MQL5-Assistenten-Techniken, die Sie kennen sollten (Teil 63): Verwenden von Mustern der Kanäle von DeMarker und Envelope
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Einführung
In diesem Artikel kombinieren wir einen Momentum-Oszillator mit einem Unterstützungs-/Widerstandskanal. Dies mag wie eine seltsame Paarung erscheinen, wenn man bedenkt, dass die meisten Indikatorpaare typischerweise einen Trendfolgeindikator beinhalten, aber dieser Weg könnte erforscht werden, weil: die Notwendigkeit besteht, Verzögerungen bei der Trendidentifizierung zu vermeiden; oder ein Fokus auf Mean-Reversion-Spielen; oder die Notwendigkeit eines einfacheren Handelssystems; oder die Notwendigkeit, sich an abgehackte oder schwankende Märkte anzupassen; oder die Notwendigkeit, Momentum-Divergenzen auszunutzen, usw.
Daher kombinieren wir den DeMarker, einen Momentum-Oszillator, mit Envelopes, einem Unterstützungs-/Widerstands-Tool. Dabei werden wir uns, wie immer, die 10 besten Muster aus der Paarung dieser beiden ansehen, während wir das Paar GBP USD testen. Wir testen den 4-Stunden-Zeitrahmen für das Jahr 2023 und führen Vorwärtstests für das Jahr 2024 durch.
DeMarker Extremas mit Preis von Envelopes
Unser erstes Muster, Pattern_0, gibt uns ein Kaufsignal, wenn der Kurs unter die untere Envelopes fällt, sich aber wieder erholt, wenn der DeMarker-Wert unter 0,3 liegt. Dies wird auch als „Bullish Fake Out“ bezeichnet.
Er hilft dabei, falsche Durchbrüche unter die Unterstützung zu erkennen, was oft ein Signal dafür ist, dass die Verkäufer erschöpft sind. Ein DeMarker unter 0,3 zeigt tendenziell an, dass die Bedingungen überverkauft sind, was wiederum das Potenzial für eine Umkehr erhöht. Eine schnelle Erholung innerhalb der Bandbreite wird daher als Ablehnung der unteren Bandbreite gewertet.
Wenn der Kurs kurzzeitig das untere Band des Envelopes Channels berührt, deutet dies auf einen Durchbruch hin, während eine Umkehr innerhalb des Channels einen „Fake Out“ bedeutet. Ein niedriger DeMarker-Wert bestätigt auch, dass das Momentum überverkauft ist, und diese beiden Faktoren erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines Rückschlags. Diese Art von Setup wird verwendet, um auf Märkte mit Mittelwertumkehr zu zielen, auf denen der Preis die Envelopes-Grenzen respektiert.
Bei Käufen in einem Live-Setup kann es sinnvoll sein, die Erholung mit einer starken Aufwärtskerze zu bestätigen, die innerhalb von Envelopes schließt. Die Verwendung eines Stop-Loss unterhalb der unteren Envelopes kann ebenfalls zum Schutz vor echten Zusammenbrüchen beitragen. Dieses Setup eignet sich für Märkte, die sich in einer Bandbreite bewegen, für kleinere Zeitrahmen und für Märkte, die nicht stark im Trend liegen. Wir implementieren beide Signalmuster, Auf- und Abwärts, wie folgt in MQL5:
//| Check for Pattern 0. | //+------------------------------------------------------------------+ bool CSignalDEM_ENV::IsPattern_0(ENUM_POSITION_TYPE T) { if(Close(X()) > ENV_LW(X()) && Close(X() + 1) <= ENV_LW(X() + 1) && Close(X() + 2) >= ENV_LW(X() + 2)) { if(T == POSITION_TYPE_BUY && DEM(X()) <= 0.3) { return(true); } } else if(Close(X()) < ENV_UP(X()) && Close(X() + 1) >= ENV_UP(X() + 1) && Close(X() + 2) <= ENV_UP(X() + 2)) { if(T == POSITION_TYPE_SELL && DEM(X()) >= 0.7) { return(true); } } return(false); }
Ein Verkaufssignal liegt hingegen vor, wenn der Kurs über den oberen Envelope steigt, dann aber wieder in den Envelope zurückfällt, während der DeMarker über 0,7 liegt. Er wird auch als Bären-Fakeout bezeichnet. Dieses Verkaufsmuster erkennt im Wesentlichen falsche Ausbrüche über den Widerstand, die eine Erschöpfung der Käufer anzeigen. Ein DeMarker von über 0,7 deutet ebenfalls auf überkaufte Bedingungen hin, die wiederum auf eine Umkehrung hindeuten. Sobald der Kurs wieder innerhalb der Envelope-Bänder fällt, bestätigt dies die Ablehnung des Aufwärtstrends.
Ein anfänglicher Anstieg über das obere Band deutet oft auf einen Ausbruch hin. Sobald der Kurs jedoch wieder innerhalb der Bänder zurückgeht, wird dies als falscher Ausbruch (fake out) bezeichnet. Ein starker DeMarker deutet auf ein überkauftes Momentum hin, was für einen möglichen Rückgang spricht. Dieses Verkaufsmuster eignet sich für Märkte, die sich in einer Bandbreite bewegen, da die Preise innerhalb der Envelopes oszillieren und somit mehr Gelegenheiten bieten.
Bei der Live-Umsetzung des Aufwärtsmusters kann es sinnvoll sein, vor dem Einstieg eine Abwärtskerze abzuwarten, die innerhalb der Envelopes schließt. Wie bereits erwähnt, mindert das Setzen eines Stop-Loss über dem oberen Envelope das Ausbruchsrisiko. Dieses Muster sollte in stark tendierenden Märkten vermieden werden, und Backtest-Optimierungen sollten auf geeignete Envelopes-Einstellungen abzielen. Nach der Optimierung des GBP USD auf dem 4-Stunden-Tag für 2023 ergab ein Test vom 2023.01.01 bis 2025.01.01 folgende Ergebnisse:
DeMarker Überkauft/Überverkauft + Kurs schließt außerhalb der Envelopes
Der Titel dieses Musters ist unserem ersten Muster sehr ähnlich, die Implementierung unterscheidet sich jedoch. Hier ist das Kaufsignal, wenn der Preis zwei aufeinanderfolgende Kerzen über dem oberen Envelope schließt, während der DeMarker über 0,7 liegt. Dies markiert die Fortsetzung von Stärke. Dies ist ein Signal für ein starkes Aufwärtsmomentum, das einen nachhaltigen Ausbruch über die Widerstandsmarke markiert. Ein DeMarker über 0,7 bestätigt in diesem Fall einen hohen Kaufdruck und Unterstützung für die Fortsetzung. Die beiden aufeinanderfolgenden Schlusskurse des oberen Envelope bestätigen den Kaufdruck und unterstützen die Fortsetzung des Trends.
Wenn der Kurs bei zwei aufeinanderfolgenden Kerzen über dem oberen Wert schließt, deutet dies nicht nur auf einen starken Ausbruch hin, sondern der DeMarker-Wert untermauert die These einer Fortsetzung, sodass sich dieses Muster für Trendmärkte eignet.
Bei der Verwendung kann es zusätzlich ideal sein, den Ausbruch mit einem Anstieg des Volumens oder der Kerzenlänge zu bestätigen. Ein Trailing-Stop unterhalb des oberen Envelopes kann verwendet werden, um Gewinne zu sichern. Die Breite von Envelopes, die durch den Parameter Abweichung festgelegt wird, kann ebenfalls fein abgestimmt werden, um ein Gleichgewicht zwischen Empfindlichkeit und Zuverlässigkeit zu erreichen. Wir implementieren Pattern_1 wie folgt in MQL5:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Check for Pattern 1. | //+------------------------------------------------------------------+ bool CSignalDEM_ENV::IsPattern_1(ENUM_POSITION_TYPE T) { if(T == POSITION_TYPE_BUY && DEM(X()) >= 0.7 && Close(X()) > ENV_UP(X()) && Close(X() + 1) > ENV_UP(X() + 1)) { return(true); } else if(T == POSITION_TYPE_SELL && DEM(X()) <= 0.3 && Close(X()) < ENV_LW(X()) && Close(X() + 1) < ENV_LW(X() + 1)) { return(true); } return(false); }
Das Verkaufssignal für Pattern_1 ist, wenn der Kurs zwei aufeinanderfolgende Kerzen unter dem unteren Envelope schließt, während der DeMarker unter 0,3 liegt; ein Kennzeichen für sich verstärkende Abwärtstrends. Dieser Hinweis auf ein starkes Abwärtsmomentum mit einem anhaltenden Durchbruch unter die Unterstützung wird durch einen schwachen DeMarker untermauert, der einen anhaltenden Verkaufsdruck bedeutet und die Fortsetzungsthese unterstützt. Wenn der Preis 2 aufeinanderfolgende Kerzen lang unter dem unteren Envelope schließt und der DeMarker bestätigt, dass ein Abwärtsmomentum im Spiel ist, haben wir ein Signal, das sich am besten für Abwärtstrends mit klaren Richtungsänderungen eignet.
Wie bei den Aufwärtssignal empfohlen, sollte man auf ein hohes Volumen oder starke Abwärtskerzen achten, um den Durchbruch nach unten zu bestätigen. Ein Trailing-Stopp für bereits eröffnete gewinnbringende Positionen kann knapp über die obere Envelopes verschoben werden, um sie zu fixieren, und der Parameter für die Abweichung von der Envelopes sollte gründlich getestet werden, um Ausschläge von unruhigen Märkten zu vermeiden. Nach der Optimierung von GBP USD über das Jahr 2023 und der Vorwärtsbewegung bis 2024 auf dem 4-Stunden-Zeitrahmen erhalten wir die folgenden Ergebnisse:
DeMarker Formen Divergenz + Envelopes
Das Kaufsignal von Pattern_2 entsteht, wenn der Kurs ein tieferes Tief erreicht, das den unteren Envelope berührt, während der DeMarker ein höheres Tief erreicht, was einer Aufwärtsdivergenz mit Envelopes-Unterstützung entspricht. Dieses Muster verdeutlicht ein nachlassendes Abwärtsmomentum bei wichtigen Unterstützungsniveaus. Die Divergenz zwischen Preis und DeMarker deutet darauf hin, dass eine Umkehr bevorsteht. Der untere Envelope fungiert als starke Unterstützungszone, die das Setup untermauert.
Das Argument hierfür ist, dass eine Divergenz vorliegt, wenn der Kurs ein tieferes Tief am unteren Envelope bildet, während das Demarker-Hoch einen nachlassenden Verkaufsdruck anzeigt. Wenn diese Divergenz mit einem Preis auf einem Unterstützungsniveau kombiniert wird, deutet dies auf eine Aufwärtsumkehr hin. Dieses Setup ist daher ideal, um Umkehrungen in Abwärtstrends von vorzugsweise schwankungsanfälligen Märkten abzufangen.
Die Umsetzung dieses Musters erfordert eine Bestätigung durch eine Aufwärtskerze oder ein Aufwärtsmuster, wie z.B. den Hammer, am unteren Envelope. Das Setzen des Stop-Loss unterhalb des unteren Envelopes steuert das Positionsrisiko. Auch starke Abwärtstrends sollten ohne zusätzliche Bestätigung vermieden werden. Wir implementieren sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärtsvariante wie folgt in MQL5:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Check for Pattern 2. | //+------------------------------------------------------------------+ bool CSignalDEM_ENV::IsPattern_2(ENUM_POSITION_TYPE T) { if(T == POSITION_TYPE_BUY && DEM(X()) > DEM(X() + 1) && Low(X()) <= ENV_LW(X()) && Low(X() + 1) > ENV_LW(X() + 1)) { return(true); } else if(T == POSITION_TYPE_SELL && DEM(X()) < DEM(X() + 1) && High(X()) >= ENV_UP(X()) && High(X() + 1) < ENV_UP(X() + 1)) { return(true); } return(false); }
Für das Verkaufssignal macht der Preis ein höheres Hoch, das den oberen Envelope berührt, aber der DeMarker macht ein niedrigeres Hoch, was auf eine Abwärtsdivergenz mit dem Envelope-Widerstand hinweist. Dieses Abwärtsmuster weist auf ein nachlassendes Aufwärtsmomentum bei wichtigen Widerstandsniveaus hin. Das niedrigere Hoch des DeMarkers gegenüber dem höheren Hoch des Kurses signalisiert ebenfalls eine Umkehr. In der Zwischenzeit bietet der obere Envelope eine Widerstandszone, die das Setup stärkt.
Die Gründe für diese Abwärtsentwicklung liegen darin, dass der Kaufdruck nachlässt, wenn der Preis ein höheres Hoch am oberen Envelope erreicht, während der DeMarker so niedrig ist. Diese Divergenz deutet daher auf eine potenzielle Abwärtstrendwende hin. Dieses Verkaufsarrangement ist effektiver bei Aufwärtstrends, denen die Luft ausgeht, oder bei Kursschwankungen. Im Folgenden werden die Testergebnisse von Pattern_2 vorgestellt:
Obwohl dieses Muster einen gewissen Gewinn widerspiegelt, hat der sich nicht fortgesetzt bzw. hat außerhalb des trainierten Zeitraums Gewinne erzielt.
Bei der Verwendung ist es immer eine gute Idee, nach einer Abwärtskerze, wie z.B. einen Shooting Star, auf eine Bestätigung zu warten. Die Platzierung eines Stop-Loss oberhalb des oberen Envelope begrenzt die Verluste, falls der Preis ausbricht und die Märkte aus der Handelsspanne in einen Trend übergehen. Da es sich auch hier um ein Divergenzmuster handelt, muss es über mehrere Zeitrahmen getestet werden, um herauszufinden, was funktioniert.
DeMarker Crossing 0.5 + Rückkehr zur Mittellinie der Envelopes
Das Kaufsignal von Pattern_3 ist, wenn DeMarker 0,5 nach oben kreuzt und der Kurs auf die Mittellinie der Envelopes zurückzieht, ein Kauf-Rücksetzer. Dieses Muster fängt Rückschläge zum Mittelwert ein, wenn sich das anfängliche Aufwärtsmomentum ändert. Der DeMarker, der 0,5 nach oben kreuzt, deutet auf einen wachsenden Kaufdruck hin. Die Mittellinie der Envelopes dient dann als dynamische Unterstützung, die sich für risikoarme Einstiege eignet.
Die Erklärung, warum dies plausibel für einen Kauf ist, ist, dass der DeMarker-Cross über 0,5 einen Wechsel von neutralem zu Aufwärtsmomentum anzeigt. Sobald sich der Kurs auf die Mittellinie der Envelopes (die in der Regel einem gleitenden Durchschnitt entspricht) zurückzieht, bietet dies in der Regel einen wahrscheinlichen Einstiegspunkt. Dieses Setup eignet sich für trendfolgende oder sich konsolidierende Märkte mit Mustern von klaren Rücksetzern.
Bei der Anwendung ist es wichtig, dass der Kurs durch eine Aufwärtskerze oder durch das Verharren des Kurses über der Mittellinie bestätigt wird. Der Stopp-Loss sollte unterhalb der Mittellinie oder des letzten Tiefs gesetzt werden. Der Zeitraum des DeMarker-Indikators sollte ebenfalls an die Marktvolatilität angepasst werden. So implementieren wir dieses Muster sowohl für Aufwärts- als auch für Abwärtssignale in MQL5:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Check for Pattern 3. | //+------------------------------------------------------------------+ bool CSignalDEM_ENV::IsPattern_3(ENUM_POSITION_TYPE T) { if(T == POSITION_TYPE_BUY && DEM(X()) > 0.5 && DEM(X() + 1) < 0.5 && Close(X()) < ENV_MID(X()) && Close(X() + 1) > ENV_MID(X() + 1)) { return(true); } else if(T == POSITION_TYPE_SELL && DEM(X()) < 0.5 && DEM(X() + 1) > 0.5 && Close(X()) > ENV_MID(X()) && Close(X() + 1) < ENV_MID(X() + 1)) { return(true); } return(false); }
Das Verkaufssignal für Pattern_3 ist, wenn der DeMarker 0,5 auf dem Weg nach unten überschreitet und der Kurs zur Mittellinie der Envelopes zurückzieht. Dieser angestrebte Rücksetzer zum Mittelwert markiert eine frühe Verschiebung des Abwärtsmomentums. Das Überschreiten der DeMarker-Marke unter 0,5 signalisiert zunehmenden Verkaufsdruck, wobei die Mittellinie der Envelopes als dynamischer Widerstand für Verkäufe dient.
Die Mittellinie der Envelopes bietet daher einen risikoarmen Einstieg für Verkäufe. Dieses Setup ist jedoch in Abwärtstrends oder in Märkten, die sich in einer Bandbreite bewegen, mit Rücksetzern effektiv. Optimierungsläufe für GBP USD für das Jahr 2023 auf dem 4-Stunden-Zeitrahmen, gefolgt von einem Vorwärtstest, liefern uns diesen Bericht:
Obwohl dieses Muster einen gewissen Gewinn widerspiegelt, hat der sich nicht fortgesetzt bzw. hat außerhalb des trainierten Zeitraums Gewinne erzielt.
Eine Bestätigung durch eine Abwärtskerze oder eine Abprall von der Mittellinie ist ebenfalls immer eine gute Idee. Die Platzierung des Stop-Loss kann über der Mittellinie oder dem letzten Swing-Hoch liegen. Beim Backtests oder bei der Optimierung sollte ein gewisser Schwerpunkt auf den Zeitraum des Envelopes-Indikators gelegt werden, um eine optimale Mittelliniengenauigkeit zu erreichen.
Envelope Squeeze + DeMarker Gebäudedruck
Das Kaufsignal von Pattern_4 besteht darin, dass sich die Envelopes eng zusammenziehen und einen Squeeze bilden, wobei der DeMarker langsam von 0,4-0,6 ansteigt, was einen wahrscheinlichen Ausbruch nach oben anzeigt. Dieses Muster erkennt bevorstehende Aufwärtsausbrüche nach Phasen geringer Volatilität. Die sich verengenden Envelopes deuten auf einen Squeeze hin, dem potenziell volatile Bewegungen folgen werden. Der DeMarker, der innerhalb der neutralen Zone ansteigt, deutet auf zunehmenden Aufwärtsdruck hin. Dieses Setup eignet sich daher für Ausbruchsgeschäfte in Erwartung einer starken Aufwärtsbewegung. Die Bestätigung kann, wenn sie für den Live-Handel übernommen wird, mit einem Kurs, der über dem oberen Envelope schließt, übernommen werden. Der Stop-Loss sollte unterhalb des unteren Envelope oder des jüngsten Tiefs platziert werden. Die Überwachung von Fehlausbrüchen wird weiterhin wichtig sein, insbesondere bei Märkten mit geringer Liquidität. Wir implementieren Pattern_4 in MQL5 wie folgt:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Check for Pattern 4. | //+------------------------------------------------------------------+ bool CSignalDEM_ENV::IsPattern_4(ENUM_POSITION_TYPE T) { if(ENV_UP(X() + 1) - ENV_LW(X() + 1) > ENV_UP(X()) - ENV_LW(X())) { if(T == POSITION_TYPE_BUY && DEM(X() + 1) >= 0.4 && DEM(X()) <= 0.6 && DEM(X() + 1) < DEM(X())) { return(true); } else if(T == POSITION_TYPE_SELL && DEM(X() + 1) <= 0.6 && DEM(X()) >= 0.4 && DEM(X() + 1) > DEM(X())) { return(true); } } return(false); }
Das Verkaufssignal dieses Musters entsteht, wenn die Envelopes zusammengedrückt werden und der DeMarker langsam von 0,6-0,4 fällt, was einen wahrscheinlichen Ausbruch nach unten bedeutet. Dieses Abwärtsmuster kennzeichnet rückläufige Ausbrüche, die nach Phasen geringer Volatilität auftreten. Enge Envelopes markieren einen Squeeze, der das Potenzial für eine starke Bewegung eröffnet. Ein DeMarker, der innerhalb der neutralen Zone zu sinken beginnt, zeigt an, dass sich dieser Abwärtsdruck aufbaut. Dieses Setup eignet sich für Breakout-Trades, die eine Abwärtsbewegung erwarten. Eine Optimierung über das Jahr 2023, gefolgt von einem Testlauf für die Jahre 2023 und 2024, ergibt den folgenden Bericht. Wir testen GBP USD auf der 4-Stunden-Chart:
Obwohl dieses Muster einen gewissen Gewinn widerspiegelt, hat der sich nicht fortgesetzt bzw. hat außerhalb des trainierten Zeitraums Gewinne erzielt.
Eine Bestätigung, wenn der Kurs unterhalb der unteren Envelopes schließt, kann den Einstieg erleichtern. Das Setzen eines Stop-Loss über der oberen Envelopes oder dem jüngsten Hoch begrenzt das Risiko, und ein Back-Test kann sich auf die Squeeze-Dauer konzentrieren, um ein optimales Signal-Timing zu erzielen.
DeMarker Extremas + Envelopes-Erweiterung
Pattern_5 wird gekauft, wenn der DeMarker über 0,7 bleibt und der obere Envelope sich zu einem starken Ausbruch nach oben ausweitet, was eine Fortsetzung des Kaufs bedeutet. Dieses Pattern_erfasst kräftige Aufwärtsausbrüche, die ein anhaltendes Momentum aufweisen. Wenn der DeMarker über 0,7 liegt, bestätigt dies einen extremen Kaufdruck. Der sich ausdehnende obere Envelope markiert eine zunehmende Volatilität und unterstützt die Fortsetzung. Dies ist ein Setup für Trendmärkte und Fortsetzungshandel. Der Einstieg sollte idealerweise bei einem starken Schlusskurs oberhalb des oberen Envelope mit Bestätigung des Volumens erfolgen. Ein Trailing-Stop kann unterhalb der Mittellinie platziert werden. Dieses Muster sollte jedoch in übermäßig ausgedehnten Märkten vermieden werden, in denen DeMarker-Werte von über 0,7 länger andauern. Die Implementierung in MQL5 sieht folgendermaßen aus:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Check for Pattern 5. | //+------------------------------------------------------------------+ bool CSignalDEM_ENV::IsPattern_5(ENUM_POSITION_TYPE T) { if(T == POSITION_TYPE_BUY && DEM(X()) > 0.7 && ENV_UP(X()) > ENV_UP(X() + 1)) { return(true); } else if(T == POSITION_TYPE_SELL && DEM(X()) < 0.3 && ENV_LW(X()) < ENV_LW(X() + 1)) { return(true); } return(false); }
Das Verkaufssignal ist, wenn DeMarker unter 0,3 liegt und die untere Envelopes fällt, ein starkes Abwärtssignal, das in der Regel einen fortgesetzten Verkauf bedeutet. Dieses Muster zeigt robuste Abwärtstrends mit anhaltendem Momentum. Die Unterschreitung des DeMarker bedeutet, dass der Verkaufsdruck erhöht ist, wobei die Ausweitung des unteren Envelope die Fortsetzung unterstützt. Er eignet sich für fallende Märkte mit klaren Richtungswechseln. Ein Test in GBP USD vom 2023.01.01 bis 2025.01.01 nach Optimierung für das Jahr 2023 ergibt folgenden Bericht:
Bei der Verwendung bietet ein Einstieg bei einem starken Schlusskurs unter dem unteren Envelope mit Volumenunterstützung sicherere Einstiegsmöglichkeiten. Die Verwendung eines Trailing-Stops oberhalb der Mittellinie und die Überwachung, um sicherzustellen, dass die überverkauften Bedingungen nicht zu hartnäckig sind, können dazu beitragen, Gewinne zu sichern bzw. den Einstieg zu erleichtern.
Doppelte Berührung von Envelopes + DeMarker Basisbildung
Das Kaufsignal dieses Musters entsteht, wenn der Kurs die untere Envelopes zweimal testet und einen „W“-Boden bildet, während sich der DeMarker allmählich aus dem überverkauften Bereich nach oben bewegt, was ein starkes Umkehrkaufsignal darstellt. Dieses Muster zeigt starke steigende Umkehr bei wichtigen Unterstützungsniveaus an. Die doppelte Berührung des unteren Envelope bildet ein „W“-Muster, das normalerweise bedeutet, dass die Unterstützung hält. Da der DeMarker von einem überverkauften Niveau aus ansteigt, bestätigt dies tendenziell ein Aufwärtsmomentum.
Dieses Muster muss in Märkten mit einer Handelsspanne oder in korrigierenden Märkten mit klaren Unterstützungszonen beachtet werden. Bei der Anwendung kann eine Bestätigung durch eine Aufwärtskerze, die oberhalb der „W“-Halslinie schließt, hilfreich sein. Die Einstellung des Stop-Loss sollte unter dem unteren Envelope oder dem „W“-Tief liegen. Es ist auch wichtig sicherzustellen, dass der DeMarker eine klare Aufwärtsbewegung zeigt, um falsche Signale zu vermeiden. Wir implementieren die Auf- und Abwärtsmuster in MQL5 wie folgt:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Check for Pattern 6. | //+------------------------------------------------------------------+ bool CSignalDEM_ENV::IsPattern_6(ENUM_POSITION_TYPE T) { if(T == POSITION_TYPE_BUY && DEM(X()) > DEM(X() + 1) && Low(X()) > ENV_LW(X()) && Low(X() + 1) <= ENV_LW(X() + 1) && Low(X() + 2) >= ENV_LW(X() + 2) && Low(X() + 3) <= ENV_LW(X() + 3) && Low(X() + 4) >= ENV_LW(X() + 4)) { return(true); } else if(T == POSITION_TYPE_SELL && DEM(X()) < DEM(X() + 1) && High(X()) < ENV_UP(X()) && High(X() + 1) >= ENV_UP(X() + 1) && High(X() + 2) <= ENV_UP(X() + 2) && High(X() + 3) >= ENV_UP(X() + 3) && High(X() + 4) <= ENV_UP(X() + 4)) { return(true); } return(false); }
Das Verkaufssignal von Pattern_6 entsteht, wenn der Preis die obere Envelopes zweimal testet, wodurch ein „M“-Top entsteht, während DeMarker sich allmählich von überkauft nach unten bewegt, was auf ein Strong Reversal Sell hinweist. Dieses Muster hilft dabei, starke Abwärtsbewegungen bei bedeutenden Widerstandsniveaus zu erkennen. Die doppelte Berührung eines „M“ auf dem oberen Envelope signalisiert, dass der Widerstand anhält. Ein fallender DeMarker bestätigt ein nachlassendes Aufwärtsmomentum. Die Testergebnisse für dieses spezifische Muster mit demselben Symbolzeitraum wie die anderen oben genannten Pattern_ergeben den folgenden Bericht:
Die Bestätigung durch eine Abwärtskerze, die unterhalb der M-Halslinie schließt, kann ein zusätzlicher Filter sein. Der Stop-Loss kann über dem oberen Envelope oder dem „M“-Hoch platziert werden. Das Merkmal „DeMarker abwärts“ sollte ebenfalls überprüft werden, um falsche Einträge zu vermeiden.
DeMarker Sharp Erholung von Extreme + Breakout Beyond Envelope
Das Kaufsignal von Pattern_7 besteht darin, dass sich der DeMarker von Niveaus unter 0,3 deutlich erholt, um innerhalb weniger Kerzen über 0,5 zu steigen, während der Kurs gleichzeitig über der oberen Envelopes schließt. Dieses Muster fängt explosive Aufwärtsbewegungen nach einer Reihe von überverkauften Bedingungen ein. Die starke Erholung des DeMarker signalisiert auch eine rasche Verschiebung des Momentums, wobei der Kurs über den oberen Envelope ausbricht, was die Stärke des Ausbruchs bestätigt. Dieses Setup kann auf volatile Märkte oder nachrichtengetriebene Ausschläge ausgerichtet werden.
Bei der Verwendung kann ein zusätzlicher Bestätigungsfilter für hohes Volumen und eine starke Aufwärtskerze hinzugefügt werden. Stop-Losses können unter dem unteren Envelope oder dem letzten Swing-Tief liegen. Bei Umkehrungen in überlangen Ausbrüchen ist Vorsicht geboten, indem Trailing-Stops eingesetzt werden. Wir implementieren Pattern_7 in MQL5 wie folgt:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Check for Pattern 7. | //+------------------------------------------------------------------+ bool CSignalDEM_ENV::IsPattern_7(ENUM_POSITION_TYPE T) { if(T == POSITION_TYPE_BUY && DEM(X()) >= 0.5 && DEM(X() + 2) <= 0.3 && Close(X()) > ENV_UP(X()) && Close(X() + 1) <= ENV_UP(X() + 1)) { return(true); } else if(T == POSITION_TYPE_SELL && DEM(X()) <= 0.5 && DEM(X() + 2) >= 0.8 && Close(X()) < ENV_LW(X()) && Close(X() + 1) >= ENV_LW(X() + 1)) { return(true); } return(false); }
Das Verkaufssignal hierfür ist, dass der DeMarker stark von über 0,7 auf unter 0,5 fällt und der Kurs unter dem unteren Envelope schließt. Dieses Muster kennzeichnet starke Abwärtsbewegungen nach einer überkauften Phase. Der rasche Rückgang von DeMarker deutet auf eine rasche Umkehr der Dynamik hin. Der Durchbruch des Kurses unter den unteren Envelope bestätigt diesen Durchbruch in der Stärke. Wie das Aufwärtsgegenstück eignet er sich für volatile oder ereignisbedingte Ausverkäufe. Die Tests mit einer Vorwärtsbewegung von einem Jahr nach der Optimierung über ein Jahr zeigen folgende Ergebnisse:
Bei der Verwendung kann ein Bestätigungsfilter für hohes Volumen und eine starke Abwärtskerze angewendet werden. Der Stop-Loss sollte über dem oberen Envelope oder dem jüngsten Swing-High platziert werden. In Anbetracht des volatilen Charakters dieses Musters ist eine ständige Beobachtung der zugrundeliegenden Kursentwicklung unerlässlich.
DeMarker Extreme Levels + erneuter Test der Envelopes
Pattern_8, das neunte, wird ein Kauf definiert, wenn der Preis den oberen Envelope durchbricht und der DeMarker über 0,7 steigt, sodass das Tief über dem oberen Envelope liegt. Dies zielt auf Rücksetzer für risikoarme Einstiege ab. Ein hoher DeMarker-Wert bestätigt das Aufwärtsmomentum während des Ausbruchs, und der Preis, der den oberen Unterstützungs-Envelope erneut testet, bietet eine hohe Einstiegswahrscheinlichkeit. Er eignet sich für Märkte, die sich im Trend befinden und bei denen die Ausbrüche eindeutig sind. Wenn ein Filter zur Bestätigung dieses Rücksetzers im Aufwärtstrend verwendet wird, kann eine Aufwärtskerze verwendet werden, die, wenn sie sich oberhalb des oberen Envelope hält, ein grünes Licht darstellt. Der Stop-Loss kann unter dem oberen oder dem letzten Tiefpunkt gesetzt werden. Dieses Muster sollte in unruhigen Märkten vermieden werden. Wir setzen dies in MQL5 wie folgt um:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Check for Pattern 8. | //+------------------------------------------------------------------+ bool CSignalDEM_ENV::IsPattern_8(ENUM_POSITION_TYPE T) { if(T == POSITION_TYPE_BUY && DEM(X()) > 0.7 && Low(X()) > ENV_UP(X())) { return(true); } else if(T == POSITION_TYPE_SELL && DEM(X()) < 0.3 && High(X()) < ENV_LW(X())) { return(true); } return(false); }
Das Verkaufssignal ist, wenn der Kurs unter den unteren Envelope bricht und der DeMarker unter 0,3 liegt, sodass das Hoch unter dem unteren Envelope liegt, ein „Verkaufs-Rücksetzer“. Dieses Verkaufsmuster identifiziert Rücksetzer nach einem Durchbruch für risikoarme Verkäufe. Ein DeMarker von unter 0,3 bestätigt häufig ein starkes Abwärtsmomentum. Sobald der Kurs den unteren Envelope, seinen impliziten Widerstand, erneut testet, ist die Wahrscheinlichkeit eines Verkaufs hoch. Dieses Muster eignet sich für Abwärtstrends mit bestätigten Durchbrüchen. Vorwärtstests unter ähnlichen Bedingungen wie bei den obigen Mustern führen zu den folgenden Ergebnissen:
Die Bestätigung des Rücksetzers durch eine Abwärtskerze, die den unteren Envelope „ablehnt“, kann ein zusätzlicher Filter sein. Der Stop-Loss kann über den unteren Envelope oder dem letzten Hoch platziert werden. Backtests für die Robustheit in verschiedenen Markttypen sind ebenfalls wichtig
Envelopes Starke Steigung + DeMarker Momentum Shift
Das letzte Kaufsignal unseres Musters ist, wenn die Envelopes stark nach oben kippen (deutlich steigend) und der DeMarker über 0,5 steigt, was ein starkes Trend-Kaufsignal darstellt. Das Aufwärtssignal von Pattern_9 zeigt den Beginn eines starken Aufwärtstrends mit bestätigtem Momentum an. Die Aufwärtsbewegung des Envelope deutet auf einen klaren Aufwärtstrend hin, und der DeMarker über 0,5 deutet auf anhaltenden Kaufdruck hin. Er eignet sich ideal für Märkte, die sich im Trend befinden und sich nachhaltig in eine Richtung bewegen. Ein zusätzlicher Einstiegsfilter kann darin bestehen, darauf zu achten, dass der Preis über der Mittellinie der Envelopes oder dem oberen Envelope mit DeMarker-Bestätigung schließt. Der nachlaufende Stop-Loss kann unterhalb der Mittellinie liegen, und späte Einstiege sollten vermieden werden, da dieses Muster zu einer Übertreibung neigt. Wir setzen dies in MQL5 wie folgt um:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Check for Pattern 9. | //+------------------------------------------------------------------+ bool CSignalDEM_ENV::IsPattern_9(ENUM_POSITION_TYPE T) { if(T == POSITION_TYPE_BUY && DEM(X()) > 0.5 && DEM(X() + 1) < 0.5 && ENV_UP(X()) > ENV_UP(X() + 1) && ENV_UP(X() + 1) > ENV_UP(X() + 2)) { return(true); } else if(T == POSITION_TYPE_SELL && DEM(X()) < 0.5 && DEM(X() + 1) > 0.5 && ENV_LW(X()) < ENV_LW(X() + 1) && ENV_LW(X() + 1) < ENV_LW(X() + 2)) { return(true); } return(false); }
Das Verkaufssignal hingegen spiegelt unser Aufwärtsmuster wider, da die Envelopes stark nach unten geneigt sind und der DeMarker unter 0,5 fällt. Dieses Abwärtsmuster kennzeichnet den Beginn eines starken Abwärtstrends, der auch durch das Momentum bestätigt wird. Die sich nach unten neigenden Envelopes stützen diese These weiter, und darüber hinaus bestätigt ein niedriger DeMarker den anhaltenden Verkaufsdruck. Er ist erwartungsgemäß in fallenden Märkten mit klaren Richtungsänderungen wirksam. Bei Tests mit ähnlichen Einstellungen wie den obigen Mustern erhalten wir die folgenden Berichte:
Obwohl dieses Muster einen gewissen Gewinn widerspiegelt, hat der sich nicht fortgesetzt bzw. hat außerhalb des trainierten Zeitraums Gewinne erzielt.
Ein zusätzlicher Filter für Abwärtsmuster Pattern_9 kann der Einstieg mit einem Schlusskurs unter der Mittellinie oder dem unteren Envelope sein. Der Trailing-Stop-Loss kann dann über der Mittellinie oder dem unteren Envelope platziert werden, und man sollte auch auf zu viele überverkaufte DeMarker-Werte achten, um einen späten Einstieg zu vermeiden.
Schlussfolgerung
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir ein weiteres Indikatorpaar eingeführt haben, das Momentum mit Unterstützung/Widerstand kombiniert, um ein Handelssystem zu entwickeln. Bei der begrenzten Prüfung von 1-Jahres-Forwardwalks nach der Optimierung im vergangenen Jahr hat das Paar GBP USD auf dem 4-Stunden-Zeitrahmen nur bei 6 der 10 Muster einen Vorwärtstest durchgeführt. Wie üblich spielen hier viele Faktoren eine Rolle, die diese besonderen Ergebnisse erklären könnten. Weitere Tests über längere Zeiträume und mit den vorgesehenen Broker-Preisdaten sind immer empfehlenswert. Wir werden nun prüfen, ob diese einfachen Muster durch maschinelles Lernen übernommen und verbessert werden können.
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| wz63.mq5 | Per Assistent erstellter Expert Advisor zum Anzeigen der enthaltenen Dateien |
| SignalWZ_63_.mqh | Datei mit den Signalklassen |
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalartikel: https://www.mql5.com/en/articles/17987
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Dieser Artikel wurde von einem Nutzer der Website verfasst und gibt dessen persönliche Meinung wieder. MetaQuotes Ltd übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit der dargestellten Informationen oder für Folgen, die sich aus der Anwendung der beschriebenen Lösungen, Strategien oder Empfehlungen ergeben.
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