NEXA Donchian Break

1. Обзор продукта

NEXA Donchian Break — это автоматический торговый советник для MetaTrader 5, который определяет зоны ценового пробоя с помощью канала Дончиана и пытается открывать сделки только при выполнении дополнительных условий технических фильтров.

Продукт содержит два стратегических режима с различной структурой фильтрации. Пользователь может самостоятельно изменять входные параметры и сравнивать влияние пробоев канала Дончиана, трендовых фильтров, фильтров объёма, способов установки Stop Loss и логики сопровождения позиции.

В версии 1.10 добавлена функция фиксированного трейлинг-стопа, рассчитываемого в пипсах. Пользователь может отдельно настроить расстояние активации трейлинга, расстояние между текущей рыночной ценой и Stop Loss, а также минимальный шаг повторного перемещения Stop Loss.

Продукт разработан для бесплатного распространения, обучения и исследовательских целей.

Продукт не гарантирует получение прибыли или достижение определённых торговых результатов. Итоговые показатели могут отличаться в зависимости от рыночной ситуации, условий брокера, торговых расходов, параметров символа и пользовательских настроек.

2. Обновление версии 1.10

В версии 1.10 добавлена следующая функция.

Трейлинг-стоп в пипсах

Когда позиция достигает заданного расстояния прибыли, советник начинает поэтапно перемещать Stop Loss вслед за движением рыночной цены.

Отдельно настраиваются следующие значения:

• расстояние активации трейлинг-стопа;

• расстояние между текущей рыночной ценой и Stop Loss;

• минимальный шаг перемещения Stop Loss.

При расчёте пипсов автоматически учитываются следующие параметры торгового символа, предоставляемые брокером:

• количество знаков после запятой;

• размер пункта;

• минимальный размер тика;

• минимально допустимое расстояние для Stop Loss.

Трейлинг-стоп не перемещает уже установленный Stop Loss в менее выгодном направлении. Stop Loss может перемещаться только в сторону улучшения защиты позиции.

Сопровождение открытых позиций продолжается даже тогда, когда временной фильтр запрещает открытие новых сделок.

3. Обзор структуры стратегий

Советник содержит два стратегических режима.

Стратегический режим V1

Стратегический режим V1 объединяет пробой канала Дончиана с подтверждением импульса и силы тренда.

Основные компоненты:

• определение пробоя верхней или нижней границы канала Дончиана;

• подтверждение направления движения цены с помощью индикатора Momentum;

• фильтрация силы тренда с помощью индикатора ADX;

• расчёт первоначального Stop Loss на основе ATR;

• возможность перехода на структурный Swing Stop Loss после достижения заданного уровня прибыли;

• возможность использования трейлинг-стопа на основе ADX и ATR;

• возможность использования фиксированного трейлинг-стопа в пипсах.

Стратегический режим V2

Стратегический режим V2 объединяет пробой канала Дончиана с подтверждением ускорения тренда и направления объёмного потока.

Основные компоненты:

• определение пробоя верхней или нижней границы канала Дончиана;

• подтверждение направления и ускорения тренда с помощью гистограммы MACD;

• подтверждение направления объёмного потока с помощью наклона OBV;

• дополнительный фильтр силы тренда ADX;

• расчёт Stop Loss по противоположной границе канала Дончиана;

• возможность использования трейлинг-стопа на основе ADX;

• возможность использования фиксированного трейлинг-стопа в пипсах.

Каждый стратегический режим использует собственную комбинацию фильтров. Пользователь может сравнивать оба режима и анализировать различия в частоте сигналов и строгости фильтрации.

4. Основные особенности работы

NEXA Donchian Break предоставляет следующие функции:

• расчёт сигналов на выбранном таймфрейме;

• определение пробоев канала Дончиана;

• выбор стратегического режима V1 или V2;

• выбор пробоя по цене закрытия либо по High/Low;

• возможность расчёта сигналов только по закрытым свечам;

• возможность ограничения до одной позиции на символ;

• фильтр торгового времени;

• разрешение торговли по отдельным дням недели;

• возможность исключения периодов открытия лондонской и нью-йоркской торговых сессий;

• открытие позиций фиксированным лотом;

• первоначальный Stop Loss на основе ATR;

• переход на Swing Stop Loss;

• трейлинг-стоп на основе ADX и ATR;

• фиксированный трейлинг-стоп в пипсах;

• автоматический учёт минимального расстояния Stop Loss брокера;

• автоматическая корректировка торгового объёма по шагу лота;

• идентификация позиций с помощью Magic Number.

Советник использует только функции, доступные внутри платформы MetaTrader 5.

Он не использует внешние DLL, WebRequest, внешние серверы и не собирает персональные данные пользователя.

5. Подробное описание входных параметров

В данном разделе описывается влияние входных параметров на работу стратегии.

Изменение входных значений может влиять на частоту сделок, расстояние Stop Loss, продолжительность удержания позиции и общие торговые результаты.

Ни одно значение параметров не гарантирует получение определённого результата.

[General Settings]

InpSymbol

Задаёт торговый символ, на котором будет работать советник.

Если указанный символ отсутствует у брокера, советник может использовать символ текущего графика.

В зависимости от брокера золото может обозначаться как GOLD, XAUUSD либо иметь дополнительный суффикс. Перед использованием необходимо проверить точное название символа у брокера.

InpFixedLots

Задаёт фиксированный размер лота для новых сделок.

Указанный объём автоматически корректируется с учётом следующих параметров брокера:

• минимальный объём;

• максимальный объём;

• шаг изменения объёма.

InpMagicNumber

Задаёт идентификационный номер, используемый для различения позиций, открытых данным советником.

При одновременном использовании нескольких советников на одном счёте рекомендуется назначать им разные Magic Number.

InpEnableDebugLog

Включает или отключает подробное журналирование работы советника.

При включении в журнал могут записываться результаты проверки сигналов, прохождения фильтров, выполнения торговых операций и изменения Stop Loss.

При длительном тестировании может создаваться большое количество записей, поэтому обычно данный параметр можно оставить выключенным.

[Trading Time Filter]

InpUseTimeFilter

Включает или отключает ограничение времени для открытия новых сделок.

При отключении советник проверяет условия входа независимо от установленного торгового времени.

InpTradeStartHour / InpTradeEndHour

Определяют разрешённый временной диапазон для открытия новых сделок.

Фильтр использует серверное время брокера.

InpAllowMonday — InpAllowFriday

Разрешают или запрещают торговлю в каждый день недели с понедельника по пятницу.

InpExcludeLondonOpen

Ограничивает открытие новых сделок в заданный период открытия лондонской торговой сессии.

InpExcludeNYOpen

Ограничивает открытие новых сделок в заданный период открытия нью-йоркской торговой сессии.

Временной фильтр применяется только к новым входам. Управление Stop Loss и трейлинг открытых позиций продолжают работать за пределами разрешённого торгового времени.

[Strategy Mode]

InpStrategyMode

Выбирает стратегический режим.

• V1: Donchian + Momentum + ADX

• V2: Donchian + MACD + OBV

Режим V1 в основном оценивает ценовой импульс и силу тренда.

Режим V2 оценивает изменения MACD и направление OBV для определения ускорения тренда и направления объёмного потока.

[Core Settings]

InpSignalTF

Задаёт таймфрейм, используемый для расчёта сигналов.

Он может отличаться от таймфрейма графика, на котором установлен советник.

InpDonchianLenV1 / InpDonchianLenV2

Задают период расчёта канала Дончиана для каждого стратегического режима.

Меньшее значение может быстрее реагировать на последние изменения цены.

Большее значение оценивает пробои относительно более широкого исторического диапазона.

InpUseCloseBreakout

Задаёт способ подтверждения пробоя.

• true: пробой подтверждается ценой закрытия;

• false: пробой подтверждается ценой High или Low.

При использовании цены закрытия учитывается положение цены в момент завершения свечи.

При использовании High/Low пробой определяется, когда цена внутри свечи достигает или пересекает границу канала.

InpClosedBarOnly

Определяет, должен ли советник проверять сигналы только при появлении новой свечи.

При включении можно уменьшить количество повторных проверок сигнала внутри одной свечи.

[Filters - V1]

InpMomentumPeriod

Задаёт период расчёта индикатора Momentum.

InpMomentumAvgLookback

Задаёт исторический диапазон, используемый для расчёта среднего значения Momentum.

Для сигнала на покупку текущее значение Momentum должно быть выше исторического среднего.

Для сигнала на продажу текущее значение Momentum должно быть ниже исторического среднего.

InpADXPeriod

Задаёт период расчёта индикатора ADX.

InpADXMinV1

Задаёт минимальное значение ADX, необходимое для режима V1.

Более высокое значение может ограничить входы только сильными трендовыми условиями, но одновременно уменьшить количество сигналов.

[Filters - V2]

InpMACDFast

Задаёт период быстрой EMA индикатора MACD.

InpMACDSlow

Задаёт период медленной EMA индикатора MACD.

InpMACDSignal

Задаёт период сигнальной линии MACD.

InpUseMACDAccel

Определяет, должен ли советник проверять не только направление гистограммы MACD, но и её последовательное ускорение.

При включении добавляется дополнительное условие ускорения тренда.

InpOBVSlopeLookback

Задаёт исторический диапазон, используемый для расчёта наклона OBV.

InpMinOBVSlopePoints

Задаёт минимально необходимую силу наклона OBV.

При значении 0 проверяется только направление OBV.

InpUseADXinV2

Включает или отключает дополнительный фильтр ADX в режиме V2.

InpADXMinV2

Задаёт минимальное значение ADX, необходимое для режима V2.

[Risk / Exit]

InpRR_TP

Задаёт расстояние Take Profit как отношение к первоначальному расстоянию Stop Loss.

Например, значение 2.0 устанавливает цель примерно на расстоянии, в два раза превышающем первоначальный риск.

InpV1_UseSwingSL

Включает или отключает переход на Swing Stop Loss в режиме V1 после выполнения заданного условия прибыли.

InpSwingLookback

Задаёт количество исторических свечей, используемых для поиска Swing High или Swing Low.

InpATRPeriod

Задаёт период ATR, используемый для расчёта первоначального Stop Loss и трейлинга на основе ADX.

InpATRMultV1

Задаёт множитель ATR для расчёта первоначального Stop Loss в режиме V1.

InpMinSL_Points

Задаёт минимальное первоначальное расстояние Stop Loss в пунктах.

InpSLSwitchAtRR

Задаёт уровень прибыли, выраженный в кратности первоначального риска, при котором проверяется переход на Swing Stop Loss.

InpEnableADXTrail

Включает или отключает трейлинг-стоп на основе ADX и ATR.

InpADXTrailStart

Задаёт минимальное значение ADX, необходимое для начала проверки условий трейлинга.

InpADXTrailStepATR

Задаёт множитель ATR, используемый для расчёта расстояния между текущей рыночной ценой и трейлинг-стопом.

InpOnePositionOnly

Ограничивает советник одной позицией для одного и того же символа и Magic Number.

[Trailing Stop - Pips]

InpEnablePipsTrailing

Включает или отключает фиксированный трейлинг-стоп, измеряемый в пипсах.

Значение по умолчанию — false.

Для активации функции необходимо установить true.

InpTrailingStartPips

Задаёт расстояние прибыли в пипсах, после достижения которого начинает работать трейлинг-стоп.

Например, при значении 100 советник начинает проверять возможность перемещения Stop Loss после достижения позицией приблизительно 100 пипсов прибыли.

InpTrailingDistancePips

Задаёт расстояние в пипсах, которое должно сохраняться между текущей рыночной ценой и Stop Loss.

Для позиции Buy Stop Loss рассчитывается ниже текущей цены Bid.

Для позиции Sell Stop Loss рассчитывается выше текущей цены Ask.

InpTrailingStepPips

Задаёт минимальное улучшение Stop Loss, необходимое для его повторного перемещения.

Меньшее значение может привести к более частым изменениям Stop Loss.

Большее значение означает, что Stop Loss будет перемещаться только после более значительного движения рынка.

Метод расчёта пипса

Советник проверяет количество знаков после запятой и минимальный размер тика торгового символа для определения величины пипса.

Для стандартных трёхзначных и пятизначных котировок 10 пунктов считаются равными 1 пипсу.

Для других форматов котировок используется размер пункта символа. Значения меньше минимального исполняемого тика брокера не применяются.

Поскольку золото и другие CFD могут иметь различный формат котировок у разных брокеров, перед использованием на реальном счёте рекомендуется проверить фактическое расстояние перемещения Stop Loss на демо-счёте.

6. Взаимодействие функций управления Stop Loss

Советник содержит следующие функции управления Stop Loss:

• переход на Swing Stop Loss;

• трейлинг-стоп на основе ADX и ATR;

• фиксированный трейлинг-стоп в пипсах.

Если одновременно включено несколько функций, каждая из них может проверять Stop Loss одной и той же позиции.

Stop Loss изменяется только в том случае, если новое значение является более выгодным по сравнению с текущим.

• Для позиции Buy Stop Loss может перемещаться только вверх.

• Для позиции Sell Stop Loss может перемещаться только вниз.

Stop Loss не увеличивается повторно в направлении большего риска.

Если одновременно активны несколько функций сопровождения, итоговый уровень защиты позиции может определяться функцией, которая предлагает более выгодное значение Stop Loss.

Для отдельной оценки каждого метода трейлинга рекомендуется во время тестирования включать только одну функцию сопровождения.

7. Важные замечания по использованию

Продукт распространяется бесплатно для обучения и исследовательских целей.

Перед применением на реальном счёте рекомендуется провести достаточное тестирование в Strategy Tester и на демо-счёте.

Торговые результаты могут различаться в зависимости от следующих факторов:

• название символа у брокера;

• количество знаков после запятой;

• минимальный размер тика;

• минимальное расстояние Stop Loss;

• спред;

• проскальзывание;

• серверное время;

• ограничения по объёму;

• способ исполнения;

• комиссия;

• своп;

• рыночная волатильность.

Временной фильтр использует серверное время брокера. Поэтому заданные периоды открытия лондонской и нью-йоркской сессий могут не совпадать с локальным биржевым временем.

Если символ, указанный в InpSymbol, отсутствует, может быть использован символ текущего графика. Перед запуском рекомендуется проверить параметры символа, а также вкладки Experts и Journal.

Значения в пипсах преобразуются в ценовое расстояние в соответствии с форматом котировок брокера. Одинаковое числовое значение может соответствовать разному ценовому расстоянию или денежному эффекту у разных брокеров.

Все параметры должны изменяться пользователем самостоятельно и под его ответственность.

8. Технические ограничения и соответствие требованиям

Продукт разработан для MetaTrader 5.

Для распространения предоставляется скомпилированный файл программы MetaTrader 5.

Продукт не включает:

• вызовы внешних DLL;

• WebRequest;

• связь с внешними серверами;

• функции удалённого управления;

• сбор персональных данных;

• сторонние платёжные системы;

• внешние системы лицензирования;

• интеграцию с внешними мессенджерами;

• рекламные функции;

• отдельную демо-версию с ограниченными возможностями.

Все расчёты сигналов, проверки позиций и управление Stop Loss выполняются с использованием функций, доступных внутри платформы MetaTrader 5.

9. Поддержка и вопросы

Вопросы по использованию продукта, принципам работы и предложения по новым функциям можно оставлять в разделе комментариев на странице продукта MQL5.com.

При сообщении о проблеме рекомендуется указать следующую информацию:

• название символа;

• таймфрейм;

• количество знаков после запятой у брокера;

• входные параметры;

• журнал Experts или Journal;

• время возникновения проблемы;

• текст ошибки.

Заключение

NEXA Donchian Break создан как учебный Expert Advisor для изучения структуры автоматической торговли, настройки параметров и влияния различных технических фильтров.

Пользователь может сравнивать два режима пробоя канала Дончиана и анализировать взаимосвязь между следующими элементами:

• ценовые пробои;

• Momentum;

• ADX;

• MACD;

• OBV;

• Stop Loss на основе ATR;

• Swing Stop Loss;

• трейлинг-стоп на основе ADX;

• трейлинг-стоп в пипсах;

• фильтры торгового времени.

Изменяя функции и входные параметры, пользователь может наблюдать различия в частоте сигналов, расположении Stop Loss, продолжительности удержания позиции и логике выхода из сделки.