OrderBook Recorder

Order Book, известный также как Market Book, глубина рынка, стакан цен, Level 2, - это предоставляемая брокером динамически обновляемая таблица с данными по текущим объемам торговых заявок на покупку и продажу для различных уровней цен вблизи Bid и Ask конкретного финансового инструмента.

MetaTrader 5 предоставляет возможность трансляции стакана цен в реальном времени. Данный эксперт OrderBook Recorder позволяет записывать все события об изменении стакана и сохранять их в файлы для дальнейшего использования в индикаторах и экспертах, в том числе и в тестере.

Эксперт сохраняет стакан рабочего символа графика, на который он помещен.

Файлы создаются в папке MQL5/Files/Books терминала, причем "Books" - настраиваемое имя, задаваемое входным параметром (см. далее). Внутри для каждого символа создается собственная папка, а в ней каждый день сохраняется в отдельный файл с именем YYYYMMDD.hob, где YYYY, MM, DD - соответственно год, месяц и число. Расширение hob - History of Order Book. Например, для тикера GAZP получим файлы MQL5/Files/Books/GAZP/*.hob.

Для чтения данных стакана из файлов необходимо использовать библиотеку OrderBook History Library. Эта библиотека, в частности, используется для чтения стакана индикатором OrderBook Cumulative Indicator и демонстрационным экспертом OrderBook History Playback.

В процессе работы эксперт выводит комментарий вида:

YYYY.MM.DD HH:SS N [X]

где YYYY.MM.DD HH:SS - дата и время последнего обработанного события;

N - общее количество событий, записанных экспертом в текущий файл с момента его запуска;

X - размер стакана в последнем событии;

Параметры

• FileFolder - строка с именем корневой папки, где будут храниться все файлы стаканов для всех символов, по умолчанию - "Books";