BlueprintQuant Structural Break Scanner MT5
- Indicatori
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Patrick Murimi Njoroge
Quantitative researcher building production-grade ML pipelines for MetaTrader 5.
Author of the "MetaTrader 5 Machine Learning Blueprint" (20+ parts) and
"Feature Engineering for ML" series on MQL5 Community — the most comprehensive - Versione: 2.20
- Aggiornato: 6 agosto 2026
- Attivazioni: 5
Un sistema mean-reverting e un sistema trend-following falliscono in condizioni di mercato opposte. Sapere in quale condizione si trova attualmente il mercato è una questione statistica, non una questione di opinione.
Lo Structural Break Scanner classifica ogni simbolo della tua lista di controllo in uno dei tre regimi e ti indica quanta evidenza statistica supporta tale classificazione. Applica cinque test di rottura strutturale tratti dalla letteratura econometrica, mostra il risultato tramite un'etichetta chiara anziché un muro di numeri, e ti avvisa quando un simbolo cambia regime.
I tre regimi
- STEADY (STABILE). La serie è mean-reverting. Le deviazioni tendono ad essere corrette. Il pannello mostra anche l'emivita (half-life) stimata in barre, così sai se la riconversione verso la media è abbastanza veloce da valere la pena di essere tradata.
- RANDOM (ALEATORIO). La serie si comporta come un random walk. Né il mean reversion né la persistenza del trend hanno un supporto statistico.
- EXPLOSIVE (EXPLOSIVO). La serie mostra un comportamento direzionale o a bolla, in cui le deviazioni tendono ad ampliarsi anziché correggersi.
La classificazione è guidata dalla statistica dell'Augmented Dickey-Fuller calcolata sull'intera finestra di valutazione. La soglia predefinita per STEADY di -2.86 è il valore critico standard del 5% di Dickey-Fuller, non un numero arrotondato arbitrario, e ogni soglia può essere personalizzata per singolo simbolo.
Evidenza statistica, non solo un'etichetta
Ogni riga mostra un conteggio di confluenza, come 3/4, che indica quanti test indipendenti confermano la classificazione. Due simboli possono essere entrambi classificati come EXPLOSIVE rispettivamente con 1 e 4 test a supporto, e questa differenza è fondamentale. Lo scanner la mostra chiaramente anziché nasconderla all'interno di un punteggio aggregato.
I quattro test di supporto sono il test CUSUM di Chu-Stinchcombe-White, il test Dickey-Fuller di tipo Chow per una rottura in una data sconosciuta, il test Supremum ADF (SADF) e i test di traiettoria sub-martingala e super-martingala. Passa il pannello alla modalità Evidence (Evidenza) per visualizzare le statistiche grezze di tutti i cinque test.
Calibrazione delle soglie (Threshold calibration)
Le soglie di regime non sono universali. Un valore che indica un comportamento esplosivo su uno strumento può essere del tutto normale su un altro. Premi Calibrate sul pannello e lo scanner analizzerà lo storico, costruirà la distribuzione empirica della statistica del test per ciascun simbolo e ricaverà soglie specifiche dai percentili di tale distribuzione. Il progresso è visibile sul pannello e l'operazione può essere annullata in qualsiasi momento.
Le nuove soglie vengono applicate non appena termina la scansione. Il diario (journal) riporta quale percentuale dello storico ciascun regime avrebbe occupato con le nuove soglie, permettendoti di verificare che lo stato EXPLOSIVE rimanga un evento raro e non costante. Se non esegui mai la calibrazione, lo scanner utilizzerà i valori critici standard pubblicati, funzionando correttamente fin dal primo momento.
Cosa NON è
- Non è un Expert Advisor (EA) e non esegue ordini a mercato.
- Non predice la direzione e non garantisce la redditività del trading sui cambi di regime.
- Non ridipinge (No Repaint). Con le impostazioni predefinite, i test valutano solo le candele chiuse, pertanto i valori non cambiano a posteriori.
Pannello
La modalità Regime mostra una riga per simbolo con il regime, il conteggio di confluenza, l'emivita o la statistica attuale, il tempo trascorso dall'ultimo cambio di regime e l'eventuale presenza di una rottura attiva con la relativa direzione. La modalità Evidence mostra le statistiche grezze di tutti i cinque test.
Clicca sulla barra di intestazione di qualsiasi colonna per ordinare i dati, e clicca di nuovo per invertire l'ordine. L'ordinamento predefinito posiziona i simboli EXPLOSIVE in cima, in modo che gli strumenti che richiedono attenzione siano sempre visibili in alto. Clicca su un simbolo per cambiare direttamente il grafico. Il pannello può essere ridotto a una singola barra del titolo quando hai bisogno di liberare lo spazio del grafico.
Caratteristiche
- Scansiona una lista esplicita di simboli o tutti i simboli della Finestra di Mercato (Market Watch), su qualsiasi timeframe, indipendentemente dal simbolo del grafico corrente.
- Gestione dei suffissi dei broker: una lista configurata come EURUSD funziona correttamente anche su conti in cui lo strumento è EURUSD.m o simile.
- Avvisi sui cambi di regime: inviati tramite popup nel terminale, notifiche push all'app mobile MetaTrader ed e-mail.
- Gli avvisi richiedono un livello configurabile di test a supporto e ciascun simbolo ha un proprio intervallo di riarmo (re-arm) per evitare notifiche ripetute da un singolo strumento volatile.
- La calibrazione delle soglie viene eseguita in background all'interno del pannello, senza bloccare il terminale o richiedere file esterni.
- I singoli test possono essere disattivati e il calcolo per un test disattivato viene completamente saltato.
- La scansione è distribuita sui cicli di aggiornamento anziché elaborare tutti i simboli in un solo istante, evitando il blocco del terminale anche con liste molto ampie.
- Marcatori verticali opzionali sul grafico in corrispondenza dei passati cambi di regime, per verificare visivamente se la classificazione coincide con effettivi cambiamenti nel comportamento del prezzo.
- Esportazione opzionale della scansione corrente in un file CSV.
Metodo e limiti onesti
I test sono tratti dalla letteratura sulle rotture strutturali: Chu, Stinchcombe e White adattati alle serie finanziarie da Homm e Breitung (2012); il test di tipo Chow secondo Chow (1960) e Andrews (1993); il test Supremum ADF di Phillips, Wu e Yu (2011) e Phillips, Shi e Yu (2015). Tutti e cinque sono trattati nel libro di Marcos López de Prado, Advances in Financial Machine Learning (2018), capitolo 17.
Un limite merita di essere dichiarato apertamente: diversi di questi test calcolano il supremum su molteplici punti di rottura candidati, il che aumenta il tasso effettivo di falsi positivi al di sopra del livello di significatività nominale. Interpreta il conteggio di confluenza come forza dell'evidenza e non come una probabilità calibrata. Quattro test a supporto costituiscono un segnale decisamente più forte rispetto a uno solo, ma nessuno rappresenta una garanzia.
Ogni statistica è stata verificata rispetto a un'implementazione indipendente in Python prima del rilascio, garantendo una precisione numerica identica sulle serie di riferimento.
Documentazione
Il manuale utente completo è pubblicato qui: Structural Break Scanner: setup, parameters, and threshold calibration. Copre ogni parametro di input, il flusso di lavoro per la calibrazione, come interpretare il conteggio di confluenza e cosa significa ciascun regime nella pratica.
L'autore e la ricerca dietro il prodotto
Sono uno sviluppatore quantitativo e pubblico articoli su machine learning, feature engineering e microstruttura del mercato per MetaTrader 5. Questo strumento non è nato inizialmente come prodotto commerciale, ma da due articoli tecnici in cui ho derivato questi cinque test di rottura strutturale, li ho implementati e ho verificato una codifica rispetto all'altra.
- Structural break tests implemented in Python, che copre i test CUSUM, Chow-Type, SADF e martingala con codice di riferimento.
- The same tests ported to MQL5, che applica gli stessi test in MQL5 verificandone la perfetta corrispondenza numerica con Python.
Entrambi gli articoli includono il codice sorgente completo, gratuito e aperto a tutti. Quel codice calcola le statistiche su un singolo grafico e restituisce valori grezzi. Questo prodotto rappresenta il livello successivo: classificazione dei regimi, stima dell'emivita, conteggio delle evidenze, calibrazione empirica, scansione multi-simbolo e sistema di allerte. Se vuoi comprendere la teoria matematica sottostante, leggi prima gli articoli. Sono gratuiti e costituiscono l'onesto fondamento di questo progetto.
Supporto
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