BlueprintQuant Structural Break Scanner MT5
- Göstergeler
- Sürüm: 2.20
- Güncellendi: 6 Ağustos 2026
- Etkinleştirmeler: 5
Ortalamaya dönen (mean-reversion) bir sistem ile trend takip eden (trend-following) bir sistem, tamamen zıt piyasa koşullarında başarısız olur. Piyasanın şu anda hangi koşulda olduğunu bilmek bir fikir meselesi değil, istatistiksel bir sorudur.
Structural Break Scanner (Yapısal Kırılma Tarayıcısı), izleme listenizdeki her bir sembolü üç rejimden birine sınıflandırır ve bu sınıflandırmayı ne kadar kanıtın desteklediğini gösterir. Ekonometri literatüründen beş yapısal kırılma testini uygular, sonucu karmaşık sayılar yerine net bir etiket olarak sunar ve bir sembol rejim değiştirdiğinde sizi uyarır.
Üç Rejim
- STEADY (DURAĞAN). Seriler ortalamaya dönme eğilimindedir. Sapmalar düzeltilme eğilimi gösterir. Panel ayrıca çubuk cinsinden tahmini yarılanma ömrünü (half-life) raporlar, böylece geri dönüşün işlem yapmaya değecek kadar hızlı olup olmadığını anlarsınız.
- RANDOM (RASTGELE). Seri rastgele yürüyüş (random walk) davranışı sergiler. Ne ortalamaya dönme ne de trend kalıcılığı istatistiksel olarak desteklenir.
- EXPLOSIVE (PATLAMALI/TREND). Seri, sapmaların düzeltilmek yerine büyüdüğü trend veya balon benzeri bir davranış gösterir.
Sınıflandırma, tüm değerlendirme penceresi üzerinden hesaplanan Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) istatistiği ile yönlendirilir. Varsayılan -2.86 STEADY eşik değeri, rastgele bir sayı değil, standart yüzde beşlik Dickey-Fuller kritik değeridir ve her eşik sembol başına özel olarak değiştirilebilir.
Sadece Etiket Değil, İstatistiksel Kanıt
Her satır, sınıflandırmayı kaç bağımsız testin doğruladığını gösteren 3/4 gibi bir çakışma sayısı (confluence count) gösterir. İki sembol de sırasıyla 1 ve 4 destekleyici test ile EXPLOSIVE olarak görünebilir ve bu fark oldukça önemlidir. Tarayıcı bunu tek bir karma puana gizlemek yerine açıkça raporlar.
Dört destekleyici test şunlardır: Chu-Stinchcombe-White CUSUM testi, bilinmeyen bir tarihteki kırılma için Chow-Tipi Dickey-Fuller testi, Supremum Augmented Dickey-Fuller (SADF) testi ve alt-martingale ile üst-martingale yörünge testleri. Sınıflandırmanın arkasındaki ham istatistikleri görmek için paneli Evidence (Kanıt) moduna geçirin.
Eşik Kalibrasyonu (Threshold calibration)
Rejim eşikleri evrensel değildir. Bir enstrümanda patlamalı davranışı gösteren bir değer, başka bir enstrümanda oldukça sıradan olabilir. Panellerdeki Calibrate (Kalibre Et) butonuna bastığınızda tarayıcı geçmişinizi tarar, her sembol için test istatistiğinin ampirik dağılımını oluşturur ve bu dağılımın yüzdelik dilimlerinden sembole özel eşikler türetir. İlerleme panelde gösterilir ve tarama işlemi istenildiği an iptal edilebilir.
Yeni eşikler tarama biter bitmez uygulanır. İşlem günlüğü (journal), EXPLOSIVE rejiminin sürekli bir durum yerine nadir bir durum olarak kaldığını doğrulayabilmeniz için her rejimin geçmişin yüzde kaçını kaplayacağını raporlar. Hiç kalibrasyon yapmazsanız, tarayıcı varsayılan olarak yayınlanmış kritik değerleri kullanır, böylece herhangi bir yapılandırma yapmadan önce de çalışır.
Ne Değildir?
- Bir Expert Advisor (EA / Otomatik İşlem Botu) değildir ve işlem açmaz.
- Yön tahmini yapmaz ve rejim değişikliklerinde işlem yapmanın karlılığı hakkında hiçbir iddiada bulunmaz.
- Repaint (yeniden çizme) yapmaz. Varsayılan ayarlarla testler yalnızca kapanmış çubukları değerlendirir, bu nedenle değerler sonradan değişmez.
Panel
Regime (Rejim) modu; her sembol için rejimi, çakışma sayısını, yarılanma ömrünü veya mevcut istatistiği, son rejim değişikliğinden bu yana geçen süreyi ve yönüyle birlikte aktif bir kırılma olup olmadığını tek bir satırda gösterir. Evidence (Kanıt) modu ise beş testin tümü için ham istatistikleri gösterir.
Sıralamak için herhangi bir sütun başlığına tıklayın, sırayı tersine çevirmek için tekrar tıklayın. Varsayılan sıralama, EXPLOSIVE sembolleri en üste yerleştirir, böylece dikkat edilmesi gereken semboller her zaman uzun bir listenin başında yer alır. Grafiği değiştirmek için bir sembole tıklamanız yeterlidir. Grafiği net bir şekilde görmeniz gerektiğinde panel tek bir başlık çubuğuna küçültülebilir.
Özellikler
- Grafik sembolünden bağımsız olarak, herhangi bir zaman diliminde açık bir sembol listesini veya Piyasa Gözlemi (Market Watch) penceresindeki tüm sembolleri tarar.
- Aracı kurum soneki (suffix) desteği: EURUSD olarak yazılmış bir liste, enstrümanın EURUSD.m veya benzeri olduğu bir hesapta sorunsuz çalışır.
- Rejim değişikliklerinde uyarılar: Terminal açılır pencereleri (popup), MetaTrader mobil uygulamasına push bildirimleri ve e-posta olarak iletilir.
- Uyarılar, yapılandırılabilir düzeyde doğrulayıcı kanıt gerektirir ve tek bir oynak enstrümandan art arda bildirim gelmesini önlemek için her sembolün kendi yeniden kurulma (re-arm) aralığı vardır.
- Eşik kalibrasyonu, terminali dondurmadan veya ek bir dosya gerektirmeden arka planda panel içinde çalışır.
- Bireysel testler devre dışı bırakılabilir ve devre dışı bırakılan bir test için hesaplama tamamen atlanır.
- Tarama işlemi tüm sembolleri tek seferde işlemek yerine yenileme döngülerine yayılır, böylece büyük bir izleme listesi terminali kilitlemeyip kasmamış olur.
- Sınıflandırmanın fiyat davranışının gözle görülür şekilde değiştiği yerlerle eşleşip eşleşmediğini görmek için geçmiş rejim değişikliklerinde grafik üzerinde isteğe bağlı dikey işaretçiler.
- Mevcut taramanın CSV dosyasına isteğe bağlı aktarımı.
Yöntem ve Dürüst Sınırlar
Testler yapısal kırılma literatüründen alınmıştır: Homm ve Breitung (2012) tarafından finansal seriler için geliştirilen Chu, Stinchcombe ve White testi; Chow (1960) ve Andrews (1993) izinden giden Chow-Tipi test; Phillips, Wu ve Yu (2011) ile Phillips, Shi ve Yu (2015)'nun Supremum ADF testi. Beşi de Marcos Lopez de Prado'nun Advances in Financial Machine Learning (2018) kitabının 17. bölümünde tartışılmaktadır.
Bir sınırlamayı saklamak yerine açıkça belirtmekte fayda var. Bu testlerin birçoğu birden fazla aday kırılma noktası üzerinden supremum alır, bu da efektif yanlış pozitif oranını nominal anlamlılık düzeyinin üzerine çıkarır. Çakışma sayısını kalibre edilmiş bir olasılık olarak değil, kanıtın gücü olarak okuyun. Dört destekleyici test, bir testten anlamlı derecede daha güçlüdür. Ancak hiçbiri kesin bir garanti değildir.
Her istatistik, yayınlanmadan önce Python'daki bağımsız bir uygulama ile doğrulanmış ve referans serilerde sayısal hassasiyet seviyesinde birebir uyuşmuştur.
Dokümantasyon
Kullanım kılavuzunun tamamı burada yayınlanmıştır: Structural Break Scanner: setup, parameters, and threshold calibration. Kılavuz; her bir giriş parametresini, kalibrasyon iş akışını, çakışma sayısının nasıl okunacağını ve uygulamada her bir rejimin ne anlama geldiğini kapsar.
Yazar ve Ürünün Arkasındaki Araştırma Hakkında
MetaTrader 5 için makine öğrenimi, öznitelik mühendisliği (feature engineering) ve piyasa mikro yapısı üzerine yayınlar yapan bir kantitatif geliştiriciyim (quant developer). Bu ürün ticari bir ürün olarak başlamadı. Bu beş yapısal kırılma testini türettiğim, uyguladığım ve kodları birbiriyle doğruladığım yayınlanmış iki makaleden doğdu.
- Structural break tests implemented in Python — CUSUM, Chow-Type, SADF ve martingale testlerini referans kodlarıyla kapsar.
- The same tests ported to MQL5 — Aynı testlerin MQL5'e aktarılmış ve Python ile sayısal olarak doğrulanmış hali.
Her iki makale de herkese açık ve ücretsiz tam kaynak kodlarını içerir. Bu kodlar istatistikleri tek bir grafikte hesaplar ve ham sayıları döndürür. Bu ürün ise onun üzerindeki katmandır: rejim sınıflandırması, yarılanma ömrü tahmini, kanıt sayımı, ampirik kalibrasyon, çoklu sembol taraması ve uyarı sistemi. Matematiği anlamak istiyorsanız önce makaleleri okuyun. Hiçbir ücreti yoktur ve buradaki her şeyin dürüst temelini oluştururlar.
Destek
Sorularınız ve sorun bildirimleriniz ürün yorumları veya özel mesaj yoluyla memnuniyetle karşılanır. Tekrarlanabilir sorunlar güncellemelerle düzeltilmektedir.
