• Обзор
  • Отзывы (1)
  • Обсуждение (3)
  • Что нового

OrderBook Utilities

OrderBook Utilities - это скрипт, который выполняет несколько вспомогательных операций с hob-файлами истории стакана, сохраненными с помощью OrderBook Recorder.

Скрипт обрабатывает файл для рабочего символа текущего графика. Конкретный файл определяется с помощью параметра CustomDate (если он заполнен) или по точке сброса скрипта на график. В зависимости от операции, результат обработки пишется только в лог, или в лог и выходной файл.

Операция выбирается с помощью параметра Operation:

  • проверка Check - проверка записей на корректность; по различным причинам неверные стаканы могут попадать в терминал довольно часто; возможные ошибки, подлежащие исправлению, перечислены ниже; операция Check ошибки не исправляет, а лишь выводит их статистику в лог; для вывода подробностей следует включить режим PrintDetails; помимо ошибок, операция выводит статистику по стаканам с нулевым спредом и стаканам, в которых уровни цен Bid и/или Ask заходят внахлест на противоположную половину покупок и/или продаж; см. примеры на вкладке Обсуждений;
  • исправление Fix - исправление файла путем отбрасывания ошибочных записей; удаляются как серьезные, так и мелкие ошибки (см. классификацию ниже); исправленная версия записывается в одноименный файл с двойным расширением.hob.fix;
  • упаковка Pack - уплотнение файла, может пригодиться перед передачей кому-либо в целях уменьшения трафика; сжатый файл имеет расширение.hop;
  • распаковка Unpack - восстановление hob-файла из сжатого hop-файла;
  • экспорт Export - сохранение информации в текстовом виде, в csv-файле; может быть удобно для редактирования, контекстного сравнения, слияния;
  • импорт Import - восстановление hob-файла из экспортированного csv-файла;


Типы проверок

Серьезные ошибки помечены жирным.

  • Последовательные одинаковые стаканы, т.е. без изменений;
  • Нарушенный порядок следования Sell и Buy уровней, т.е. они не формируют строго 2 половины, в каждой из которых только приказы одного типа;
  • Нарушенный порядок сортировки цен в одной из половин стакана;
  • Полностью дублирующиеся элементы в стакане, т.е. с равными типами и ценами;
  • Пустой стакан;
  • Стакан с одним уровнем;

При наличии серьезных ошибок невозможно выполнять упаковку.


Параметры

  • Operation - тип операции, один из: Check (по-умолчанию), Fix, Pack, Unpack, Export, Import;
  • FileFolder - имя корневой папки, где находятся подпапки с файлами стакана; по умолчанию "Books"; каждая подпапка называется по имени символа;
  • UseCommonFiles - опция чтения файлов из папки текущего терминала (значение false, по умолчанию) или из общей папки всех терминалов (true);
  • CustomDate - день, идентифицирующий рабочий hob-файл (файлы создаются по принципу один день = один файл); по умолчанию - 0 (отображается в интерфейсе МТ5 как '1970.01.01 00:00:00'), что означает, что день будет выбираться исходя из точки на графике, где был запущен скрипт; например, если скрипт был перетянут мышью из навигатора и отпущен на барах за 2018.08.01 число, то будет обрабатываться файл 20180801.hob; если параметр CustomDate заполнить конкретной датой, то точка сброса скрипта уже не имеет значения;
  • MinimalBookSizeFilter - минимальный размер стакана, который будет сохраняться во время операции исправления Fix, по-умолчанию - 0, т.е. фильтра нет, и стаканы всех размеров сохраняются;
  • PrintDetails - опция включения более подробного лога, по умолчанию - false;
Nikolay Gaylis
17215
Nikolay Gaylis 2019.01.14 08:15 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Версия 1.1 2019.04.20
Начиная с билда 1930 фирмой MetaQuotes была нарушена обратная совместимость с типом структуры MqlBookInfo - в неё было добавлено поле volume_real.

Данная версия продукта добавляет поддержку нового формата структуры, но не будет работать на более ранних билдах.