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订单策略。多目标 EA 交易

31 十月 2013, 07:03
Dmitry Fedoseev
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简介

任何交易策略的首要核心元素,就是价格分析以及作为建仓基础的技术指标分析。我们称其为市场分析,即市场中发生的所有事情以及我们无法控制的事情。

此外,策略可能还需要另外一种类型的分析。我们称其为当前交易状况分析。它包括交易仓位状态分析、以及任何可用/缺失的挂单分析(如果用于一个策略之中)。这些分析的结果,可以帮助我们决定是否应该对仓位或订单采取某些动作,比如平仓,移动止损,下挂单或删除挂单等。换言之,这种分析会根据我们(或一个EA交易)所创建的情况以及所使用的策略规则,对我们的市场行为、动作进行研究。

从某种程度上来说,人们通常所说的“跟踪止损”,被认为是交易策略中的第二种元素类型。让我们来看看以下的分析:如果有一个持仓,其利润高于设定值,但没有设置止损,或者设置的止损远远高于当前的价格,就应该移动止损。

跟踪止损是一个非常简单的功能,而且效果很好。此外,它还是一种完全不同的交易策略因素,是一个仓位管理函数。因此,一个交易策略可以包括三种类型的要素:

  1. 以其为基础的市场分析和动作。

  2. 以其为基础的交易情况和动作分析。

  3. 仓位管理。

本文主要介绍一些主动使用挂单的策略(我们称其为订单策略)、用来描述这些策略的一种元语言、以及如何使用一种以这些描述为基础运行的多目标工具(EA 交易)。

 

订单策略举例

交易通常都从建一个初始仓位开始。可以用多个方法进行:

  1. 建一个市场仓位:

    • 在指标显示的方向中建仓。

    • 在 EA 属性窗口中用户选择的方向中建仓。

    • 根据上一个仓位的平仓结果而定。这种仓位并不是一个初始仓位,它可以处于一个中间操作阶段。

  2. 两个反向止损订单。当这两个订单中启动了一个,另一个就会被删除。

  3. 两个反向限价订单。当这两个订单中启动了一个,另一个就会被删除。

  4. 限价订单和止损订单都放在相同的方向。在这个例子中,需要决定订单的方向,如 1。

一旦初始仓位建立,您就可以使用不同的订单策略。

使用限价订单加仓(图 1)

您建立一个初始仓位,用增加的手数大小,在同一个方向设置了一个或多个限价订单。限价订单启动后,就设定了新的限价订单,直到仓位在获利位平仓。当仓位在获利位平仓,剩下的挂单就会被删除。

图 1. 使用限价订单加仓
图 1. 使用限价订单加仓

止损和反转(图 2)

您建立一个初始仓位,在初始仓位的止损位,用增加的手数大小设置反向止损订单。当仓位在止损位平仓,挂单中再次在止损位设置一个新的反向止损订单,直到仓位在获利位平仓。当仓位在获利位平仓,剩下的挂单就会被删除。

图. 2. 止损和反转
图. 2. 止损和反转

金字塔(图 3)

您建立一个初始仓位,如果显示您正在获利,就增加其规模(加仓),移动止损位至盈亏平衡位。如果仓位在获利位平仓,这时候它可能已经达到一个相当大的交易量,因此获利。但是,如果在中间阶段启动止损,就没有盈利。

图 3. 金字塔
图 3. 金字塔

再建仓(图 4)。

建一个市场仓位:在止损位平仓,然后用增加的手数大小再次建仓,一直到仓位在获利位平仓。这个策略类似用限价订单加仓。

图. 4. 再建仓
图. 4. 再建仓

我们也可以将上述所有策略结合起来使用。如果一个仓位显示正在盈利,就适合选择金字塔,如果正在出现亏损,就比较适合限价订单加仓。也就是说,限价订单加仓不必持续进行。比如,您可以首先加仓 3 次,然后进行几次止损和反转,再切换至限价订单加仓等等。

在实际操作中,订单策略的制定非常耗费时间,不仅因为需要很多代码,还因为需要对每一个事例中进行创意思考。让我们试着加快这种策略的编程,方法就是创建一个可以让我们实施任何一种订单策略的多目标 EA 交易。

 

基础原则

开发订单策略的基础原则,是识别出当前的策略操作阶段,根据这个阶段采取动作。

让我们看看下面这个例子:我们需要建一个市场仓位,也就是说一个买入仓位。一旦仓位建立,就需要设置两个挂单:一个止损单在上,一个限价单在下。开始的时候市场中还没有仓位或订单,因此识别的阶段为初始操作阶段,我们在这个阶段需要建一个仓位。如果存在市场仓位,就意味着这是下一个操作阶段。因此,可以按照下面的方式识别阶段:

  1. 没有仓位或订单。需要建仓。

  2. 有一个仓位但没有设置订单,需要建立止损单。

  3. 有一个仓位和一个止损单,需要建立限价单。

按照这些规则进行的操作是比较可靠的,但还需要三个即时价格:第一个即时价格,是识别出缺少仓位和建立仓位,第二个即时价格,是识别出仓位和缺少订单,第三个即时价格,是识别出仓位和一个订单。这个策略需要同时完成这三个动作。

因此,我们应该试着同时进行所有动作:如果没有仓位或订单,我们就应该建立一个仓位。如果仓位已经成功建立,我们应该发送两个请求,一个设置止损单,一个设置限价单。如果所发送全部设置挂单请求都没有被接受(比如由于连接问题或者缺少价格信息等),但交易情况已经转换到另外一个阶段,我们可以在这个阶段中建仓。这就意味着应该涵盖所有可能的中间阶段:

  1. 没有仓位。需要建仓。如果仓位已经成功建立,应该发送止损单和限价单的请求。

  2. 有一个仓位但没有挂单,应该发送止损单和限价单的请求。

  3. 有一个仓位和一个止损单,但没有限价单。发送限价单请求。

  4. 有一个仓位和一个限价单,但没有止损单。发送止损单请求。

请注意,为了识别在指定例子中的阶段,交易情况必须完全符合所提供的识别规则。应该有某些订单组合:只有一个仓位而没有订单,或一个仓位和两个订单 - 不能有其他的方法。这个原则随之而来,就是冗长的策略操作阶段的描述,让这个过程变得非常耗时,因为需要对所有可能的选项进行描述,而事实证明这根本不可行。上述例子的操作规则,可以通过一个略有不同的方式设置:

  1. 没有仓位。需要建仓。如果仓位已经成功建立,应该发送止损单和限价单的请求。

  2. 有仓位。在这种情况下,市场中应该有两个挂单。检查一下,市场中是否有一个止损单,如果没有,对它进行设置。检查一下,市场中是否有一个限价单,如果没有,对它进行设置。

在这个例子中,我们为识别操作阶段提供了一个最小的规则系列,还对每个交易阶段应该达到的交易情况作出完整描述。

这个规则的应用,需要对仓位自身进行识别,识别出是否是初始仓位,或某个订单是否已经启动。在这些情况下,不需要试图下第二个订单,因为系统正处于一个新的操作阶段。我们还需要对订单进行识别,仓位和订单识别方面的内容将稍后讨论。我们现在先以一个更清晰明了的方式,制定描述订单策略的基本原则。

  1. 我们需要一种方法,用尽可能少的信息量描述当前的操作阶段。

  2. 每一个操作阶段都必须有一个与该阶段相对应的完整情况描述。

  3. 如果在任一指定的阶段需要市场动作(建仓、平仓、加仓、减仓等)或挂单,应该将这个阶段分成两个子阶段:进行市场行为操作之前和之后(这可以让我们能够一次进行所有的动作,重复失败的挂单操作)。

  4. 如果在任一指定的阶段需要市场动作(建仓、平仓、加仓、减仓等)或挂单,则应该在成功完成市场行为后,处理挂单。

  5. 一个阶段只能对应一个市场动作和任一数量的挂单动作。

 

订单和仓位识别

可以用几种方式识别订单和仓位:使用订单注释、魔法数字或全球变量。首先是注释方法。使用注释过程中出现的最主要的问题,是注释的长度有限,此外,交易商可能会在注释中加入自己的内容。如果注释中没有足够空间供交易商加入自己的内容,您所写的部分注释可能会被删除。

因此,您应该尽可能用最少的空间写注释,并且想办法将其与交易商可能输入的内容分隔开。每一个订单只需要一个标识符。在实际情况中,可能是 1 或者 2 个图,或者一个字母和 1 个或 2 个图相结合。我们在标识符的末端放置一个标志,即 "="(从未发现交易商在其输入内容中使用这种标记)。因此,我们有最多 4 个字符。为了从一个注释中获得标识符,我们可以使用以下函数:

//+------------------------------------------------------------------+
//|   从aComment字符串中获取标识符的函数                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetID(string aComment)
  {
   int    p =StringFind(aComment,"=",0); // 确定分隔符的位置
   string id=StringSubstr(aComment,0,p); // 获取分隔符前的子字符串
   return(id);
  
}
//+------------------------------------------------------------------+

如果需要任何已知的标识符对仓位或订单进行检查,可以用以下方式进行:

//+------------------------------------------------------------------+
//|   检查已设置标识符的备注                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
bool FitsID(string aID,string aComment)
  {
   return(StringFind(aComment,aID+"=",0)==0);
  
}
//+------------------------------------------------------------------+

 

订单策略描述元语言

现在,让我们来定义用来描述订单策略的语言。语言应该简洁、清晰、直观,同时还要符合MQL5确保指令快速实施,无需进行不必要的计算。结果是否成功,我将把这个问题留给读者来决定。

策略的描述在一个文本文件中完成。然后在 EA 属性窗口中为这个文本命名,将其与 EA 连接。

文件的一行内容要与一个系统操作阶段相对应。这行内容分成两个域。第一个域包括阶段识别规则。第二个域包括动作列表。用竖线 "|" 将两个域分开。列出识别规则和动作列表项,用分号 ";" 将其分开。

除了指令,每一行的右侧都包括一个注释,用 "#" 与文本的其他内容分隔开,比如:

Nothing | Buy(M1,1,0,0) #If there is no position or order in the market, open a Buy position, mark it with "М1", lot 1, no Stop Loss, no Take Profit.

 

阶段识别

阶段识别可能需要关于当前市场仓位、挂单或上一次交易的信息。除了仓位状态,可能还需要一些仓位详情,比如价格、盈利、止损值(如果设置了相关信息)。所需要的上次交易信息可能还包括交易结果。对于挂单,可能需要指定其开盘价、止损位、获利位(最有可能需要这些信息的阶段就是执行阶段)。

可以使用交易数据访问指令获得这些信息。在这些指令中,大部分都有两个参数:仓位或订单标识符和参数标识符。如果参数标识符尚未确定,只需检查是否存在由指令和标识符确定的交易对象。

比如,Buy(M1) 指令显示出,必须有一个带有 "M1" 标识符的市场仓位。Buy() 指令自身(或不带有括号的 Buy)意味着必须有一个带标识符的买入仓位。如果您确定了参数标识符,它将显示出参数值,比如 Buy(M1,StopLossInPoints) - 为带有 "M1" 标识符的买入仓位设置的止损点数值。如果未确定标识符 - Buy(,StopLossInPoints),我们将其视为:带有标识符的买入仓位止损(如果有买入仓位)。

所获得的值可用于描述检查状况,比如 Buy(M1,StopLossInPoints)>=0 - 仓位处于平衡状态。如果没有仓位,或有一个带有不同标识符的仓位,就不会标识出按照那种标识规则方式描述的阶段,也就是说,不需要描述两种情况 - 检查仓位状态和止损值。但是在这个例子中,就需要提前检查是否存在止损 - Buy(M1,StopLossExists); Buy(M1,StopLossInPoints)>=0。

在检查这些值的时候,可以使用各种对照描述:">=", "<=", "==", "!=", ">", "<". 在对照描述右侧的值,可以表述为一个数字,或者用特殊的变量代表:Var1, Var2 ...Var20。在一个数字或一个变量的后面加上一个 "p",代表这个值还要与点值(_Point 变量)相乘。

或者,在对照表达式的右侧,可能有一个更复杂的计算式描述。可以按照以下的形式:X1*X2+X3*X4("+" 当然可以用 "-" 替代),而 X1, X2, X3 和 X4 可以是数字、变量或者数据访问指令。以下例子在理论上可以被认为是正确的(如果我们不去看其实际的值):

-BuyStop(BS1,StopLossInPoints)*-SellLimit(SL1,StopLossInPoints)+-SellStop(SS1,StopLossInPoints)*-BuyLimit(SL1,StopLossInPoints)

表 1 为所有访问指令列表。

表 1 数据访问指令

索引 指令 可能的参数 目标
0 Nothing 无参数 市场中没有仓位或挂单
1 NoPos 无参数 市场中无仓位
2 Pending 对象标识符,订单参数标识符 已确定带对象标识符的挂单。如果未确定目标标识符,那么无论目标标识符的值如何,已确定挂单。
3 Buy 对象标识符,仓位参数标识符 已确定带有对象标识符的买入仓位。如果未确定对象标识符,已确定一个买入仓位
4 Sell 对象标识符,仓位参数标识符 已确定一个带有对象标识符的卖出仓位。如果未确定对象标识符,已确定一个卖出仓位
5 BuyStop 对象标识符,订单参数标识符 已确定一个带对象标识符的买入止损单。如果对象标识符没有确定,已确定一个买入止损单
6 SellStop 对象标识符,订单参数标识符 已确定一个带对象标识符的卖出止损单。如果未确定对象标识符,已确定一个卖出止损单
7 BuyLimit 对象标识符,订单参数标识符 已确定一个带对象标识符的买入限价单。如果对象标识符没有确定,已确定一个买入限价单
8 SelLimit 对象标识符,订单参数标识符 已确定一个带对象标识符的卖出限价单。如果对象标识符没有确定,已确定一个卖出限价单
9 BuyStopLimit 对象标识符,订单参数标识符 已确定一个带对象标识符的买入止损限价单。如果对象标识符没有确定,已确定一个买入止损限价单
10 SellStopLimit 对象标识符,订单参数标识符 已确定一个带对象标识符的卖出止损限价单。如果对象标识符没有确定,那么就是一个卖出止损限价单
11 LastDeal 空,交易参数标识符 上一个交易
12 LastDealBuy 空,交易参数标识符 上一个交易是买入交易
13 LastDealSell 空,交易参数标识符 上一个交易是卖出交易
14 NoLastDeal 无参数 历史上没有交易数据;如果 EA 交易刚刚开始账户操作,这是必要的。
15 SignalOpenBuy 无参数 指标发出信号,建一个买入仓位
16 SignalOpenSell 无参数 指标发出信号,建一个卖出仓位
17 SignalCloseBuy 无参数 指标发出信号,建一个买入仓位
18 SignalCloseSell 无参数 指标发出信号,建一个卖出仓位
19 UserBuy 无参数 用户指令买入
20 UserSell 无参数 用户指令卖出
21 Bid 无参数 竞标价格
22 Ask 无参数 询价
23 ThisOpenPrice 无参数 已计算参数的订单开盘价。用于挂单的动作指令中,止损限价类型的订单除外。
24 ThisOpenPrice1 无参数 已计算参数的订单开盘价-1。用于止损限价类型的挂单动作指令
25 ThisOpenPrice2 无参数 已计算参数的订单开盘价-2。用于准限价类型的挂单动作指令
26 LastEADeal 对象标识符,交易参数标识符 EA 执行的最后一个交易。在历史中搜索注释中带有 "=" 的最后一个交易,然后用对象标识符进行检查。
27 LastEADealBuy 对象标识符,交易参数标识符 EA 执行的最后一个交易是一个买入交易。在历史中搜索注释中带有 "=" 的最后一个交易,然后用对象标识符和交易方向进行检查
28 LastEADealSell 对象标识符,交易参数标识符 EA 执行的最后一个交易是一个卖出交易。在历史中搜索注释中带有 "=" 的最后一个交易,然后用对象标识符和交易方向进行检查
29 NoTradeOnBar 无参数 在最后一根柱中没有交易

 

在表 1 中所设置的指令让您可以访问以下类型的交易对象:仓位、订单、交易和即将设置的订单。不同的对象有不同的参数设置。

表 2 中列出了所有的参数标识符以及它们适用的目标类型。

表 2 数据访问标识符。

索引 标识符 目标 交易对象类型
0 ProfitInPoints 获利点数 仓位
1 ProfitInValute 存入现金的获利 仓位,交易
2 OpenPrice 开盘价 仓位,挂单(止损限价订单除外)
3 LastPrice 价格 交易
4 OpenPrice1 StopLimit 到 Limit 的交易价格 StopLimit 类型挂单。当订单转成 Limit,适用于 OpenPrice 标识符
5 OpenPrice2 StopLimit 至仓位交易价格 StopLimit 类型挂单。当订单转成 Limit,适用于 OpenPrice 标识符
6 StopLossValue 止损值 仓位,挂单
7 TakeProfitValue 获利值 仓位,挂单
8 StopLossInPoints 止损点位 仓位,挂单
9 TakeProfitInPoints 获利点位 仓位,挂单
10 StopLossExists 存在止损 仓位,挂单
11 TakeProfitExists 存在获利 仓位,挂单
12 Direction 方向 1- 买入,-1- 卖出 仓位,挂单,交易

 

动作描述

动作包括市场仓位的建仓和平仓、设置、修改和删除挂单、执行管理函数:跟踪止损、盈亏平衡、挂单跟踪止损(任何其他仓位管理函数)。

建仓和设置订单的动作意味着要使用所需要的参数,执行这些动作。发出指令后,会在括号内确定这些参数,通常需要调用函数。标识符是所有指令的第一个参数。在确定参数时,您可以使用数字值、变量以及现有仓位或订单的参数。您还可以使用计算式表达,比如 X1*X2+X3*X4,在阶段辨识部分中对所有动作指令的参数进行改善。

表 3 列出所有动作指令。

表 3. 动作指令

索引 指令 目标
0 Buy(ID,Lot,StopLoss,TakeProfit) 建一个买入仓位
1 Sell(ID,Lot,StopLoss,TakeProfit) 建一个卖出仓位
2 Close(ID) 平一个市场仓位
3 BuyStop(ID,Lot,Price,StopLoss,TakeProfit) 设置一个买入止损订单
4 SellStop(ID,Lot,Price,StopLoss,TakeProfit) 设置一个卖出止损订单
5 BuyLimit(ID,Lot,Price,StopLoss,TakeProfit) 设置一个买入限价订单
6 SellLimit(ID,Lot,Price,StopLoss,TakeProfit) 设置一个卖出限价订单
7 BuyStopLimit(ID,Lot,Price1,Price2,StopLoss,TakeProfit) 设置一个买入止损限价订单
8 SellStopLimit(ID,Lot,Price1,Price2,StopLoss,TakeProfit) 设置一个卖出止损限价订单
9 Delete(ID) 删除一个挂单
10 DeleteAll(ID,BuyStop,SellStop,BuyLimit,SellLimit,BuyStopLimit,SellStopLimit) 删除确定类型的挂单
11 Modify(ID,Price1,Price2,StopLoss,TakeProfit) 仓位或订单修改
12 TrailingStop 跟踪止损函数操作。在 EA 属性窗口中定义函数参数
13 BreakEven 盈亏平衡函数操作。在 EA 属性窗口中定义函数参数

 

表 4 列出了动作指令参数描述。

表 4. 动作指令参数

参数 目标
ID 交易目标(仓位、订单)标识符
Lot 单位手数大小。可以在 EA 属性窗口中找到定义单位值的手数变量。
StopLoss 止损值
TakeProfit 获利值
价格 挂单值(StopLimit 类型订单除外)
Price1 StopLimit 至 Limit 交易价格
Price2 StopLimit 至仓位交易价格

 

现在,让我们在新的元语言中讨论上述订单策略。

 

元语言订单策略举例

程序列在表格中,包括所有阶段标识和动作指令,读者可以更好地理解和写注释。文件后附有所有程序的文本文件,其格式可以用于 EA 交易。

重要事项:标识符中不可使用 "+"、"-" 和 "*" 。最好能简单地使用数字。

 

使用限价订单加仓

将根据用户在属性窗口中确定的方向,建初始仓位。加仓可以最多进行 5 次(限价订单)。市场中只能同时存在 3 个订单。

表 5. 限价订单加仓元程序

阶段编号 阶段标识 动作 注释
1 Nothing
用户买入
Buy(1,1,0,Ask+Var1p);
BuyLimit(2,2,Buy(1,OpenPrice)-Var2p,0,ThisOpenPrice+Var3p);
BuyLimit(3,4,BuyLimit(2,OpenPrice)-Var2p,0,ThisOpenPrice+Var3p);
BuyLimit(4,8,BuyLimit(3,OpenPrice)-Var2p,0,ThisOpenPrice+Var3p)
如果市场中没有仓位或订单,在 EA 属性中设置买入方向,我们用一个初始手数建仓。如果仓位成功建立,我们将试着设置 3 个限价订单。也就是说,由于订单价格是根据之前订单的价格来计算,因此,每一个订单若想成功设置,之前必须有一个已设置的订单。
2 Buy(1) BuyLimit(2,2,Buy(1,OpenPrice)-Var2p,0,ThisOpenPrice+Var3p);
BuyLimit(3,4,BuyLimit(2,OpenPrice)-Var2p,0,ThisOpenPrice+Var3p);
BuyLimit(4,8,BuyLimit(3,OpenPrice)-Var2p,0,ThisOpenPrice+Var3p)
如果仓位在第 1 阶段成功建立,但是没有设置所有的挂单,接下来要做的就是设置所有的挂单。
3 Buy(2) BuyLimit(3,4,Buy(2,OpenPrice)-Var2p,0,ThisOpenPrice+Var3p);
BuyLimit(4,8,BuyLimit(3,OpenPrice)-Var2p,0,ThisOpenPrice+Var3p);
BuyLimit(5,16,BuyLimit(4,OpenPrice)-Var2p,0,ThisOpenPrice+Var3p)
如果第一个限价订单(标识符 2)出现,试着设置另外两个在之前阶段应该设置(但未能设置)的订单,设置一个新订单,确保市场中始终共有3个限价订单。
4 Buy(3) BuyLimit(4,8,Buy(3,OpenPrice)-Var2p,0,ThisOpenPrice+Var3p);
BuyLimit(5,16,BuyLimit(4,OpenPrice)-Var2p,0,ThisOpenPrice+Var3p);
BuyLimit(6,32,BuyLimit(4,OpenPrice)-Var2p,0,ThisOpenPrice+Var3p)
另外一个限价订单已经启动,我们必须确保市场中有三个限价订单,就像之前的阶段一样。
5 Buy(4) BuyLimit(5,16,Buy(4,OpenPrice)-Var2p,0,ThisOpenPrice+Var3p);
BuyLimit(6,32,BuyLimit(5,OpenPrice)-Var2p,0,ThisOpenPrice+Var3p)
在这个阶段,只有在总订单接近订单最大数量时,才确保有两个挂单的存在。
6 Buy(5) BuyLimit(6,32,Buy(5,OpenPrice)-Var2p,0,ThisOpenPrice+Var3p) 这个阶段只有最后一个订单。
7 Buy(6) 修改 (6,,,Buy(6,OpenPrice)-Var4p,) 如果最后一个订单出现,需要为其设定一个止损位。
8 Nothing;
UserSell
Sell(1,1,0,Var1p); SellLimit(2,2,Sell(1,OpenPrice)+Var2p,0,ThisOpenPrice-Var3p);
SellLimit(3,4,SellLimit(2,OpenPrice)+Var2p,0,ThisOpenPrice-Var3p);
SellLimit(4,8,SellLimit(3,OpenPrice)+Var2p,0,ThisOpenPrice-Var3p)
与第 1 阶段相同,但是在卖出方向。
9 Sell(1) SellLimit(2,2,Sell(1,OpenPrice)+Var2p,0,ThisOpenPrice-Var3p);
SellLimit(3,4,SellLimit(2,OpenPrice)+Var2p,0,ThisOpenPrice-Var3p);
SellLimit(4,8,SellLimit(3,OpenPrice)+Var2p,0,ThisOpenPrice-Var3p)
与第 2 阶段相同,但是在卖出方向。
10 Sell(2) SellLimit(3,4,Sell(2,OpenPrice)+Var2p,0,Var3);
SellLimit(4,8,SellLimit(3,OpenPrice)+Var2p,0,ThisOpenPrice-Var3p);
SellLimit(5,16,SellLimit(4,OpenPrice)+Var2p,0,ThisOpenPrice-Var3p)
与第 3 阶段相同,但是在卖出方向。
11 Sell(3) SellLimit(4,8,Sell(3,OpenPrice)+Var2p,0,Var3);
SellLimit(5,16,SellLimit(4,OpenPrice)+Var2p,0,ThisOpenPrice-Var3p);
SellLimit(6,32,SellLimit(4,OpenPrice)+Var2p,0,ThisOpenPrice-Var3p)
与第 4 阶段相同,但是在卖出方向。
12 Sell(4) SellLimit(5,16,Sell(4,OpenPrice)+Var2p,0,Var3);
SellLimit(6,32,SellLimit(5,OpenPrice)+Var2p,0,ThisOpenPrice-Var3p)
与第 5 阶段相同,但是在卖出方向。
13 Sell(5) SellLimit(6,32,Sell(5,OpenPrice)+Var2p,0,ThisOpenPrice-Var3p) 与第 6 阶段相同,但是在卖出方向。
14 Sell(6) 修改(6,,,Sell(6,OpenPrice)+Var4p,) 与第 7 阶段相同,但是在卖出方向。
15 NoPos;
Pending
DeleteAll(,0,0,1,1,0,0) 有挂单,但没有仓位。如果仓位获利已启动,就会出现这种情况。在这种情况下,应该删除订单。删除订单后,系统切换至阶段 1 或 9。如果用户在系统操作过程中停止初始方向,就不会有动作。

 

变量的使用:Var1 - 初始订单获利,Var2 - 根据之前订单的开盘价,设置限价订单,Var3 - 上一个订单的止损。

图5:列出这个元程序的性能。

图. 5. 用限价订单加仓的元程序性能
图. 5. 用限价订单加仓的元程序性能

请注意:买和卖方向的规则将分别介绍。每个挂单位都根据之前订单的位置进行计算。如果某个订单设置失败,就无法设置下一个订单,因为缺少所需要的参数。根据市场仓位的价位计算是错误的方法。在这种情况下,可能会缺少某些订单。

 

止损和反转

这项工作开始于两个止损挂单。可以有 5 次反转。

图 6:止损和反转元程序

阶段编号 阶段标识 动作 注释
1 Nothing BuyStop(1,1,Ask+Var1p,ThisOpenPrice-Var2p,ThisOpenPrice+Var3p);
SellStop(1,1,Bid-Var1p,ThisOpenPrice+Var2p,ThisOpenPrice-Var3p)
市场中没有仓位或订单,我们试图用标识符 1 设置两个止损单。
2 NoPos;
BuyStop(1)
SellStop(1,1,Bid-Var1p,ThisOpenPrice+Var2p,ThisOpenPrice-Var3p) 没有仓位,但是有一个带有标识符 1 的买入止损,也就是说,应该有一个带有标识符 1 的卖出止损。
3 NoPos;
SellStop(1)
BuyStop(1,1,Ask+Var1p,ThisOpenPrice-Var2p,ThisOpenPrice+Var3p) 没有仓位,但是有一个带有标识符 1 的卖出止损,也就是说,应该有一个带有标识符 1 的买入止损。
4 Buy(1) Delete(1);
SellStop(2,2,Buy(1,StopLossValue),ThisOpenPrice+Var2p,ThisOpenPrice-Var3p)
市场中有一个带有标识符 1 的买入仓位,在这种情况下,应该没有其他带有标识符 1 的订单,但是应该有带标识符 2 的卖出止损。
5 Sell(1) Delete(1);
BuyStop(2,2,Sell(1,StopLossValue),ThisOpenPrice-Var2p,ThisOpenPrice+Var3p)
与阶段 4 相同,但第一个卖出止损已经启动。
6 Buy(2) SellStop(3,4,Buy(2,StopLossValue),ThisOpenPrice+Var2p,ThisOpenPrice-Var3p) 第二个买入止损已经出现,因此应该设置第三个卖出止损。
7 Sell(2) BuyStop(3,4,Sell(2,StopLossValue),ThisOpenPrice-Var2p,ThisOpenPrice+Var3p) 第二个卖出止损已经出现,因此应该设置第三个买入止损。
8 Buy(3) SellStop(4,8,Buy(3,StopLossValue),ThisOpenPrice+Var2p,ThisOpenPrice-Var3p) 第三个买入止损已经出现,因此应该设置第四个卖出止损。
9 Sell(3) BuyStop(4.8,Sell(3,StopLossValue),ThisOpenPrice-Var2p,ThisOpenPrice+Var3p) 第三个卖出止损已经出现,因此应该设置第四个买入止损。
10 Buy(4) SellStop(5.16,Buy(4,StopLossValue),ThisOpenPrice+Var2p,ThisOpenPrice-Var3p) 第四个买入止损已经出现,因此应该设置第五个卖出止损。
11 Sell(4) BuyStop(5.16,Sell(4,StopLossValue),ThisOpenPrice-Var2p,ThisOpenPrice+Var3p) 第四个卖出止损已经出现,因此应该设置第五个买入止损。
12 Buy(5) SellStop(6.32,Buy(5,StopLossValue),ThisOpenPrice+Var2p,ThisOpenPrice-Var3p) 第五个买入止损已经出现,因此应该设置第六个卖出止损。
13 Sell(5) BuyStop(6.32,Sell(5,StopLossValue),ThisOpenPrice-Var2p,ThisOpenPrice+Var3p) 第五个卖出止损已经出现,因此应该设置第六个买入止损。
14 NoPos;
BuyStop(2)
Delete(2) 没有仓位,但是我们仍然有买入止损。当仓位在获利位平仓时会出现这种情况。在这种情况下,删除剩下的订单,系统切换至阶段 1。
15 NoPos;
SellStop(2)
Delete(2) 与阶段 14 相同。
16 NoPos;
BuyStop(3)
Delete(3) 与阶段 14 相同。
17 NoPos;
SellStop(3)
Delete(3) 与阶段 14 相同。
18 NoPos;
BuyStop(4)
Delete(4) 与阶段 14 相同。
19 NoPos;
SellStop(4)
Delete(4) 与阶段 14 相同。
20 NoPos;
BuyStop(5)
Delete(5) 与阶段 14 相同。
21 NoPos;
SellStop(5)
Delete(5) 与阶段 14 相同。
22 NoPos;
BuyStop(6)
Delete(6) 与阶段 14 相同。
23 NoPos;
SellStop(6) |
Delete(6) 与阶段 14 相同。

 

变量的使用:Var1-从当前市场价设置初始订单的位置,Var2-止损,Var3-获利。

图 6:这个表中显示了这个元程序的性能。

图. 6. 止损和反转元程序的性能
图. 6. 止损和反转元程序的性能

 

金字塔

根据指标信号建初始仓。可以有 5 次加仓。

表 7 金字塔元程序

阶段编号 阶段标识 动作 注释
1 Nothing;
SignalOpenBuy
Buy(1,1,Ask-Var1p,Ask+Var2p*6) 市场中没有仓位或订单;我们从指标处获得买入建仓信号,进行建仓。首先在与 Var2p*6 等距离的位置设置获利位,下一步是在 Var2p*5 设置,不断继续,确保获利与价位相同。
2 Buy(1);
Buy(1,ProfitInPoints)>=Var3
Buy(2,1,Ask-Var1p,Ask+Var2p*5) 有一个买入仓位显示出很好的获利,于是我们加仓。
3 Buy(2) Modify(2,,,Buy(2,OpenPrice),) 市场中的仓位有索引 2,显示这个仓位不是初始仓位,肯定已经加仓;止损应该位于盈亏平衡点。
4 Buy(2);
Buy(2,ProfitInPoints)>=Var3
Buy(3,1,Ask-Var1p,Ask+Var2p*4) 这个仓位再一次盈利,所以我们加仓。
5 Buy(3) Modify(3,,,Buy(3,OpenPrice),) 每次当我们加仓,都将止损移动到盈亏平衡。
6 Buy(3);
Buy(3,ProfitInPoints)>=Var3
Buy(4,1,Ask-Var1p,Ask+Var2p*3) 与阶段 4 相同。
7 Buy(4) Modify(4,,,Buy(4,OpenPrice),) 与阶段 5 相同。
8 Buy(4);
Buy(4,ProfitInPoints)>=Var3
Buy(5,1,Ask-Var1p,Ask+Var2p*2) 与阶段 4 相同。
9 Buy(5) Modify(5,,,Buy(5,OpenPrice),) 与阶段 5 相同。
10 Buy(5);
Buy(5,ProfitInPoints)>=Var3
Buy(6,1,Ask-Var1p,Ask+Var2p) 与阶段 4 相同。
11 Buy(6) Modify(6,,,Buy(6,OpenPrice),) 与阶段 5 相同。
12 Nothing;
SignalOpenSell
Sell(1,1,Bid+Var1p,Bid-Var2p*6) 与阶段 1 相同,但是在一个卖出仓位。
13 Sell(1);
Sell(1,ProfitInPoints)>=Var3
Sell(2,1,Bid+Var1p,Bid-Var2p*5) 与阶段 2 相同,但是在一个卖出仓位。
14 Sell(2) Modify(2,,,Sell(2,OpenPrice),) 与阶段 3 相同,但是在一个卖出仓位。
15 Sell(2);
Sell(2,ProfitInPoints)>=Var3
Sell(3,1,Bid+Var1p,Bid-Var2p*4) 与阶段 4 相同,但是在一个卖出仓位。
16 Sell(3) Modify(3,,,Sell(3,OpenPrice),) 与阶段 5 相同,但是在一个卖出仓位。
17 Sell(3);
Sell(3,ProfitInPoints)>=Var3
Sell(4,1,Bid+Var1p,Bid-Var2p*3) 与阶段 6 相同,但是在一个卖出仓位。
18 Sell(4) Modify(4,,,Sell(4,OpenPrice),) 与阶段 7 相同,但是在一个卖出仓位。
19 Sell(4);
Sell(4,ProfitInPoints)>=Var3
Sell(5,1,Bid+Var1p,Bid-Var2p*2) 与阶段 8 相同,但是在一个卖出仓位。
20 Sell(5) Modify(5,,,Sell(5,OpenPrice),) 与阶段 9 相同,但是在一个卖出仓位。
21 Sell(5);
Sell(5,ProfitInPoints)>=Var3
Sell(6,1,Bid+Var1p,Bid-Var2p) 与阶段 10 相同,但是在一个卖出仓位。
22 Sell(6) Modify(6,,,Sell(6,OpenPrice),) 与阶段 11 相同,但是在一个卖出仓位。

 

变量的使用:Var1-初始止损,Var2-上一个订单获利,Var3-加仓赢利位,价格止损移至盈亏平衡。

图 7:这个图中显示了这个元程序的性能。

图. 7. 金字塔元程序的性能
图. 7. 金字塔元程序的性能

 

再建仓

首先,我们设置两个限价订单。当其中一个启动,另一个就被删除。然后,当止损点出现,就会建一个新仓位,直到它在获利点平仓,或最大数量仓位 (5) 被用尽。

表 8 再建仓元程序

阶段编号 阶段标识 动作 注释
1 Nothing;
NoLastDeal
BuyLimit(1,1,Ask-Var1p,ThisOpenPrice-Var2p,ThisOpenPrice+Var3p);
SellLimit(1,1,Bid+Var1p,ThisOpenPrice+Var2p,ThisOpenPrice-Var3p)
市场中没有仓位或订单,账户历史显示该符号没有交易。要这意味着这是系统操作的起点。设置两个限价订单作为初始动作。
2 Nothing;
LastDeal(,ProfitInValute)>0
BuyLimit(1,1,Ask-Var1p,ThisOpenPrice-Var2p,ThisOpenPrice+Var3p);
SellLimit(1,1,Bid+Var1p,ThisOpenPrice+Var2p,ThisOpenPrice-Var3p)
市场中没有仓位或订单,但是历史显示交易已获利平仓。建议之前阶段已完成,我们需要从头开始,在阶段 1 设置两个限价订单。
3 Nothing;
LastEADeal(5)
BuyLimit(1,1,Ask-Var1p,ThisOpenPrice-Var2p,ThisOpenPrice+Var3p);
SellLimit(1,1,Bid+Var1p,ThisOpenPrice+Var2p,ThisOpenPrice-Var3p)
市场中没有仓位或订单,但是历史中包含一个带有上一个标识符的交易。在这种情况下,上一个交易所获的利润并不重要,因为那个阶段被认为已经完成。我们从头开始,在阶段 1 设置两个限价订单。
4 NoPos;
BuyLimit(1)
SellLimit(1,1,Bid+Var1p,ThisOpenPrice-Var2p,ThisOpenPrice+Var3p) 市场中没有仓位,但是我们知道有一个限价订单,这就意味着还应该有第二个。
5 NoPos;
SellLimit(1)
BuyLimit(1,1,Ask-Var1p,ThisOpenPrice+Var2p,ThisOpenPrice-Var3p) 与阶段 4 相同。
6 Buy(1);
SellLimit(1)
Delete(1) 有一个带标识符 1 的仓位。这意味着两个限价订单中,有一个已经启动,第二个订单应该删除。
7 Sell(1);
BuyLimit(1)
Delete(1) 与阶段 6 相同。
8 Nothing;
LastDeal(1,ProfitInValute)<=0;
LastEADeal(1,Direction)==1
Buy(2,2,Ask-Var2p,Ask+Var3p) 没有仓位,上一交易未获利。检查 EA 交易执行的上一个交易方向。如果是一个买入交易,您需要建的下一个仓位就是一个买入仓位。
9 Nothing;
LastDeal(1,ProfitInValute)<=0;
LastEADeal(1,Direction)==-1
Sell(2,2,Bid+Var2p,Bid-Var3p) 没有仓位,上一交易未获利。检查 EA 执行的上一个交易方向。如果是一个卖出交易,您需要建的下一个仓位就是一个卖出仓位。
10 Nothing;
LastDeal(2,ProfitInValute)<=0;
LastEADeal(2,Direction)==1
Buy(3,4,Ask-Var2p,Ask+Var3p) 与阶段 8 相同。
11 Nothing;
LastDeal(2,ProfitInValute)<=0;
LastEADeal(2,Direction)==-1
Sell(3.4,Bid+Var2p,Bid-Var3p) 与阶段 9 相同。
12 Nothing;
LastDeal(3,ProfitInValute)<=0;
LastEADeal(3,Direction)==1
Buy(4,8,Ask-Var2p,Ask+Var3p) 与阶段 8 相同。
13 Nothing;
LastDeal(3,ProfitInValute)<=0;
LastEADeal(3,Direction)==-1
Sell(4.8,Bid+Var2p,Bid-Var3p) 与阶段 9 相同。
14 Nothing;
LastDeal(4,ProfitInValute)<=0;
LastEADeal(4,Direction)==1
Buy(5,16,Ask-Var2p,Ask+Var3p) 与阶段 8 相同。
15 Nothing;
LastDeal(4,ProfitInValute)<=0;
LastEADeal(4,Direction)==-1
Sell(5.16,Bid+Var2p,Bid-Var3p) 与阶段 9 相同。

 

变量的使用:Var1-从市场价设置限价订单的位置,Var2-止损,Var3-获利。

图 8:这个表中显示了这个元程序的性能。

图. 8. 重建仓元程序的性能
图. 8. 重建仓元程序的性能

下面再向您介绍几个简单的程序,了解交易信号、跟踪止损和盈亏平衡函数的操作。

 

交易信号

进入和退出以交易信号为基础。

表 9 交易信号元程序

阶段编号 阶段标识 动作 注释
1 Nothing;
SignalOpenBuy;
NoTradeOnBar
Buy(1,1,0,0) 市场中没有仓位或订单,但是我们可以看到建买入仓的信号。当前的柱没有交易,我们建一个买入仓。
2 Nothing;
SignalOpenSell;
NoTradeOnBar
Sell(1,1,0,0) 市场中没有仓位或订单,但是我们可以看到建卖出仓的信号。当前的柱没有交易,我们建一个卖出仓。
3 SignalCloseBuy;
Buy(1)
Close(1); 有一个买入仓和平仓信号,买入仓平仓。
4 SignalCloseSell;
Sell(1)
Close(1); 有一个卖出仓和平仓信号,卖出仓平仓。

 

图9:这个表中显示了这个元程序的性能。

图. 9. 交易信号元程序的性能
图. 9. 交易信号元程序的性能

 

带有跟踪止损的交易信号

表 10 带有跟踪止损的交易信号元程序

阶段编号 阶段标识 动作 注释
1 Nothing;
SignalOpenBuy;
NoTradeOnBar
Buy(1,1,0,0) 市场中没有仓位或订单,但是我们可以看到建买入仓的信号。当前的柱没有交易,我们建一个买入仓。
2 Nothing;
SignalOpenSell;
NoTradeOnBar
Sell(1,1,0,0) 市场中没有仓位或订单,但是我们可以看到建卖出仓的信号。当前的柱没有交易,我们建一个卖出仓。
3 SignalCloseBuy;
Buy(1)
Close(1); 有一个买入仓和平仓信号,买入仓平仓。
4 SignalCloseSell;
Sell(1)
Close(1); 有一个卖出仓和平仓信号,卖出仓平仓。
5 Buy(1) TrailingStop 市场中有一个买入仓,应该启动跟踪止损函数。
6 Sell(1) TrailingStop 市场中有一个卖出仓,应该启动跟踪止损函数。

 

图10:这个图中显示了这个元程序的性能。

图. 10. 带有跟踪止损的交易信号元程序性能
图. 10. 带有跟踪止损的交易信号元程序性能

 

带有盈亏平衡函数的交易信号

图 11. 带有盈亏平衡函数的交易信号

阶段编号 阶段标识 动作 注释
1 Nothing;
SignalOpenBuy;
NoTradeOnBar
Buy(1,1,0,0) 市场中没有仓位或订单,但是我们可以看到建买入仓的信号。由于当前柱没有交易,建买入仓。
2 Nothing;
SignalOpenSell;
NoTradeOnBar
Sell(1,1,0,0) 市场中没有仓位或订单,但是我们可以看到建卖出仓的信号。由于当前柱没有交易,建卖出仓。
3 SignalCloseBuy;
Buy(1)
Close(1); 有一个买入仓和平仓信号,买入仓平仓。
4 SignalCloseSell;
Sell(1)
Close(1); 有一个卖出仓和平仓信号,卖出仓平仓。
5 Buy(1) BreakEven 市场中有一个买入仓,应该启动盈亏平衡函数。
6 Sell(1) BreakEven 市场中有一个卖出仓,应该启动盈亏平衡函数。

 

图11:这个图中显示了这个元程序的性能。

图. 11. 带盈亏平衡函数的交易信号元程序性能

图. 11. 带盈亏平衡函数的交易信号元程序性能

 

指令解释

上述构建订单策略的方法,让我们能够更好地了解这些策略,为在 EA 交易中进一步实施这些策略制定计算法,直接解释和遵循这些复杂的规则。eInterpretator Expert Advisor 就是以此为目的创建(见所附文件)。EA 交易的参数和描述见表 12。

表 12. eInterpretator Expert Advisor 参数

参数 目标
手数 当手数等于 1 时的订单数量。
UserTradeDir 用户确定的交易方向(当执行 UserBuy 和 UserSell 指令时,在阶段标识中进行检查)。
ProgramFileName 元程序文件名(在账户中运行)。在测试或优化时,元程序应该放在 TesterMetaProgram.txt 文件中
DeInterpritate 指令解释反转。在完成的时候,文件夹中将出现带有前缀 "De_" 的文件。您可以看到 EA 如何”理解“ProgramFileName 文件的元程序。
用户变量
Var1 - Var20 用户变量。
跟踪止损
TR_ON 跟踪止损函数启动。
TR_Start 跟踪止损开始工作时的仓位盈利点数。
TR_Level 跟踪止损位。从现有市场价到跟踪止损之间的点数距离。
TR_Step 跟踪止损修改的介入点位。
盈亏平衡
BE_ON 启动盈亏平衡函数。
BE_Start 启动盈亏平衡的获利仓位点数。
BE_Level 启动盈亏平衡时移动的止损点位。BE_Start-BE_Level 盈利点位为固定的。
建仓信号
OS_ON 启动建仓信号。
OS_Shift 进行指标检查的柱:0 - 新,1 - 完成。
OS_TimeFrame 指标时间框架。
OS_MA2FastPeriod 快速 MA 周期。
OS_MA2FastShift 快速 MA 位移。
OS_MA2FastMethod 快速 MA 方法。
OS_MA2FastPrice 快速 MA 价格。
OS_MA2SlowPeriod 缓慢 MA 周期。
OS_MA2SlowShift 缓慢 MA 位移。
OS_MA2SlowMethod 缓慢 MA 方法。
OS_MA2SlowPrice 缓慢 MA 价格。
平仓信号
CS_ON 启动平仓信号。
CS_Shift 进行指标检查的柱:0 - 新,1 - 完成。
CS_TimeFrame 指标时间框架。
CS_CCIPeriod CCI 周期。
CS_CCIPrice CCI 价格。
CS_CCILevel CCI 上位(买入仓位平仓)。位置向下叉时,会出现买入仓位平仓信号。卖出平仓则正好与之相反。

 

EA 交易如何运行

首先,EA 会从文件中载入元程序,对其进行检查和分析。如果在元程序中有重大错误,会跳出错误警告。在分析元程序时,EA 会用与文本指令相对应的数字值,填充数据结构,确保 EA 性能的最大化。在成功分析元程序时,以下信息会在日志中出现:“解释初始化完成”。

如果 EA 交易中包括 DeInterpritate 变量,EA 就会运行一个指令的测试反转解释(通过这种方式,如果出现异常停止,就会切断它与图表和 Strategy Tester 中任何测试的联系)。在反转解释的时候,EA 交易会将结构中找到的数字值变成文本指令。尽管文件中的指令进入不同,反转解释元程序会让您更好地了解 EA 如何分析指令。

让我们来看看如何使用元程序文件中以下的字符串:

Buy(6) | Modify(6,,,ThisOpenPrice-Var4p,)

在反转解释之后,字符串如下所示:

Buy(6)==1*1+0*0; | Modify(6,,,ThisOpenPrice()*1-0.0025*1,)

如您所见,一个简单的 Buy(6) 被转变成一个对照描述,右侧包括一个计算式描述 X1*X2+X3*X4,让 1 成为计算结果。在动作域,用数字值代替了用户变量。

 

个性化 EA 小窍门

在分析阶段和指令执行过程中,有的人可能想要加入自己的指令,并将其他仓位管理函数纳入其中,以此对这个 EA 进行个性化。EA 的结构决定了这种个性化可以非常直接,否则,在 EA 中进行的全部工作就不可能有实际的值。

添加数据指令

在 InforCommand 数组中,可以找到一个获取数据的指令列表。指令按栏排列,每行有 5 个指令,让我们可以轻松计算他们的数量,找到需要添加的指令索引值。

在 InfoCommand 数组中添加指令后,我们在 SetValue() 函数中的切换结构中,添加一个与新指令索引相一致的新事件。为了获得这个值,我们需要首先选择可以从中获得值的对象,只有这样才能获得值。根据获得数据的对象类型,使用不同的函数选择对象。表 13 中列出了这些函数。

表 13. 选择交易对象的 EA 函数

函数 目标和参数
Pos.Select(_Symbol) 选择仓位。与 PositionSelect() 函数相似的标准级别方法。
SelectOrder(long aType,string aID,bool & aSelected) 根据 EA 符号、类型 (aType) 和标识符值 (aID),选择一个订单的函数。如果已找到并选择了对象,aSelected 参考变量返回 true。
bool SelectLastDeal(int aType,bool & aSelected) 根据 EA 符号和类型 (aType),选择上一个交易的函数。如果已找到并选择了对象,aSelected 参考变量返回 true。
SelectLastEADeal(int aType,string aID,bool & aSelected) 根据 EA 信号和类型 (aType),选择 EA 执行的上一个交易的函数。如果已找到并选择了对象,aSelected 参考变量返回 true。

 

”上一个交易“和”EA 执行的上一个交易“之间的差别就是:”上一个交易“中包括止损和获利交易。在决定上一个仓位平仓结果时,可能需要”上一个交易“数据。但在判断上一个交易方向或 EA 操作阶段时,可能就需要”EA 执行的上一个交易“信息。

除了交易对象数据,还可以访问市场数据,比如价格等。重要的是,要确保数据可以获得。在选择对象操作之后,我们还要确保对象已经被选择(检查 aSelected),获得所需要的参数,将其值分配给 Val.Value 变量并返回 true。

表 14 列出了用于获得不同交易目标参数的函数。

表 14. 获得所选交易目标参数的 EA 函数

函数 目标和参数
double SelPosParam(int aIndex) 设置 aIndex 索引获得仓位函数。
double SelOrdParam(int aIndex) 设置 aIndex 索引获得订单函数。
double SelDealParam(int aIndex) 设置 aIndex 索引获得交易函数。

 

在这个函数中传递一个将要获得数据的标识符索引。索引值包括在 Val.InfoIdentifierIndex 变量中。

在添加一个新访问命令时,可能要求您还要添加将要获得的数据标识符,或只添加将要获得的数据标识符。

 

添加数据标识符

在 InfoIdentifier 数组中包括一个标识符列表。我们需要在数组中添加新标识符,找到它的索引,升级 SelPosParam()、SelOrdParam() 和 SelDealParam() 函数。根据新标识符是否能适用于所有交易对象,升级可能涉及的全部或部分函数。将与新标识符索引对应的新事件,添加在切换结构中,在这个过程中进行函数升级。

 

添加动作指令

在 ActCommand 数组中添加动作指令。在数组中的指令被安排在一个字符串中,令其更难以找到必要的索引。元素代表一个字符串,因为除了添加一个指令,我们还需要指明其参数和类型的数量。 在 ActCmndPrmCnt 数组中指明参数的数量,在 ActCmndType 数组中可以提供其类型。可能的类型包括:0 - 市场动作,1 - 挂单动作,2 - 仓位管理。

在数组中添加指令后,我们找到 DoAction() 函数,在其转换中添加新函数调用的另一个事件。新函数必须是 bool 类型,如果成功实施则返回 true,如果错误则返回 false。如果不需要检查函数性能,就像在跟踪止损函数中一样,它就会返回 true。

请记住,处理挂单的函数,比如同样设置的函数,需要对订单存在进行初步检查。

 

修改交易信号函数

在 EA 中获取交易信号的全部工作,都在两个函数中完成(两个平仓信号函数,两个开仓信号函数)。

从EA的 OnInit()函数中调用 CloseSignalsInit() 函数(平仓信号初始化)和 OpenSignalsInit()函数(建仓信号初始化)。这些函数负责加载指标。在每一个即时价格的 OnTick() 函数处调用主要函数 - CloseSignalsMain()(辨识平仓的交易信号)和 OpenSignalsMain()(辨识建仓的交易信号)。

在函数实施之初,应该给 GlobalCloseBuySignal、GlobalCloseSellSignal (signals for closing) 和 GlobalOpenBuySignal、GlobalOpenSellSignal (signals for opening) 分配 false,给相应的指标度数分配 true。

此外,在 EA 的 OnDeinit() 函数中,您需要执行 IndicatorRelease()

 

附件

  • eInterpretator.mq5 - 应该放置在终端数据目录 MQL5/Experts 中的 EA 交易。

  • LimitAdd.txt - 限价订单加仓元程序。

  • StopRev.txt - 止损和反转元程序。

  • Piramiding.txt - 金字塔元程序。

  • ReOpen.txt.txt - 重建仓元程序。

  • TradeSignals.txt - 交易信号元程序。

  • TradeSignalsTR.txt - 带有跟踪止损的交易信号元程序。

  • TradeSignalsBE.txt - 带有盈亏平衡函数的交易信号元程序。

  • limitadd.set - 限价订单加仓元程序参数文件。

  • stoprev.set - 止损和反转参数文件。

  • piramiding.set - 金字塔参数文件。

  • piramiding.set - 重建仓参数文件。

  • tradesignals.set - 交易信号参数文件。

  • tradesignalstr.set - 带有跟踪止损的交易信号参数文件。

  • tradesignalsbe.set - 带有盈亏平衡函数的交易信号参数文件。

注:在使用交易信号、跟踪止损和盈亏平衡程序时,EA 属性窗中相应的函数要始终处于启动状态。在 Strategy Tester 中测试策略时,将元文件复制到 TesterMetaProgram.txt 文件中(这样就可以使用远程测试 agents)。将文件放置在终端数据目录 MQL5/Files 中(您可以从以下终端打开:File -> Open Data Folder)。

在 Metalanguage 部分的 Examples of Order Strategies 中,可以找到显示程序性能的图表。所显示的性能根据参数文件中具体的参数而定。已经在过去的几个月中进行了测试(截止日期 2012.08.29),检测内容为 EURUSD H1 和 M1 的 OHLC 模式。.

 

总结

当您开始设置订单策略的时候,第一个感觉经常是感到困惑 - 应该从何处着手?应该记住哪些规则?如何确定 EA 交易在实际环境中的稳定性?如何在实施交易策略计算式的同时,确保其运行的可靠性?

本文试图帮助那些将其策略进行初始形式化、为开发 EA 交易下订单的开发者和交易人(尽管非常片面),帮助他们理解策略开发的各个步骤,每个步骤所涉及的内容,以及应该考虑哪些方面。eInterpretator Expert Advisor 提供了无数可能性,供用户以最少的时间和经历对其订单策略进行试验。

此外,我在此难以掩饰对 MetaTrader 5 终端的喜爱之情。在 Strategy Tester 中的 eInterpretator Expert Advisor 操作速度完全超乎我的想象。

本文译自 MetaQuotes Software Corp. 撰写的俄文原文
原文地址: https://www.mql5.com/ru/articles/495

附加的文件 |
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