BlueprintQuant Structural Break Scanner MT5
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Patrick Murimi Njoroge
Quantitative researcher building production-grade ML pipelines for MetaTrader 5.
Author of the "MetaTrader 5 Machine Learning Blueprint" (20+ parts) and
"Feature Engineering for ML" series on MQL5 Community — the most comprehensive - Version: 2.20
- Aktualisiert: 6 August 2026
- Aktivierungen: 5
Ein Mean-Reversion-System und ein Trendfolgesystem versagen unter entgegengesetzten Marktbedingungen. Zu wissen, in welchem Zustand sich der Markt aktuell befindet, ist eine statistische Frage und keine Ermessenssache.
Der Structural Break Scanner klassifiziert jedes Symbol auf Ihrer Beobachtungsliste in eines von drei Regimen und zeigt Ihnen, wie viel statistische Evidenz diese Klassifizierung stützt. Er wendet fünf Tests auf strukturelle Brüche aus der Ökonometrie-Literatur an, gibt das Ergebnis als klares Label statt als Zahlenwüste aus und benachrichtigt Sie, wenn ein Symbol das Regime wechselt.
Die drei Regime
- STEADY (STABIL). Die Zeitreihe ist mittelwertrevertierend (mean-reverting). Abweichungen tendieren dazu, korrigiert zu werden. Das Panel zeigt zudem die geschätzte Halbwertszeit in Kerzen an, damit Sie wissen, ob die Reversion schnell genug erfolgt, um handelsrelevant zu sein.
- RANDOM (ZUFÄLLIG). Die Zeitreihe verhält sich wie ein Random Walk. Weder Mean-Reversion noch Trendpersistenz lassen sich statistisch belegen.
- EXPLOSIVE (EXPLOSIV). Die Zeitreihe zeigt Trend- oder Blasenverhalten, bei dem Abweichungen eher wachsen als sich zu korrigieren.
Die Klassifizierung basiert auf der Augmented-Dickey-Fuller-Statistik, die über das gesamte Auswertungsfenster berechnet wird. Der Standard-STEADY-Schwellenwert von -2,86 entspricht dem kritischen Fünf-Prozent-Wert von Dickey-Fuller und keiner willkürlichen Zahl. Jeder Schwellenwert kann pro Symbol individuell angepasst werden.
Evidenz statt nur ein Label
Jede Zeile zeigt einen Konfluenz-Zähler (z. B. 3/4), der angibt, wie viele unabhängige Tests die Klassifizierung bestätigen. Zwei Symbole können beide als EXPLOSIVE eingestuft sein, jedoch mit einem bzw. vier unterstützenden Tests – dieser Unterschied ist entscheidend. Der Scanner zeigt ihn transparent an, anstatt ihn in einer einzelnen Gesamtnote zu verstecken.
Die vier unterstützenden Tests sind der Chu-Stinchcombe-White CUSUM-Test, der Chow-Type Dickey-Fuller-Test auf einen Bruch zu einem unbekannten Zeitpunkt, der Supremum Augmented Dickey-Fuller Test (SADF) sowie die Sub-Martingal- und Super-Martingal-Trajektorientests. Schalten Sie das Panel in den Evidence-Modus, um alle rohen Teststatistiken einzusehen.
Schwellenwert-Kalibrierung (Threshold calibration)
Regime-Schwellenwerte sind nicht universal. Ein Wert, der bei einem Instrument auf explosives Verhalten hindeutet, kann bei einem anderen völlig normal sein. Klicken Sie im Panel auf „Calibrate“, und der Scanner analysiert Ihre Historie, erstellt die empirische Verteilung der Teststatistik für jedes Symbol und leitet daraus individuelle Schwellenwerte ab. Der Fortschritt wird im Panel angezeigt und der Vorgang kann jederzeit abgebrochen werden.
Die neuen Schwellenwerte werden sofort nach Abschluss der Kalibrierung übernommen. Das Journal zeigt an, welchen prozentualen Anteil der Historie jedes Regime unter den neuen Werten eingenommen hätte. So können Sie prüfen, ob EXPLOSIVE ein seltenes Phänomen bleibt. Wenn Sie nie kalibrieren, nutzt der Scanner standardmäßig die publizierten kritischen Werte, sodass er ohne Konfiguration sofort einsatzbereit ist.
Was das Tool NICHT ist
- Es ist kein Expert Advisor (EA) und platziert keine Trades.
- Es sagt keine Richtungen voraus und gibt keine Gewinngarantien für das Handeln von Regimewechseln.
- Es repaintet nicht (No Repaint). In den Standardeinstellungen bewerten die Tests nur geschlossene Kerzen, sodass sich Werte im Nachhinein nicht verändern.
Panel
Der Regime-Modus zeigt eine Zeile pro Symbol mit dem Regime, dem Konfluenz-Zähler, der Halbwertszeit oder aktuellen Statistik, der Zeit seit dem letzten Regimewechsel sowie dem Status eines aktiven Bruchs inkl. Richtung. Der Evidence-Modus zeigt die rohen Teststatistiken aller fünf Tests.
Klicken Sie auf einen Spaltenkopf, um danach zu sortieren, und erneut, um die Sortierreihenfolge umzukehren. Die Standardsortierung platziert EXPLOSIVE-Symbole ganz oben, damit relevante Instrumente sofort ins Auge fallen. Ein Klick auf ein Symbol wechselt direkt den Chart. Das Panel kann auf eine einzige Titelleiste minimiert werden, wenn Sie freie Sicht auf den Chart benötigen.
Funktionen
- Scannt eine explizite Symbolliste oder alle Symbole der Marktübersicht (Market Watch) auf jedem Timeframe, unabhängig vom aktuellen Chart-Symbol.
- Broker-Suffix-Handling: Eine Liste mit Eintrag „EURUSD“ funktioniert auch auf Konten mit Symbolen wie „EURUSD.m“.
- Benachrichtigungen bei Regimewechseln: per Terminal-Popup, Push-Benachrichtigung auf die MetaTrader-App und E-Mail.
- Alerts erfordern eine konfigurierbare Mindestanzahl bestätigender Tests. Jedes Symbol besitzt ein eigenes Re-Arm-Intervall, um wiederholte Spams durch ein einzelnes volatiles Instrument zu vermeiden.
- Die Schwellenwert-Kalibrierung läuft im Hintergrund direkt im Panel ab, ohne das Terminal einzufrieren oder externe Dateien zu benötigen.
- Einzelne Tests können deaktiviert werden; die Berechnung für deaktivierte Tests wird komplett übersprungen.
- Der Scanvorgang wird über Aktualisierungszyklen verteilt, anstatt alle Symbole auf einmal zu berechnen – somit bringen auch große Beobachtungslisten das Terminal nicht zum Stocken.
- Optionale vertikale Marker im Chart bei vergangenen Regimewechseln, um visuell zu prüfen, ob die Klassifizierung mit sichtbaren Preisverhaltensänderungen übereinstimmt.
- Optionaler Export des aktuellen Scans in eine CSV-Datei.
Methodik und ehrliche Grenzen
Die Tests stammen aus der Fachliteratur zu strukturellen Brüchen: Chu, Stinchcombe und White, weiterentwickelt für Finanzzeitreihen von Homm und Breitung (2012); der Chow-Type-Test nach Chow (1960) und Andrews (1993); der Supremum-ADF-Test von Phillips, Wu und Yu (2011) sowie Phillips, Shi und Yu (2015). Alle fünf werden ausführlich in Marcos López de Prados Buch Advances in Financial Machine Learning (2018), Kapitel 17, behandelt.
Eine Einschränkung sollte offen genannt werden: Mehrere dieser Tests bilden das Supremum über viele potenzielle Bruchpunkte, was die effektive Falsch-Positiv-Rate über das nominale Signifikanzniveau anhebt. Betrachten Sie den Konfluenz-Zähler daher als Stärke der Evidenz und nicht als exakt kalibrierte Wahrscheinlichkeit. Vier bestätigende Tests sind deutlich aussagekräftiger als einer – eine Garantie bietet jedoch keiner.
Jede Statistik wurde vor der Veröffentlichung gegen eine unabhängige Python-Implementierung geprüft und stimmte auf Referenzzeitreihen bis auf numerische Präzision überein.
Dokumentation
Das vollständige Benutzerhandbuch ist hier veröffentlich: Structural Break Scanner: setup, parameters, and threshold calibration. Es beschreibt jeden Eingabeparameter, den Kalibrierungsablauf, das Lesen des Konfluenz-Zählers und die praktische Bedeutung der einzelnen Regime.
Über den Autor und den Hintergrund
Ich bin ein Quant-Entwickler und veröffentliche Beiträge zu Machine Learning, Feature Engineering und Marktmikrostruktur für MetaTrader 5. Dieses Produkt entstand nicht primär als kommerzielles Projekt, sondern entwickelte sich aus zwei Fachartikeln, in denen ich diese fünf Tests hergeleitet, implementiert und gegenseitig verifiziert habe.
- Structural break tests implemented in Python (Behandelt CUSUM-, Chow-Type-, SADF- und Martingal-Tests inkl. Referenzcode).
- The same tests ported to MQL5 (Dieselben Tests nach MQL5 portiert und auf numerische Übereinstimmung mit Python geprüft).
Beide Artikel enthalten den vollständigen Quellcode und sind für jeden frei zugänglich. Dieser Code berechnet die Statistiken auf einem einzelnen Chart und liefert Rohwerte. Das vorliegende Produkt ist die darauf aufbauende Anwendungsschicht: Regime-Klassifizierung, Halbwertszeit-Schätzung, Evidenz-Zählung, empirische Kalibrierung, Multi-Symbol-Scanning und Alarmierung. Wenn Sie die Mathematik dahinter verstehen möchten, lesen Sie zuerst die Artikel. Sie sind kostenlos und bilden das ehrliche Fundament dieser Software.
Support
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