Статьи с примерами программирования индикаторов на языке MQL5

В этой статье мы рассмотрим методы создания пользовательских индикаторов, которые отрисовываются с помощью класса CCanvas Стандартной библиотеки, а также рассмотрим свойства графиков для преобразования координат. Особое внимание будет уделено индикаторам, заполняющим область между двумя линиями с помощью прозрачности.

Продолжаем погружение в теорию хаоса на финансовых рынках, и рассмотрим ее применимость к анализу валют и иных активов.

В этой серии мы продолжаем раскрывать секреты программирования. В новой статье мы изучим в основы структур, классов и временных функций и получим новые навыки для эффективного программирования. Это руководство, возможно, будет полезно не только для новичков, но и для опытных разработчиков, поскольку упрощает сложные концепции, предоставляя ценную информацию для освоения MQL5. Продолжайте изучать новое, совершенствуйте навыки программирования и освойте мир алгоритмического трейдинга.

Сегодня мы добавим несколько ресурсов в наш советник. Эта интересная статья может натолкнуть вас на новые идеи и методы представления информации и в то же время исправить мелкие недочеты в ваших проектах.

В статье рассмотрим рисование стрелочных мультисимвольных мультипериодных индикаторов. Доработаем методы класса для корректного отображения стрелок, отображающих данные стрелочных индикаторов, рассчитанных на символе/периоде, не соответствующих символу/периоду текущего графика.

Эта статья посвящена ортогональным многочленам. Их применение может стать основой для более точного и эффективного анализа рыночной информации, благодаря чему, трейдер сможет принимать более обоснованные решения.

Стакан цен Depth of Market, несомненно, является очень важным элементом для выполнения быстрых сделок, особенно в алгоритмах высокочастотного трейдинга (HFT). В этой серии статей мы рассмотрим этот тип торговых событий, которые можно получить через брокера на многих торгуемых символах. Начнем с индикатора, в котором можно настроить цветовую палитру, положение и размер гистограммы, отображаемой непосредственно на графике. Мы также рассмотрим, как сгенерировать события BookEvent для тестирования индикатора в определенных условиях. Другие возможные темы для будущих статей - это хранение данных ценовых распределений и способы их использования в тестере стратегий.

В настоящей статье рассматривается разработка советника (EA) для автоматической торговли, сочетающего в себе технический анализ с прогнозами с помощью глубокого обучения.

В этой статье речь пойдет о функциях Радемахера и Уолша. Мы исследуем способы применения этих функций для анализа финансовых временных рядов, а также рассмотрим различные варианты их применения в трейдинге.

Определяем перекупленность и перепроданность рынка по теории хаоса: интеграция принципов теории хаоса, фрактальной геометрии и нейронных сетей для прогнозирования финансовых рынков. Исследование демонстрирует применение показателя Ляпунова, как меры рыночной хаотичности, и динамическую адаптацию торговых сигналов. Методология включает алгоритм генерации фрактального шума, гиперболическую тангенциальную активацию и оптимизацию с моментом.

В этой статье мы исследуем практическую реализацию эластичной чистой регрессии (elastic net regression), чтобы минимизировать переобучение и в то же время автоматически отделять полезные предикторы от тех, которые имеют небольшую прогностическую силу.

В этой статье мы рассмотрим особенности применения некоторых критериев тренда на практике. А также сделаем попытку разработать несколько новых критериев. Основное внимание будет уделено эффективности применения этих критериев для анализа рыночных данных и трейдинга.

В настоящей статье сделаем первый шаг в программировании на MQL5, даже для совсем новичков. Мы покажем вам, как преобразовать знакомые свечные паттерны в полнофункциональный пользовательский индикатор. Свечные паттерны ценны тем, что они отражают реальное движение цены и сигнализируют о сдвигах на рынке. Вместо ручного сканирования графиков — подхода, чреватого ошибками и неэффективностью, — мы обсудим, как автоматизировать этот процесс с помощью индикатора, идентифицирующего и помечающего паттерны для вас. Попутно рассмотрим такие ключевые понятия, как индексация, временные ряды, средний истинный диапазон (для обеспечения точности при различной волатильности рынка), а также разработку пользовательской библиотеки свечных паттернов для многократного использования в будущих проектах.

Анализ временных разрывов (таймгэпов) помогает трейдеру выявлять потенциальные точки разворота рынка. В статье рассматривается, что такое таймгэп, как его интерпретировать, а также каким образом с его помощью можно обнаружить вливание крупного объема в рынок.

В статье показаны возможности мощного языка MQL5 для отрисовки различных стилей индикаторов в MetaTrader 5. Мы также рассмотрим скрипты и их использование в нашей модели.

Теория категорий представляет собой разнообразный и расширяющийся раздел математики, который лишь недавно начал освещаться в MQL5-сообществе. Эта серия статей призвана рассмотреть некоторые из ее концепций для создания открытой библиотеки и дальнейшему использованию этого замечательного раздела в создании торговых стратегий.

Индикатор индекса сезонности ProSpread со скользящим средним, как инструмент технического анализа, который выявляет сезонные закономерности ценового движения, анализирует поведение цены в определенные часы торговли, может работать как с одним инструментом, так и со спредом между двумя активами, а также визуализирует статистическую вероятность направленных движений.

Хотя некоторые концепции на первый взгляд кажутся простыми, воплотить их в жизнь на практике может быть довольно сложно. В статье ниже мы рассмотрим инновационный подход к автоматизации советника, который анализирует рынок, используя стратегию возврата к среднему значению.

Как ценовой аналитик и трейдер, я заметил, что когда тренд подтверждается на нескольких таймфреймах, он обычно продолжается в этом направлении. Продолжительность тренда может варьироваться в зависимости от стратегии трейдера: держит ли он позиции на долгосрочную перспективу или занимается скальпингом. Выбранные вами таймфреймы играют решающую роль. Статья знакомит с быстрой автоматизированной системой, которая помогает увидеть общий тренд сквозь разные тймфреймы всего одним нажатием кнопки или с помощью регулярных обновлений.

Инновационный индикатор на основе теории простых чисел помогает находить сильные уровни разворота, которые не видят другие трейдеры. Тестирование на 10 активах показало: развороты в математически значимых зонах происходят в 1.5-1.8 раза чаще. Пять практических сценариев применения с конкретными правилами для фильтрации ложных пробоев и точного входа в рынок.

Эта статья рассматривает применение функций Уолша в трейдинге. Мы познакомимся с основными принципами использования этих функций для анализа финансовых рынков, прогнозирования цен и принятия торговых решений. Также мы обсудим преимущества и недостатки этих функций, и перспективы их применения в трейдинге и техническом анализе.

Статья посвящена индикатору Gopalakrishnan Range Index (GRI/ROCI), который количественно оценивает "хаотичность" рынка через логарифм диапазона цен закрытия за заданный период. Показано, как реализовать GRI в MetaTrader 5, устранить проблему отрицательных значений с помощью сдвинутого логарифма и привести шкалу к удобным "пунктам" через нормировку на Point. Далее рассматриваются практические сценарии применения GRI как фильтра волатильности и рыночных фаз.

Подробное руководство по созданию индикатора тепловой карты для MetaTrader 5, который визуализирует временное распределение цены в виде тепловой карты. Статья раскрывает математическую основу анализа временной плотности, где каждый ценовой уровень окрашивается от красного (минимальное время пребывания) до синего (максимальное время пребывания).

В данной статье представлено детальное руководство по созданию инновационного индикатора 3DBarCustomSymbol.mq5, который генерирует пользовательские символы в MetaTrader 5, объединяющие цену, время, объем и волатильность в единое трехмерное представление. Рассматриваются математические основы, архитектура системы, практические аспекты реализации и применения в торговых стратегиях.

Настоящий проект направлен на использование алгоритма MQL5 для разработки комплексного набора инструментов анализа для MetaTrader 5. Эти инструменты — от скриптов и индикаторов до моделей искусственного интеллекта и советников — позволят автоматизировать процесс анализа рынка. Иногда такая разработка позволяет создавать инструменты, способные выполнять углубленный анализ без участия человека и прогнозировать результаты на соответствующих платформах. Ни одна возможность не будет упущена. Присоединяйтесь ко мне в рамках исследования процесса создания надежного набора пользовательских инструментов для анализа рынка. Начнем с разработки простой программы на MQL5, которую я назвал Chart Projector (Проектор графиков).

Переход от простого торгового скрипта к полнофункциональному советнику может значительно улучшить ваш торговый опыт. Представьте себе систему, которая автоматически отслеживает графики, выполняет основные вычисления в фоновом режиме и предоставляет регулярные обновления каждые два часа. Советник способен анализировать ключевые показатели, имеющие решающее значение для принятия обоснованных торговых решений, гарантируя вам доступ к самой актуальной информации для эффективной корректировки ваших стратегий.

Геометрические паттерны предлагают трейдерам лаконичный способ интерпретации ценового движения. Многие аналитики рисуют линии тренда, прямоугольники и другие фигуры вручную, а затем основывают торговые решения на тех формациях, которые они видят. В настоящей статье мы рассмотрим автоматизированную альтернативу: использование MQL5 для обнаружения и анализа наиболее популярных геометрических паттернов. Мы разберем методологию, обсудим детали реализации и расскажем о том, как автоматическое распознавание паттернов может улучшить понимание рынка трейдером.

В статье рассматриваются основные методы обработки файлов MQL5, ведение журналов торговли, обработка CSV-файлов и интеграция внешних данных. Статья содержит как теорию, так и практическое руководство по реализации. Читатели научатся шаг за шагом создавать собственный класс импортера CSV, получив практические навыки для реальных приложений.

В данной статье мы рассмотрим нестандартный способ создания индикатора в MQL5. Вместо того, чтобы фокусироваться на тренде или графическом паттерне, нашей целью будет управление собственными позициями, включая частичные входы и выходы. Мы будем активно использовать динамические матрицы и некоторые торговые функции, связанные с историей сделок и открытыми позициями, чтобы указать на графике, где осуществились данные сделки.

В этой статье мы узнаем, как написать на MQL5 советника с использованием нескольких индикаторов, таких как RSI, MA и Stochastic Oscillator. Индикаторы будут искать скрытые бычьи и медвежьи расхождения. В статье представлены примеры и исходный код с подробными комментариями — изучайте их, чтобы узнать, как эффективно управлять рисками и автоматизировать торговлю.

В статье мы рассмотрим различные способы применения собственных векторов и собственных значений в разведочном анализе данных для выявления в них уникальных взаимосвязей.

Одной из основных проблем является управление несколькими окнами графиков одной пары, на которых запущена одна и та же программа с разными функциями. Давайте обсудим, как объединить несколько интеграций в одну основную программу. Кроме того, мы поделимся идеями по настройке программы для вывода в журнал и рассмотрим успешную трансляцию сигнала в интерфейсе графика.

Ценовую динамику можно эффективно анализировать, выявляя расхождения, при этом технические индикаторы, такие как RSI, подают важные подтверждающие сигналы. В статье ниже мы объясняем, как автоматизированный анализ дивергенции RSI может определять продолжение и разворот тренда, тем самым предоставляя ценную информацию о настроениях рынка.

В настоящей статье мы создаем индикатор канал Кельтнера с помощью пользовательской графики Canvas на MQL5. Мы подробно описываем интеграцию скользящих средних, расчеты ATR, а также улучшенную визуализацию графиков. Мы также расскажем о тестировании на истории, чтобы оценить эффективность индикатора и получить практическую информацию о трейдинге.