MetaTrader 5 / Трейдинг
preview
Анализ почасового движения торговых символов и их спредов в MetaTrader 5

Анализ почасового движения торговых символов и их спредов в MetaTrader 5

MetaTrader 5 — Трейдинг |
118 0
Roman Shiredchenko
Roman Shiredchenko

Введение

Представьте себе океан. Его волны кажутся хаотичными и непредсказуемыми для случайного наблюдателя. Но опытный мореплаватель знает о существовании приливов и отливов — мощных, ритмичных и предсказуемых сил, которые движут всей массой воды. Эти силы подчиняются законам небесной механики, и их можно рассчитать с высокой точностью.

Форекс — это именно такой океан. Для новичка это мелькание цифр и хаотичные свечи, а для профессионала — это упорядоченный поток капитала, движимый фундаментальными силами, главная из которых — время. Валютный рынок не работает в вакууме, его жизненный цикл определяется деловой активностью в ключевых финансовых центрах мира. Когда просыпается и начинает работу один центр, другой — уже закрывается.  Этот процесс создает непрерывный цикл всплесков ликвидности, однонаправленных ценовых движений, волатильности и, что самое главное для нас, предсказуемых моделей поведения цены. В прошлой статье была проведена оценка качества торговли спредами по факторам сезонности на рынке Форекс в долгосрочной и среднесрочной перспективе, а в этой будет проведен анализ движений спреда символов внутри дня.

Мы рассмотрим мощный инструмент для анализа внутридневных закономерностей — индикатор ISI ProSpread SMA, где:

  • ISI — Index Seasonality Indicator (индекс сезонности),
  • Spread — спред (работа с парой инструментов),
  • SMA — Simple Moving Average (простое скользящее среднее).

Сегодня мы разберем не только способы использования индикатора, но и математическую теорию, предвосхищающую рыночные движения. Поговорим о том, как теория вероятностей и математическая статистика помогают понимать и считать повторяющиеся рыночные паттерны. 


Выбор правильного времени для торговли

Рынок, особенно валютный, — это не хаос. Это огромная масса участников (банки, фонды, алгоритмы, retail-трейдеры), которые действуют в соответствии со своими правилами, планами и реакцией на экономические события. Многие из этих действий повторяются каждый день в одно и то же время:
  • открытие/закрытие торговых сессий (Азиатской, Европейской, Американской),
  • выход важных экономических новостей (например, NonFarm Payrolls),
  • операционная деятельность банков (перенос позиций, хеджирование),
  • работа алгоритмических систем, запускаемых по расписанию.

Это создает сезонные паттерны — статистически значимые повторяющиеся движения цены в определенные часы. Давайте предварительно ознакомимся с торговым статистическим подходом. 

Виды и расписание торговых сессий на валютном рынке Форекс

Под торговой сессией понимается отрезок времени, во время которого банки и торговые площадки стран одной географической зоны ведут активную деятельность на валютном рынке. В результате торгов определяются колебания цен на мировые валюты, что и позволяет трейдерам, купив дешевле и продав дороже, заработать на разнице. 

Сессия — это официальное время работы бирж, когда осуществляется большинство валютных сделок, подаются и оформляются заявки на работу с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами, публикуются статистика и отчеты. Непрерывность работы Форекс обусловлена тем, что когда в одной точке земного шара наступает вечер, и торги закрываются, в другой — уже утро и начало нового рабочего дня. Это позволяет менять деньги круглосуточно, вне зависимости от времени работы местной фондовой биржи.

Выбор правильного времени для торговли — один из моментов, определяющих успех работы валютного трейдера. Рабочая неделя на Forex начинается в понедельник утром и заканчивается в пятницу вечером с закрытием нью-йоркской биржи. Началом работы считают открытие тихоокеанской сессии в Веллингтоне (Новая Зеландия) в понедельник утром по местному времени. Гринвичское время используется как общий ориентир для всех стран, от которого отсчитываются часовые пояса, во избежание путаницы при определении начала торгов в той или иной географической точке.

По географическому принципу все биржи сгруппированы в 4 временных участка: в указанных городах располагаются те биржи регионов, которые оказывают наибольшее влияние на колебание цен. Здесь приведены основные регионы, в которых происходит ежедневная валютная торговля. Наложение торговых сессий в течение суток: наибольшая активность и волатильность приходятся на периоды их пересечения (Лондон/Нью-Йорк). 

Время указано приблизительно и меняется в зависимости от перехода на летнее/зимнее время в разных странах)

Каждая торговая сессия имеет свой уникальный "темперамент", а именно:

 Финансовый центр      "Характер" сессии  Ключевые инструменты 
Сидней/Веллингтон 
Спокойная, часто задает направление на день   
 AUD, NZD, AUDNZD, AUDUSD
Токио/Азия 
 Может усиливать или корректировать движение 
JPY, AUD, NZD, USDJPY
Лондон/Европа   
САМАЯ ВОЛАТИЛЬНАЯ сессия, задает основной объем   
EUR, GBP, CHF, EURUSD, GBPUSD
Нью-Йорк/Америка 
 Высокая волатильность, реагирует на новости
 USD    USD, CAD, USDCAD, USD-пары

Видно, что торговля осуществляется круглосуточно, плавно перетекая из одного региона в другой. При этом сессии накладываются друг на друга, создавая единое информационное поле для совершения сделок.

Европейский регион отличается наибольшим объемом валютных сделок: при открытии Лондона его доля составляет около 30% всех операций за сутки. Рынок работает круглосуточно, но делает паузы в выходные и праздничные дни, когда активность снижается. В такие периоды велика вероятность резкого кратковременного изменения курса вследствие выполнения одним или несколькими крупными банками другого региона клиентских заявок. Главное — выбрать наиболее удобное и прибыльное время для торговли.

Особенности торговых сессий
Для биржевых игроков важно представлять не только время начала и завершения торговли, но и их отличительные черты. В каждом регионе сформировались свои стиль и правила ведения операций, объемы сделок и характерные стратегии, которые отличают их от других бирж. Каждая сессия опирается на свои рабочие валютные пары и реагирует на внешние экономические факторы своей географической зоны острее, чем на события, удаленные территориально.  Общими для всех являются плавное движение котировок валют в ночное время и усиление (иногда взрывное) волатильности в дневные часы. 

Азиатская сессия
Пиковой активности торги азиатской сессии достигают с 8:00 до 12:00, когда открываются европейские финансовые центры, трейдеры определились с движением валют и открывают позиции. Но особенностями ее остаются низкие ликвидность и волатильность. Валютные пары не выходят за пределы узких торговых диапазонов, что создает базу для сильных ценовых движений в последующее время. Основные из них, с участием фунта стерлингов (GBP), американского доллара (USD), евро (EUR) и швейцарского франка (CHF), находятся в "спящем" положении, но при этом активно торгуются: 

  • японская йена (JPY),
  • сингапурский и австралийский доллар,
  • китайский юань (CNY).

К относительным недостаткам сессии относятся низкая волатильность в пределах нескольких десятков пунктов, что определяет небольшие прибыли трейдеров и заставляет брокеров устанавливать высокие спреды. Если же ценовой коридор удается пробить, эта тенденция сохраняется и в работе последующих торгов.

Европейская сессия
Тенденции, сложившиеся в Азии, подхватывает европейская сессия Форекс. Время ее работы с 10:00 до 19:30. Основные игроки: немецкие, французские и английские биржи в Париже, Цюрихе, Франкфурте и Люксембурге. Лондон занимает особое место на валютном рынке в силу географического положения и того, что в нем расположены офисы всех крупнейших мировых финансовых групп.

С момента открытия Лондонской биржи формируется большинство рыночных тенденций, которые сохраняются вплоть до начала американской сессии. Так как торги в Европе пересекаются с еще двумя сессиями, а столица Великобритании является крупнейшим финансовым центром планеты, на этот временной отрезок приходится самая большая часть сделок, совершаемых на Форексе. Отличительными чертами становятся крупные денежные движения и быстрая смена котировок, а также высокая волатильность.

Американская сессия
Американская торговая сессия отличается повышенной агрессивностью и непредсказуемостью. Самым горячим временем считается период наслоения европейских и американских торгов. Последние открываются в 16:00 в Нью-Йорке и заканчиваются в 01:00 в Чикаго. Публикация утренней статистики США совпадает с публикацией послеобеденных отчетов в Европе, после чего увеличиваются объемы торгов и рынок насыщается ликвидностью.

Самые активные часы на бирже

Мало уступающий Европе американский рынок валют удваивает количество игроков и сделок и способен развернуть или существенно изменить наметившиеся трендовые тенденции. Этому способствует и появление на рынке сверхагрессивных хедж-фондов, а также заинтересованных в валютных спекуляциях фирм и компаний, которые могут вести командную игру.

Сильные всплески наблюдаются на Форекс с 16:00 до 19:00 — время наложения сессий. Большинство трейдеров в этот период старается выжать из рынка максимум, после чего закрыть позицию и не возвращаться к торгам до следующего дня. Но в торговле американской биржи существуют скачки, связанные с закрытием европейской площадки.

Когда ценовая активность спадает, а с рынка уходят крупные трейдеры, у банков США появляется возможность менять курс валют в выгодную для себя сторону с гораздо меньшими затратами. Ведущими валютами остаются USD, GBP и JPY и в меньшей степени EUR. Зато большее значение приобретают канадский доллар, мексиканский песо и бразильский реал.

Тихоокеанская сессия
Часы пересечения сессий Биржи в этом регионе настолько спокойны, что некоторые трейдеры даже не считают тихоокеанские торги полноценной сессией. Часы ее работы около с 24:00 до 9:00, а главными отличительными чертами являются небольшие объемы и низкая волатильность.

Эта площадка считается наиболее подходящей для начинающих трейдеров. Здесь можно приобрести навыки торгов и опробовать различные стратегии с минимальным риском. Для хороших валютных движений на австралийской и новозеландской биржах необходимы экстраординарные заявления ФРС США, которые появляются после 22:00. Некоторая активность появляется с открытием азиатской биржи, более агрессивной и оживленной. Основные валюты — австралийский и новозеландский доллары и японская йена. 

Индикаторы торговых сессий
Индикаторы торговых сессий предназначены для наглядности процесса изменения цен в течение заданного отрезка времени. Основная активность приходится на те периоды, когда время открытия и закрытия бирж на рынке "переплетаются". Самая высокая активность, как правило, протекает в момент закрытия Лондона и открытия Америки — где-то начиная с 16:00 по 19:00 часов.

Самым спокойным, хотя в последнее время уже не всегда, низковолатильным периодом считается азиатская сессия. Самая высокая физическая концентрация торгов приходится на время работы Лондонской биржи и Нью-Йорка. Каждый трейдер вынужден адаптироваться к тем торговым сессиям, где он находится локально (физически). Главное к чему нужно адаптироваться — это к особенностям почасовых движений валютных символов, которые мы и обсудим в этой статье. Разбираться во времени торговых сессий необходимо для того, чтобы знать, как может повести себя тот или иной торгуемый вами символ в определенный час и период времени.

На рынках часто случается период повышенной волатильности, этот фактор также нужно учитывать при торговле внутри дня. Одним из популярных является индикатор  I-session, который отображает разными цветами работу каждой сессии и дает цифровые значения (в пунктах) изменения цен. Далее мы детально разберем, как установить, настроить и интерпретировать все возможности этого мощного инструмента. Вы узнаете о четырех формулах расчета, научитесь читать информационную панель и интегрировать сигналы индикатора в вашу торговую систему. Приготовьтесь посмотреть на рынок так, как вы никогда не смотрели на него раньше — через призму времени и вероятности.


Особенности движения торговых символов, интерпретация показаний индикатора ISI ProSpread SMA

Ключевые особенности индикатора:

Многорежимный анализ (4 формулы):

  1. SMA Spread/Price — скользящее среднее спреда или цены,
  2. Price Difference — разница цен (закрытие-открытие),
  3. Volatility Index — индекс волатильности,
  4. Candle Strength — сила свечи.

Гибкие настройки:

  • выбор торговых часов (например, только лондонская сессия),
  • глубина анализа (количество дней истории),
  • настройка коэффициентов для спреда,
  • выбор таймфрейма для анализа.

Визуализация:

  • график индикатора с нулевой линией,
  • информационная панель с почасовой статистикой,
  • цветовая индикация бычьих/медвежьих периодов.

Алгоритм работы:

  1. собирает исторические данные за указанный период;
  2. анализирует поведение цены в каждый час выбранного диапазона;
  3. рассчитывает статистические вероятности;
  4. строит кривую индикатора по выбранной формуле;
  5. отображает сводную таблицу с результатами анализа.

Этот индикатор будет особенно полезен для внутридневных трейдеров, арбитражных стратегий, анализа сезонных закономерностей и подтверждения торговых сигналов.

На нижепредставленных рисунках 1 и 2 видно почасовое движение торгового символа EURUSD в зависимости от часа: 9 час. с вероятностью 64% идет вверх, о чём нам сообщает вторая строчка информационной панели зелёным цветом.

EURUSD

 Рис.1 Особенности почасового движения EURUSD

При этом значения внешних переменных имеют вид на типе формулы индикатора №2.

  EURUSD

Рис. 2  Значения внешних переменных под торговый символ EURUSD

На рисунках 3 и 4 видно почасовое движение торгового символа GBPUSD  в зависимости от часа: 9 час. с вероятностью 68% идет вверх, о чём нам сообщает вторая строчка информационной панели зелёным цветом.

GBPUSD

Рис. 3 Особенности почасового движения GBPUSD

При этом значения внешних переменных имеют вид на типе формулы индикатора №2.

GBPUSD

Рис. 4  Значения внешних переменных под торговый символ GBPUSD

Далее на рисунках 5 и 6 представлено почасовое движение спреда символов EURUSD-GBPUSD на типе формулы №0.

EURUSD-GBPUSD

Рис. 5 Особенности почасового движения спреда символов EURUSD-GBPUSD

EURUSD-GBPUSD

Рис.№6  Значения внешних переменных для спреда символов EURUSD-GBPUSD

А теперь важный вопрос. Что происходит, скажем, в 11:30 утра по Лондону? Банки и алгоритмические фонды начинают оценивать обстановку, готовиться к закрытию европейского дня и открытию американского. Они исполняют крупные ордера клиентов, хеджируют риски. А что они делают завтра в 11:30? Послезавтра? Через месяц? 

Они делают то же самое! Конечно, не с абсолютной идентичностью, но их действия, обусловленные логикой workflow, регламентами и циклами ликвидности, формируют мощные статистические аномалии — сезонные паттерны. Это означает, что цена в один и тот же час в разные дни имеет статистически значимую склонность двигаться в определенном направлении с предсказуемой силой. Это не «гадание на кофейной гуще», а жесткая математика и теория вероятностей.


Магия повторения: феномен внутридневной сезонности

Проблема в том, что увидеть эти закономерности невооруженным глазом на графике практически невозможно. Они тонут в шуме случайных колебаний. Это как пытаться услышать мелодию, прослушивая всего лишь одну ноту из симфонии. Нужен инструмент, который сможет «прослушать» всю симфонию целиком и выявить в ней повторяющиеся гармонии. 

Что дают эти данные? В зависимости от торгуемых вами часов, вы можете подстраивать свои торговые системы на основе статистически значимых и обусловленных закономерностями движений валютных символов в это время, тем самым получая статистическое преимущество. Мостом между теорией и практикой является индикатор ISI ProSpread SMA. Это ваш личный статистик, математик и аналитик, работающий 24/7. Он не предсказывает будущее, он вычисляет вероятность.

Как он это делает? Собирает данные, анализируя глубину истории, которую вы укажете (30, 60, 90 дней), и категоризирует, разбивая все исторические данные по часам выбранной торговой сессии (например, с 10:00 до 19:00 по МСК).

Далее индикатор анализирует, вычисляя закономерности, характерные для каждого часа. Вы можете поразмышлять и запрограммировать свои выявленные закономерности в очередную формулу, для этого достаточно лишь добавить тело функции в код индикатора и сделать к ней обращение во внешних переменных:

  •  вероятность движения вверх или вниз (%),
  •  среднее движение (математическое ожидание) в пунктах,
  •  сила и волатильность типичного для этого часа движения.

Далее индикатор представляет всю эту информацию в виде понятной информационной панели прямо на вашем графике и в виде кривой на индикаторном окне.

Что это дает трейдеру:

  • уверенность: вы заходите в сделку не потому, что «кажется, что пойдет вверх», а потому, что статистика за последние N дней показывает 70% вероятность движения вверх в этот конкретный час;
  • точность: вы знаете не только направление, но и примерный целевой уровень, основанный на среднем движении;
  • гибкость: индикатор работает не только с парами, но и со спредами (разницей между двумя активами), открывая арбитражные и рыночно-нейтральные стратегии;
  • дисциплина: вы перестаете торговать все подряд, а торгуете только в «свои» лучшие часы, там, где у вас есть статистическое преимущество.

Этот индикатор не «грааль». Это систематизатор вашего подхода, переводящий трейдинг из области интуиции в область измеряемых и управляемых вероятностей.

Как его использовать:

  • для одного символа: показывает средний уровень цены за выбранный период
  • для спреда: показывает среднее значение разницы между двумя инструментами
  • пересечение текущей цены с этой линией может указывать на перекупленность/перепроданность

Пример:

  • EURUSD: SMA(90 дней, 8:00-12:00) = 1.0850 — если цена выше, возможен перекупленный рынок
  • Спред EURUSD/GBPUSD: SMA = 0.0015 — если текущий спред выше, EUR сильнее GBP

structure
Структурная схема индикатора

На диаграмме показано, как пользовательские данные проходят обработку и анализ данных, в конечном итоге сообщая возможное направление движение торгового символа или спреда символов. 

Ключевые компоненты:

  • блок входных параметров (фиолетовый)
    • конфигурация символа (одиночный или спред)
    • выбор временного окна
    • настройки расчётов
  • блок обработки данных (синий)
    • загрузка необработанных данных
    • расчёт спреда при необходимости
    • расчёты по основным формулам
    • фильтрация времени
  • блок статистического анализа (оранжевый)
    • почасовые показатели эффективности
    • расчёты вероятностей
    • измерения волатильности
    • исторические экстремумы
  • блок визуального вывода (зелёный)

Входные параметры индикатора

input string InpSymbol1 = "EURUSD";        // Основной символ
input string InpSymbol2 = "";              // Вторичный символ (для спреда)
input double InpLotCoeff1 = 1.0;           // Коэффициент лота Symbol1
input double InpLotCoeff2 = 1.0;           // Коэффициент лота Symbol2
input int InpStartHour = 8;                // Час начала (0-23)
input int InpEndHour = 12;                 // Час окончания (0-23)
input int InpHistoryDays = 30;             // Глубина истории (дни)
input ENUM_TIMEFRAMES InpAnalysisTF = PERIOD_H1; // Таймфрейм анализа
input int InpFormulaType = 0;              // Тип формулы ISI (0-3)
input int InpMAPeriod = 14;                // Период SMA для формулы 0

Алгоритм применения для внутридневной торговли:

  1. Определите часы с наибольшей вероятностью движения (например, 60%+)
  2. Найдите периоды с максимальным средним движением
  3. Сравните текущее поведение цены с историческими данными
  4. Входите в сделку при совпадении сигналов


Подробное описание формул индикатора

Индикатор универсален и позволяет анализировать как один инструмент, так и спред между двумя.  Выбор формулы зависит от вашего стиля торговли.

Формула 0: SMA Спреда/Цены (основная и самая сложная)

Формула считает скользящее среднее (SMA):

  • если выбран один инструмент — сглаживается его цена;
  • если выбраны два инструмента — сначала считается спред (K1Price1 – K2Price2), затем сглаживается SMA.

Сглаживание убирает рыночный шум и помогает увидеть общий тренд.

Для эффективного использования ищите моменты, когда линия ISI Main (синяя) пересекает нулевой уровень сверху вниз 
(медвежий сигнал) или снизу вверх (бычий сигнал). 

Формула SMA:

  • Для одного символа: SMA = SUM(Price за N периодов) / N
  • Для спреда: SMA = SUM(Spread за N периодов) / N

Spread = K1*Price1 - K2*Price2

void CalculateFormula0(const int rates_total, const int prev_calculated)
{
   for(int i = start; i < rates_total; i++)
   {
      if(isSpread)
      {
         // Расчет SMA спреда
         double sum = 0.0;
         int count = 0;
         for(int j = 0; j < InpMAPeriod && (i - j) >= 0; j++)
         {
            sum += InpLotCoeff1 * Temp_Open[i-j] - InpLotCoeff2 * Temp_Open2[i-j];
            count++;
         }
         PriceSMA_Buffer[i] = sum / count;
      }
      else
      {
         // Расчет SMA цены для одного символа
         double sum = 0.0;
         int count = 0;
         for(int j = 0; j < InpMAPeriod && (i - j) >= 0; j++)
         {
            sum += Temp_Open[i-j];
            count++;
         }
         PriceSMA_Buffer[i] = sum / count;
      }
      ISI_Buffer[i] = PriceSMA_Buffer[i];
   }
}

Использование в торговле
Когда линия ISI пересекает Zero Line снизу вверх, это может указывать на возможное движение цены вверх, а пересечение сверху вниз — на движение вниз. Сильный тренд наблюдается тогда, когда значение ISI находится далеко от нулевой линии.

Например, если анализировать EURUSD с 8:00 до 12:00 с периодом SMA 14, индикатор покажет среднее значение цены за последние 14 свечей. Если текущая цена выше SMA, вероятно дальнейшее движение вверх, если ниже — движение вниз.

Торговая стратегия
Работа с индикатором обычно строится так: дожидаемся начала выбранного торгового периода (например, с 8:00), смотрим на пересечение цены и SMA, открываем позицию в направлении пересечения, а закрываем её при обратном пересечении либо по завершении торгового окна.

Пример со спредами
Если анализировать спред EURUSD/GBPUSD с коэффициентами 1.0/0.8 за 14 периодов, индикатор будет показывать сглаженное значение разницы между парами. Значение выше нуля говорит о потенциальной силе первого инструмента по отношению ко второму, значение ниже нуля — о слабости. Пересечение нулевой линии может означать смену тенденции.

Формула 1: Разница цен

Показывает разницу между текущей ценой и ценой открытия для одного инструмента или разницу спредов для двух инструментов.

Формула для одного символа:

ISI = Close - Open

Для спреда:
ISI = (K1*Close1 - K2*Close2) - (K1*Open1 - K2*Open2)

void CalculateFormula1(const int rates_total, const int prev_calculated)
{
   for(int i = start; i < rates_total; i++)
   {
      if(isSpread)
      {
         double spreadClose = InpLotCoeff1 * Temp_Close[i] - InpLotCoeff2 * Temp_Close2[i];
         double spreadOpen = InpLotCoeff1 * Temp_Open[i] - InpLotCoeff2 * Temp_Open2[i];
         ISI_Buffer[i] = spreadClose - spreadOpen;
      }
      else
      {
         ISI_Buffer[i] = Temp_Close[i] - Temp_Open[i];
      }
   }
}

Индикатор показывает разницу между ценой закрытия и открытия свечи, то есть фактически её тело в пунктах. Положительное значение указывает на бычью свечу, отрицательное — на медвежью. Чем больше модуль значения, тем сильнее движение. Это удобно для подтверждения силы тренда в конкретный час.

Использование в торговле
Если ISI больше нуля — свеча бычья, меньше нуля — медвежья. Сильные отклонения от нулевой линии сигнализируют о мощном движении. Например, для GBPUSD в 10:00 значение +0.00010 означает рост на 10 пунктов с начала часа, отрицательное значение — снижение.

Стратегия
В начале каждого часа фиксируется цена открытия. Если разница достигает +150 пунктов — вероятен рост инструмента или спреда, если −150 — падение. Сделка закрывается в конце часа, либо при достижении целевой прибыли.

ISI > 0 → бычья свеча. ISI < 0 → медвежья свеча. Чем больше отклонение от Zero Line, тем сильнее движение.

Формула 2: Индекс волатильности

Измеряет волатильность инструмента или разницу волатильностей между двумя инструментами.

Математическое представление для одного символа:

ISI = (High − Low) / Point

Для спреда:
ISI = (K1*(High1-Low1) - K2*(High2-Low2)) / Point  

void CalculateFormula2(const int rates_total, const int prev_calculated)
{
   for(int i = start; i < rates_total; i++)
   {
      if(isSpread)
      {
         double range1 = Temp_High[i] - Temp_Low[i];
         double range2 = Temp_High2[i] - Temp_Low2[i];
         ISI_Buffer[i] = (InpLotCoeff1 * range1 - InpLotCoeff2 * range2) / symbol1Point;
      }
      else
      {
         double range = Temp_High[i] - Temp_Low[i];
         ISI_Buffer[i] = range / symbol1Point;
      }
   }
}

Высокие значения индикатора показывают высокую волатильность в определенный час, что указывает на вероятность пробоя и сильных движений. Низкие значения, наоборот, говорят о периоде затишья и консолидации. Это помогает понять, когда лучше входить или выходить из сделок: активные часы подходят для пробойных стратегий, а спокойные — для ожидания или работы внутри диапазона.

Например, на EURUSD часовой диапазон составил 150 пунктов, и индикатор показал значение 150. Для спреда EURUSD/GBPUSD при диапазонах 150 и 120 пунктов соответственно и коэффициентах 1.0/1.0 значение индикатора составило 30 пунктов. Торговая логика проста: высокие значения означают повышенную волатильность и вероятность сильных движений, низкие — консолидацию, а резкие скачки могут указывать на приближающийся breakout.

Формула 3: Сила свечи

Оценивает силу движения по размеру тела свечи (разнице между открытием и закрытием).

Математическое представление для одного символа:
ISI = (Close − Open) / Point

Для спреда:
ISI = (K1*(Close1-Open1) - K2*(Close2-Open2)) / Point 

void CalculateFormula3(const int rates_total, const int prev_calculated)
{
   for(int i = start; i < rates_total; i++)
   {
      if(isSpread)
      {
         double body1 = Temp_Close[i] - Temp_Open[i];
         double body2 = Temp_Close2[i] - Temp_Open2[i];
         ISI_Buffer[i] = (InpLotCoeff1 * body1 - InpLotCoeff2 * body2) / symbol1Point;
      }
      else
      {
         double body = Temp_Close[i] - Temp_Open[i];
         ISI_Buffer[i] = body / symbol1Point;
      }
   }
}

Аналогично Формуле 1, здесь значения выражены не в цене, а в пунктах, что удобнее для оценки потенциальной прибыли и расчёта лота. Индикатор показывает силу именно целевого движения — тела свечи, а не общего рыночного шума в виде теней. Если ISI больше нуля, это указывает на сильную бычью свечу, если меньше нуля — на сильную медвежью. Значения, близкие к нулю, говорят о нерешительности рынка и формировании свечей типа доджи.

В торговле высокие положительные значения означают вероятность продолжения движения вверх, отрицательные — вниз. Когда показатель находится около нуля, лучше воздержаться от входа. Например, значение +8 указывает на сильную бычью свечу, а -5 — на умеренно медвежью. Если показатель превышает +10, можно рассматривать вход в направлении свечи, а выход — при появлении противоположной сильной.

Для EURUSD свеча с открытием 1.10000 и закрытием 1.10200 даст значение +200 пунктов, что означает сильное бычье движение, а при открытии 1.10200 и закрытии 1.10000 результат будет -200 пунктов, что говорит о сильной медвежьей свечe. 

Торговая интерпретация:

  • большие положительные значения — сильная бычья свеча
  • большие отрицательные значения — сильная медвежья свеча
  • значения близкие к нулю — неопределенность рынка, доджи


Информационная панель — как читать данные

Панель показывает статистику по каждому часу в выбранном диапазоне:

  • вероятность роста/падения
  • средний размер тела свечи
  • максимальный/минимальный диапазон
  • направление (UP/DOWN/NEUTRAL)
 Поле      Описание     Пример значения 
Time     Час (например, 08:00) 08:00
Dir (▲/▼) Направление (▲ – бычье, ▼ – медвежье) ▲
Prob     Вероятность движения (в %) 65%
BodySize     Средний размер тела свечи (пункты) 15.2
Direction     Общее направление (UP/DOWN/NEUTRAL) UP
AvgMove     Среднее движение (пункты) 150
Range     Минимальный/максимальный размер 50/250

Пример вывода:

08:00 ▲ 65% 15.2 UP 15.2 10.0/25.0
09:00 ▼ 58% 12.5 DOWN 12.5 8.0/20.0

Интерпретация:

  • в 08:00 вероятность роста 65%, средний размер свечи 15.2 пункта → возможно движение вверх
  • в 09:00 вероятность падения 58%, средний размер 12.5 пунктов → возможно движение вниз

Как читать панель (на примере строки для 10:00):

10:00 ▲ 70% 12.5 UP 8.5 5.1/21.3

  • 10:00 — время, за которое собрана статистика
  • ▲ (зеленая стрелка) — визуальный индикатор направления (бычий/медвежий)
  • 70% — вероятность бычьего движения в этот час
  • 12.5 пунктов — средний размер тела свечи (среднее движение) в пунктах
  • UP — текстовое обозначение доминирующего направления (UP, DOWN, NEUTRAL)
  • 8.5 пунктов — среднее движение в пунктах (дублирует третью колонку для удобства)
  • 5.1/21.3 — минимальный/максимальный размер тела свечи за историю

Таким образом, глядя на панель, вы за 10 секунд понимаете, в какие часы рынок historically проявлял наибольшую активность и в какую сторону. Например, если с 10:00 до 11:00 вероятность роста 70% со средним движением 15 пунктов, а с 11:00 до 12:00 вероятность падения 65% со средним движением 12 пунктов — у вас уже есть готовый план на утро.


Инструкция по использованию индикатора

Шаг 1. Настройка индикатора

  • Выберите основной символ (например, EURUSD).
  • Укажите временной диапазон (например, 8:00–12:00).
  • Задайте глубину истории (например, 30 дней).
  • Выберите формулу расчета (0–3).

Шаг 2. Анализ статистики   

  • Если вероятность > 55% → ищем вход в направлении тренда
  • Если средний размер свечи большой → можно ставить более широкий TP
  • Если волатильность высокая → можно торговать на пробой

Шаг 3. Торговые сигналы

Возможно движение вверх цены, если: ISI выше Zero Line, вероятность роста > 60%. Возможно движение цены вниз, если: ISI ниже Zero Line, вероятность падения > 60%.

Настройка параметров:

  •  Выберите основной и (опционально) вторичный символ
  •  Установите временной диапазон для анализа (например, 8:00-12:00)
  •  Задайте глубину истории (рекомендуется 30-60 дней)
  •  Выберите подходящую формулу расчета

Анализ информационной панели:

  • Смотрите на вероятность движения (Prob)
  • Оценивайте средний размер движения (AvgMove)
  • Определяйте направление (UP/DOWN/NEUTRAL)

Индикатор особенно эффективен для торговли в определенные часы, когда рынок проявляет сезонные закономерности. Для торговли по сезонности:

  • используйте информационную панель для определения наиболее вероятного направления,
  • сравнивайте текущее движение со средними значениями из статистики,
  • входите в сделки, когда текущее движение подтверждается статистикой.

Настройки индикатора:

  • Primary symbol — основной торговый инструмент (например, EURUSD)
  • Secondary symbol — второй инструмент для расчета спреда (оставьте пустым для анализа одного инструмента)
  • Start hour и End hour — временной диапазон для анализа (например, 8-12)
  • History depth — глубина истории в днях (например, 30)
  • Analysis timeframe — таймфрейм для анализа (рекомендуется H1)
  • Formula type — тип формулы для расчета (0-3)

Практические рекомендации

Начните с основных валютных пар (EURUSD, GBPUSD), установите глубину истории 30–60 дней и выберите торговые часы с наибольшей активностью, например 8:00–12:00 (Лондон). Тестируйте разные формулы и периоды SMA, чтобы подобрать оптимальные параметры. Индикатор сам обновляет статистику и показывает, как цена вела себя в аналогичные периоды раньше, что позволяет принимать обоснованные торговые решения.

Для работы добавьте индикатор на график, укажите символы, коэффициенты лотов, временной интервал и глубину истории. Начните с Формулы 0 или 1. В торговый час внимательно изучите панель: выберите время с высокой вероятностью и сильным средним движением. Для Формулы 1 дождитесь бычьей свечи (ISI > 0) или медвежьей (ISI < 0). Если, например, в 10:00 вероятность составляет 70%, это сильный сигнал. Входите в сделку в указанном направлении, выставляйте стоплосс за локальный минимум/максимум или по minBodySize, тейкпрофит — по avgBodySize. Закрывайте сделку либо по тейкпрофиту, либо в конце часа (например, 10:55), чтобы взять основное движение и избежать отката.

Уникальные свойства индикатора

  • Всесторонний анализ. Это не просто стрелочный индикатор, он предоставляет полную статистическую картину по каждому часу: вероятность, среднее движение, диапазон.
  • Универсальность. Работает с любым инструментом (валюта, акции, индексы, крипто) и со спредами между ними, что открывает возможности для парного трейдинга и арбитража.
  • Гибкая настройка. Вы сами выбираете время для анализа, глубину истории, формулу расчета и внешний вид. Индикатор можно адаптировать под любую торговую сессию и стиль.
  • Объективность. Убирает эмоции из трейдинга: вы торгуете не на основе догадок, а на основе холодных, статистически подтвержденных данных.
  • Визуальная простота. Вся ключевая информация выведена на удобную информационную панель прямо на график. Не нужно ничего считать вручную.
  • Улучшенная сезонность внутри дня. В отличие от многих индикаторов сезонности, которые работают на дневных или недельных данных, ISI ProSpread SMA сфокусирован на внутридневных движениях, что критически важно для внутридневной торговли.
  • Не перерисовывается. Индикатор работает на исторических данных и не меняет свои показания для уже сформированных баров, что исключает ложные сигналы и "эффект мэджика".

При торговле спредами следует учитывать: подбор коррелированных инструментов (EURUSD/GBPUSD, XAUUSD/XAGUSD), установку коэффициентов лотов для балансировки спреда. Используйте формулу 0 для определения направления спреда, возможно движение вверх спреда при положительных значениях, возможно движение вниз при отрицательных значениях спреда.

Торговля при волатильности: используйте формулу 2 для определения часов с повышенной волатильностью, в часы высокой волатильности применяйте стратегии пробоя, увеличивайте стоп-лоссы в соответствии с ожидаемым диапазоном движения.

Для начинающих трейдеров этот индикатор предоставляет уникальную возможность торговать на основе статистических закономерностей, а не случайных прогнозов. Для опытных трейдеров — это инструмент для верификации торговых идей и  поиска новых возможностей.


Заключение

ISI ProSpread SMA — это не просто индикатор, это ваш личный статистический аналитик, работающий 24/7. Он превращает рыночный шум в понятные и проверяемые цифры, давая трейдеру реальное статистическое преимущество. Он не дает 100% гарантии на каждой сделке, но он строит торговлю на принципах вероятности и матожидания, что является одним из верных путей к стабильному заработку на финансовых рынках. Каждая формула индикатора предлагает уникальный взгляд на рыночную динамику. В следующих статьях мы перейдем к написанию автоматизации торгового подхода с помощью торговых советников по представленным индикаторам, с помощью MetaTrader 5. 

Помните, что ни один индикатор не дает 100% точных сигналов. Индикатор ISI ProSpread SMA лучше всего работает как часть комплексной торговой системы, дополненной фундаментальным анализом. 

Прикрепленные файлы |
Загрузить ZIP
ISI_ProSpreadSMA.mq5 (53.29 KB)

Предупреждение: все права на данные материалы принадлежат MetaQuotes Ltd. Полная или частичная перепечатка запрещена.

Данная статья написана пользователем сайта и отражает его личную точку зрения. Компания MetaQuotes Ltd не несет ответственности за достоверность представленной информации, а также за возможные последствия использования описанных решений, стратегий или рекомендаций.

Другие статьи автора

Перейти к обсуждению на форуме трейдеров
Особенности написания Пользовательских Индикаторов Особенности написания Пользовательских Индикаторов
Написание пользовательских индикаторов в торговой системе MetaTrader 4
Нейросетевой торговый советник на базе PatchTST Нейросетевой торговый советник на базе PatchTST
Статья представляет революционную архитектуру PatchTST — специально адаптированный трансформер для анализа финансовых временных рядов, который разбивает рыночные данные на патчи из 16 баров для эффективной обработки. Подробно рассматривается полная реализация торгового робота в MQL5 — от математических основ и структур данных до готового Expert Advisor с системами управления рисками и непрерывного обучения.
Особенности написания экспертов Особенности написания экспертов
Написание и тестирование экспертов в торговой системе MetaTrader 4.
Как начать работу с MQL5 Algo Forge Как начать работу с MQL5 Algo Forge
Представляем MQL5 Algo Forge — специальный портал для разработчиков торговых алгоритмов. Он объединяет возможности Git с удобным интерфейсом для ведения и организации проектов в рамках экосистемы MQL5. Здесь вы можете подписываться на интересных авторов, создавать команды и вести совместные проекты по алготрейдингу.