PerfectExecuter
- Utilitys
- Simon Draxler
- Version: 3.10
- Aktivierungen: 10
DRX VWAP Engine – Institutionelle Order-Ausführung
Haben Sie sich gefragt, warum institutionelle Händler bessere Ausführungspreise erhalten? Sie nutzen keine simplen Market-Orders für großes Volumen. Sie nutzen Algorithmen wie diesen.
Das Problem: Eine Market-Order mit großem Volumen leidet unter Slippage und Spread-Kosten. Sie bewegen den Markt gegen sich selbst (Market Impact).
Die Lösung: Dieser Execution-Algorithmus zerteilt Ihre Gesamt-Order (z.B. 10 Lot) in intelligente Teil-Orders ("Slices"). Diese werden basierend auf dem Volumenprofil als Limit-Orders im Spread platziert.
Funktionsweise des Algorithmus
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Slicing: Die Gesamtposition wird in kleinere Tranchen geteilt (z.B. 10 Slices).
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VWAP Logic: Der EA berechnet den Volume Weighted Average Price. Limit-Orders werden nur platziert, wenn der Preis statistisch vorteilhaft ist (unter VWAP für Buy, über VWAP für Sell).
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Chase Logic: Läuft der Preis davon? Der Algorithmus erkennt Momentum und zieht die Limit-Orders dynamisch nach, um Fill-Raten zu garantieren.
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TCA (Transaction Cost Analysis): Der EA misst in Echtzeit, wie viel "Alpha" (Preisvorteil) Sie gegenüber einer sofortigen Market-Order generiert haben.
Dashboard & Metriken
Das Panel bietet professionelle Einsicht in die Ausführungsqualität:
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Alpha (pts): Ihr konkreter Gewinn durch die Algorithmus-Nutzung (vs. Market Order).
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Impl. Shortfall: Die Differenz zwischen Startpreis und durchschnittlichem Ausführungspreis.
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Momentum %: Zeigt an, ob der Markt gerade trendet (wichtig für Chase-Logik).
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Progress: Fortschritt der Abarbeitung (z.B. 3.50 / 10.00 Lots gefüllt).
Bedienung
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BUY / SELL VWAP: Startet den Algorithmus. Der EA übernimmt ab hier das Management.
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URGENCY (Low/Med/High): Steuert die Aggressivität.
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Low: Geduldiges Limit-Trading (bessere Preise, langsamere Fills).
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High: Aggressiveres Nachziehen (schnellere Fills, etwas weniger Alpha).
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STOP: Not-Aus. Löscht sofort alle offenen Slices und Pending Orders.
Parameter (Auszug)
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Total Volume: Das Gesamtvolumen, das ausgeführt werden soll.
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Execution Window: Zeitfenster (z.B. 60 Minuten), in dem die Order abgearbeitet wird.
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Slices: Anzahl der Teil-Orders (Empfehlung: 5-20).
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Adaptive Spread: Pausiert die Ausführung, wenn der Spread sich unerwartet weitet.
Fazit: Der DRX VWAP Executor ist kein Signalgeber, sondern ein Werkzeug für professionelles Trade-Management. Er professionalisiert Ihren Einstieg und hilft, Slippage drastisch zu reduzieren.
