• Обзор
  • Отзывы
  • Обсуждение (1)
  • Что нового

ZigZagProbability

Данный индикатор предсказывает следующий сегмент зигзага, основываясь на вероятностях, полученных из поведения зигзага на истории. Он рассчитывает на истории плотность распределения размеров сегментов зигзага и условные вероятности появления двух соседних отрезков определенных размеров. Затем эти вероятности используются для оценки положения уровней будущего экстремума.

Данный индикатор строит зигзаг с помощью другого индикатора - HZZM, однако сам зигзаг не отображается. Вы можете использовать HZZM для визуализации зигзага.

Индикатор выводит до 8 горизонтальных линий на ценовых уровнях, где вероятно появление будущего экстремума зигзага. Важно отметить, что линии имеют заметные точки переходов, соответствующие барам, на которых алгоритм зигзага меняет направление - обычно это происходит задолго до того, как очередной отрезок будет полностью сформирован. Уровни изображаются линиями различной толщины: чем толще линия - тем выше вероятность. На последнем баре индикатор выводит текстовые метки с точными значениями вероятностей для каждого уровня. Кроме того, индикатор показывает в заданном углу графика общее решение по покупке или продаже, которое рассчитывается как отношение всех вероятностей уровней над и под текущей ценой. Когда оценка вероятности выше 50%, метка становится синей для покупки и красной для продажи. В остальных случаях она серая.

Торговать можно либо рыночными ордерами в соответствии с общим решением, либо выставлять отложенные лимитные ордера на уровни.

Параметры:

  • HistoryDepth - количество баров, на которых собирается статистика; по умолчанию - 5 000;
  • ZigZagRange - диапазон зигзага (в пунктах), параметр передается в индикатор HZZM; по умолчанию - 0 (автоматическое определение на лету как дневной диапазон);
  • RangeStep - шаг в пунктах для расчета статистики; по умолчанию - 100 (5-знак); должно быть как минимум в 10 раз меньше ZigZagRange;
  • Corner - угол графика, где выводить текст с решением; по умолчанию - 3 (нижний правый); другие значения: 0 - верхний левый; 1 - верхний правый; 2 - нижний левый;
  • Offset - количество баров для сдвига обработки влево; это позволяет проанализировать поведение индикатора на истории; по умолчанию - 0 - предсказание для последнего бара;
  • Color - цвет уровней;
  • Original - параметр, передаваемый "как есть" в индикатор HZZM; он переключает режим работы со стандартного алгоритма HZZ на модифицированный HZZM; подробности - в описании HZZM; по умолчанию - false.

Ниже представлены скриншоты, показывающие индикатор в процессе работы на графиках GBPJPY H1 и EURUSD M15. Непосредственно зигзаг выведен для пояснения принципа работы - это индикатор HZZM. На первой картинке GBPJPY Offset равен 40, то есть 40-й бар считается последним (на этом баре заканчиваются линии уровней). На второй картинке Offset равен 30, и поскольку цена пересекла несколько уровней вверх, вероятность продажи увеличилась с 5% (на первой картинке) до 85%. На третьей картинке Offset - 0, и зигзаг к этому моменту уже изменил направление с движения вверх на движение вниз, так что все уровни перескочили на новые позиции - под текущей ценой. Поэтому вероятность продажи - 100%. Вы можете установить лимитные ордера на покупку на одном или нескольких уровнях или же незамедлительно открывать короткую позицию на продажу.

На следующих двух скриншотах с EURUSD вероятность изменяется с 20% покупки, когда цена была ниже (под уровнями), до 91% продажи, после того как цена вскарабкалась вверх в контексте одного и того же отрезка зигзага.

Нет отзывов
Версия 1.1 - 2014.06.13
Исправлена ошибка выхода за границы массива.