Spectral Sweep Institutional
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Carlos Baena Martinez
QUANTITATIVE DEVELOPER | ALGORITHMIC TRADING SPECIALIST Founder & Lead Engineer at Meridius Quant (meridiusquant.com) - Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Meridius Quant: XAUUSD Liquidity Sweep Model (M5)
Meridius Quant ha sviluppato un'architettura algoritmica sistematica di mean-reversion concentrata interamente sugli squilibri transitori di liquidità nel mercato XAUUSD.
A differenza dei modelli trend-following che subiscono un degrado delle prestazioni in ambienti laterali (choppy), la nostra architettura utilizza un motore proprietario di regime-switching. Identifica le prese di liquidità istituzionali (stop-loss hunting) attraverso microstrutture (M5) e si esegue solo quando vengono soddisfatte soglie matematiche di rifiuto della shadow (wick).
Driver Alpha Core e Gestione del Rischio:
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Riconoscimento Adattivo del Regime: Integra il filtraggio macro EMA con moltiplicatori ATR dinamici per distinguere tra mercati in trend e in range, adattando il rapporto Rischio/Rendimento in tempo reale.
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Dimensionamento Basato sul Margine: Il position sizing è scollegato dai modelli a equity fissa e legato direttamente ai limiti di margine libero in tempo reale, ponendo un tetto rigido all'esposizione ed eliminando l'eccesso di leva finanziaria.
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Contenimento Rigoroso del DD: Limite di perdita giornaliera codificato (max 4,5%), progettato specificamente per conformarsi ai mandati delle Proprietary Trading Firm di livello 1 e ai rigorosi protocolli di rischio istituzionali.
Metriche Verificate in Forward-Testing (Marzo 2025 - Presente):
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Profit Factor: 4.09
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Indice di Sharpe: 22.68
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Max Equity Drawdown: 6.28%
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Win Rate: 71.58% (Su 95 esecuzioni)
Il sistema si basa rigorosamente sull'esecuzione di dati tick reali e su anomalie assolute della price action. Nessuna griglia (no grid). Nessuna martingala. Nessun rischio composto. Attualmente stiamo aprendo canali per licenze B2B, integrazione di infrastrutture e allocazioni PAMM dedicate.
