Volatility Heatmap

Entdecken Sie, an welchen Wochentagen und zu welchen Uhrzeiten sich der Markt historisch stärker oder schwächer bewegt.

Volatility Heatmap verwandelt historische Preisdaten in eine übersichtliche Heatmap, mit der Sie schnell erkennen können, zu welchen Zeiten ein Instrument typischerweise stärkere oder geringere Kursbewegungen aufweist. Analysieren Sie wöchentliche Muster und erhalten Sie zusätzliche Einblicke in die relative Marktaktivität, um Ihre Trading-Sitzungen besser zu planen.

Geeignet für Forex, Edelmetalle, Indizes und Kryptowährungen.

Wie wird die Volatilität berechnet?

Der Indikator berechnet die Handelsspanne jeder abgeschlossenen H1-Kerze als Hoch (High) − Tief (Low) und gruppiert die Ergebnisse nach Wochentag und Tagesstunde.

So können Sie vergleichen, wie stark sich der Preis in den jeweiligen Zeiträumen typischerweise bewegt, unabhängig davon, ob er steigt oder fällt.

Drei statistische Methoden stehen zur Verfügung:

• Durchschnitt (Average): Zeigt die durchschnittliche Handelsspanne aller Beobachtungen.

• Median (Median): Zeigt den mittleren Wert der Handelsspannen und reagiert weniger empfindlich auf extreme Kursbewegungen.

• 90. Perzentil (P90): Zeigt die Handelsspanne, unterhalb derer ungefähr 90 % der Beobachtungen liegen.

Was sehen Sie im Chart?

• Heatmap nach Wochentag und Stunde: Erkennen Sie visuell Zeiträume mit historisch größeren oder kleineren Kursbewegungen.

• Interaktives Informationsfenster: Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Zelle, um Wochentag, Zeitintervall, durchschnittliche Handelsspanne, Median, 90. Perzentil und Anzahl der Beobachtungen einzusehen.

• Anzahl der Beobachtungen: Sehen Sie, wie viele historische Stichproben für die jeweilige Berechnung verwendet wurden, und beurteilen Sie den Umfang der verfügbaren Daten.

• Anpassbare Einheiten: Zeigen Sie Handelsspannen in Punkten, Pips oder Prozent an.

• Zeitzonen: Wählen Sie Serverzeit, UTC oder New Yorker Zeit.

• Anpassbare Farbskala: Legen Sie fest, ob die Zellfarben den Durchschnitt, den Median oder das 90. Perzentil darstellen.

• Anpassungsfähige Oberfläche: Der Indikator passt sich der Größe des Chartfensters an.

Optionale Ebene für relative Volumenaktivität

Aktivieren Sie Show Volume Ratio, um der Heatmap eine zweite Informationsebene hinzuzufügen. Farbige Zellränder zeigen die relative Aktivität an, während die Füllfarbe der Zellen weiterhin die historische Handelsspanne darstellt.

Die Randfarbe ergibt sich aus dem Vergleich des durchschnittlichen Tick-Volumens jeder Stunden-Zelle mit dem Median der Referenzwerte gültiger Zellen innerhalb der Heatmap:

• Rot — Low (niedrige Aktivität): Relative Aktivität unter dem 0,5-Fachen des Referenzwerts.

• Grau — Normal (normale Aktivität): Relative Aktivität ab dem 0,5-Fachen bis unter das 1,5-Fache des Referenzwerts.

• Grün — High (hohe Aktivität): Relative Aktivität ab dem 1,5-Fachen des Referenzwerts.

Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Zelle, um die Volume Ratio als Multiplikator des Referenzwerts sowie die zugehörige Aktivitätskategorie anzuzeigen. Bei unzureichender Stichprobengröße oder fehlenden gültigen Volumendaten weist das Informationsfenster ausdrücklich darauf hin.

Diese Ebene verwendet tick_volume, also die Anzahl der während einer Kerze registrierten Preisaktualisierungen. Bei Forex und vielen CFD-Instrumenten beschreibt dieser Wert die Aktivität des Kursdatenstroms und nicht das insgesamt tatsächlich gehandelte Kontraktvolumen.

Volumenverhältnisse eignen sich zum Vergleich verschiedener Zeitfenster desselben Instruments, desselben historischen Zeitraums und derselben Datenquelle. Sie sollten weder als universelles Maß für Liquidität interpretiert noch direkt zwischen unterschiedlichen Instrumenten verglichen werden.

Wie unterstützt Sie der Indikator beim Trading?

• Erkennen Sie Zeiten mit stärkeren Kursbewegungen: Finden Sie heraus, wann sich Ihr Instrument typischerweise aktiver bewegt.

• Planen Sie Ihre Trading-Sitzungen: Konzentrieren Sie sich auf Zeiträume, die zu Ihrer Strategie passen.

• Bewerten Sie Kursziele und Stopps: Nutzen Sie historische Handelsspannen als Orientierung bei der Planung von Stop-Loss- und Take-Profit-Abständen.

• Passen Sie Ihr Risikomanagement an: Berücksichtigen Sie historische Unterschiede bei Kursbewegungen und relativer Aktivität, bevor Sie Ihr Risiko festlegen.

• Vergleichen Sie Kursbewegung und Aktivität: Prüfen Sie, ob Zeiträume mit größeren Kursbewegungen gleichzeitig eine höhere relative Aktivität aufweisen.

• Vergleichen Sie historische Muster verschiedener Instrumente: Verwenden Sie die Prozentdarstellung für relative Kursbewegungen und berücksichtigen Sie beim Vergleich in Punkten oder Pips die unterschiedlichen Preisdimensionen der Instrumente.

Hauptfunktionen

• Historische Heatmap nach Wochentag und Tagesstunde.

• Statistische Kennzahlen: Durchschnitt, Median und 90. Perzentil.

• Detaillierte Informationen beim Überfahren einer Zelle mit dem Mauszeiger.

• Optionale Ebene für relative Volumenaktivität, standardmäßig deaktiviert.

• Farbige Zellränder zur Kennzeichnung niedriger, normaler und hoher relativer Aktivität.

• Anzeige in Punkten, Pips oder Prozent.

• Zeitzonen: Serverzeit, UTC und New Yorker Zeit.

• Analyse abgeschlossener H1-Kerzen, unabhängig vom aktuellen Chart-Zeitrahmen.

• Eine einzelne .mq5-Datei, ohne DLLs oder externe Abhängigkeiten.

• Standardinstallation im Ordner Indicators von MetaTrader 5.

Wichtige Hinweise

Volatility Heatmap misst die historische Handelsspanne zwischen Hoch und Tief, nicht die Kursrichtung. Eine große Handelsspanne bedeutet nicht zwangsläufig, dass der Markt steigen oder fallen wird, und garantiert nicht, dass sich eine ähnliche Bewegung wiederholt.

Die Farben der Heatmap stellen Werte relativ zur Skala des analysierten Instruments und historischen Zeitraums dar. Die Prozentdarstellung setzt die Handelsspanne ins Verhältnis zum Eröffnungskurs der jeweiligen Kerze. Sie eignet sich zum Vergleich relativer Kursbewegungen zwischen Instrumenten, stellt jedoch keine absolute Preisspanne dar.

Historische Daten helfen dabei, Muster zu untersuchen und Trades zu planen. Sie sagen das zukünftige Marktverhalten jedoch nicht zuverlässig voraus und garantieren keine Gewinne.

Volatility Heatmap ist ein Werkzeug zur Marktanalyse und zur Erkennung historischer Muster. Es soll Ihre Trading-Strategie ergänzen, nicht ersetzen.