Spectral Sweep Institutional
- Experten
-
Carlos Baena Martinez
QUANTITATIVER ENTWICKLER | EXPERTE FÜR ALGORITHMISCHES TRADING
Gründer & Leitender Ingenieur bei Meridius Quant (meridiusquant.com) - Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Meridius Quant: XAUUSD Liquidity Sweep Model (M5)
Meridius Quant hat eine systematische algorithmische Mean-Reversion-Architektur entwickelt, die sich vollständig auf vorübergehende Liquiditätsungleichgewichte im XAUUSD-Markt konzentriert.
Im Gegensatz zu trendfolgenden Modellen, die in unruhigen Umgebungen einen Leistungsabfall erleiden, nutzt unsere Architektur eine proprietäre Regime-Switching-Engine. Sie identifiziert institutionelle Liquiditätsabgriffe (Stop-Loss-Hunting) über Mikrostrukturen (M5) hinweg und führt Trades nur dann aus, wenn mathematische Docht-Ablehnungsschwellen (Wick-Rejection) erreicht werden.
Core Alpha Treiber & Risikomanagement:
-
Adaptive Regime-Erkennung: Integriert Makro-EMA-Filterung mit dynamischen ATR-Multiplikatoren, um zwischen Trend- und Range-Umgebungen zu unterscheiden, und passt das Chance-Risiko-Verhältnis in Echtzeit an.
-
Margenbasierte Positionsgröße: Die Positionsgröße ist von fixen Equity-Modellen entkoppelt und direkt an Echtzeit-Freimargengrenzen gebunden, was das Exposure hart begrenzt und eine Überschuldung eliminiert.
-
Strikte DD-Eindämmung: Fest codiertes tägliches Verlustlimit (max. 4,5%), das speziell entwickelt wurde, um die Vorgaben von Tier-1 Proprietary Trading Firms und strenge institutionelle Risikoprotokolle zu erfüllen.
Verifizierte Forward-Testing Metriken (März 2025 - Heute):
-
Profit Factor: 4.09
-
Sharpe Ratio: 22.68
-
Max Equity Drawdown: 6.28%
-
Win Rate: 71.58% (Bei 95 Ausführungen)
Das System stützt sich strikt auf die Ausführung von echten Tick-Daten und absolute Price-Action-Anomalien. Kein Grid. Kein Martingale. Kein Zinseszinsrisiko. Wir öffnen derzeit Kanäle für B2B-Lizenzierungen, Infrastrukturintegration und dedizierte PAMM-Allokationen.
