OrderBook History Playback

Order Book, известный также как Market Book, глубина рынка, стакан цен, Level 2, - это предоставляемая брокером динамически обновляемая таблица с данными по текущим объемам торговых заявок на покупку и продажу для различных уровней цен вблизи Bid и Ask конкретного финансового инструмента.

MetaTrader 5 предоставляет возможность трансляции стакана цен, но только в реальном времени. Данный эксперт OrderBook History Playback позволяет воспроизводить события стакана на истории из предварительно сохраненных архивов, которые создаются с помощью OrderBook Recorder. Эксперт создан на основе библиотеки OrderBook History Library, которую можно встроить в любой ваш эксперт или индикатор. Все такие программы получают события OnBookEvent в тестере, что позволяет тестировать стратегии, основанные на объемах из стакана.

Файлы архивов могут хранится либо внутри папки данных текущего терминала (обычно, вида C:\Program Files\MetaTrader 5 MetaQuotes\MQL5\Files), либо в общем каталоге всех терминалов (например, 'C:\Users\<UserName>\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files'). В любом случае внутри этой папки ищется подпапка с именем, указанным во входном параметре OrderBook_FileFolder, по умолчанию - "Books". Внутри для каждого символа создается собственная папка, где данные каждого дня хранятся в отдельном файле с именем YYYYMMDD.hob, где YYYY, MM, DD - соответственно год, месяц и число. Расширение hob - History of Order Book. Например, для тикера GAZP используем файлы MQL5\Files\Books\GAZP\*.hob.

Данный эксперт не торгует, а лишь отображает информацию стакана в комментарии. Для каждой строки стакана отображается порядковый номер, тип заявок (S - для продажи, B - для покупки), уровень цены, объем.

Параметры

• ShowCursor - флаг переключения режимов: false (по умолчанию) - мониторинг событий стакана онлайн; true - показывает вертикальную линию-курсор, которую можно перетаскивать для подсветки баров в прошлом, и при наличии архивных данных на это время, стакан будет выведен в комментарии;
• TimerPeriod - период таймера в секундах, по умолчанию 0, что означает отсутствие таймера и работу от тиков;
• OrderBook_FileFolder - имя корневой папки, где находятся подпапки с файлами стакана; по умолчанию используется "Books"; каждая подпапка называется по имени символа;
• OrderBook_UseCommonFiles - опция чтения файлов из папки текущего терминала (значение false, по умолчанию) или из общей папки всех терминалов (true); используйте общую папку для проверки этого и других экспертов в локальном тестере, иначе все требуемые архивные файлы необходимо прописывать в исходном коде с помощью директивы #property tester_file;
• OrderBook_TimeZoneCorrection - корректировка даты и времени для случаев, когда архивы стакана считываются в терминале, где временная зона сервера отличается от той, что использовалась при записи архивов; задается в секундах; например, если стакан был сохранен с серверным временем GMT+3 и затем воспроизводится на котировках сервера с GMT+2, то коррекция должна быть равна 1 часу (-3600 секунд), поскольку при GMT+2 времена на 1 час отстают (т.е. они меньше) от GMT+3;