Volatility Heatmap
- インディケータ
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Andres Felipe Carvajal Rodriguez
私はマーケットを追うためのインジケーターではなく、マーケットを理解するためのアルゴリズムを開発しています。
私の目的は、複雑な価格変動を客観的で堅牢、かつ効率的なツールへと変換し、トレーダーがより高い精度と一貫性を持ってリスクをコントロールしながら意思決定を行えるよう支援することです。
私が公開するすべてのインジケーターと戦略は、「持続可能な優位性は、運ではなく、規律、統計、そして実行の質から生まれる」というシンプルな哲学に基づいています。
私の作品の特徴：
非リペイント（Non-repainting）アルゴリズム：リアルタイムで信頼性の高い情報を提供します。 - バージョン: 1.0
市場が活発に動きやすい曜日と時間帯を見つけましょう。
Volatility Heatmap は、過去の価格データを視覚的なヒートマップに変換し、銘柄ごとに値動きが大きくなりやすい時間帯と小さくなりやすい時間帯を素早く把握できるインジケーターです。週間の値動きのパターンや市場の相対的な活動状況を分析し、トレードセッションの計画に役立てることができます。
FX、貴金属、株価指数、暗号資産に対応しています。
ボラティリティの計算方法
インジケーターは、確定した H1 足の値幅を 高値（High）− 安値（Low） で計算し、曜日と時間帯ごとに集計します。
これにより、価格が上昇したか下降したかに関係なく、各時間帯で価格が通常どの程度動くのかを比較できます。
以下の3種類の統計指標を利用できます。
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平均値（Average）： すべての観測値の平均値幅を表示します。
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中央値（Median）： 値幅の中央の値を表示します。極端な値動きの影響を受けにくい指標です。
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90パーセンタイル（P90）： 観測値の約90%がこの値以下となる値幅を表示します。
チャート上で確認できる情報
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曜日・時間帯別ヒートマップ： 過去に値動きが大きかった時間帯と小さかった時間帯を、色で視覚的に確認できます。
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インタラクティブな情報ボックス： セルにマウスカーソルを合わせると、曜日、時間帯、平均値幅、中央値、90パーセンタイル、観測数を確認できます。
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観測数： 各統計値の計算に使用された過去のサンプル数を確認し、データ量を把握できます。
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表示単位の設定： 値幅をポイント、ピップス、パーセントで表示できます。
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タイムゾーン設定： サーバー時間、UTC、ニューヨーク時間を選択できます。
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色分けに使用する指標の選択： 平均値、中央値、90パーセンタイルから、ヒートマップの色を決める指標を選択できます。
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サイズに応じた表示： チャートウィンドウのサイズに合わせて表示が調整されます。
オプション機能：相対的な出来高活動レイヤー
Show Volume Ratio を有効にすると、セルの枠線に色が付き、市場の活動状況を追加情報として確認できます。セル内部の色は引き続き価格の値幅を表すため、2種類の情報を区別して読み取れます。
枠線の色は、各時間帯の平均 tick volume と、ヒートマップ内の有効なセルから算出した基準中央値を比較して決まります。
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赤 — Low（低活動）： 相対活動度が基準値の0.5倍未満。
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グレー — Normal（通常活動）： 相対活動度が基準値の0.5倍以上、1.5倍未満。
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緑 — High（高活動）： 相対活動度が基準値の1.5倍以上。
セルにマウスカーソルを合わせると、基準値に対する倍率で表した Volume Ratio と、その分類を確認できます。サンプル数が不足している場合や、有効な出来高データがない場合は、情報ボックスにその状態が表示されます。
この機能では tick_volume を使用します。これは各ローソク足の期間中に記録された価格更新の回数です。FXや多くのCFD銘柄では、市場全体の実際の取引数量ではなく、ブローカーの価格配信における活動度を示す指標です。
出来高比率は、同じ銘柄、同じ履歴期間、同じデータソース内で時間帯を比較するために利用できます。市場全体の流動性を示す普遍的な指標ではなく、異なる銘柄間で直接比較することもできません。
トレードにどう役立つのか？
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値動きが大きい時間帯を把握： 対象銘柄が通常どの時間帯に活発に動くかを確認できます。
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取引セッションを計画： 自分のトレード戦略に合った時間帯に注目できます。
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利確・損切り幅の検討： 過去の値幅を参考に、Stop Loss や Take Profit の距離を検討できます。
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リスク管理の参考： ポジションのリスクを決める際に、時間帯ごとの値動きや相対活動度の違いを考慮できます。
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値幅と活動度を比較： 値動きが大きい時間帯に、相対的な活動度も高くなる傾向があるか確認できます。
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銘柄間の過去パターンを比較： パーセント表示を使って相対的な値動きを比較できます。ポイントやピップスを使用する場合は、銘柄ごとの価格スケールの違いに注意してください。
主な機能
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曜日・時間帯別の過去の値幅ヒートマップ。
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平均値、中央値、90パーセンタイルによる統計分析。
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マウスカーソルを合わせると表示される詳細情報。
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初期設定では無効になっている、オプションの相対出来高活動レイヤー。
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相対活動度を低・通常・高に分類する色付き枠線。
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ポイント、ピップス、パーセントでの表示。
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サーバー時間、UTC、ニューヨーク時間に対応。
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チャートの時間足に関係なく、確定した H1 足を基に分析。
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単一の .mq5 ファイルで動作し、DLLや外部依存ファイルは不要。
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MetaTrader 5 の Indicators フォルダへの標準的なインストールに対応。
重要事項
Volatility Heatmap が測定するのは、過去の高値と安値の差による値幅であり、価格の方向ではありません。過去の値幅が大きくても、今後価格が上昇または下降するとは限らず、同じ値動きが再び発生する保証もありません。
ヒートマップの色は、分析対象の銘柄と履歴期間における相対的なスケールを表します。パーセント表示は各ローソク足の始値に対する値幅の割合であり、異なる銘柄間の相対的な値動きを比較するのに役立ちますが、絶対的な価格幅を示すものではありません。
過去のデータは市場のパターン分析やトレード計画に役立ちますが、将来の市場動向を予測するものではなく、利益を保証するものでもありません。
Volatility Heatmap は、過去の市場パターンを発見・分析し、トレード戦略を補完するためのツールです。トレード戦略そのものに代わるものではありません。
