Spectral Sweep Institutional

Meridius Quant: XAUUSD Liquidity Sweep Model (M5)

Meridius Quant разработала систематическую алгоритмическую архитектуру возврата к среднему (mean-reversion), полностью сосредоточенную на временных дисбалансах ликвидности на рынке XAUUSD.

В отличие от моделей следования за трендом, которые теряют эффективность на боковых рынках, наша архитектура использует проприетарный механизм переключения режимов. Он выявляет институциональные сборы ликвидности (охота за стоп-лоссами) в микроструктурах (M5) и исполняет сделки только при достижении математических порогов отклонения тени свечи (wick-rejection).

Ключевые драйверы Alpha и управление рисками:

• Адаптивное распознавание режима: Интегрирует макро-фильтрацию EMA с динамическими множителями ATR для разграничения трендовых и флэтовых состояний, адаптируя соотношение риск/прибыль в реальном времени.

• Маржинальное позиционирование: Размер позиции отвязан от моделей с фиксированным капиталом и напрямую привязан к лимитам свободной маржи в реальном времени, жестко ограничивая риски и исключая чрезмерное кредитное плечо.

• Строгое сдерживание просадки (DD): Жестко запрограммированный лимит дневных потерь (макс. 4,5%), специально разработанный для соответствия требованиям проп-трейдинговых компаний Tier-1 и строгим институциональным протоколам риска.

Проверенные метрики форвард-тестирования (Март 2025 г. - Настоящее время):

• Profit Factor: 4.09

• Коэффициент Шарпа: 22.68

• Максимальная просадка по эквити: 6.28%

• Винрейт: 71.58% (На базе 95 исполнений)

Система строго опирается на исполнение реальных тиковых данных и абсолютные аномалии price action. Никакого мартингейла. Никаких сеток (grid). Никакого сложного риска. В настоящее время мы открываем каналы для B2B лицензирования, интеграции инфраструктуры и выделенных ПАММ-аллокаций.