BlueprintQuant Structural Break Scanner MT5
- Indicateurs
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Patrick Murimi Njoroge
I build robust trading tools for MetaTrader. Browse my free articles to learn, get the premium EAs/indicators on the Market, or hire me for custom coding. - Version: 2.20
- Mise à jour: 6 août 2026
- Activations: 5
Un système de retour à la moyenne et un système de suivi de tendance échouent dans des conditions de marché opposées. Savoir dans quelle condition se trouve actuellement le marché est une question statistique, et non une simple opinion.
Le Structural Break Scanner classe chaque symbole de votre liste de surveillance dans l'un des trois régimes et vous indique le niveau de preuve étayant cette classification. Il applique cinq tests de rupture structurelle issus de la littérature économétrique, affiche le résultat sous forme d'étiquette claire plutôt que sous un mur de chiffres, et vous alerte lorsqu'un symbole change de régime.
Les trois régimes
- STEADY (STABLE). La série est à retour à la moyenne. Les écarts ont tendance à être corrigés. Le panneau indique également la demi-vie estimée en bougies, afin que vous sachiez si le retour à la moyenne est suffisamment rapide pour être exploité en trading.
- RANDOM (ALÉATOIRE). La série se comporte comme une marche aléatoire. Ni le retour à la moyenne ni la persistance de la tendance ne bénéficient d'un support statistique.
- EXPLOSIVE (EXPLOSIF). La série affiche un comportement directionnel ou de bulle, où les écarts ont tendance à s'amplifier plutôt qu'à se corriger.
La classification est pilotée par la statistique du test d'Augmented Dickey-Fuller (ADF) calculée sur l'ensemble de la fenêtre d'évaluation. Le seuil STEADY par défaut de -2.86 correspond à la valeur critique standard de 5 % de Dickey-Fuller, et non à un chiffre arrondi arbitraire, et chaque seuil peut être personnalisé par symbole.
Des preuves, pas seulement une étiquette
Chaque ligne affiche un nombre de confluence, tel que 3/4, indiquant combien de tests indépendants corroborent la classification. Deux symboles peuvent être étiquetés EXPLOSIVE avec respectivement 1 et 4 tests de confirmation, et cette différence est essentielle. Le scanner l'affiche clairement au lieu de la masquer dans un score global unique.
Les quatre tests de confirmation sont : le test CUSUM de Chu-Stinchcombe-White, le test Dickey-Fuller de type Chow pour une rupture à une date inconnue, le test Supremum ADF (SADF), et les tests de trajectoire sous-martingale et sur-martingale. Basculez le panneau en mode Evidence (Preuves) pour consulter l'ensemble des statistiques brutes.
Calibrage des seuils (Threshold calibration)
Les seuils de régime ne sont pas universels. Une valeur indiquant un comportement explosif sur un instrument peut être banale sur un autre. Cliquez sur Calibrate sur le panneau et le scanner balayera votre historique, construira la distribution empirique de la statistique de test pour chaque symbole, et déduira des seuils spécifiques à partir des percentiles de cette distribution. La progression s'affiche sur le panneau et le processus peut être annulé à tout moment.
Les nouveaux seuils sont adoptés dès la fin du balayage. Le journal indique quel pourcentage de l'historique chaque régime aurait occupé avec ces nouveaux seuils, vous permettant de vérifier que l'état EXPLOSIVE reste un événement rare et non permanent. Si vous ne calibrez jamais, le scanner utilise par défaut les valeurs critiques publiées, fonctionnant ainsi dès le premier instant.
Ce qu'il N'EST PAS
- Ce n'est pas un Expert Advisor (EA) et il ne passe aucune transaction.
- Il ne prédit pas la direction et ne garantit en rien la rentabilité du trading sur les changements de régime.
- Il ne repeint pas (No Repaint). Avec les réglages par défaut, les tests évaluent uniquement les bougies clôturées, les valeurs ne changent donc pas après coup.
Panneau
Le mode Regime affiche une ligne par symbole avec le régime, le nombre de confluence, la demi-vie ou la statistique actuelle, le temps écoulé depuis le dernier changement de régime et l'existence d'une rupture active avec sa direction. Le mode Evidence montre les statistiques brutes pour les cinq tests.
Cliquez sur l'en-tête de n'importe quelle colonne pour trier, et cliquez à nouveau pour inverser l'ordre. Le tri par défaut place les symboles EXPLOSIVE en premier, de sorte que les instruments nécessitant une attention soient toujours au sommet. Cliquez sur un symbole pour basculer le graphique dessus. Le panneau peut se réduire à une simple barre de titre lorsque vous avez besoin de libérer l'espace du graphique.
Fonctionnalités
- Scanne une liste explicite de symboles ou tous les symboles de l'Observatoire du marché (Market Watch), sur n'importe quelle unité de temps, indépendamment du symbole du graphique actif.
- Gestion des suffixes de courtier : une liste configurée comme EURUSD fonctionne sur un compte où l'instrument s'appelle EURUSD.m ou similaire.
- Alertes lors des changements de régime : délivrées via des popups dans le terminal, des notifications push sur l'application mobile MetaTrader et des e-mails.
- Les alertes nécessitent un niveau configurable de preuves de confirmation, et chaque symbole possède son propre intervalle de réarmement (re-arm) pour éviter les notifications répétitives dues à un seul instrument volatil.
- Le calibrage des seuils s'exécute directement dans le panneau en arrière-plan, sans figer le terminal ni nécessiter de fichier supplémentaire.
- Les tests individuels peuvent être désactivés ; le calcul d'un test désactivé est totalement ignoré.
- Le balayage est réparti sur les cycles de rafraîchissement au lieu de traiter tous les symboles d'un coup, évitant ainsi de ralentir le terminal avec une grande liste.
- Marqueurs verticaux optionnels sur le graphique aux points de changement de régime passés, pour vérifier si la classification correspond aux modifications visibles du comportement du prix.
- Exportation optionnelle du scan actuel vers un fichier CSV.
Méthode et limites honnêtes
Les tests sont issus de la littérature sur les ruptures structurelles : Chu, Stinchcombe et White adaptés aux séries financières par Homm et Breitung (2012) ; le test de type Chow selon Chow (1960) et Andrews (1993) ; le test Supremum ADF de Phillips, Wu et Yu (2011) et Phillips, Shi et Yu (2015). Tous les cinq sont expliqués dans l'ouvrage de Marcos López de Prado, Advances in Financial Machine Learning (2018), chapitre 17.
Une limite mérite d'être énoncée clairement : plusieurs de ces tests calculent le supremum sur de nombreux candidats de points de rupture, ce qui augmente le taux effectif de faux positifs au-dessus du niveau de significativité nominal. Interprétez le nombre de confluence comme une force de preuve et non comme une probabilité calibrée. Quatre tests de confirmation constituent un signal nettement plus fort qu'un seul, mais aucun ne constitue une garantie.
Chaque statistique a été vérifiée par rapport à une implémentation indépendante en Python avant sa publication, affichant un accord parfait en précision numérique sur des séries de référence.
Documentation
Le manuel d'utilisation complet est disponible ici : Structural Break Scanner: setup, parameters, and threshold calibration. Il détaille chaque paramètre d'entrée, le processus de calibrage, la lecture du nombre de confluence et la signification pratique de chaque régime.
À propos de l'auteur et des recherches associées
Je suis un développeur quantitatif publiant des articles sur le machine learning, l'ingénierie des caractéristiques (feature engineering) et la microstructure de marché pour MetaTrader 5. Ce produit n'a pas débuté comme un projet commercial. Il est né de deux articles dans lesquels j'ai dérivé ces cinq tests de rupture structurelle, les ai implémentés et ai vérifié leur concordance.
- Structural break tests implemented in Python, couvrant les tests CUSUM, Chow-Type, SADF et martingale avec leur code de référence.
- The same tests ported to MQL5, portant ces mêmes tests sur MQL5 avec validation numérique exacte par rapport à Python.
Les deux articles contiennent l'intégralité du code source, gratuitement accessible à tous. Ce code calcule les statistiques sur un graphique unique et renvoie des valeurs brutes. Le présent produit est la couche applicative supérieure : classification des régimes, estimation de demi-vie, comptage des preuves, calibrage empirique, balayage multi-symboles et alertes. Si vous souhaitez comprendre la théorie mathématique, lisez d'abord les articles. Ils sont gratuits et constituent le socle honnête de cet outil.
Support
Les questions et signalements de problèmes sont les bienvenus dans les commentaires du produit ou par message privé. Les problèmes reproductibles sont corrigés lors des mises à jour.
