PerfectExecuter
- 유틸리티
- Simon Draxler
- 버전: 3.10
- 활성화: 10
DRX VWAP Engine – 기관 투자자급 주문 집행
기관 투자자들이 왜 더 나은 체결 가격을 얻는지 궁금해 본 적이 있습니까? 그들은 대량 주문에 단순한 시장가 주문(Market Orders)을 사용하지 않습니다. 그들은 이와 같은 알고리즘을 사용합니다.
문제점: 대량의 시장가 주문은 슬리피지(Slippage)와 스프레드 비용의 고통을 겪습니다. 당신은 시장을 당신에게 불리하게 움직이게 합니다 (시장 충격). 해결책: 이 집행 알고리즘은 전체 주문(예: 10랏)을 지능적인 부분 주문("Slices")으로 분할합니다. 이는 거래량 프로필을 기반으로 스프레드 내에 지정가 주문(Limit Orders)으로 배치됩니다.
알고리즘 작동 원리:
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Slicing (분할): 전체 포지션을 작은 트랜치로 나눕니다.
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VWAP 로직: EA는 거래량 가중 평균 가격(VWAP)을 계산합니다. 가격이 통계적으로 유리할 때만(매수 시 VWAP 아래, 매도 시 VWAP 위) 지정가 주문이 배치됩니다.
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Chase Logic (추적 로직): 가격이 도망가나요? 알고리즘은 모멘텀을 감지하고 체결을 보장하기 위해 지정가 주문을 동적으로 이동시킵니다.
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TCA (거래 비용 분석): 즉시 시장가 주문과 비교하여 얼마나 많은 "알파"(가격 우위)를 생성했는지 실시간으로 측정합니다.
대시보드 및 지표:
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Alpha (pts): 알고리즘 사용을 통한 구체적인 이익.
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Impl. Shortfall: 시작 가격과 평균 체결 가격 간의 차이.
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Momentum %: 시장이 추세인지 여부를 표시합니다.
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Progress: 진행 상황 (예: 3.50 / 10.00 랏 체결됨).
조작:
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BUY / SELL VWAP: 알고리즘을 시작합니다.
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URGENCY (긴급도): 공격성을 제어합니다 (Low = 인내심 있는 지정가 / High = 공격적인 추적).
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STOP: 비상 정지. 모든 미체결 슬라이스 및 대기 주문을 즉시 삭제합니다.
결론: DRX VWAP Executor는 신호 생성기가 아니라 전문적인 거래 관리를 위한 도구입니다. 진입을 전문화하고 슬리피지를 획기적으로 줄이는 데 도움이 됩니다
