Spectral Sweep Institutional
- 专家
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Carlos Baena Martinez
QUANTITATIVE DEVELOPER | ALGORITHMIC TRADING SPECIALIST Founder & Lead Engineer at Meridius Quant (meridiusquant.com) - 版本: 1.0
- 激活: 10
Meridius Quant: XAUUSD 流动性扫荡模型 (M5)
Meridius Quant 开发了一种系统化的均值回归算法架构,完全专注于 XAUUSD 市场中短暂的流动性失衡。
与在震荡环境中表现下降的趋势跟踪模型不同,我们的架构采用专有的状态转换引擎。它识别微观结构 (M5) 中的机构流动性扫荡(猎杀止损),并且仅在满足数学影线拒绝 (wick-rejection) 阈值时才执行交易。
核心 Alpha 驱动因素与风险管理:
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自适应状态识别: 将宏观 EMA 过滤与动态 ATR 乘数相结合,以区分趋势和震荡环境,实时调整盈亏比。
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基于保证金的头寸规模 (防爆仓): 头寸规模与固定净值模型脱钩,直接绑定到实时可用保证金限制,严格限制风险敞口并消除过度杠杆化。
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严格的回撤 (DD) 控制: 硬编码的每日损失限制(最高 4.5%),专门为满足一级自营交易公司 (Prop Firm) 的要求和严格的机构风险协议而设计。
经过验证的前向测试指标(2025 年 3 月 - 至今):
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盈利因子 (Profit Factor): 4.09
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夏普比率 (Sharpe Ratio): 22.68
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最大净值回撤: 6.28%
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胜率: 71.58%(基于 95 次执行)
该系统严格依赖真实的 Tick 数据执行和绝对的价格行为异常。无网格 (No grid)。无马丁格尔 (No martingale)。无复利风险。我们目前正在开放 B2B 许可、基础设施集成和专用 PAMM 资金分配的渠道。
