RandomWalk
- Индикаторы
- Stanislav Korotky
- Версия: 1.1
- Обновлено: 24 ноября 2021
- Активации: 5
Индикатор строит диапазон так называемого "случайного блуждания": на каждом баре он находит максимальное или среднее расстояние от текущей цены до нескольких расширяющихся параболических кривых с началами на заданном количестве предыдущих баров. Если вам нравится торговать при помощи Bollinger Bands или Envelopes, этот новый индикатор может оказаться полезным дополнением или даже заменой.
Как известно, движения цены очень похожи на случайное блуждание (random walk, и в особенности случайное блуждание с распределением Гаусса), однако они часто нарушают гипотезу о случайности процесса. Одна из черт гауссового случайного блуждания заключается в том, что изменение величины после n шагов (баров) пропорционально квадратному корню из n с точностью до некоего коэффициента (девиации). Визуально это можно себе представить как параболу, начинающуюся на конкретном баре и расширяющуюся в сторону будущего. Пока цена колеблется внутри параболы, она подтверждает гипотезу случайного блуждания, а значит может считаться случайным процессом без выраженного направления, то есть "флетом". Как только цена пробивает параболу наружу, проявляется некая детерминированная сущность процесса, то есть тренд.
Индикатор вычисляет положение верхней и нижней части параболы начиная от каждого из Depth предыдущих баров, а затем либо находит наиболее отдаленное, либо вычисляет среднее из всех значений парабол (в зависимости от параметра Average) и выводит полученные таким образом границы.
Параметры
- Range - диапазон в пунктах для использования в расчетах в качестве стандартного отклонения; по-умолчанию - 0, что означает автоматический расчет на одно-суточном количестве баров текущего таймфрейма; если количество баров в сутках 1 или менее (для D1 и старше), тогда Range определяется на последних Depth барах;
- Depth - количество прошлых баров, на которых строятся параболы; по умолчанию - 11;
- PriceType - тип цены для расчетом; по умолчанию - PRICE_CLOSE;
- Average - опция выбора одного из двух режимов; false означает нахождение максимально отдаленного значения среди Depth результатов, true означает среднее от Depth результатов; по умолчанию - false;
В зависимости от параметров, диапазоны можно торговать по стратегиям пробоя или отбоя.
Индикатор выводит 2 толстых линии диапазона (верхняя - синяя, нижняя - красная) и 2 тонких линии. В режиме усреднения тонкие линии обозначают стандартное отклонение от среднего (границы диапазона), в противном случае они показывают минимальные максимумы и максимальные минимумы среди значений парабол.
При торговле на пробой тонкие линии можно использовать как положение стоп-лосса, а при торговле на отбой - как первый (частичный) тейк-профит (преимущественно с использованием режима среднего).
