有关MQL5交易系统自动化的文章

本文描述了基于内含柱交易策略开发MetaTrader 4 EA交易, 其中包含了内含柱侦测原则, 以及挂单和止损单的设置规则. 同时也提供了测试和优化的结果.

本文交流的是基于支持向量法，预测时间序列算法的理论和实际应用。 它还提议采用 MQL 来实现，并提供了测试指标和智能交易系统。 该技术尚未在 MQL 中实现。 但是首先，我们必须了解相关的数学知识。

我们推出的 MetaTrader 5 交易应用销售服务十分重视安全问题。我们将相关风险降至最低，以便您将注意力集中在更加重要的事情上 - 寻找最适合的交易机器人！

本文将着重讲述的是面向对象法，将我们曾在"针对初学者以 MQL5 编写"EA 交易"的分步指南"文中谈到的内容落到实处-创建简单的"EA 交易"。 很多人都觉得难，但是，我向您保证，看完本文之后，您就能够编写自己的面向对象 "EA 交易"了。

在本文中, 我们将分析 NRTR 指标, 并基于此指标创建一个交易系统。我们将会开发一个交易信号模块, 此模块可用来创建基于 NRTR 与附加趋势确认指标相结合的策略。

在金融市场上进行交易是与各种风险相关的，这些风险在交易系统的算法中都应当被考虑到。降低这样的风险是在交易中获利的最重要的任务。

本文所提供的是一个简单策略以三种模式进行测试的结果: "1 分钟 OHLC", "每笔分时" 和使用实际历史数据的 "基于真实分时的每笔分时"。

本文研究如何处理帐户事件，跟踪影响自动交易的重要帐户属性变化。 在开发帐户对象集合时，我们已在上一篇文章中实现了一些跟踪帐户事件的功能。

如果我们完整地检查任何复杂的交易系统，就会发现它们都是基于一组简单的交易信号。因此，新手开发人员无需立即开始复杂算法的编写。本文讲述的是一套使用信号指标执行交易的交易系统示例。

在本文中, 我们将完成测试交易货币对篮子时可能检测到的形态。在此, 我们会跟踪货币对中每支货币彼此相对的走势形态, 并展示其测试结果。

本文所述交易系统的不同寻常之处主要是使用数学工具分析股票报价。系统应用了数字滤波和离散时间序列的频谱估值。策略的理论层面已描述过, 并曾创建了一款测试智能交易系统。

本文基于 James Hyerczyk 所著《形态-价格-时间：甘氏理论在交易系统里的运用》一书中的某些理念，旨在探讨以指标和 《EA 交易》;形式进行自动化交易和分析的可能性。本文不敢自称内容详尽，在此我们只是探讨模型 - 甘氏理论的第一部分。

逻辑上完整的市场理论应该包含所有品类的商品和服务市场，像外汇这种微观和宏观市场到目前为止还不包括其中。本文介阐释基于盈利分析的新市场理论的精髓。揭示了当前价格变化的运行机制和原则，即通过形成能对实际价格产生控制影响的虚拟价格链，来找到最优定价。市场趋势的形成和改变机制在这里将得到阐释。

如果您不清楚交易类如何构造，而且一看到面向对象编程之类的词就害怕，那么，本文正适合您。实际上，那些编写您自己的交易信号模块的细节，您无需知道。只需遵循几条简单法则即可。MQL5 向导会完成所有其余工作，而您则会得到一个即用型的交易机器人！

由中国葛森林开发的具有特色的EA在十月下旬进入2011自动交易大赛的前十名。很少有来自中国的参赛者能够在大赛中获得如此的好成绩-该国禁止外汇交易。吸取前几年ATC的失败经验，Senlin准备了全新的多币种EA，新EA不会亏损平仓而是以增加仓位来取代。让我们拭目以待，看看该EA是否会在如此高风险的策略下上升。

截至2018年10月，MetaTrader官方自由职业者服务的成员已完成超过50,000个订单。这是全球最大的MQL程序员自由职业网站：超过1000名开发人员，每天几十个新订单以及7种语言本地化。

跟随我们以前关于货币篮子交易原理的文章, 这里我们将分析交易者可以检测的形态。我们还将研究每种形态的优点和缺点, 并就其使用提供一些建议。基于威廉姆斯振荡器的指标将用作分析工具。

为了在高预期基础上获利，我们必须理解良好交易的三个基本原则： 1）进入市场时了解你所面临的风险；2）及早止损，让利润奔跑起来；3）了解你的系统的预期——对其定期测试和调整。 本文提供了跟踪未平仓头寸并实践第二黄金法则的程序代码，因为它可以使利润奔跑起来以达到可能的最高水平。

本文是前一篇名为“逆转形态：测试双顶/双底形态”的后续文章。 现在我们将会看到另一个著名的逆转形态，称为头肩，比较两种形态的交易效率，并尝试将它们合并成为单一的交易系统。

交易者经常寻找趋势逆转点，因为在趋势新形成的最初阶段价格走势具有最大潜力。 因此，在技术分析中考虑了各种逆转形态。 双顶/双底是最著名和最常用的形态之一。 本文提出了程序检测形态的方法。 它还测试了形态在历史数据上的盈利能力。

本文要讲述的是 William Blau 在《动量、方向和背离》一书中所说的指标。William Blau 的方法允许我们迅速、准确地接近价格曲线的波动，从而确定价格变动的趋势和转折点，并消除价格噪声。同时，我们还能探测市场的超买/超卖状态，以及指明趋势结束和价格反向变化的信号。

本文介绍了如何通过在穿越价格和移动平均线时构成信号这一方法来编写自己的交易信号类，以及如何将其包含在 MQL5 向导的交易策略生成器中，还介绍了用于 MQL5 向导的生成类的说明的结构和格式。

本文探讨了通过分析单独组件的效能来评估复杂交易系统的效益。任何分析，不论是基于指标的图形化分析还是其他，都是在金融市场上成功交易的关键组成部分，在一定程度上，本文也是一项在联合应用程序中对其中几个简单独立的交易系统进行的研究，分析了它们的有效性和可用性。

本文主要介绍一些主动使用挂单的策略、用来描述这些策略的元语言，以及如何使用一种以这些描述为基础运行的多目标 EA 交易。

您的家用电脑是几核的？优化一项交易策略，您可以运用多少计算机？我们在此展示如何利用MQL5云网络，点击鼠标即可获取遍及全球的计算能力，并通过这种方式加速计算。每过去一年，时间就是金钱这句话都会成为更被热议的话题，我们不能承受重要运算几十小时甚或几天的等候。

我们透露一个小秘密：MQL5.com网站访问者的大部分时间都花在Johnpaul77信号的页面上。它在我们信号等级中遥遥领先，拥有约900个订阅人，真实账户的总资金为570万美元。我们已经采访了该信号的提供者。事实证明，有四人！团队成员之间的职责是如何分工的呢？他们使用的技术工具是什么？为什么他们自称John Paul？最后，来自印度尼西亚的普通玩家是如何成为MQL5.com上顶级信号的提供者？在文章中能找出所有答案。

在本文中，我们将利用箱形图（Boxplot）观察金融时间序列的季节性特征。 每个单独的箱形图（或箱须图）都能直观地展现数值如何沿数据集的分布。 不要把箱形图与烛条图混淆，尽管它们在外观上可能相似。

防止未平正掉期率仓位出现意外价格变动的统计算法。本文介绍一种套利交易保护策略，这种策略能够补偿与未平仓位的方向相反的价格变动的潜在风险。

自动剥头皮系统理所当然地被认为是算法交易的巅峰, 但同时它们的代码也最难编写。在本文中, 我们将介绍如何使用内置调试工具并基于接收的瞬时报价分析来构建策略, 以及可视测试。开发入场和离场规则, 往往需要经历多年的手工交易。但借助 MetaTrader 5, 您可以在真实历史数据的基础上快速测试任何策略。

日本烛形图的构建和烛图案的分析构成了技术分析的一个迷人领域。烛形图的优点在于它们以您能够跟踪数据动态的方式表示数据。在本文中，我们将分析烛的类型、烛图案的分类并提出一个能够确定烛图案的指标。

我们开始测试形态, 并尝试有关交易货币对篮子的文章中所描述的方法。我们看看在实践中如何应用超卖/超买等级的突破形态。

在最后一篇关于CStrategy交易引擎的系列文章中，我们将考虑多个交易算法同时运行，学习如何从XML文件加载策略，并将给出一个简单的面板，用于从可执行模块中选择EA，并管理它们的交易模式。

目前，最大的自动交易应用程序成品商店可提供13,970个产品。它包含4,800个EA、6,500个指标、2,400个实用工具以及其他解决方案。在这种情况下，差不多有一半的应用程序（6,000）可供租用。此外，产品总数的1/4产品（3,800）可以免费下载。

本文展示了一个可视化的策略构建工具，它演示了任何用户如何不必编程就能创建交易机器人和相关工具。创建出的 EA 交易是完整功能的，并且可以在策略测试器中测试，通过云计算来优化或者实时运行于图表之上。

本文详述一款由 Joe DiNapoli 开发的基于菲波纳奇等级的交易系统。文中将会解释系统蕴含的思路和主要概念, 并提供了一款简单的指标作为例子, 便于更清晰地理解。

在本文中，我们将继续分析CStrategy交易引擎的算法。这系列文章的第三篇包含如何使用这种方法开发特定的交易策略样例的详细分析。需特别关注辅助算法— 智能交易日志系统以及使用索引方式（Close[1]，Open[0]等）访问数据。

在本文中，我们将讨论如何做到最少编程来开发一款交易机器人。

本文所提供的技术讲述，旨在提高任何自动交易系统的有效性。 它简要解释了这个思路，以及它的基本原理、可能性和缺点。