Volatility Heatmap

Scopri in quali giorni e orari il mercato presenta storicamente movimenti più o meno ampi.

Volatility Heatmap trasforma i dati storici dei prezzi in una mappa di calore intuitiva, che ti permette di individuare rapidamente le fasce orarie in cui uno strumento tende a muoversi di più o di meno. Analizza i pattern settimanali e ottieni informazioni aggiuntive sull’attività relativa del mercato per pianificare meglio le tue sessioni di trading.

Compatibile con Forex, metalli, indici e criptovalute.

Come viene calcolata la volatilità?

L’indicatore calcola l’escursione di ogni candela H1 chiusa come Massimo (High) − Minimo (Low) e raggruppa i risultati per giorno della settimana e ora del giorno.

In questo modo puoi confrontare l’ampiezza tipica dei movimenti di prezzo in ciascun periodo, indipendentemente dal fatto che il prezzo salga o scenda.

Sono disponibili tre metodi statistici:

• Media (Average): mostra l’escursione media di tutte le osservazioni.

• Mediana (Median): mostra il valore centrale delle escursioni ed è meno sensibile ai movimenti estremi.

• 90° percentile (P90): mostra l’escursione al di sotto della quale si colloca circa il 90% delle osservazioni.

Cosa vedrai sul grafico?

• Mappa di calore per giorno e ora: individua visivamente i periodi che storicamente presentano movimenti di prezzo maggiori o minori.

• Riquadro informativo interattivo: passa il mouse su una cella per visualizzare il giorno, l’intervallo orario, l’escursione media, la mediana, il 90° percentile e il numero di osservazioni.

• Numero di osservazioni: scopri quanti campioni storici sono stati utilizzati per ogni calcolo e valuta la quantità di dati disponibili.

• Unità configurabili: visualizza le escursioni in punti, pip o percentuale.

• Fusi orari: scegli l’ora del server, UTC o New York.

• Scala dei colori configurabile: scegli se i colori delle celle devono rappresentare la Media, la Mediana o il 90° percentile.

• Interfaccia adattiva: l’indicatore si adatta alle dimensioni della finestra del grafico.

Livello opzionale di attività relativa del volume

Attiva Show Volume Ratio per aggiungere una seconda dimensione di informazioni alla mappa di calore mediante bordi colorati intorno alle celle. Il colore di riempimento continua a rappresentare l’escursione del prezzo.

Il colore del bordo dipende dal confronto tra il volume medio di ogni cella oraria e la mediana di riferimento calcolata sulle celle valide della mappa di calore:

• Rosso — Low (attività bassa): attività relativa inferiore a 0,5 volte il valore di riferimento.

• Grigio — Normal (attività normale): attività relativa pari o superiore a 0,5 volte e inferiore a 1,5 volte il valore di riferimento.

• Verde — High (attività alta): attività relativa pari o superiore a 1,5 volte il valore di riferimento.

Passa il mouse su una cella per consultare il Volume Ratio, espresso come multiplo del valore di riferimento, insieme alla relativa classificazione. Se i campioni sono insufficienti o non sono disponibili dati di volume validi, il riquadro informativo lo segnala.

Questo livello utilizza tick_volume, ovvero il numero di aggiornamenti del prezzo registrati durante ogni candela. Nel Forex e in molti strumenti CFD, questo dato rappresenta l’attività del flusso di quotazioni, non il volume totale dei contratti effettivamente negoziati.

I rapporti di volume sono utili per confrontare diverse fasce orarie dello stesso strumento, nello stesso periodo storico e con la stessa fonte di dati. Non devono essere interpretati come una misura universale della liquidità né confrontati direttamente tra strumenti differenti.

Come può aiutarti nel trading?

• Individua le fasce orarie più attive: scopri quando il tuo strumento tende a muoversi maggiormente.

• Pianifica le sessioni di trading: concentra l’attenzione sui periodi più adatti alla tua strategia.

• Valuta target e stop: utilizza le escursioni storiche come riferimento per pianificare le distanze di Stop Loss e Take Profit.

• Adatta la gestione del rischio: considera le differenze storiche nei movimenti di prezzo e nell’attività relativa prima di definire la tua esposizione.

• Confronta escursione e attività: verifica se i periodi con movimenti più ampi coincidono con una maggiore attività relativa.

• Confronta i pattern storici tra strumenti: utilizza la percentuale per confrontare i movimenti relativi, tenendo conto delle differenze di scala quando utilizzi punti o pip.

Caratteristiche principali

• Mappa di calore storica per giorno della settimana e ora.

• Statistiche basate su Media, Mediana e 90° percentile.

• Informazioni dettagliate passando il mouse su ogni cella.

• Livello opzionale di attività relativa del volume, disattivato per impostazione predefinita.

• Bordi colorati per indicare attività relativa bassa, normale o alta.

• Valori espressi in punti, pip o percentuale.

• Fusi orari: ora del server, UTC e New York.

• Analisi basata su candele H1 chiuse, indipendentemente dal timeframe del grafico.

• Un unico file .mq5, senza DLL né dipendenze esterne.

• Installazione standard nella cartella Indicators di MetaTrader 5.

Informazioni importanti

Volatility Heatmap misura l’escursione storica tra il massimo e il minimo, non la direzione del prezzo. Un’escursione elevata non significa necessariamente che il mercato salirà o scenderà e non garantisce che lo stesso movimento si ripeta.

I colori della mappa rappresentano valori relativi alla scala dello strumento e del periodo storico analizzati. La percentuale esprime l’escursione rispetto al prezzo di apertura di ogni candela ed è utile per confrontare i movimenti relativi tra strumenti diversi, ma non rappresenta un’escursione di prezzo assoluta.

I dati storici aiutano a studiare i pattern e a pianificare le operazioni, ma non prevedono il comportamento futuro del mercato né garantiscono la redditività.

Volatility Heatmap è uno strumento di analisi del mercato e di individuazione dei pattern storici, progettato per integrare la tua strategia di trading, non per sostituirla.