Artículos con ejemplos de programación en el lenguaje MQL5

El desarrollo de un sistema de notificaciones por SMS que le informa sobre el estado de su Asesor Experto para estar siempre al corriente de cualquier situación crítica dondequiera que esté.

En este artículo exploraremos los fundamentos de la gestión de riesgo en el trading, y aprenderemos a crear nuestras primeras funciones para obtener el lote adecuado para una operación y el stop loss. Además, profundizaremos en cómo funcionan estas funciones, explicando cada paso detalladamente. Nuestro objetivo es proporcionar una comprensión clara de cómo aplicar estos conceptos en el trading automatizado. Al final, pondremos todo en práctica creando un script simple con el archivo de inclusión que hemos diseñado.

En el primer artículo, comenzamos la creación de una gran biblioteca multiplataforma para construir con facilidad programas en las plataformas MetaTrader 5 y MetaTrader 4. Acto seguido, continuamos el desarrollo de la biblioteca y corregimos las órdenes y transacciones históricas. En esta ocasión, vamos a crear una clase que nos permita elegir y filtrar cómodamente órdenes y posiciones en las listas de colecciones; en concreto, crearemos un objeto básico de la biblioteca, llamado Engine, y añadiremos a la biblioteca una colección de órdenes y posiciones de mercado.

Este artículo incluye las principales tareas para el diseño de los indicadores, así como soluciones y automatizaciones.

En este artículo se considera la idea de la programación multi-modo de los robots comerciales usando el lenguaje MQL5. Se utiliza el enfoque orientado a objetos para la implementación de cada uno de los modos. Se muestra el ejemplo de la jerarquía de las clases de régimen y el ejemplo de las clases para el testeo (prueba). Se supone que la programación multi-modo de los robots comerciales toma en consideración las particularidades de cada modo de trabajo del Asesor Experto MQL5. Para la identificación de los modos se crean las funciones y enumeraciones.

En el capítulo anterior de la primera parte de la serie sobre las interfaces gráficas, en la clase del formulario han sido añadidos los métodos que permiten manejar el formulario con los clics en los controles. En el presente artículo vamos a testear el trabajo realizado en diferentes tipos de programas MQL, como indicadores y scripts. En vista de que se ha planteado la tarea de diseñar una librería multiplataforma (en marco de las plataformas comerciales MetaTrader), también realizaremos las pruebas en MetaTrader 4.

Las emisiones de indicador son un área poco estudiada en investigación de mercado. Principalmente, esto se debe a la dificultad del análisis a causa de procesamiento de arrays muy largos de datos con variaciones cronológicas. El análisis gráfico existente es demasiado intensivo en recursos, y por ello ha provocado el desarrollo de un algoritmo parsimonioso que usa series cronológicas de emisiones. Este artículo demuestra cómo el análisis visual (imagen intuitiva) se puede sustituir con el estudio de características integrales de emisiones. Puede ser de interés tanto para traders como para creadores de sistemas de trading automatizados.

En este artículo, vamos a crear la clase básica para todos los objetos de la biblioteca, encargada de añadir la funcionalidad de los eventos a todos sus herederos; asimismo, crearemos una clase para monitorear los eventos de la colección de símbolos basada en la nueva clase básica. Además, modificaremos las clases de la cuenta y los eventos de la cuenta para trabajar con la nueva funcionalidad del objeto básico.

En este artículo continuamos con la descripción de los algoritmos del motor comercial CStrategy. En la tercera parte de esta serie de artículos se analizan con detalle ejemplos de escritura de estrategias comerciales específicas que utilizan este enfoque. Además, se presta gran atención a los algoritmos auxiliares: el sistema de registro y el acceso a los datos bursátiles con la ayuda de un indexador convencional (Close[1], Open[0], etc.).

En el artículo anterior, definimos los eventos de cierre de posiciones para MQL4 en la biblioteca y eliminamos las propiedades de las órdenes que nos resultaban innecesarias. En el presente artículo, analizaremos la creación del objeto "Cuenta", crearemos una colección de objetos de cuenta y prepararemos la funcionalidad de para monitorear los eventos de las cuentas.

En este artículo, finalizaremos la descripción del nuevo concepto para la construcción de la interfaz de ventana de los programas MQL con la ayuda de las construcciones del lenguaje MQL. El editor gráfico especial permitirá ajustar de forma interactiva una disposición formada por las clases básicas de elementos de GUI, y después exportarla a una descripción MQL para usarla en nuestro proyecto MQL. Asimismo, presentamos la construcción interna del editor y las instrucciones para el usuario. Los códigos fuente se adjuntan al final del artículo.

La librería estándar de MQL5 le facilita la vida como desarrollador. No obstante, no abarca todas las necesidades de todos los desarrolladores del mundo, con lo cual querrá tener a su disposición más material personalizado para dar un paso más y ampliarla. En este artículo, se describe la integración del indicador técnico Zig-Zag de MetaQuotes en la librería estándar. Para conseguir nuestro objetivo, nos hemos basado en la filosofía de diseño de MetaQuotes.

En el presente artículo, analizaremos el manejador de parámetros erróneos de la orden comercial, mejoraremos la clase comercial básica y también corregiremos el funcionamiento de la clase de eventos comerciales: ahora, todos los eventos comerciales, tanto únicos, como simultáneos en un mismo tick, serán correctamente determinados en los programas.

El artículo aborda el método de construcción de gráficos en el cual cada barra está compuesta por el mismo número de ticks.

El objetivo de este artículo es para que los principiantes cocinen tartas "multicapas".

¿Cómo de independientes son las cotizaciones de la moneda? ¿Son sus movimientos coordinados o ningún movimiento de una de las monedas sugiere el movimiento de la otra? El artículo describe un intento de abordar esta cuestión mediante la dinámica no lineal y los métodos de geometría fractal.

Desde hace poco tiempo, fue presentada la nueva versión de la librería gráfica para el diseño de los gráficos científicos (clase CGraphic). En esta actualización de la librería para la creación de las interfaces gráficas será presentada la versión con nuevo control para crear los gráficos. Ahora, será aún más fácil visualizar los datos de diferentes tipos.

En este artículo se muestra un asesor experto de cobertura. El autor elegirá su propio par de cobertura que es EURJPY y GBPJPY. Siempre se mueve de la misma forma, más fácilmente para establecer el tipo de orden de cobertura.

En este artículo, presentamos un nuevo concepto para la descripción de la interfaz de ventana de los programas MQL con la ayuda de las construcciones del lenguaje MQL. La creación de GUI basadas en el marcado MQL ofrece una funcionalidad adicional para almacenar la caché y generar de manera dinámica elementos, y también para gestionar los estilos y los nuevos esquemas de procesamiento de eventos. Aquí, ofrecemos la versión mejorada de la biblioteca estándar de los elementos de control.

Muchos intentos de aplicar los métodos estadísticos a la realidad objetiva, como las series financieras, fracasan cuando se encuentran con los procesos no estacionarios, "colas gruesas" de las distribuciones probabilísticas que los acompañan y el insuficiente volumen de la información financiera. En este artículo intentaré referirme no a las series financieras como tales, sino a su presentación subjetiva, en este caso a la forma en que un trader intenta dominar las series, como el sistema de trading. La educción de las regularidades estadísticas de los resultados del trading es una tarea muy apasionante. En algunos casos, pueden sacarse verdaderas conclusiones sobre el modelo de este proceso y estas pueden aplicarse al sistema de trading.

En este artículo vamos a estudiar varios aspectos sobre la confección de proyectos y el procesamiento de los eventos personalizados del gráfico en el entorno MQL5. Se propondrá un ejemplo de aproximación para la clasificación de eventos. Asimismo, se muestra el código de programa de la clase de evento y la clase de procesador de eventos personalizados.

En este artículo describiré el proceso de escritura de una sencilla pero muy potente biblioteca para la creación de archivos html, aprenderemos a ajustar su visualización y veremos cómo pueden implementarse y utilizarse fácilmente en nuestros expertos o en el script.

Cuando se crean programas personalizados, el editor de código es de gran importancia. Cuantas más funciones hay disponibles en el editor, más rápida y cómoda es la creación del programa. Muchos programas se crean sobre la base de un código ya existente. ¿Utiliza un indicador o un script que no se ajusta completamente a su propósito? Descargue el código de este programa de nuestro sitio web y personalícelo.

Se propone un método bastante universal de escribir indicadores del tipo Zig Zag. El método incluye una parte considerable de los Zig Zags ya descritos y nos permite crear otros nuevos con relativa facilidad.

Para resolver problemas matemáticos, se han añadido a MQL5 matrices y vectores. Los nuevos tipos tienen métodos incorporados para escribir un código conciso y fácilmente comprensible que se acerque a una notación matemática. Los arrays son algo bueno, pero las matrices, en muchos casos, resultan mejores.

En esta actualización de la librería, el control «Tabla» (clase CTable) será completado con nuevas opciones. Vamos a ampliar la gama de los controles en las celdas de la tabla, completándola esta vez con los campos de edición y los combobox. Como adición, a esta actualización ha sido añadida la posibilidad que permite al usuario de la aplicación MQL controlar los tamaños de la ventana durante su ejecución.