• Обзор
  • Отзывы (1)
  • Обсуждение (7)
  • Что нового

PriceProbability

Это простой в использовании сигнальный индикатор, который выводит оценку вероятности успешной покупки или продажи в ближайшем будущем, а также выдает предупреждения при возникновении сильных сигналов. Он основан на обработке статистических данных из истории и анализирует изменения цен по отношению к интервалам в барах, за которые эти изменения произошли. Вычисления используют такую же матрицу, как и родственный индикатор - PointsVsBars.

После размещения на графике индикатор показывать две метки с текущими оценками вероятности и выдает предупреждение (alert), если сила сигнала превышает 50%.

У индикатора 3 типа сигналов:

  1. Простая количественная оценка возможности купить или продать (строка Stats); может использоваться как вспомогательный сигнал или при агрессивной торговле;
  2. Вероятностная мера как отношение полных вероятностей войти в покупку и в продажу (строка Probs); может использоваться как основной сигнал;
  3. Предполагаемая цель сделки в пунктах, TP (очень приблизительно); может использоваться как подтверждающий сигнал - знак цели должен быть положительным для покупки и отрицательным для продажи;

Если сигналы подтверждают друг друга, то на график также выводится ценовая метка входа. Если оценка вероятности меньше 50%, то метка выводится в том месте, где оценка должна достичь 50% (вариант для установки отложенного ордера). Если оценка больше 50%, то метка выводится на цене открытия нулевого бара.

В зависимости от направления и согласованности сигналов цвет меток может быть синим (покупка), красным (продажа), темно-синим (покупка под вопросом), темно-красным (продажа под вопросом), и серым (нет сигнала).

Важно отметить, что все оценки недетерминированные. Даже при получении оценки около 100%, нельзя быть уверенным в том, что соответствующее движение цены действительно произойдет. В силу вероятностной природы, каждый отдельно взятый сигнал может отрабатывать совершенно по-разному, но общие правила поведения сохраняются. Таким образом, в перспективе статистический подход дает больше выигрышей, чем проигрышей.

Параметры:

  • HistoryDepth - количество баров для расчета статистики; по-умолчанию - 5000; чем больше - тем лучше; необходимо убедиться в отсутствии дыр в истории на указанном количестве баров; минимальное значение - 1000;
  • ForecastDepth - количество баров, используемых для расчета вероятности;  анализируются все интервалы баров от 1 вплоть до ForecastDepth; по-умолчанию - 100; история должна содержать как минимум HistoryDepth плюс ForecastDepth баров; NB: в тестере в начальной точке тестирования доступно только ~1000 баров;
  • Corner - угол окна, в котором помещаются метки; по-умолчанию - 3 (нижний правый); другие значения: 0 - верхний левый, 1 - верхний правый, 2 - нижний левый;
  • Mode - режим расчетов - один из двух: 0 and 1; по-умолчанию - 0;

Индикатор может работать в двух режимах, выбираемых с помощью параметра Mode. В режиме 0 вероятности вычисляются строго: любое изменение цены за последние ForecastDepth баров относится в расчетах либо в гипотезу покупки, либо в гипотезу продажи в зависимости от знака. Режим 1 более хитрый - он оперирует двумя гипотезами независимо, т.е. только положительные изменения цены участвуют в расчетах гипотезы покупки и только отрицательные - в расчетах гипотезы продажи. Режим 0 - универсальный, подходит для средне- и долгосрочной торговли, в том числе и в условиях тренда. Режим 1 подходит для краткосрочной торговли в условия локальных колебаний цен и без выраженного тренда.

Индикатор рассчитывается на каждом новом баре, тики не обрабатываются. 

Рекомендуемые таймфреймы: M15 - H1.

Andrey Borodin
1079
2015.11.30 17:24 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Версия 1.3 - 2014.08.20
Исправлены ошибки, связанные с некорректными расчетами, которые могли проявляться на символах с большой исторической волатильностью.
Версия 1.2 - 2014.06.16
Добавлен параметр Overflow, определяющий способ обработки "выбросов" за пределы массивов; по-умолчанию - false - рекомендуемый режим, демонстрирующий лучшие характеристики на тестах. Внимание: предыдущие версии работали в режиме Overflow=true - используйте его, если он вам больше подходит.
Версия 1.1 - 2014.06.13
Добавлено динамическое перераспределение памяти массивов статистики для тех символов, в которых диапазон изменений цен может составлять десятки тысяч пунктов (в случае пятизнака), например, XAUUSD. В версии 1.0 такие символы считались приближенно. Большинство валют Форекс должно считаться как прежде. Добавлен параметр Alerts для отключения алертов.