• Обзор
  • Отзывы (1)
  • Обсуждение (8)
  • Что нового

OrderBook Cumulative Indicator

Order Book, известный также как Market Book, глубина рынка, стакан цен, Level 2, - это предоставляемая брокером динамически обновляемая таблица с данными по текущим объемам торговых заявок на покупку и продажу для различных уровней цен вблизи Bid и Ask конкретного финансового инструмента.

MetaTrader 5 предоставляет возможность трансляции стакана цен, но только в реальном времени. Данный индикатор OrderBook Cumulative Indicator позволяет аккумулировать данные стакана онлайн и визуализировать их на графике котировок. Кроме того индикатор может показывать состояние стакана в прошлом, считывая данные из архивов, созданных с помощью OrderBook Recorder. Индикатор создан на основе библиотеки OrderBook History Library, которую можно встроить в любой ваш эксперт или индикатор.

Файлы архивов могут хранится либо внутри папки данных текущего терминала (обычно, вида C:\Program Files\MetaTrader 5 MetaQuotes\MQL5\Files), либо в общем каталоге всех терминалов (например, 'C:\Users\<UserName>\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files'). В любом случае внутри этой папки ищется подпапка с именем, указанным во входном параметре OrderBook_FileFolder, по умолчанию - "Books". Внутри для каждого символа создается собственная папка, где данные каждого дня хранятся в отдельном файле с именем YYYYMMDD.hob, где YYYY, MM, DD - соответственно год, месяц и число. Расширение hob - History of Order Book. Например, для тикера GAZP получим файлы MQL5\Files\Books\GAZP\*.hob.


Параметры

  • ShowHistory - флаг включения просмотра стакана в прошлом, на основе данных из архивных файлов; по умолчанию, false - режим выключен, и индикатор собирает и показывает данные онлайн;
  • ShowHistoryFrom - дата, с которой производится поиск архивов при включении ShowHistory;
  • CharCode - код символа, используемый для отображения индикатора; может быть любым символов шрифта Wingdings; по умолчанию -1, что означает отображение числовых кодов от 1 до 10, соответствующих относительному размеру объемов;
  • AveragingPeriod - период усреднения событий стакана с помощью экспоненциального сглаживания, беспрерывно; по умолчанию 0, что означает аккумулирование и усреднение событий стакана отдельно на каждом баре; по завершении бара набранная статистика далее не учитывается, и объемы начинают усредняться заново;
  • OrderBook_FileFolder - имя корневой папки, где находятся подпапки с файлами стакана; по умолчанию используется "Books"; каждая подпапка называется по имени символа;
  • OrderBook_UseCommonFiles - опция чтения файлов из папки текущего терминала (значение false, по умолчанию) или из общей папки всех терминалов (true); используйте общую папку для проверки в локальном тестере;
  • OrderBook_TimeZoneCorrection - корректировка даты и времени для случаев, когда архивы стакана считываются в терминале, где временная зона сервера отличается от той, что использовалась при записи архивов; задается в секундах; например, если стакан был сохранен с серверным временем GMT+3 и затем воспроизводится на котировках сервера с GMT+2, то коррекция должна быть равна 1 часу (-3600 секунд), поскольку при GMT+2 времена на 1 час отстают (т.е. они меньше) от GMT+3;
Tarun Chaudhry
3459
Tarun Chaudhry 2018.07.31 11:32 
 

Excellent tool.

Версия 1.1 2018.08.14
Добавлены параметры для задания цветных градиентов ColorPositive, ColorNegative, ColorPositiveSmall, ColorNegativeSmall, а также параметр CharSize, устанавливающий размер меток ("ширину" индикаторных буферов) - по умолчанию -1 (означает изменение размера пропорционально объемам, как в версии 1.0), может быть равен также значениям от 1 до 5;