BlueprintQuant Structural Break Scanner MT5
- インディケータ
- バージョン: 2.20
- アップデート済み: 6 8月 2026
- アクティベーション: 5
平均回帰（ミーン・リバージョン）手法とトレンドフォロー手法は、互いに相反する相場環境で破綻します。現在の市場がどちらの状態にあるかを知ることは、主観的な意見ではなく、統計的な問題です。
Structural Break Scanner（構造変化スキャナー）は、ウォッチリスト内のすべての銘柄を3つの「レジーム（相場環境）」のいずれかに分類し、その分類を裏付ける証拠の強さを提示します。計量経済学の文献に基づく5つの構造変化テストを適用し、難解な数値の羅列ではなく明確なラベルとして表示し、レジームが変化した際にはアラートで通知します。
3つのレジーム
- STEADY（安定・平均回帰）. 系列は平均回帰的です。乖離は修正される傾向にあります。パネルには推定ハーフライフ（半減期、ローソク足本数）も表示されるため、平均回帰の速度がトレードに値するかどうかを確認できます。
- RANDOM（ランダム）. 系列はランダムウォークのように振る舞います。平均回帰もトレンドの継続性も統計的な裏付けがありません。
- EXPLOSIVE（爆発・トレンド）. 系列はトレンドまたはバブル的な挙動を示し、乖離は修正されるのではなく拡大する傾向があります。
分類は、評価ウィンドウ全体で計算された拡張ディッキー–フラー（ADF）統計量に基づきます。デフォルトの STEADY 閾値「-2.86」は、任意に決められた数値ではなく、標準的な5%のディッキー–フラー限界値であり、銘柄ごとに個別オーバーライドすることも可能です。
単なるラベルではなく「統計的証拠」を提示
各行には「3/4」のようなコンフルエンス・カウント（一致数）が表示され、分類を裏付ける独立したテストの数を示します。同じ EXPLOSIVE と表示されている2つの銘柄であっても、裏付けとなるテストが1つのものと4つのものがあり、この違いは極めて重要です。当スキャナーはこれを単一のスコアに隠すことなく正確に表示します。
4つの裏付けテストには、Chu-Stinchcombe-White CUSUMテスト、未知の日付における変化点を検出するChow型ADFテスト、Supremum ADF（SADF）テスト、およびサブマルチンゲール／スーパーマルチンゲール軌道テストが含まれます。パネルを「Evidence」モードに切り替えると、分類の根拠となる5つすべての生の統計量を確認できます。
閾値のキャリブレーション（最適校正）
レジームの限界値（閾値）は万能ではありません。ある銘柄で爆発的な挙動を示す数値であっても、別の銘柄ではごく普通の値である場合があります。パネル上の「Calibrate」を押すと、スキャナーはヒストリカルデータをスキャンし、各銘柄のテスト統計量の経験分布を構築して、その分布のパーセンタイルから銘柄ごとの固有の閾値を導き出します。進捗状況はパネルに表示され、スキャンはいつでもキャンセルできます。
新しい閾値はスキャン終了後すぐに適用されます。ジャーナルには、それらの閾値のもとで各レジームが過去データの何パーセントを占めていたかが報告されるため、EXPLOSIVE が常時発生する状態ではなく、適切に稀な状態として捉えられているかを確認できます。キャリブレーションを行わない場合は、文献で公表されている標準的な限界値が使用されるため、初期設定のままでもすぐ機能します。
当ツールに含まれない機能（注意点）
- EA（自動売買プログラム）ではないため、売買注文は一切行いません。
- 価格の進行方向を予測するものではなく、レジーム変化取引の収益性を保証するものではありません。
- リペイント（再描画）は行いません。デフォルト設定では確定足のみを評価するため、後から数値が変わることはありません。
操作パネル
Regimeモードでは、銘柄ごとのレジーム、一致数、ハーフライフまたは現在の統計量、最後のレジーム変化からの経過時間、および現在アクティブな構造変化とその方向が表示されます。Evidenceモードでは、5つのテストすべての生の統計量が表示されます。
列ヘッダーをクリックすると並べ替えができ、再クリックで昇順・降順が切り替わります。デフォルトのソートでは EXPLOSIVE 銘柄が最優先で上部に表示されるため、注意すべき銘柄を常に見逃しません。銘柄をクリックすると、チャートがその銘柄に切り替わります。チャートを広く使いたい場合は、パネルをタイトルバー1行に折りたたむことができます。
主な機能
- 指定した銘柄リスト、または気配値表示（Market Watch）内のすべての銘柄を、チャートの銘柄とは独立して任意の時間足でスキャンします。
- ブローカーのサフィックス（接尾辞）に対応しており、リストに「EURUSD」と記述しておけば、銘柄名が「EURUSD.m」などの口座でも正常に動作します。
- レジーム移行時のアラート機能：ターミナルのポップアップ、MetaTraderモバイルアプリへのPush通知、メール送信に対応。
- アラートには必要な証拠レベル（一致数）を設定でき、ボラティリティの高い特定の1銘柄による通知の連打を防ぐため、銘柄ごとに再アラート間隔（re-arm interval）を設定できます。
- 閾値のキャリブレーションはパネル内でバックグラウンド実行され、ターミナルをフリーズさせたり追加のファイルを必要としたりしません。
- 個別のテストを無効化することができ、無効化されたテストの計算は完全にスキップされます。
- スキャン処理は一括ではなく更新サイクルごとに分散して実行されるため、大規模なウォッチリストでもターミナルが重くなりません。
- 過去のレジーム変化地点のチャート上にオプションで垂直マーカーを表示し、分類が実際の価格挙動の変化と一致しているかを視覚的に確認できます。
- 現在のスキャン結果をCSVファイルにエクスポート可能。
手法と統計的限界について
採用しているテストは構造変化に関する学術文献から取られています：Homm & Breitung (2012) によって金融系列向けに発展した Chu, Stinchcombe and White テスト、Chow (1960) および Andrews (1993) に基づく Chow型テスト、Phillips, Wu and Yu (2011) および Phillips, Shi and Yu (2015) による Supremum ADF テスト。これら5つはすべて、Marcos Lopez de Prado 著『ファイナンシャル・マシンラーニング（Advances in Financial Machine Learning）』（2018年）第17章で詳しく論じられています。
隠さずに明記すべき限界が1つあります。これらのテストのいくつかは、多数の候補変化点に対して上限（Supremum）をとるため、実効的な偽陽性率（False Positive Rate）が名目上の有意水準よりも高くなります。したがって、コンフルエンス・カウントは確率の数値ではなく「証拠の強さ」として解釈してください。4つの裏付けテストがある状態は1つよりも明らかに強力ですが、どちらも将来を保証するものではありません。
すべての統計量はリリース前にPythonの独立した実装と比較検証され、参照系列において数値精度レベルで完全に一致していることが確認されています。
ドキュメンテーション
完全なユーザーマニュアルはこちらで公開されています：Structural Break Scanner: setup, parameters, and threshold calibration。各パラメータの詳細、キャリブレーションの手順、コンフルエンス・カウントの読み方、各レジームの実際の意味について解説しています。
著者および開発の背景
私は MetaTrader 5 向けに機械学習、特徴量エンジニアリング、マーケット・マイクロストラクチャーに関する論文や記事を執筆しているクオンツ・デベロッパーです。このツールは最初から商用プロダクトとして作られたわけではありません。私がこれら5つの構造変化テストを導出し、実装し、相互検証を行った2つの公開記事がすべての始まりです。
- Structural break tests implemented in Python（CUSUM、Chow型、SADF、マルチンゲールテストのPython参照実装の解説）
- The same tests ported to MQL5（同じテストをMQL5に移植し、Python実装と数値が一致することを検証）
どちらの記事も完全なソースコードが含まれており、誰でも無料で閲覧できます。それらのコードは単一のチャート上で統計量を計算し、生の数値を返すものです。本製品はその上に構築された応用レイヤーであり、レジーム分類、ハーフライフ推定、一致数のカウント、経験的キャリブレーション、複数銘柄スキャン、アラート機能を備えています。数学的な理論を理解したい場合は、まずこれらの記事をお読みください。無料で公開されており、本ツールの誠実な土台となっています。
サポート
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