• Обзор
  • Отзывы
  • Обсуждение (5)
  • Что нового

PriceProbabilities

Это сигнальный индикатор для автоматической торговли, который предоставляет оценку вероятности успешной покупки или продажи на каждом баре. Он основан на обработке статистических данных из истории и анализирует изменения цен по отношению к интервалам в барах, за которые эти изменения произошли. Ядро индикатора - то же самое, что и в индикаторе PriceProbability для ручной торговли. В отличие от PriceProbability, данный индикатор предназначен для вызова из эксперта или визуального анализа на истории.

Индикатор показывает 2 оценки:

  1. Простая количественная оценка возможности купить или продать (зеленая и красная тонкая гистограммы); может использоваться как вспомогательный сигнал или при агрессивной торговле;
  2. Вероятностная мера как отношение полных вероятностей войти в покупку и в продажу (синяя и желтая толстая гистограммы); может использоваться как основной сигнал;

Важно отметить, что обе оценки недетерминированные. Даже при получении оценки около 100%, нельзя быть уверенным в том, что соответствующее движение цены действительно произойдет. В силу вероятностной природы, каждый отдельно взятый сигнал может отрабатывать совершенно по-разному, но общие правила поведения сохраняются. Таким образом, в перспективе статистический подход дает больше выигрышей, чем проигрышей.

Параметры:

  • HistoryDepth - количество баров для расчета статистики; по-умолчанию - 5000; чем больше - тем лучше; необходимо убедиться в отсутствии дыр в истории на указанном количестве баров; минимальное значение - 1000;
  • ForecastDepth - количество баров, используемых для расчета вероятности;  анализируются все интервалы баров от 1 вплоть до ForecastDepth; по-умолчанию - 100; максимально - 1000; история должна содержать как минимум HistoryDepth плюс ForecastDepth баров; NB: в тестере в начальной точке тестирования доступно только ~1000 баров;
  • MaxBar - количество баров, на которых производится расчет и отображение вероятностей; по-умолчанию - 100; Внимание! расчеты сильно загружают процессор, так что установка этого параметра в 1000 может потребовать вплоть до минут (в зависимости от CPU); при вызове из кода эксперта, ставьте данный параметр в 1;
  • Offset - количество баров смещения назад по истории; по-умолчанию - 0;
  • Divider - коэффициент для ускорения расчетов; по-умолчанию - 1, что означает анализ каждого пункта цены и дает наибольшую точность; когда параметр больше, например, 10, расчеты ускоряются в заданное число раз, но результаты становятся грубыми;
  • Mode - режим расчетов - один из двух: 0 and 1; по-умолчанию - 0;

Индикатор может работать в двух режимах, выбираемых с помощью параметра Mode. В режиме 0 вероятности вычисляются строго: любое изменение цены за последние ForecastDepth баров относится в расчетах либо в гипотезу покупки, либо в гипотезу продажи в зависимости от знака. Режим 1 более хитрый - он оперирует двумя гипотезами независимо, т.е. только положительные изменения цены участвуют в расчетах гипотезы покупки и только отрицательные - в расчетах гипотезы продажи. Режим 0 - универсальный, подходит для средне- и долгосрочной торговли, в том числе и в условиях тренда. Режим 1 подходит для краткосрочной торговли в условия локальных колебаний цен и без выраженного тренда.

Индикатор рассчитывается на каждом новом баре, тики не обрабатываются. 

Рекомендуемые таймфреймы: M15 - H1.

Нет отзывов
Версия 1.4 - 2016.06.13
Минимальное количество баров для сбора статистики уменьшено до 900 (качество статистики при этом низкое), что позволяет запускать индикатор в тестере при настройках по-умолчанию. Тестер в начале содержит только 1000 баров. HistoryDepth+ForecastDepth должно быть меньше, чем число доступных баров.
Версия 1.3 - 2014.08.20
Исправлены ошибки, связанные с некорректными расчетами, которые могли проявляться на символах с большой исторической волатильностью.
Версия 1.2 - 2014.06.16
1. Применено динамическое выделение статистических массивов - это требуется для тех символов, диапазоны которых достигают нескольких десятков тысяч пунктов, например, XAUUSD (внимание: размер массивов может существенно увеличиться);
2. Параметр Offset ранее игнорировался - теперь работает;
3. Добавлен параметр Overflow, определяющий способ обработки "выбросов" за пределы массивов; по-умолчанию - false - рекомендуемый режим, демонстрирующий лучшие характеристики.
Версия 1.1 - 2014.06.13
Исправлена ошибка с неотрисовкой части графика после перезапуска терминала.