От теории к практике - страница 238
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нет, Алексей. Задача и без того очень сложной оказалась... Если бы не эта работа Шелепиных, я бы даже не приблизился к тому, что имею сейчас. Дальше двигаться уже одному не под силу. Буду просто доводить алгоритм до совершенства и все.
Мужики, двигайтесь дальше, нафиг вам этот точнейший сигнал
Да я в этой ветке (и не только) показал самый лучший сигнал, который можно только придумать, который есть у каждого в терминале
Сигнал облегчает жизнь, не спорю, но это же только самое начало
Работайте лучше над уходом от 99%-но возможных потерь (статистика), не сдавайтесь рынку и не отдавайте ни цента ни от прибыли и ни от депозита!
Там - да. Там функция Бесселя должна давать отрицательные значения. Я использовал из нее только то, что мне нужно. А на распределениях приращений и суммы приращений в скользящем окне, видно это произведение. Я даже где-то показывал это разложение на 2 составляющих функции.
Александр, можно вопрос? Поправьте меня, пожалуйста, если не корректно, Вы подбираете такой оптимальный(минимально возможный) размер выборки, чтобы видеть доверительный интервал плотности вероятности, как я понимаю сейчас двух функций распределений, рассчитываете дисперсию по этому скользящему окну вместе с коэффициентом интенсивности торгов. Все расчеты базируются на тиковых приращениях цены. Хорошо, тики у нас как бы первоисточник информации(другого не имеем, к сожалению). Но так как бывают проблемы с тиковыми данными(не буду вдаваться в подробности), при переходе на минутки,(у нас всегда большая история данных) коэффициент торгов как бы утрачивает силу? Ведь мы данные получаем каждую минуту, имеем приращения, как в этом случае? Получается, что скользящее окно размера выборки у нас увеличится в десятки раз? А если идти от обратного и переключиться на интервал меньший, чем секунда, то скользящее окно уменьшится, увеличится коэффициент интенсивности торгов?
Работайте лучше над уходом от 99%-но возможных потерь (статистика), не сдавайтесь рынку и не отдавайте ни цента ни от прибыли и ни от депозита!
Имхо, абсолютно неверная цель. Любой бизнес требует накладных расходов, и они где-то около 50-60%, и это нормально. Т.е., чтобы заработать - надо потратить.
Трейдинг аналогичен бизнесу. Если в убыток уходит 30-50% дохода - это уже оч неплохая эффективность и неплохая система.
Имхо, абсолютно неверная цель. Любой бизнес требует накладных расходов, и они где-то около 50-60%, и это нормально. Т.е., чтобы заработать - надо потратить.
Трейдинг аналогичен бизнесу. Если в убыток уходит 30-50% дохода - это уже оч неплохая эффективность и неплохая система.
немножко погодя выложу - как должен выглядеть стейт
)
А Вам че, слабо? Столько умных назидательных постов, а оказывается все на пустом месте. А мы-то думали... В общем, сидите тогда тихо, молчите, и слушайте. )) И ешьте что перепадет.))
Еще раз, для непонимающих, если не хотеть миллионов, то рабочая система строится совсем несложно. А_К2 пришел, и сделал, за месяц, с нуля.))
И еще аксиома, от меня - любая разумная стратегия на рынке будет работать и приносить прибыль. Какую? - это другой вопрос.)
При чём тут я, если утверждения от Вас. В рамках этоко-при чём тут слабо/не слабо. Задачи получить обсуждаемую тут муть никогда не было. Если это к вопросу-слабо ли мне заниматься не интересной хренью, то пожалуй. "Назидать" и в мыслях не было. Тупо развлёкся в пятницу). Больше ничего для этой ветки предложить, раз уж сами двух слов связать не можете. Вроде храаль, а вроде не храаль. Вроде могу, а вроде нет. Вроде трейдер, а вроде и нет (точки входа Рене вон вообще не важны). Таким квантовым физикам дай доступ к колаидру, первое что начнут делать-сувать в него непотребные конечности.
Знаете, тут меня наверное шапками закидают, но честно, у Вас иногда хорошо получается, правда от души смеялась, иногда надо)))
Знаете, тут меня наверное шапками закидают, но честно, у Вас иногда хорошо получается, правда от души смеялась, иногда надо)))
Я вот вообще не пониманию - почему мне например очень важно заработать и не потерять, а другим нет?
Стейт примерно такой:
Баланс конечно я снять не смогу, а средства, х.бы часть - ну да, смогу вывести. Как минимум оставить и без того чуток выросший баланс цельным...Я вот вообще не пониманию - почему мне например очень важно заработать и не потерять, а другим нет?
Стейт примерно такой: