BlueprintQuant Structural Break Scanner MT5

Um sistema de reversão à média e um sistema de seguimento de tendência falham em condições opostas. Saber em qual condição o mercado se encontra atualmente é uma questão estatística, não uma opinião.

O Structural Break Scanner classifica cada símbolo da sua lista de observação em um de três regimes e indica quanta evidência suporta essa classificação. Ele aplica cinco testes de quebra estrutural da literatura econométrica, exibe o resultado como um rótulo claro em vez de um amontoado de números e envia alertas quando um símbolo muda de regime.

Os três regimes

• STEADY (ESTÁVEL). A série é de reversão à média. Os desvios tendem a ser corrigidos. O painel também exibe a meia-vida estimada em barras, para que você saiba se a reversão é rápida o suficiente para valer a pena operar.
• RANDOM (ALEATÓRIO). A série se comporta como um passeio aleatório (random walk). Nem a reversão à média nem a persistência de tendência possuem suporte estatístico.
• EXPLOSIVE (EXPLOSIVO). A série demonstra comportamento de tendência ou de bolha, onde os desvios tendem a aumentar em vez de corrigir.

A classificação é guiada pela estatística do teste Dickey-Fuller Aumentado (ADF) calculada sobre toda a janela de avaliação. O limite padrão do STEADY de -2.86 é o valor crítico padrão de 5% de Dickey-Fuller, e não um número redondo arbitrário, e cada limite pode ser alterado por símbolo.

Evidência, não apenas um rótulo

Cada linha exibe uma contagem de confluência, como 3/4, indicando quantos testes independentes corroboram a classificação. Dois símbolos podem apresentar o status EXPLOSIVE com 1 e 4 testes de suporte, respectivamente, e essa diferença é fundamental. O scanner exibe essa informação em vez de ocultá-la em uma pontuação agregada.

Os quatro testes de suporte são o teste CUSUM de Chu-Stinchcombe-White, o teste Dickey-Fuller do tipo Chow para quebra em data desconhecida, o teste Supremum Dickey-Fuller (SADF) e os testes de trajetória sub-martingal e super-martingal. Mude o painel para o modo Evidence (Evidência) para visualizar todas as estatísticas brutas por trás da classificação.

Calibração de limites (Threshold calibration)

Os limites dos regimes não são universais. Um valor que indica comportamento explosivo em um ativo pode ser comum em outro. Clique em Calibrate no painel e o scanner analisará o histórico, construirá a distribuição empírica da estatística do teste para cada símbolo e derivará limites específicos a partir dos percentis dessa distribuição. O progresso é exibido no painel e a calibração pode ser cancelada a qualquer momento.

Os novos limites são aplicados assim que a varredura é concluída. O diário (journal) informa qual porcentagem do histórico cada regime teria ocupado com esses novos parâmetros, permitindo confirmar se o estado EXPLOSIVE permanece como um evento raro e não constante. Se você nunca calibrar, o scanner usará os valores críticos padrão publicados, funcionando perfeitamente desde o primeiro momento.

O que ele NÃO é

• Não é um Expert Advisor (EA) e não executa ordens.
• Não prevê a direção do preço e não garante a lucratividade na negociação de mudanças de regime.
• Não repinta (No Repaint). Na configuração padrão, os testes avaliam apenas barras fechadas, de forma que os valores não mudam após o fato.

Painel

O modo Regime exibe uma linha por símbolo contendo o regime, a contagem de confluência, a meia-vida ou estatística atual, o tempo decorrido desde a última mudança de regime e se há uma quebra ativa com sua respectiva direção. O modo Evidence mostra as estatísticas brutas de todos os cinco testes.

Clique no cabeçalho de qualquer coluna para ordenar os dados, e clique novamente para inverter a ordem. A ordenação padrão posiciona os símbolos EXPLOSIVE no topo, garantindo que os ativos que exigem atenção fiquem visíveis imediatamente. Clique em um símbolo para alterar o gráfico diretamente para ele. O painel pode ser recolhido para uma única barra de título quando você precisar da área do gráfico limpa.

Recursos

• Analisa uma lista explícita de símbolos ou todos os símbolos do Observatório do Mercado (Market Watch), em qualquer tempo gráfico, independentemente do símbolo do gráfico ativo.
• Tratamento de sufixos de corretora: uma lista configurada como EURUSD funciona perfeitamente em contas onde o instrumento é renomeado para EURUSD.m ou similar.
• Alertas em mudanças de regime: via janelas pop-up no terminal, notificações push para o aplicativo móvel do MetaTrader e e-mail.
• Os alertas exigem um nível configurável de evidências de suporte, e cada símbolo possui seu próprio intervalo de rearmamento (re-arm) para evitar notificações repetitivas de um único ativo volátil.
• A calibração de limites roda diretamente no painel, em segundo plano, sem travar o terminal nem exigir arquivos adicionais.
• Testes individuais podem ser desativados e o cálculo de um teste desativado é completamente ignorado.
• A varredura é distribuída ao longo dos ciclos de atualização em vez de processar todos os símbolos de uma vez, impedindo que listas grandes causem travamentos no terminal.
• Marcadores verticais opcionais no gráfico nas mudanças de regime passadas, permitindo verificar visualmente se a classificação coincide com mudanças claras no comportamento do preço.
• Exportação opcional da varredura atual para um arquivo CSV.

Método e limites honestos

Os testes são extraídos da literatura de quebras estruturais: Chu, Stinchcombe e White adaptados para séries financeiras por Homm e Breitung (2012); o teste do tipo Chow seguindo Chow (1960) e Andrews (1993); e o teste Supremum ADF de Phillips, Wu e Yu (2011) e Phillips, Shi e Yu (2015). Todos os cinco são discutidos na obra de Marcos López de Prado, Advances in Financial Machine Learning (2018), capítulo 17.

Existe uma limitação importante que deve ser declarada de forma clara: vários desses testes calculam o supremo sobre múltiplos candidatos a pontos de quebra, o que eleva a taxa efetiva de falsos positivos acima do nível de significância nominal. Interprete a contagem de confluência como força de evidência, e não como uma probabilidade calibrada. Quatro testes de suporte representam uma evidência significativamente mais forte do que um, mas nenhum é uma garantia.

Todas as estatísticas foram verificadas contra uma implementação independente em Python antes do lançamento, apresentando concordância em precisão numérica nas séries de referência.

Documentação

O manual do usuário completo está publicado aqui: Structural Break Scanner: setup, parameters, and threshold calibration. Ele abrange todos os parâmetros de entrada, o fluxo de calibração, como ler a contagem de confluência e o significado prático de cada regime.

Sobre o autor e a pesquisa

Sou um desenvolvedor quantitativo que publica sobre aprendizado de máquina, engenharia de recursos (feature engineering) e microestrutura de mercado para o MetaTrader 5. Este produto não começou como um produto comercial. Ele nasceu de dois artigos nos quais derivei esses cinco testes de quebra estrutural, os implementei e validei uma implementação contra a outra.

• Structural break tests implemented in Python, abordando os testes CUSUM, Chow-Type, SADF e martingal com a implementação de referência.
• The same tests ported to MQL5, com os mesmos testes portados para MQL5 e verificados com precisão numérica em relação ao Python.

Ambos os artigos incluem o código-fonte completo, gratuito para qualquer pessoa. Esse código calcula as estatísticas em um único gráfico e retorna números brutos. Este produto é a camada superior: classificação de regimes, estimativa de meia-vida, contagem de evidências, calibração empírica, varredura de múltiplos símbolos e sistema de alertas. Se você deseja entender a matemática por trás, leia os artigos primeiro. Eles são gratuitos e representam a base honesta de tudo o que foi construído aqui.

Suporte

Dúvidas e relatórios de problemas são bem-vindos nos comentários do produto ou por mensagem privada. Problemas que possam ser reproduzidos serão corrigidos em atualizações.