Spectral Sweep Institutional

Meridius Quant: XAUUSD Liquidity Sweep Model (M5)

A Meridius Quant desenvolveu uma arquitetura algorítmica sistemática de reversão à média focada inteiramente em desequilíbrios transitórios de liquidez no mercado XAUUSD.

Ao contrário dos modelos de seguimento de tendência que sofrem degradação de desempenho em ambientes laterais, nossa arquitetura utiliza um mecanismo proprietário de mudança de regime. Ele identifica varreduras de liquidez institucionais (caça de stop-loss) em microestruturas (M5) e executa ordens apenas quando os limites matemáticos de rejeição de pavio (wick rejection) são atendidos.

Drivers de Alpha e Gestão de Risco:

• Reconhecimento Adaptativo de Regime: Integra a filtragem macro de EMA com multiplicadores ATR dinâmicos para distinguir entre ambientes de tendência e consolidação, adaptando a relação Risco/Retorno em tempo real.

• Dimensionamento Baseado em Margem: O tamanho da posição é desvinculado de modelos de capital fixo e diretamente ligado aos limites de margem livre em tempo real, limitando rigidamente a exposição e eliminando o excesso de alavancagem.

• Contenção Estrita de DD: Limite de perda diária inserido no código (máx. 4,5%), projetado especificamente para cumprir os mandatos das empresas proprietárias (Prop Firms) Tier-1 e protocolos institucionais rigorosos de risco.

Métricas Verificadas de Forward-Testing (Março 2025 - Presente):

• Profit Factor: 4.09

• Índice de Sharpe: 22.68

• Max Equity Drawdown: 6.28%

• Win Rate: 71.58% (Mais de 95 execuções)

O sistema baseia-se estritamente na execução de dados reais de ticks e anomalias absolutas da ação do preço. Sem grid. Sem martingale. Sem risco composto. Atualmente, estamos abrindo canais para licenciamento B2B, integração de infraestrutura e alocações exclusivas de PAMM.