Automated Trading Championship 2008: Интервью с Леонидом Величковским (LeoV) - страница 11
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
путаясь сами в понятиях и предназначении НС, вы вводите в заблуждение и других, тех кто еще не знает (не разобрался) с этим инструментом.
а выделенные слова это разные вещи. Если вам все равно, то приведу пример для человека которому все равно.
Вы пришли к врачу и вас классифицировали как женщину, несколько раз измерили температуру интерполировали её и благодаря распознаванию определили, что у вас предродовая горячка. Экстраполировать будем ? Что у Вас будут отрезать, что бы найти ребенка (можно и паттерн искать) :-)))
Вот как раз вы и путаетесь, приводя не корректные примеры. С точки зрения нейросети все три этих понятия одинаковы и принадлежат к аппроксимации функции многих переменных. С точки зрения вашего примера, безусловно, нет. Что же, если вы мне привели пример из жизни, я вам приведу нейросетевой пример. Вы прогнозируете временной ряд forex. На выходе требуете от сети прогноз - экстраполяцию, к примеру на несколько периодов времени вперед. Нейросеть допустим вам что-то отвечает. Непонятно как, но все же, отвечает. Теперь вы берете другие данные, обучающие. Экстраполяция предполагала тестовые данные. Вы взяли изменили название тестовые на обучающие, что для нейросети изменилось? Абсолютно ничего, она что-то там по тестовым примерам экстрапольнула, и при этом интерпольнула на обучающих тоже что-то там.:) Вам это нужно для чего-то правда? Вам нужно, чтобы сетка дала будущее значение. К примеру, она экстраполировала что-то там на тестовых примерах. Вы взяли и открылись по ее результатам вверх, к примеру. Теперь вы взяли и классифицировали какой-то паттерн, к примеру тот же, относящийся к вашему входу в рынок вверх. Что изменилось для нейросети? Да ничего. Что вы экстраполировали, что вы классифицировали суть одна, нейросеть выдает и там и там результат на вход вверх. ok. LeoV предлагает классификацию на входы в определенный промежуток времени, говоря, что типа нейронов не хватит(хотя я очень сомневаюсь), давай мы сделаем нейросетку на входы в нужное время. ok, сделали. Что дальше? Тест на истории супер, нет проблем, почти 100% сделок прибыльные. Теперь взяли тестовые, текущие котировки. Здесь вход в рынок замечательный. Через день, к примеру, пошло слитие депо, хотя в прошлый раз нейросеть месяц, к примеру тянула. Почему так? Да очень просто. Целевая функция неизвестна. Рынок хаотичен. Вы взяли Херста. Смотрите, к примеру, а там 0.5, а в прошлый раз, когда вы такой же патерн брали рынок был 0.7, как же так, - спросите вы себя. Берете обучаете другой паттерн. Та же ситуация повторяется. Опять поторговали, опять начала сливать. И.т.д. Что вы классифицировали, что вы экстраполировали на тестовых примерах, что вы интерполировали на обучающих суть одна - нейросеть не может самоадаптироваться, чтобы не совершать ошибок. То есть, по-простому, она не умеет думать. Вот к чему мы пришли.
Могу сразу сказать диагноз - перетренировка - жёсткая подгонка под исторические данные. В будущем работать не будет. Нейросеть, кстати, очень легко и бысто перетренировывается, если несоблюдён ряд условий. Для сравнения, таких примеров полно с обычными ТС(без нейросети) в МТ4 - переоптимизация - подгонка под исторические данные. В будущем заведомый слив. )))
Могу сразу сказать диагноз - перетренировка - жёсткая подгонка под исторические данные. В будущем работать не будет. Нейросеть, кстати, очень легко и бысто перетренировывается, если несоблюдён ряд условий. Для сравнения, таких примеров полно с обычными ТС(без нейросети) в МТ4 - переоптимизация - подгонка под исторические данные. В будущем заведомый слив. )))
Вы мне так и не ответили на главный вопрос: почему вы ее переучиваете?:)
Вы мне так и не ответили на главный вопрос: почему вы ее переучиваете?:)
Ответ на этот вопрос не уместиться в одном посте. На эту тему читаются целые лекции на специализированных курсах. Это примерно как с переоптимизацией обычных ТС. Но в кратце, можно ответить следующим образом почему -
1. Не правильные входы или их слишком много.
2. Не правильный период тренировки(оптимизации)
3. Слишком много переменных и большой диапазон(нереальный) изменения этих переменных.
Ответ на этот вопрос не уместиться в одном посте. На эту тему читаются целые лекции на специализированных курсах. Это примерно как с переоптимизацией обычных ТС. Но в кратце, можно ответить следующим образом почему -
1. Не правильные входы или их слишком много.
2. Не правильный период тренировки(оптимизации)
3. Слишком много переменных и большой диапазон(нереальный) изменения этих переменных.
Вот они для того и читаются, эти лекции, в специализированных курсах, потому, что преподавателям нужно что-то кушать, а студентам получить диплом по прогнозам рынков с помощью нейросетей.:) А на счет переобучения вами постоянно сети, я довольно объемно объяснил в предыдущем посте. Вы переобучаете ее только потому, что на одном и том же паттерне открываетесь вверх или вниз до того, как обучите потом вновь нейросеть, когда после этой сделки пойдет слив депо, а не раньше. То есть по сути нейросеть просто не знает о том куда пойдет валюта. Именно поэтому я предложил сначала изучить прогнозируемость ряда. Поэтому экстраполяция неверна, но и классификация тоже неверна для хаотического ряда нейросетью, так как нет устойчивых частот. Нейросети это статистический инструмент. И классификация у нее так же проходит по устойчивым частотам, которые мало меняются во времени. То есть по сути слово экстраполяция неверно, а нейросети решают задачи интерполяции. За сим откланяюсь. Надоело одно и то же писать.
Нужно отметить, что рынок не имеет исключительно только хаотический характер. Если б он был таковым, то тогда бы ни одна ТС не смогла бы на нём работать. А так мы видим, что всё-таки какие-то ТС могут на нём работать. Да и вы писали, что у вас есть два индикатора с которыми вы работаете уже год. Значит можно сделать вывод о том, что рынок всё-таки имеет какие-то свойства, закономерности и характеристики отличные от хаотического ряда, которыми возможно пользоваться если их найти. Может быть не постоянные - но это другой вопрос. Соответственно что-то на нём(на рынке) может работать - в том числе и нейросеть)))))
А в хаотическом ряде не то что нейросеть не будет работать, а вообще ничего не будет работать(с профитом имеется ввиду).... )))))
Во-первых на рынке ничто лучше не работает, чем собственная голова. Во-вторых те индикаторы, которые я написал основаны на некотором математическом моделированнии и никак не связаны с нейросетями. В третьих, даже они, хоть и дают мат ожидание иногда зашкаливаюшее до 90% прибыльных сделок, за достаточно большой период, при определенных условиях, все же могут мне напартачить несколько сделок подряд. То есть, опять же, голова, руки, анализ новостей. Все эти советники, которые участвуют в чемпионате просто какое-то казино. Никогда бы не купил ни одного из них.
Во-первых на рынке ничто лучше не работает, чем собственная голова. Во-вторых те индикаторы, которые я написал основаны на некотором математическом моделированнии и никак не связаны с нейросетями. В третьих, даже они, хоть и дают мат ожидание иногда зашкаливаюшее до 90% прибыльных сделок, за достаточно большой период, при определенных условиях, все же могут мне напартачить несколько сделок подряд. То есть, опять же, голова, руки, анализ новостей. Все эти советники, которые участвуют в чемпионате просто какое-то казино. Никогда бы не купил ни одного из них.
registred, ты прям говоришь то же что и я .... Подписываюсь под каждым словом... У меня критерий 98%... - и совет всем вот пока не догоните до таких цифр ненадо выходить на реал.
Во-первых на рынке ничто лучше не работает, чем собственная голова. Во-вторых те индикаторы, которые я написал основаны на некотором математическом моделированнии и никак не связаны с нейросетями. В третьих, даже они, хоть и дают мат ожидание иногда зашкаливаюшее до 90% прибыльных сделок, за достаточно большой период, при определенных условиях, все же могут мне напартачить несколько сделок подряд. То есть, опять же, голова, руки, анализ новостей. Все эти советники, которые участвуют в чемпионате просто какое-то казино. Никогда бы не купил ни одного из них.
Как ответил герой фильма "В джазе только девушки"(миллионер) на возглас своей типа "подружки", что он мужчина, когда предложил ей руку и сердце - "У каждого свои недостатки!" )))))
....То есть по сути слово экстраполяция неверно, а нейросети решают задачи интерполяции....
вот теперь правильно.