BlueprintQuant Structural Break Scanner MT5

Un sistema de reversión a la media y un sistema de seguimiento de tendencia fallan bajo condiciones opuestas. Saber en qué condición se encuentra el mercado actualmente es una cuestión estadística, no una opinión.

El Structural Break Scanner clasifica cada símbolo de su lista de seguimiento en uno de tres regímenes y le indica cuánta evidencia respalda dicha clasificación. Aplica cinco pruebas de rupturas estructurales de la literatura econométrica, muestra el resultado como una etiqueta clara en lugar de un muro de números, y le alerta cuando un símbolo cambia de régimen.

Los tres regímenes

• STEADY (ESTABLE). La serie es de reversión a la media. Las desviaciones tienden a corregirse. El panel también informa la vida media (half-life) estimada en velas, para que sepa si la reversión es lo suficientemente rápida como para valer la pena operarla.
• RANDOM (ALEATORIO). La serie se comporta como un paseo aleatorio. Ni la reversión a la media ni la persistencia de la tendencia tienen sustento estadístico.
• EXPLOSIVE (EXPLOSIVO). La serie muestra un comportamiento de tendencia o burbuja, donde las desviaciones tienden a crecer en lugar de corregirse.

La clasificación se basa en el estadístico de Dickey-Fuller Aumentado calculado sobre toda la ventana de evaluación. El umbral STEADY predeterminado de -2.86 es el valor crítico estándar del 5% de Dickey-Fuller, no un número redondo arbitrario, y cada umbral se puede personalizar por símbolo.

Evidencia, no solo una etiqueta

Cada fila muestra un recuento de confluencia, como 3/4, que indica cuántas pruebas independientes corroboran la clasificación. Dos símbolos pueden figurar como EXPLOSIVE con una y cuatro pruebas de respaldo respectivamente, y esa diferencia es crucial. El escáner la muestra en lugar de ocultarla dentro de una puntuación promediada.

Las cuatro pruebas de respaldo son la prueba CUSUM de Chu-Stinchcombe-White, la prueba de Dickey-Fuller tipo Chow para una ruptura en una fecha desconocida, la prueba Supremum Dickey-Fuller (SADF), y las pruebas de trayectoria de submartingala y supermartingala. Cambie el panel al modo Evidence (Evidencia) para ver todas las estadísticas puras detrás de la clasificación.

Calibración de umbrales

Los umbrales de régimen no son universales. Un valor que indica un comportamiento explosivo en un instrumento puede ser común en otro. Presione Calibrate en el panel y el escáner analizará su historial, construirá la distribución empírica del estadístico de prueba para cada símbolo y derivará umbrales específicos a partir de los percentiles de esa distribución. El progreso se muestra en el panel y el proceso se puede cancelar en cualquier momento.

Los nuevos umbrales se aplican tan pronto como finaliza el escaneo. El registro (journal) informa qué porcentaje del historial habría ocupado cada régimen bajo dichos umbrales, para que pueda confirmar que EXPLOSIVE sigue siendo un estado raro y no constante. Si nunca calibra, el escáner utiliza los valores críticos publicados de manera predeterminada, funcionando desde el primer momento.

Lo que NO es

• No es un Expert Advisor (EA) y no ejecuta operaciones.
• No predice la dirección ni garantiza la rentabilidad de operar los cambios de régimen.
• No repinta (No Repaint). Con la configuración predeterminada, las pruebas evalúan solo velas cerradas, por lo que los valores no cambian a posteriori.

Panel

El modo Regime muestra una fila por símbolo con el régimen, el recuento de confluencia, la vida media o estadístico actual, el tiempo transcurrido desde el último cambio de régimen y si hay una ruptura activa junto con su dirección. El modo Evidence muestra los datos estadísticos puros de las cinco pruebas.

Haga clic en el encabezado de cualquier columna para ordenar, y haga clic de nuevo para invertir el orden. El orden predeterminado coloca los símbolos EXPLOSIVE al principio, de modo que los instrumentos que requieren atención siempre estén arriba. Haga clic en un símbolo para cambiar el gráfico hacia él. El panel se puede minimizar a una sola barra de título cuando necesite el gráfico despejado.

Características

• Escanea una lista explícita de símbolos o todos los símbolos de Observación de Mercado (Market Watch), en cualquier temporalidad e independientemente del símbolo del gráfico activo.
• Manejo de sufijos de bróker: una lista escrita como EURUSD funciona correctamente en cuentas donde el instrumento es EURUSD.m o similar.
• Alertas en cambios de régimen: mediante ventanas emergentes en la terminal, notificaciones push a la aplicación móvil de MetaTrader y correo electrónico.
• Las alertas requieren un nivel configurable de evidencia de respaldo, y cada símbolo tiene su propio intervalo de rearmado (re-arm) para evitar notificaciones repetitivas de un solo instrumento volátil.
• La calibración de umbrales se ejecuta dentro del panel en segundo plano, sin congelar la terminal ni requerir archivos adicionales.
• Se pueden desactivar pruebas individuales; la computación para una prueba desactivada se omite por completo.
• El escaneo se distribuye a lo largo de los ciclos de actualización en lugar de procesar todos los símbolos a la vez, evitando que una lista grande bloquee la terminal.
• Marcadores verticales opcionales en el gráfico en cambios de régimen pasados, para verificar si la clasificación coincide con cambios visibles en el precio.
• Exportación opcional del escaneo actual a un archivo CSV.

Método y límites honestos

Las pruebas provienen de la literatura de rupturas estructurales: Chu, Stinchcombe y White adaptadas a series financieras por Homm y Breitung (2012); la prueba tipo Chow según Chow (1960) y Andrews (1993); la prueba Supremum ADF de Phillips, Wu y Yu (2011) y Phillips, Shi y Yu (2015). Las cinco se analizan en el libro de Marcos López de Prado, Advances in Financial Machine Learning (2018), capítulo 17.

Vale la pena mencionar una limitación con claridad: varias de estas pruebas toman el supremo sobre múltiples candidatos a puntos de ruptura, lo que eleva la tasa efectiva de falsos positivos por encima del nivel de significación nominal. Interprete el recuento de confluencia como fuerza de la evidencia, no como una probabilidad calibrada. Cuatro pruebas de respaldo son significativamente más sólidas que una, pero ninguna es una garantía.

Cada estadístico fue verificado contra una implementación independiente en Python antes del lanzamiento, coincidiendo con precisión numérica en series de referencia.

Documentación

El manual de usuario completo está publicado aquí: Structural Break Scanner: setup, parameters, and threshold calibration. Cubre cada parámetro de entrada, el flujo de trabajo de calibración, cómo leer el recuento de confluencia y qué significa cada régimen en la práctica.

Sobre el autor y la investigación

Soy un desarrollador cuantitativo que publica sobre aprendizaje automático, ingeniería de características y microestructura de mercado para MetaTrader 5. Este producto no nació como un producto comercial, sino a partir de dos artículos en los que derivé estas cinco pruebas de ruptura estructural, las implementé y las verifiqué entre sí.

• Structural break tests implemented in Python, que cubre las pruebas CUSUM, Chow-Type, SADF y de martingala con la implementación de referencia.
• The same tests ported to MQL5, adaptadas a MQL5 y verificadas con la versión en Python con precisión numérica.

Ambos artículos incluyen el código fuente completo, de acceso gratuito para todos. Ese código calcula los estadísticos en un solo gráfico y devuelve valores puros. Este producto representa la capa superior: clasificación de regímenes, estimación de vida media, recuento de evidencia, calibración empírica, escaneo multisímbolo y alertas. Si desea comprender las matemáticas subyacentes, lea primero los artículos. Son gratuitos y constituyen la base honesta de todo este trabajo.

Soporte

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