BlueprintQuant Structural Break Scanner MT5

Система возврата к среднему и трендовая система терпят неудачу в противоположных условиях. Определение того, в каком именно состоянии находится рынок в данный момент — это статистический вопрос, а не мнение.

Сканер структурных сдвигов (Structural Break Scanner) классифицирует каждый символ из вашего списка наблюдения по одному из трех режимов и показывает, насколько сильно это подтверждается данными. Он применяет пять тестов структурных сдвигов из эконометрической литературы, выводит результат в виде понятной метки вместо массива чисел и оповещает вас при изменении режима символа.

Три режима

• STEADY (СТАБИЛЬНЫЙ). Ряд возвращается к среднему. Отклонения имеют тенденцию к сглаживанию. На панели также отображается расчетный период полураспада в барах, чтобы вы знали, достаточно ли быстро происходит возврат к среднему для эффективной торговли.
• RANDOM (СЛУЧАЙНЫЙ). Ряд ведет себя как случайное блуждание. Здесь нет статистического подтверждения ни возврата к среднему, ни устойчивости тренда.
• EXPLOSIVE (ВЗРЫВНОЙ). Ряд демонстрирует трендовое или пузырьковое поведение, где отклонения склонны расти, а не сглаживаться.

Классификация выполняется на основе статистики расширенного теста Дики-Фуллера (ADF), рассчитанной за весь окно оценки. Значение порога STEADY по умолчанию -2.86 является стандартным пятипроцентным критическим значением Дики-Фуллера, а не произвольным округленным числом, и каждый порог можно переопределить для каждого символа.

Подтверждения, а не просто метка

Каждая строка показывает количество схождения (confluence count), например 3/4, указывающее, сколько независимых тестов подтверждают классификацию. Два символа могут иметь статус EXPLOSIVE с 1 и 4 подтверждающими тестами соответственно, и эта разница имеет значение. Сканер показывает её, а не скрывает внутри единого агрегированного балла.

Четыре вспомогательных теста включают: CUSUM-тест Чу-Стинчкомба-Уайта, тест Дики-Фуллера типа Чоу на наличие сдвига в неизвестной дате, супремум-расширенный тест Дики-Фуллера (SADF) и тесты траекторий субмартингала и супермартингала. Переключите панель в режим Evidence (Доказательства), чтобы увидеть исходные статистические данные по каждому из пяти тестов.

Калибровка порогов

Пороги режимов не являются универсальными. Значение, указывающее на взрывное поведение одного инструмента, может быть обычным для другого. Нажмите «Calibrate» на панели, и сканер проведет сканирование истории, построит эмпирическое распределение тестовой статистики для каждого символа и выведет индивидуальные пороги из перцентилей этого распределения. Прогресс отображается на панели, а процесс можно отменить в любой момент.

Новые пороги применяются сразу после завершения сканирования. В журнале указывается, какой процент истории занимал бы каждый режим при этих порогах, чтобы вы могли убедиться, что EXPLOSIVE остается редким состоянием, а не постоянным. Если вы никогда не проводите калибровку, сканер использует опубликованные критические значения по умолчанию, поэтому он работает еще до настройки.

Чем этот инструмент НЕ является

• Это не торговый советник (Expert Advisor) и он не совершает сделок.
• Он не прогнозирует направление и не претендует на прибыльность торговли при смене режимов.
• Он не перерисовывает. При настройках по умолчанию тесты оценивают только сформированные бары, поэтому значения не меняются задним числом.

Панель

Режим Regime показывает по одной строке на символ с указанием режима, количества подтверждений, периода полураспада или текущей статистики, времени с момента последней смены режима и наличия активного сдвига с его направлением. Режим Evidence показывает исходную статистику по всем пяти тестам.

Кликните по заголовку любого столбца для сортировки, повторный клик меняет порядок на обратный. Сортировка по умолчанию помещает символы EXPLOSIVE наверх, поэтому самые важные инструменты всегда находятся в начале длинного списка. Нажмите на символ, чтобы переключить график на него. Панель можно свернуть до одной строки заголовка, когда вам нужен чистый график.

Возможности

• Сканирует явный список символов или все символы из «Обзора рынка» (Market Watch) на любом таймфрейме, независимо от текущего графика.
• Обработка суффиксов брокера: список, написанный как EURUSD, корректно работает на счетах с названиями вроде EURUSD.m.
• Оповещения о смене режима: всплывающие окна в терминале, push-уведомления в мобильное приложение MetaTrader и e-mail.
• Алерт требует настраиваемого уровня подтверждающих тестов, а у каждого символа есть свой интервал перезапуска (re-arm), чтобы предотвратить повторные уведомления по одному волатильному инструменту.
• Калибровка порогов выполняется прямо в панели, в фоновом режиме, без зависаний терминала и применения сторонних файлов.
• Отдельные тесты можно отключить, при этом вычисления для отключенного теста полностью пропускаются.
• Сканирование распределяется по циклам обновления, а не обрабатывает все символы одновременно, поэтому большой список наблюдения не перегружает терминал.
• Опциональные вертикальные метки на графике в точках прошлых смен режимов, чтобы визуально оценить соответствие классификации изменениям в поведении цены.
• Опциональный экспорт текущего сканирования в файл CSV.

Метод и честные ограничения

Тесты взяты из литературы по структурным сдвигам: Чу, Стинчкомб и Уайт в адаптации для финансовых рядов Хомма и Брайтунга (2012); тест типа Чоу вслед за Чоу (1960) и Эндрюсом (1993); супремум-расширенный тест Дики-Фуллера Филлипса, Ву и Ю (2011) и Филлипса, Ши и Ю (2015). Все пять описаны в книге Маркоса Лопеса де Прадо Advances in Financial Machine Learning (2018), глава 17.

Об одном ограничении стоит сказать прямо, а не прятать его. Некоторые из этих тестов берут супремум по множеству кандидатов на точки сдвига, что повышает фактический уровень ложноположительных срабатываний выше номинального уровня значимости. Оценивайте количество подтверждающих тестов как силу доказательств, а не как откалиброванную вероятность. Четыре подтверждающих теста — это значительно сильнее, чем один. Но ни один из них не является гарантией.

Каждая статистика перед выпуском была проверена на независимой реализации на Python и совпала до численной точности на эталонных рядах.

Документация

Полное руководство пользователя опубликовано здесь: Structural Break Scanner: Setup, Parameters, and Threshold Calibration. Оно охватывает каждый входной параметр, процесс калибровки, чтение показателей схождения и значение каждого режима на практике.

Об авторе и исследованиях

Я количественный разработчик (quantitative developer), публикующий материалы по машинному обучению, инженерии признаков и микроструктуре рынка для MetaTrader 5. Этот продукт не планировался изначально как коммерческий. Он вырос из двух моих статей, где я вывел эти пять тестов структурных сдвигов, реализовал их и проверил одну реализацию относительно другой.

• Structural break tests implemented in Python — разбор тестов CUSUM, Чоу, SADF и мартингала с эталонным кодом.
• The same tests ported to MQL5 — эти же тесты, перенесенные на MQL5 с точным численным совпадением с Python.

Обе статьи содержат полный исходный код и доступны бесплатно всем желающим. Этот код рассчитывает статистику на одном графике и возвращает сырые числа. Данный продукт — это следующий уровень: классификация режимов, оценка периода полураспада, подсчет подтверждений, эмпирическая калибровка, сканирование множества символов и система оповещений. Если вы хотите разобраться в математике — сначала прочитайте статьи. Они бесплатны и служат честной основой для всего, что сделано здесь.

Поддержка

Вопросы и сообщения об ошибках приветствуются в комментариях к продукту или через личные сообщения. Воспроизводимые проблемы исправляются в обновлениях.