Características del Wizard MQL5 que debe conocer (Parte 63): Uso de los patrones de DeMarker y los canales de envolvente
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Introducción
Para este artículo, combinamos un oscilador de impulso con un canal de soporte/resistencia. Esto puede parecer una combinación extraña, considerando que la mayoría de las combinaciones de indicadores suelen incluir un indicador de seguimiento de tendencias; sin embargo, esta opción podría explorarse debido a: la necesidad de evitar retrasos en la identificación de tendencias; o un enfoque en operaciones de reversión a la media; o la necesidad de un sistema de negociación más simple; o la necesidad de adaptarse a mercados volátiles o con rangos cerrados; o la necesidad de explotar divergencias de impulso, etc.
Por lo tanto, combinamos el oscilador de momento DeMarker con el canal de envolvente, una herramienta de soporte/resistencia. Al hacerlo, vamos a analizar, como siempre, los 10 patrones principales que surgen al combinar estos dos indicadores mientras realizamos pruebas con el par GBP/USD. Estamos realizando pruebas para el año 2023 en un marco temporal de 4 horas y estamos realizando pruebas walk-forward para 2024.
Extremos de DeMarker con el precio en la envolvente
Nuestro primer patrón, Patrón-0, nos da una señal de compra cuando el precio cae por debajo del límite inferior, pero se recupera dentro, cuando el nivel de DeMarker está por debajo de 0,3. Esto también se conoce como una falsa ruptura alcista.
Ayuda a detectar caídas falsas por debajo del nivel de soporte, lo que a menudo sirve como señal de que los vendedores están agotados. Un DeMarker inferior a 0,3 tiende a indicar que las condiciones están sobrevendidas, lo que a su vez aumenta el potencial de una reversión. Por lo tanto, una rápida recuperación dentro de la banda se interpreta como un rechazo de la banda inferior.
Si el precio toca brevemente la banda inferior de los canales de la envolvente, sugiere una ruptura; sin embargo, si vuelve a situarse dentro del canal, se trata de una «falsa ruptura». Una lectura baja de DeMarker también confirma que el impulso está sobrevendido, y estos dos factores aumentan la probabilidad de un rebote. Este tipo de configuración se utiliza para operar en mercados con reversión a la media, donde el precio respeta los límites de la envolvente.
Al realizar entradas alcistas en una configuración en vivo, puede ser una buena idea confirmar la recuperación con una vela alcista fuerte, donde la vela cierre dentro de la envolvente. El uso de una orden de stop loss por debajo del límite inferior también puede ayudar a protegerse frente a rupturas reales. Se trata de una configuración adecuada para mercados con rangos de precios definidos, en marcos temporales más cortos y en mercados sin tendencias marcadas. En MQL5 implementamos patrones de señal, alcistas y bajistas de la siguiente manera:
//| Check for Pattern 0. | //+------------------------------------------------------------------+ bool CSignalDEM_ENV::IsPattern_0(ENUM_POSITION_TYPE T) { if(Close(X()) > ENV_LW(X()) && Close(X() + 1) <= ENV_LW(X() + 1) && Close(X() + 2) >= ENV_LW(X() + 2)) { if(T == POSITION_TYPE_BUY && DEM(X()) <= 0.3) { return(true); } } else if(Close(X()) < ENV_UP(X()) && Close(X() + 1) >= ENV_UP(X() + 1) && Close(X() + 2) <= ENV_UP(X() + 2)) { if(T == POSITION_TYPE_SELL && DEM(X()) >= 0.7) { return(true); } } return(false); }
La señal de venta, por otro lado, se produce cuando el precio sube bruscamente por encima del límite superior de la Envolvente, pero luego retrocede hasta situarse dentro de la Envolvente mientras DeMarker está por encima de 0,7. También se conoce como una falsa ruptura bajista. Este patrón de venta, en esencia, detecta rupturas falsas por encima de la resistencia, lo que indica el agotamiento de los compradores. Que el indicador DeMarker esté por encima de 0,7 también indica condiciones de sobrecompra, lo que a su vez sugiere un cambio de tendencia. Una vez que el precio vuelve a situarse dentro de las bandas de la envolvente, esto confirma el rechazo del escenario alcista.
Un repunte inicial por encima de la banda superior suele indicar una ruptura, pero una vez que el precio retrocede hasta situarse dentro de las bandas, se considera una falsa ruptura. Un fuerte indicador DeMarker señala una tendencia de sobrecompra, lo que respalda una posible caída. Este patrón de venta es adecuado para mercados con rangos definidos, al igual que el patrón alcista, ya que los precios que oscilan dentro del rango establecido presentarían más oportunidades de este tipo.
Al implementarlo en tiempo real, como se propone con el patrón alcista, puede ser una buena idea esperar a que una vela bajista cierre dentro de la envolvente antes de entrar. Además, como se mencionó anteriormente, colocar un stop-loss por encima del límite superior de la envolvente mitiga el riesgo de ruptura. Este patrón debe evitarse en mercados con tendencias marcadas, y las optimizaciones de las pruebas retrospectivas deben apuntar a una configuración adecuada de la envolvente. Tras optimizar el par GBP/USD en el gráfico de 4 horas para 2023, una prueba realizada desde el 1 de enero de 2023 hasta el 1 de enero de 2025 nos arrojó los siguientes resultados:
DeMarker en sobrecompra/sobreventa + cierre del precio fuera de la envolvente
El título de este patrón es muy similar al de nuestro primer patrón, sin embargo, la implementación difiere. Aquí, la señal de compra se produce cuando el precio cierra por encima del límite superior durante dos velas consecutivas mientras DeMarker está por encima de 0,7. Esto marca la continuación de la fuerza. Esto indica un fuerte impulso alcista, ya que marca una ruptura sostenida por encima del nivel de resistencia. En este caso, que DeMarker esté por encima de 0,7 confirma una alta presión compradora y un respaldo para la continuación de la tendencia. Los dos cierres consecutivos por encima de la banda superior de la envolvente confirman la presión compradora y también respaldan la continuación de la tendencia.
El cierre del precio por encima de la banda superior durante dos velas consecutivas no solo indica una fuerte ruptura, sino que la lectura de DeMarker refuerza la tesis de una continuación, lo que hace que este patrón sea adecuado para mercados con tendencia.
Cuando se utiliza, también puede ser ideal confirmar la ruptura con un aumento en el volumen o la longitud de la vela. Se puede utilizar un stop loss dinámico por debajo del límite superior para asegurar las ganancias. El ancho de la envolvente, tal como lo establece el parámetro de desviación, también se puede ajustar con precisión para equilibrar la sensibilidad y la fiabilidad. Implementamos el Patrón-1 de la siguiente manera en MQL5:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Check for Pattern 1. | //+------------------------------------------------------------------+ bool CSignalDEM_ENV::IsPattern_1(ENUM_POSITION_TYPE T) { if(T == POSITION_TYPE_BUY && DEM(X()) >= 0.7 && Close(X()) > ENV_UP(X()) && Close(X() + 1) > ENV_UP(X() + 1)) { return(true); } else if(T == POSITION_TYPE_SELL && DEM(X()) <= 0.3 && Close(X()) < ENV_LW(X()) && Close(X() + 1) < ENV_LW(X() + 1)) { return(true); } return(false); }
La señal de venta, para el Patrón-1, se produce cuando el precio cierra por debajo de la envolvente inferior durante dos velas consecutivas mientras que el DeMarker está por debajo de 0,3; un indicador de fortalecimiento de las tendencias bajistas. Esta señal de fuerte impulso bajista con una ruptura sostenida por debajo del soporte se ve respaldada por un DeMarker débil, lo que significa una presión de venta sostenida; lo que apoya la tesis de continuación. Cuando el precio cierra por debajo del límite inferior de la envolvente durante dos velas consecutivas y el indicador DeMarker confirma que existe un impulso bajista, tenemos una señal que se ajusta mejor a una tendencia bajista con movimientos direccionales claros.
Como sugiere la señal alcista, es buena idea buscar un volumen elevado o velas bajistas fuertes para confirmar la ruptura a la baja. Se puede mover un stop dinámico para posiciones rentables ya abiertas justo por encima del límite superior de la envolvente para asegurarlas, y se debe realizar una prueba retrospectiva exhaustiva del parámetro de desviación de la envolvente para evitar fluctuaciones bruscas en mercados volátiles. Tras optimizar el par GBP/USD durante 2023 y proyectarlo hacia 2024 en un marco temporal de 4 horas, obtenemos los siguientes resultados:
El indicador DeMarker forma una divergencia + envolvente
La señal de compra del Patrón-2 se produce cuando el precio forma un mínimo inferior que toca la envolvente inferior, mientras que el DeMarker forma un mínimo superior, lo que equivale a una divergencia alcista con soporte de envolvente. Este patrón pone de manifiesto un debilitamiento del impulso bajista en niveles de soporte importantes. La divergencia entre el precio y DeMarker sugiere que está a punto de producirse un cambio de tendencia. La envolvente inferior actúa como una zona de soporte sólida, reforzando la configuración.
El argumento a favor de esto es que cuando el precio forma un mínimo más bajo en la envolvente inferior, mientras que DeMarker forma un mínimo más alto, indicando una presión vendedora decreciente, existe una divergencia. Cuando esta divergencia se combina con un precio en un nivel de soporte, se deduce un cambio de tendencia alcista. Por lo tanto, esta configuración es ideal para detectar cambios de tendencia en mercados que, preferiblemente, se mueven dentro de un rango limitado.
Para aplicar este patrón, es necesario confirmarlo con una vela o patrón alcista, como el martillo, en la envolvente inferior. Establecer el stop-loss por debajo del límite inferior de la envolvente permite gestionar el riesgo de la posición. Asimismo, conviene evitar las fuertes tendencias bajistas sin confirmación adicional. Implementamos tanto la opción alcista como la bajista en MQL5 de la siguiente manera:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Check for Pattern 2. | //+------------------------------------------------------------------+ bool CSignalDEM_ENV::IsPattern_2(ENUM_POSITION_TYPE T) { if(T == POSITION_TYPE_BUY && DEM(X()) > DEM(X() + 1) && Low(X()) <= ENV_LW(X()) && Low(X() + 1) > ENV_LW(X() + 1)) { return(true); } else if(T == POSITION_TYPE_SELL && DEM(X()) < DEM(X() + 1) && High(X()) >= ENV_UP(X()) && High(X() + 1) < ENV_UP(X() + 1)) { return(true); } return(false); }
En el caso de la señal de venta, el precio alcanza un máximo más alto que toca la envolvente superior, pero DeMarker alcanza un máximo más bajo, lo que indica una divergencia bajista con la resistencia de la envolvente. Este patrón bajista identifica una disminución del impulso alcista en niveles de resistencia clave. El máximo inferior del indicador DeMarker, en contraste con el máximo superior del precio, también indica un cambio de tendencia. Mientras tanto, la envolvente superior proporciona una zona de resistencia que refuerza la configuración.
Las razones por las que esto es bajista son que cuando el precio alcanza un máximo más alto en la envolvente superior, mientras que el DeMarker es tan bajo, la presión de compra se debilita. Esta divergencia apunta, por lo tanto, a una posible reversión bajista. Esta estrategia de venta es más efectiva en tendencias alcistas que están perdiendo fuerza o en condiciones de rango limitado. Los resultados de la prueba realizada con el patrón 2 se presentan a continuación:
A pesar de que se reflejó cierta ganancia, este patrón no avanzó ni generó ganancias fuera del período de tiempo entrenado.
Al utilizar esta estrategia, siempre es buena idea esperar a que aparezca una vela bajista, como una estrella fugaz, para obtener confirmación. Además, colocar un stop-loss por encima del límite superior limitará las pérdidas incluso en caso de rupturas de precios y cuando los mercados que se encuentran dentro de un rango pasen a mostrar una tendencia. Dado que se trata también de un patrón de divergencia, es necesario probarlo en diferentes periodos de tiempo para encontrar qué funciona.
Cruce del indicador DeMarker por encima de 0,5 + retroceso hacia la línea media de la envolvente
La señal de compra del Patrón-3 se produce cuando DeMarker cruza 0,5 al alza y el precio retrocede hasta la línea media de la envolvente, una compra en retroceso. Este patrón refleja los retrocesos hacia la media cuando cambia el impulso alcista inicial. El cruce alcista de DeMarker en 0,5 indica una creciente presión compradora. La línea media de la envolvente actúa entonces como soporte dinámico, lo que resulta adecuado para entradas de bajo riesgo.
La explicación de por qué esto es plausible para una tendencia alcista es que el cruce de DeMarker por encima de 0,5 indica un cambio de impulso neutral a alcista. Una vez que el precio retrocede hasta la línea media de la envolvente (que normalmente equivale a una media móvil), esto suele ofrecer un punto de entrada con alta probabilidad. Esta configuración es adecuada para mercados con tendencia o en consolidación, con patrones de retroceso claros.
Cuando se utiliza, es importante confirmarlo con una vela alcista o con el precio manteniéndose por encima de la línea media. Sería adecuado establecer un stop loss por debajo de la línea media o del mínimo reciente. El período del indicador DeMarker también debería ajustarse para que coincida con la volatilidad del mercado. Así es como implementamos este patrón tanto para señales alcistas como bajistas en MQL5:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Check for Pattern 3. | //+------------------------------------------------------------------+ bool CSignalDEM_ENV::IsPattern_3(ENUM_POSITION_TYPE T) { if(T == POSITION_TYPE_BUY && DEM(X()) > 0.5 && DEM(X() + 1) < 0.5 && Close(X()) < ENV_MID(X()) && Close(X() + 1) > ENV_MID(X() + 1)) { return(true); } else if(T == POSITION_TYPE_SELL && DEM(X()) < 0.5 && DEM(X() + 1) > 0.5 && Close(X()) > ENV_MID(X()) && Close(X() + 1) < ENV_MID(X() + 1)) { return(true); } return(false); }
La señal de venta para el patrón 3 se produce cuando el DeMarker cruza 0,5 al bajar y el precio retrocede hasta la línea media de la envolvente. Este retroceso hacia la media marca un cambio temprano en la tendencia bajista. El cruce del indicador DeMarker por debajo de 0,5 señala una creciente presión vendedora, y la línea media de la envolvente actúa como resistencia dinámica para las entradas en corto.
Por lo tanto, la línea media de la envolvente proporciona una entrada de bajo riesgo para las operaciones en corto. Sin embargo, esta configuración resulta eficaz en tendencias bajistas o en mercados con rangos de precios definidos y retrocesos. Las optimizaciones realizadas para el par GBP/USD para el año 2023 en un marco temporal de 4 horas, seguidas de una prueba de avance, nos proporcionan el siguiente informe:
A pesar de que se reflejó cierta ganancia, este patrón no avanzó ni generó ganancias fuera del período de tiempo entrenado.
Una confirmación con una vela bajista o un rechazo en la línea media también es siempre una buena idea. La orden de stop-loss puede colocarse por encima de la línea media o del máximo reciente del movimiento. Al realizar pruebas retrospectivas u optimizar, se debe prestar especial atención al período del indicador de envolvente para lograr una precisión óptima en la línea media.
Compresión de la envolvente + acumulación de presión en DeMarker
La señal de compra del Patrón 4 se produce cuando la envolvente se estrecha considerablemente hasta formar una compresión, mientras que el DeMarker sube lentamente de 0,4 a 0,6 para indicar una probable ruptura alcista. Este patrón detecta posibles rupturas alcistas tras períodos de baja volatilidad. La reducción del rango de fluctuaciones indica una posible compresión, con movimientos potencialmente volátiles a continuación. El ascenso del indicador DeMarker dentro de la zona neutral apunta a una creciente presión alcista. Por lo tanto, esta configuración es idónea para operaciones de ruptura, anticipándose a un fuerte movimiento alcista. En uso real, puede confirmarse con un cierre del precio por encima del límite superior. La orden de stop-loss debe colocarse por debajo del límite inferior de la envolvente o del mínimo reciente. La vigilancia para detectar rupturas falsas seguirá siendo importante, especialmente al tratar con mercados de baja liquidez. Implementamos el patrón 4 en MQL5 de la siguiente manera:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Check for Pattern 4. | //+------------------------------------------------------------------+ bool CSignalDEM_ENV::IsPattern_4(ENUM_POSITION_TYPE T) { if(ENV_UP(X() + 1) - ENV_LW(X() + 1) > ENV_UP(X()) - ENV_LW(X())) { if(T == POSITION_TYPE_BUY && DEM(X() + 1) >= 0.4 && DEM(X()) <= 0.6 && DEM(X() + 1) < DEM(X())) { return(true); } else if(T == POSITION_TYPE_SELL && DEM(X() + 1) <= 0.6 && DEM(X()) >= 0.4 && DEM(X() + 1) > DEM(X())) { return(true); } } return(false); }
La señal de venta de este patrón se produce cuando la compresión de la envolvente y el DeMarker caen lentamente de 0,6 a 0,4, lo que indica una probable ruptura a la baja. Este patrón bajista detecta rupturas bajistas que se producen tras periodos de baja volatilidad. La estrechez de la envolvente indica una compresión, lo que crea las condiciones para un movimiento brusco. Un indicador DeMarker que comienza a descender dentro de la zona neutral indica que se está acumulando esta presión bajista. Esta configuración es adecuada para operaciones de ruptura que anticipan un movimiento a la baja. La optimización realizada durante 2023, seguida de una prueba piloto para 2023 y 2024, nos proporciona el siguiente informe. Estamos probando el par GBP/USD en el gráfico de 4 horas:
A pesar de que se reflejó cierta ganancia, este patrón no avanzó ni generó ganancias fuera del período de tiempo entrenado.
La confirmación con un precio de cierre por debajo del límite inferior puede ayudar a afinar los puntos de entrada. Establecer un stop-loss por encima del límite superior o del máximo reciente limitará el riesgo, y una prueba retrospectiva puede centrarse en la duración de la compresión para una sincronización óptima de la señal.
Extremos de DeMarker + expansión de la envolvente
La señal de compra del Patrón-5 se produce cuando DeMarker se mantiene por encima de 0,7 y la envolvente superior se expande en una fuerte ruptura alcista, lo que indica una continuación de la compra. Este patrón refleja potentes rupturas alcistas que han mantenido un impulso sostenido. Cuando DeMarker supera 0,7, confirma una presión compradora extrema. La expansión de la banda superior indica una creciente volatilidad y respalda la continuación de la tendencia. Esta configuración está pensada para mercados con tendencia y operaciones de continuación. Lo ideal sería que la entrada se produjera con un cierre sólido por encima del límite superior, con confirmación del volumen. Se puede colocar un stop loss dinámico por debajo de la línea media. Sin embargo, este patrón debe evitarse en mercados sobreextendidos donde las lecturas de DeMarker superiores a 0,7 se prolongan. La implementación en MQL5 es la siguiente:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Check for Pattern 5. | //+------------------------------------------------------------------+ bool CSignalDEM_ENV::IsPattern_5(ENUM_POSITION_TYPE T) { if(T == POSITION_TYPE_BUY && DEM(X()) > 0.7 && ENV_UP(X()) > ENV_UP(X() + 1)) { return(true); } else if(T == POSITION_TYPE_SELL && DEM(X()) < 0.3 && ENV_LW(X()) < ENV_LW(X() + 1)) { return(true); } return(false); }
La señal de venta se produce cuando DeMarker está por debajo de 0,3 y la envolvente inferior cae, una señal bajista fuerte, que normalmente significa que continuarán las ventas. Este patrón detecta rupturas bajistas sólidas con un impulso sostenido. Que el indicador DeMarker esté por debajo significa que la presión vendedora es elevada, y la expansión de la banda inferior respalda la continuación de la tendencia. Es adecuado para mercados bajistas con movimientos direccionales claros. Tras realizar pruebas con el par GBP/USD desde el 1 de enero de 2023 hasta el 1 de enero de 2025, después de optimizar para el año 2023, obtenemos el siguiente informe:
Cuando se utiliza, la entrada con un cierre fuerte por debajo del límite inferior de la envolvente con soporte de volumen ofrecerá entradas más seguras. Utilizar un stop loss dinámico por encima de la línea media y vigilar que las condiciones de sobreventa no sean demasiado persistentes puede ayudar a asegurar las ganancias y a optimizar el punto de entrada, respectivamente.
Doble toque de la envolvente + formación de base en DeMarker
La señal de compra de este patrón se produce cuando el precio prueba la envolvente inferior dos veces, formando un fondo en forma de "W", mientras que DeMarker sube gradualmente desde la zona de sobreventa, lo que indica una fuerte señal de compra por reversión. Este patrón detecta fuertes reversiones alcistas en niveles de soporte clave. El doble toque de la envolvente inferior forma un patrón en forma de "W", lo que generalmente significa que el soporte se mantiene firme. Dado que el DeMarker está subiendo desde niveles de sobreventa, esto tiende a confirmar el impulso alcista.
Este patrón debe tenerse en cuenta en mercados con rangos de precios definidos o en mercados correctivos con zonas de soporte claras. Cuando se utiliza, puede resultar útil la confirmación con una vela alcista que cierre por encima de la línea de cuello en forma de "W". El ajuste del stop-loss debe estar por debajo del mínimo de la envolvente inferior o "W". También es importante asegurarse de que el DeMarker muestre un movimiento ascendente claro para evitar señales falsas. Implementamos los patrones alcistas y bajistas en MQL5 de la siguiente manera:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Check for Pattern 6. | //+------------------------------------------------------------------+ bool CSignalDEM_ENV::IsPattern_6(ENUM_POSITION_TYPE T) { if(T == POSITION_TYPE_BUY && DEM(X()) > DEM(X() + 1) && Low(X()) > ENV_LW(X()) && Low(X() + 1) <= ENV_LW(X() + 1) && Low(X() + 2) >= ENV_LW(X() + 2) && Low(X() + 3) <= ENV_LW(X() + 3) && Low(X() + 4) >= ENV_LW(X() + 4)) { return(true); } else if(T == POSITION_TYPE_SELL && DEM(X()) < DEM(X() + 1) && High(X()) < ENV_UP(X()) && High(X() + 1) >= ENV_UP(X() + 1) && High(X() + 2) <= ENV_UP(X() + 2) && High(X() + 3) >= ENV_UP(X() + 3) && High(X() + 4) <= ENV_UP(X() + 4)) { return(true); } return(false); }
La señal de venta del Patrón-6 se produce cuando el precio prueba la envolvente superior dos veces, creando una parte superior en forma de "M", mientras que el DeMarker se mueve gradualmente hacia abajo desde la zona de sobrecompra, lo que indica una fuerte señal de venta por reversión. Este patrón ayuda a identificar fuertes cambios de tendencia bajistas en niveles de resistencia significativos. El doble toque en forma de «M» sobre la envolvente superior indica que la resistencia se mantiene. Un DeMarker en descenso confirma el debilitamiento del impulso alcista. Los resultados de las pruebas para este patrón, en el mismo símbolo y marco temporal que los anteriores, son los siguientes:
Cuando se utiliza, la confirmación con una vela bajista que cierra por debajo de la línea de cuello de la «M» puede servir como filtro adicional. El stop-loss se puede colocar por encima del límite superior o del máximo de la «M». También debe comprobarse que DeMarker mantenga una pendiente descendente para evitar entradas falsas.
DeMarker: Recuperación rápida desde el extremo + Ruptura más allá del nivel de referencia
La señal de compra del Patrón-7 es que el DeMarker se recupere bruscamente de niveles inferiores a 0,3 para subir por encima de 0,5 en pocas velas; mientras que, simultáneamente, el precio cierra por encima del límite superior. Este patrón refleja movimientos alcistas explosivos tras un período de condiciones de sobreventa. La fuerte recuperación de DeMarker también señala un rápido cambio de impulso, con el precio rompiendo por encima de la envolvente superior, lo que confirma la fuerza de la ruptura. Esta configuración puede estar orientada a mercados volátiles o a picos de fluctuación impulsados por noticias.
Cuando se utiliza, se puede agregar un filtro de confirmación adicional de alto volumen y una vela alcista fuerte. Las órdenes de stop-loss pueden estar por debajo del límite inferior de la envolvente o del mínimo reciente del swing. Se debe tener precaución al tratar con reversiones en rupturas prolongadas, utilizando stops dinámicos. Implementamos el patrón 7 en MQL5 de la siguiente manera:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Check for Pattern 7. | //+------------------------------------------------------------------+ bool CSignalDEM_ENV::IsPattern_7(ENUM_POSITION_TYPE T) { if(T == POSITION_TYPE_BUY && DEM(X()) >= 0.5 && DEM(X() + 2) <= 0.3 && Close(X()) > ENV_UP(X()) && Close(X() + 1) <= ENV_UP(X() + 1)) { return(true); } else if(T == POSITION_TYPE_SELL && DEM(X()) <= 0.5 && DEM(X() + 2) >= 0.8 && Close(X()) < ENV_LW(X()) && Close(X() + 1) >= ENV_LW(X() + 1)) { return(true); } return(false); }
La señal de venta para esto es que el DeMarker caiga bruscamente de más de 0,7 a menos de 0,5, y que el precio cierre por debajo de la envolvente inferior. Este patrón identifica fuertes movimientos bajistas después de una o varias sesiones de sobrecompra. La rápida caída de DeMarker indica un rápido cambio de tendencia. La caída del precio por debajo del límite inferior tiende a confirmar esta pérdida de fortaleza. Al igual que su contraparte alcista, es adecuada para caídas bruscas en mercados volátiles o impulsadas por eventos. Las pruebas, con un seguimiento de un año después de la optimización, nos presentan los siguientes resultados:
Al utilizarlo, se puede aplicar un filtro de confirmación de alto volumen y vela bajista fuerte. El stop loss debe colocarse por encima del límite superior o del máximo reciente. Dada la volatilidad de este patrón, es fundamental realizar un seguimiento constante de los cambios en la evolución de los precios subyacentes.
Niveles extremos de DeMarker + retesteo de la envolvente
La señal de compra del Patrón-8, el noveno, se produce cuando el precio rompe la Envolvente superior y el DeMarker pasa por encima de 0,7, de manera que el mínimo está por encima de la Envolvente superior. Esto apunta a retrocesos para entradas de bajo riesgo. Una lectura alta de DeMarker confirma el impulso alcista durante la ruptura, y el retesteo de la envolvente superior como soporte ofrece una entrada con alta probabilidad. Es eficaz en mercados con tendencia definida, donde las rupturas son claras. Al utilizar un filtro para confirmar este retroceso alcista, se puede usar una vela alcista donde, si se mantiene por encima de la envolvente superior, es una señal positiva. El stop-loss se puede colocar por debajo del límite superior o de un mínimo reciente. Este patrón debe evitarse en mercados volátiles. Implementamos esto en MQL5 de la siguiente manera:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Check for Pattern 8. | //+------------------------------------------------------------------+ bool CSignalDEM_ENV::IsPattern_8(ENUM_POSITION_TYPE T) { if(T == POSITION_TYPE_BUY && DEM(X()) > 0.7 && Low(X()) > ENV_UP(X())) { return(true); } else if(T == POSITION_TYPE_SELL && DEM(X()) < 0.3 && High(X()) < ENV_LW(X())) { return(true); } return(false); }
La señal de venta se produce si el precio rompe por debajo del límite inferior con DeMarker por debajo de 0,3, de modo que el máximo esté por debajo del límite inferior, una "Venta por retroceso". Este patrón de venta identifica retrocesos después de una ruptura para entradas cortas de bajo riesgo. Un valor de DeMarker inferior a 0,3 suele confirmar una fuerte tendencia bajista. Una vez que el precio vuelva a probar el nivel inferior de la envolvente, su resistencia implícita crea una oportunidad de venta en corto de alta probabilidad. Este patrón es adecuado para tendencias bajistas con rupturas confirmadas. Las pruebas walk-forward en entornos similares a los patrones anteriores nos dan los siguientes resultados:
La confirmación del retroceso, con una vela bajista que rechaza la banda inferior, puede actuar como filtro adicional. La orden de stop-loss se puede colocar por encima del límite inferior o del máximo reciente. Las pruebas retrospectivas para comprobar la robustez en diferentes tipos de mercado también son importantes.
Inclinación pronunciada de la envolvente + cambio de impulso en DeMarker
La señal de compra de nuestro patrón final se produce cuando la envolvente se inclina bruscamente hacia arriba (claramente ascendente) y el DeMarker sube por encima de 0,5 como señal de compra de tendencia fuerte. La señal alcista del Patrón-9 refleja el inicio de fuertes tendencias alcistas con un impulso confirmado. La inclinación alcista de la envolvente indica una clara tendencia alcista y que el DeMarker esté por encima de 0,5 indica una presión de compra sostenida. Es ideal para mercados con tendencias y movimientos direccionales sostenidos. Un filtro de entrada adicional puede consistir en buscar que el precio cierre por encima de la línea media de la envolvente o de la envolvente superior con confirmación de DeMarker. El stop-loss dinámico puede estar por debajo de la línea media, y deben evitarse las entradas tardías, ya que este patrón tiende a extenderse demasiado. Implementamos esto en MQL5 de la siguiente manera:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Check for Pattern 9. | //+------------------------------------------------------------------+ bool CSignalDEM_ENV::IsPattern_9(ENUM_POSITION_TYPE T) { if(T == POSITION_TYPE_BUY && DEM(X()) > 0.5 && DEM(X() + 1) < 0.5 && ENV_UP(X()) > ENV_UP(X() + 1) && ENV_UP(X() + 1) > ENV_UP(X() + 2)) { return(true); } else if(T == POSITION_TYPE_SELL && DEM(X()) < 0.5 && DEM(X() + 1) > 0.5 && ENV_LW(X()) < ENV_LW(X() + 1) && ENV_LW(X() + 1) < ENV_LW(X() + 2)) { return(true); } return(false); }
La señal de venta, por otro lado, refleja nuestro patrón alcista al tener la envolvente fuertemente inclinada hacia abajo y el DeMarker cayendo por debajo de 0,5. Este patrón bajista identifica el inicio de fuertes tendencias bajistas que también se confirman mediante el impulso. La inclinación descendente de la envolvente respalda aún más esta tesis, y además, un DeMarker bajo confirma una presión de venta sostenida. Como era de esperar, resulta eficaz en mercados bajistas con movimientos direccionales claros. Las pruebas realizadas con configuraciones similares a los patrones anteriores nos proporcionan los siguientes informes:
A pesar de que se reflejó cierta ganancia, este patrón no avanzó ni generó ganancias fuera del período de tiempo entrenado.
Un filtro adicional para el patrón bajista 9 puede ser la entrada con cierre por debajo de la línea media o la envolvente inferior. El stop-loss dinámico se puede colocar por encima de la línea media o del límite inferior, y también se debe estar atento a demasiadas lecturas de DeMarker de sobreventa para evitar entradas tardías.
Conclusión
En resumen, hemos introducido otra combinación de indicadores que aúna el impulso con el soporte/resistencia para desarrollar un sistema de trading. Tras una validación walk-forward limitada de un año después de la optimización del año anterior, el par GBP/USD en el marco temporal de 4 horas solo mostró resultados positivos en 6 de los 10 patrones. Como suele ocurrir, hay muchos factores que influyen en estos resultados en particular. Siempre se recomienda realizar más pruebas durante períodos más largos y con los datos de precios previstos del bróker. A continuación, analizaremos si estos patrones sencillos podrían adoptarse y mejorarse mediante el aprendizaje automático.
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| wz63.mq5 | Asistente ensamblado Asesor experto para mostrar archivos incluidos |
| SignalWZ_63_.mqh | Archivo de clase de señal |
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/articles/17987
Advertencia: todos los derechos de estos materiales pertenecen a MetaQuotes Ltd. Queda totalmente prohibido el copiado total o parcial.
Este artículo ha sido escrito por un usuario del sitio web y refleja su punto de vista personal. MetaQuotes Ltd. no se responsabiliza de la exactitud de la información ofrecida, ni de las posibles consecuencias del uso de las soluciones, estrategias o recomendaciones descritas.
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