Volatility Heatmap
- 지표
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Andres Felipe Carvajal Rodriguez
저는 단순히 시장을 따라가는 지표를 개발하지 않습니다. 시장을 이해하기 위한 알고리즘을 개발합니다.
저의 목표는 복잡한 가격 움직임을 객관적이고 견고하며 효율적인 도구로 변환하여, 트레이더가 더 높은 정확도와 일관성, 그리고 위험 관리 능력을 갖추고 의사결정을 내릴 수 있도록 돕는 것입니다.
제가 선보이는 모든 지표와 전략은 하나의 단순한 철학에서 비롯됩니다. 지속 가능한 우위는 운이 아니라 규율, 통계, 그리고 실행의 품질에서 나온다는 것입니다.
저의 작업에서 무엇을 기대할 수 있을까요? - 버전: 1.0
시장이 역사적으로 어느 요일과 시간대에 더 크게 또는 작게 움직이는지 확인하세요.
Volatility Heatmap은 과거 가격 데이터를 직관적인 히트맵으로 변환하여, 특정 거래 상품이 일반적으로 어느 시간대에 더 크게 또는 작게 움직이는지 빠르게 파악할 수 있도록 도와줍니다. 주간 가격 움직임의 패턴과 시장의 상대적 활동성을 분석하여 트레이딩 세션을 보다 효과적으로 계획할 수 있습니다.
Forex, 귀금속, 지수 및 암호화폐를 지원합니다.
변동성은 어떻게 계산되나요?
이 지표는 각 마감된 H1 캔들의 고가(High) − 저가(Low) 를 계산하고, 결과를 요일과 시간대별로 분류합니다.
이를 통해 가격이 상승했는지 하락했는지에 관계없이 각 시간대에서 가격이 일반적으로 얼마나 움직이는지 비교할 수 있습니다.
세 가지 통계 방식을 제공합니다.
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평균(Average): 모든 관측값의 평균 가격 범위를 표시합니다.
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중앙값(Median): 가격 범위의 중앙값을 표시하며, 극단적인 움직임의 영향을 상대적으로 덜 받습니다.
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제90백분위수(P90): 전체 관측값 중 약 90%가 이 값 이하에 해당하는 가격 범위를 표시합니다.
차트에서 확인할 수 있는 정보
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요일 및 시간대별 히트맵: 과거에 가격 움직임이 컸거나 작았던 시간대를 색상으로 직관적으로 파악할 수 있습니다.
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대화형 정보 창: 셀에 마우스를 올리면 요일, 시간 구간, 평균 가격 범위, 중앙값, 제90백분위수 및 관측 횟수를 확인할 수 있습니다.
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관측 횟수: 각 통계 계산에 사용된 과거 표본 수를 확인하여 데이터의 양을 파악할 수 있습니다.
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표시 단위 설정: 가격 범위를 포인트, 핍 또는 백분율로 표시할 수 있습니다.
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시간대 설정: 서버 시간, UTC 또는 뉴욕 시간을 선택할 수 있습니다.
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색상 기준 설정: 평균, 중앙값 또는 제90백분위수 중 어떤 통계값을 셀 색상에 적용할지 선택할 수 있습니다.
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화면 크기 자동 조정: 차트 창의 크기에 맞춰 지표 화면이 조정됩니다.
선택 기능: 상대적 거래량 활동 레이어
Show Volume Ratio 를 활성화하면 셀 테두리에 색상이 표시되어 시장 활동성에 대한 정보를 추가로 확인할 수 있습니다. 셀 내부 색상은 기존과 동일하게 가격 범위를 나타냅니다.
테두리 색상은 각 시간대 셀의 평균 틱 거래량을 히트맵 내 유효한 셀들의 기준 중앙값과 비교하여 결정됩니다.
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빨간색 — Low(낮은 활동성): 상대 활동성이 기준값의 0.5배 미만입니다.
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회색 — Normal(보통 활동성): 상대 활동성이 기준값의 0.5배 이상, 1.5배 미만입니다.
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초록색 — High(높은 활동성): 상대 활동성이 기준값의 1.5배 이상입니다.
셀에 마우스를 올리면 기준값 대비 배수로 표시되는 Volume Ratio 와 활동성 분류를 확인할 수 있습니다. 표본이 충분하지 않거나 유효한 거래량 데이터가 없으면 정보 창에 해당 상태가 표시됩니다.
이 기능은 각 캔들에서 기록된 가격 업데이트 횟수인 tick_volume을 사용합니다. Forex 및 다수의 CFD 상품에서 이 값은 실제 체결된 전체 계약 수량이 아니라 브로커 가격 피드의 활동성을 나타냅니다.
거래량 비율은 동일한 상품, 동일한 과거 분석 기간 및 동일한 데이터 소스 내에서 시간대를 비교하는 데 유용합니다. 이를 시장 전체의 유동성을 나타내는 보편적인 지표로 해석하거나 서로 다른 상품 간에 직접 비교해서는 안 됩니다.
트레이딩에 어떻게 도움이 되나요?
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움직임이 큰 시간대 파악: 거래 상품이 일반적으로 언제 더 활발하게 움직이는지 확인할 수 있습니다.
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트레이딩 세션 계획: 자신의 전략에 적합한 시간대에 집중할 수 있습니다.
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목표가 및 손절 거리 검토: 과거 가격 범위를 참고하여 Stop Loss와 Take Profit 거리를 계획할 수 있습니다.
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위험 관리 개선: 포지션의 위험 노출을 결정할 때 시간대별 가격 움직임과 상대적 활동성의 차이를 고려할 수 있습니다.
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가격 범위와 활동성 비교: 가격 움직임이 큰 시간대에 상대적 활동성도 높게 나타나는지 확인할 수 있습니다.
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상품 간 과거 패턴 비교: 백분율을 사용해 상대적인 가격 움직임을 비교할 수 있으며, 포인트나 핍을 사용할 때는 상품별 가격 단위의 차이를 고려해야 합니다.
주요 기능
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요일 및 시간대별 과거 가격 범위 히트맵.
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평균, 중앙값 및 제90백분위수 통계.
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마우스 오버를 통한 셀별 상세 정보.
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기본적으로 비활성화된 선택형 상대 거래량 활동 레이어.
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낮음, 보통, 높음의 상대 활동성을 나타내는 색상 테두리.
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포인트, 핍 또는 백분율 단위 지원.
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서버 시간, UTC 및 뉴욕 시간 지원.
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차트의 현재 시간 프레임과 관계없이 마감된 H1 캔들을 기준으로 분석.
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단일 .mq5 파일로 제공되며 DLL이나 외부 의존성이 필요하지 않습니다.
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MetaTrader 5의 Indicators 폴더에 표준 방식으로 설치할 수 있습니다.
중요 안내
Volatility Heatmap은 고가와 저가 사이의 과거 가격 범위를 측정하며, 가격의 방향을 예측하지 않습니다. 과거 가격 범위가 크다고 해서 시장이 반드시 상승하거나 하락하는 것은 아니며, 동일한 움직임이 미래에 반복된다는 보장도 없습니다.
히트맵의 색상은 분석 대상 상품과 과거 기간에 대한 상대적인 범위를 나타냅니다. 백분율은 각 캔들의 시가 대비 가격 범위를 나타내므로 상품 간 상대적인 가격 움직임을 비교하는 데 유용하지만, 절대적인 가격 범위를 의미하지는 않습니다.
과거 데이터는 시장 패턴을 분석하고 트레이딩을 계획하는 데 도움이 되지만, 미래 시장 움직임을 정확하게 예측하거나 수익을 보장하지는 않습니다.
Volatility Heatmap은 과거 시장 패턴을 발견하고 분석하여 트레이딩 전략을 보완하기 위한 도구이며, 트레이딩 전략 자체를 대체하지 않습니다.
