• Обзор
  • Отзывы (1)
  • Обсуждение (1)
  • Что нового

StatBars

Индикатор предоставляет статистическую картину ценовых движений внутридневных баров. Он строит гистограмму усредненных ценовых движений на каждом внутридневном баре, в разбивке по дням недели. Бары с движением выше стандартного отклонения или с более высоким процентом покупок, чем продаж (или наоборот), могут считаться непосредственными сигналами для торговли.

Индикатор просматривает историю текущего символа и суммирует изменения котировок на каждом внутридневном баре с учетом дня недели. Например, если текущий график - это H1, то для бара 15:00 выделяется 5 внутренних ячеек для подсчета изменений цен по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам. И таких 5-ячеечных векторов - 24 - для каждого часового бара. Кроме того, для каждого бара и каждого дня недели подсчитывается количество раз, когда бар "двигался" вверх или вниз.

Анализ полной истории позволяет вычислить матожидание движения цены на одном баре (эта величина близка к нулю, но может содержать небольшое смещение: супертренд) и стандартное отклонение. Затем легко обнаружить ячейки, соответствующие барам с изменением цены большим, чем матожидание плюс/минус отклонение. Это статистически обоснованная оценка того, какие бары и по каким дням имеют тенденцию становиться бычьими или медвежьими.

Помимо этого индикатор позволяет подсчитывать количество бычьих и медвежьих реализаций конкретного внутридневного бара и затем находить бары, на которых покупки или продажи имели значительно более заметное предпочтение, чем противоположное направление.

Индикатор следует ставить на внутридневные таймфреймы - D1 и старше не имеют смысла. Также следует отметить, что таймфреймы меньше, чем M15 не особо эффективны, потому что размер баров там становится малым. Рекомендуемые таймфреймы: M15, M30, H1, H4.

На графике индикатор подсвечивает 2 области баров: одна в конце истории ("backtest"), и одна в будущем ("forward"). Обе области содержат количество баров в сутках, например, 24 бара для H1. Для области теста индикатор вычисляет виртуальную прибыль, которую можно было бы получить, торгуя по сигналам, а результат выводится в заголовке индикатора. Например, на первом снимке экрана ниже показано сообщение: StatBarsPoints: 394 pts in 12 single-bar-orders. Действительно, в области теста видно 12 баров (показаны желтым жирным) с историческими размерами, превосходящими рассчитанного отклонение, и хотя далеко не все бары совпали по направлению с движением цен, общий итог положительный. Следует отметить, что виртуальная прибыль считается без спредов.

Область форварда показа в качестве предсказания недалекого будущего. Имеет смысл приготовиться торговать по наиболее заметным ожидающимся сигналам.

Параметры:

  • DayOffset - номер "дня", где заканчивается анализ истории; по-умолчанию - 0, что означает, что тестовая область расположена непосредственно в конце истории; значение 1 и больше позволяют двигать "будущее" назад и оценивать виртуальную торговлю на прочих участках котировок; "день" здесь означает количество баров в сутках, а не календарный день; например, если последний бар - 15:00, тогда установка параметра в 1 сдвинет границу теста и форварда на вчерашний бар 15:00;
  • Threshold - указывает порок для обнаружения сигналов; по-умолчанию - 1; смысл порога зависит от параметра Percentage, т.е. от режима работы индикатора; когда Percentage - false, Threshold - это множитель для отклонения; когда Percentage - true, Threshold - это процент (1.0 = 100%);
  • Percentage - флаг для выбора режима работы: false - расчет пунктов; true - расчет процентов; по-умолчанию - false (более надежный);

По-умолчанию индикатор анализирует изменения цен на барах в пунктах. Например, если матожидание на всей истории +1 пункт на бар (5-знак, AUDJPY) и отклонение - 15 пунктов, то при пороге, равном 1, индикатор будет помечать сигналом бары с ожидаемым движением 16 (1+15) и более пунктов вверх или 14 (1-15) и более пунктов вниз. Если порог 2, уровни будут 31 (1+15*2) и 29 (1-15*2).

Когда индикатор вычисляет проценты движений вверх и вниз для каждого бара, порог должен быть ниже, поскольку 1.0 = 100%, и ни единого бара с такими характеристиками никогда не будет (иначе, это был бы "золотой" бар, постоянно приносящий прибыль), так что данный порог недостижим. Например, установка порога в 0.7 означает, что индикатор будет трактовать сигналами те бары, на которых 70% или более раз случались покупки или продажи, т.е. бары с заметной асимметрией.

Andrey Borodin
1076
2015.11.30 17:24 
 

Ниочем

Версия 1.2 - 2015.04.20
Исправлена проблема с обновлением индикатора по формированию новых баров внутри дня.
Версия 1.1 - 2014.06.02
Исправлена ошибка выравнивания по дням (некорректно показывались инструменты с торговым расписанием на неполный рабочий день, например, индексы).