco, enquanto os testes históricos podem se concentrar na duração do período de estreitamento para determinar o momento mais adequado para gerar o sinal.

Extremos do DeMarker + expansão do Envelopes

O sinal de compra do padrão 5 ocorre quando o oscilador DeMarker permanece acima de 0,7 enquanto a banda superior do Envelopes se expande durante um forte rompimento de alta, indicando a continuidade da tendência. O padrão procura identificar rompimentos de alta intensos que mantêm um impulso sustentado. Quando o DeMarker permanece acima de 0,7, isso confirma uma pressão compradora extremamente forte. A expansão da banda superior do Envelopes sinaliza aumento da volatilidade e reforça a continuidade da tendência. Trata-se de uma estratégia voltada para mercados direcionais e operações de continuação de tendência. Idealmente, a entrada deve ocorrer após um fechamento forte acima da banda superior do Envelopes, acompanhado por confirmação de volume. O trailing stop pode ser posicionado abaixo da linha média. Convém evitar esse padrão em mercados excessivamente aquecidos, nos quais o DeMarker permanece acima de 0,7 por períodos prolongados. Implementação em MQL5:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 5.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalDEM_ENV::IsPattern_5(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY && DEM(X()) > 0.7 && ENV_UP(X()) > ENV_UP(X() + 1))
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && DEM(X()) < 0.3 && ENV_LW(X()) < ENV_LW(X() + 1))
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

O sinal de venda ocorre quando o oscilador DeMarker permanece abaixo de 0,3 e a banda inferior do Envelopes está em queda. Trata-se de um forte sinal de baixa que, em geral, indica continuidade da pressão vendedora. Esse padrão procura identificar tendências de baixa sustentadas, nas quais o impulso de baixa se mantém. O DeMarker em níveis baixos indica maior pressão dos vendedores, enquanto a expansão da banda inferior do Envelopes reforça a continuidade da tendência. O padrão é adequado para mercados de baixa com movimento direcional bem definido. Após a otimização com dados de 2023, o teste no GBPUSD entre 01.01.2023 e 01.01.2025 apresenta o seguinte resultado:

A entrada mais segura ocorre após um fechamento forte abaixo da banda inferior do Envelopes, acompanhado por confirmação de volume. O uso de um trailing stop acima da linha média pode ajudar a proteger os lucros, enquanto o monitoramento de períodos excessivamente prolongados de sobrevenda pode contribuir para refinar o momento da entrada.

Duplo toque no Envelopes + oscilador DeMarker básico

O sinal de compra desse padrão ocorre quando o preço testa duas vezes a banda inferior do Envelopes, formando um fundo em "W", enquanto o DeMarker sobe gradualmente a partir da zona de sobrevenda e sinaliza uma forte reversão de alta. O padrão procura identificar reversões de alta fortes em regiões importantes de suporte. O duplo toque na banda inferior forma uma estrutura em "W", normalmente interpretada como sinal de que o suporte está sendo mantido. Ao mesmo tempo, a recuperação do DeMarker a partir de níveis de sobrevenda tende a confirmar o impulso de alta.

Esse padrão é mais adequado para mercados laterais ou para movimentos de correção com zonas de suporte bem definidas. Como confirmação, pode ser útil aguardar uma vela de alta que feche acima da região intermediária da formação em "W". O stop loss deve ser posicionado abaixo da banda inferior do Envelopes ou do mínimo da formação. Também é importante confirmar que o oscilador DeMarker apresenta uma trajetória claramente ascendente, reduzindo a probabilidade de falsos sinais. Implementação dos padrões de alta e de baixa em MQL5:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 6.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalDEM_ENV::IsPattern_6(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY && DEM(X()) > DEM(X() + 1) && Low(X()) > ENV_LW(X()) && Low(X() + 1) <= ENV_LW(X() + 1) && Low(X() + 2) >= ENV_LW(X() + 2) && Low(X() + 3) <= ENV_LW(X() + 3) && Low(X() + 4) >= ENV_LW(X() + 4))
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && DEM(X()) < DEM(X() + 1) && High(X()) < ENV_UP(X()) && High(X() + 1) >= ENV_UP(X() + 1) && High(X() + 2) <= ENV_UP(X() + 2) && High(X() + 3) >= ENV_UP(X() + 3) && High(X() + 4) <= ENV_UP(X() + 4))
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

O sinal de venda do padrão 6 ocorre quando o preço testa duas vezes a banda superior do Envelopes, formando um topo em "M", enquanto o oscilador DeMarker recua gradualmente a partir da zona de sobrecompra e sinaliza uma forte reversão de baixa. Esse padrão ajuda a identificar reversões de baixa fortes em regiões importantes de resistência. O duplo toque na banda superior, formando a estrutura em "M", indica que a resistência continua sendo respeitada. A queda do oscilador DeMarker confirma o enfraquecimento do impulso de alta. Os resultados dos testes do padrão no mesmo timeframe mostram sua eficácia em mercados laterais:

Como confirmação, pode ser útil aguardar uma vela de baixa que feche abaixo da região intermediária da formação em "M". O stop loss pode ser posicionado acima da banda superior do Envelopes ou do máximo da formação. Confirmações adicionais também são importantes para reduzir a ocorrência de entradas falsas.

Recuperação rápida do oscilador DeMarker após um extremo + rompimento do Envelopes

O sinal de compra do padrão 7 ocorre quando o DeMarker se recupera rapidamente de níveis abaixo de 0,3 e, nas velas seguintes, sobe acima de 0,5, enquanto o preço fecha acima da banda superior do Envelopes. O padrão procura identificar movimentos explosivos de alta após uma sequência de condições de sobrevenda. A rápida recuperação do DeMarker também sinaliza uma mudança brusca no impulso, enquanto o rompimento do preço acima da banda superior do Envelopes confirma a força do rompimento. Essa estratégia pode ser adequada para mercados voláteis ou para movimentos acentuados de preço provocados por notícias.

Ao utilizar esse padrão, pode-se acrescentar um filtro de confirmação adicional, como volume elevado e uma vela de alta forte. O stop loss pode ser posicionado abaixo da banda inferior do Envelopes ou do mínimo de oscilação mais recente. É recomendável ter cautela ao operar possíveis reversões após rompimentos excessivamente estendidos. O uso de trailing stop também é indicado. Implementação do padrão 7 em MQL5:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 7.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalDEM_ENV::IsPattern_7(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY && DEM(X()) >= 0.5 && DEM(X() + 2) <= 0.3 && Close(X()) > ENV_UP(X()) && Close(X() + 1) <= ENV_UP(X() + 1))
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && DEM(X()) <= 0.5 && DEM(X() + 2) >= 0.8 && Close(X()) < ENV_LW(X()) && Close(X() + 1) >= ENV_LW(X() + 1))
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

O sinal de venda ocorre quando o DeMarker cai rapidamente de um nível acima de 0,7 para abaixo de 0,5, enquanto o preço fecha abaixo da banda inferior do Envelopes. O padrão procura identificar movimentos bruscos de baixa após uma ou mais sessões em condição de sobrecompra. A queda acentuada do oscilador DeMarker indica uma rápida reversão do impulso. O rompimento do preço abaixo da banda inferior do Envelopes normalmente confirma a força do movimento. Assim como sua versão de alta, esse padrão é adequado para quedas acentuadas, inclusive aquelas provocadas por notícias. O teste forward de um ano, realizado após um ano de otimização, apresenta os seguintes resultados:

Como confirmação, podem ser utilizados volume de negociação elevado e uma vela de alta forte. O stop loss deve ser posicionado acima da banda superior do Envelopes ou do máximo de oscilação mais recente. Devido à instabilidade desse padrão, é necessário acompanhar continuamente as mudanças na dinâmica dos preços.

Níveis extremos do oscilador DeMarker + reteste do Envelopes

O padrão 8, o nono da sequência, sinaliza uma possível compra quando o preço rompe a banda superior do Envelopes e o oscilador DeMarker sobe acima de 0,7, de modo que o mínimo permanece acima dessa banda. O método busca aproveitar o recuo e o reteste da banda superior para obter uma entrada de menor risco. O valor elevado do oscilador DeMarker confirma o impulso de alta durante o rompimento, enquanto o reteste da banda superior do Envelopes como suporte indica uma possível oportunidade de entrada. O método é eficaz em mercados direcionais com rompimentos bem definidos. Como confirmação, pode-se utilizar uma vela de alta que se mantenha acima da banda superior do Envelopes. O stop loss pode ser posicionado abaixo dessa banda ou do mínimo mais recente. Convém evitar esse padrão em mercados excessivamente voláteis. Em MQL5, implementamos da seguinte forma:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 8.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalDEM_ENV::IsPattern_8(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY && DEM(X()) > 0.7 && Low(X()) > ENV_UP(X()))
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && DEM(X()) < 0.3 && High(X()) < ENV_LW(X()))
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

O sinal de venda ocorre quando o preço rompe abaixo da banda inferior do Envelopes com o DeMarker abaixo de 0,3, de modo que o máximo permanece abaixo dessa banda. O padrão permite identificar recuos após o rompimento para abrir posições vendidas com menor risco. Um valor do oscilador DeMarker abaixo de 0,3 costuma confirmar um forte impulso de baixa. O reteste da banda inferior do Envelopes pelo preço, agora atuando como resistência, sinaliza uma possível oportunidade de venda. O padrão é adequado para tendências de baixa com rompimentos confirmados. Os testes forward do padrão, utilizando as mesmas configurações, apresentam os seguintes resultados:

Como confirmação da correção, pode-se utilizar uma vela de baixa que apresente rejeição na banda inferior do Envelopes. O stop loss pode ser posicionado acima dessa banda ou do máximo mais recente. Também é importante testar a robustez dos resultados em diferentes condições de mercado.

Inclinação acentuada do Envelopes + mudança no impulso indicada pelo DeMarker

O sinal de compra do nosso último padrão ocorre quando o Envelopes apresenta uma forte inclinação ascendente, indicando uma tendência de alta bem definida, enquanto o oscilador DeMarker sobe acima de 0,5. Isso sinaliza uma tendência forte e gera um sinal de compra. O sinal de alta do padrão 9 indica o início de uma forte tendência de alta, confirmada pelo impulso. A inclinação ascendente do Envelopes evidencia a direção de alta, enquanto o DeMarker acima de 0,5 indica pressão compradora persistente. O padrão é especialmente adequado para mercados com movimentos direcionais sustentados. A entrada pode ser confirmada por um fechamento do preço acima da linha média ou da banda superior do Envelopes, com confirmação adicional do oscilador DeMarker. O trailing stop pode ser posicionado abaixo da linha média. Convém evitar entradas tardias, pois o movimento identificado pelo padrão tende a ficar excessivamente estendido. Implementamos o padrão em MQL5 da seguinte forma:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 9.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalDEM_ENV::IsPattern_9(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY && DEM(X()) > 0.5 && DEM(X() + 1) < 0.5 && ENV_UP(X()) > ENV_UP(X() + 1) && ENV_UP(X() + 1) > ENV_UP(X() + 2))
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && DEM(X()) < 0.5 && DEM(X() + 1) > 0.5 && ENV_LW(X()) < ENV_LW(X() + 1) && ENV_LW(X() + 1) < ENV_LW(X() + 2))
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

O sinal de venda é o reflexo do padrão de alta: o Envelopes passa a apresentar uma forte inclinação descendente, enquanto o oscilador DeMarker cai abaixo de 0,5. Esse padrão de baixa indica o início de uma forte tendência de baixa, também confirmada pelo impulso. A inclinação descendente do Envelopes reforça a direção da tendência, enquanto o baixo valor do oscilador DeMarker indica pressão vendedora persistente. Como esperado, esse método é eficaz em mercados de baixa com movimentos direcionais bem definidos. Os testes com configurações semelhantes às descritas acima apresentam os seguintes resultados:

Embora tenha sido registrado algum lucro, o padrão não passou no teste forward e não gerou retorno fora do período usado para otimização.

No padrão de baixa 9, a entrada pode ser confirmada por um fechamento abaixo da linha média ou da banda inferior do Envelopes. Em seguida, pode-se posicionar o trailing stop acima da linha média ou da banda inferior. Também é importante acompanhar valores do oscilador DeMarker que indiquem sobrevenda, a fim de evitar entradas tardias.

Conclusão

Analisamos mais uma combinação de indicadores que reúne momentum e níveis de suporte/resistência para o desenvolvimento de um sistema de negociação. Nos testes forward limitados, realizados após a otimização com dados do ano anterior no GBPUSD H4, 6 dos 10 padrões passaram nos testes. Como de costume, há diversos fatores que podem explicar esses resultados. É sempre recomendável realizar testes adicionais em períodos mais longos e utilizando os dados de preços da corretora. A seguir, veremos se esses padrões simples podem ser utilizados e aprimorados com machine learning.

Nome	Descrição
wz63.mq5	EA criado no Assistente para exibir os arquivos incluídos
SignalWZ_63_.mqh	Arquivo da classe de sinais

O código anexo foi desenvolvido para ser utilizado com o Assistente MQL5 na criação de um EA. Iniciantes podem encontrar os guias aqui e aqui.