Скачать MetaTrader 5

Понравилась статья?
Поставьте ссылку на нее -
пусть другие почитают

Используй новые возможности MetaTrader 5

Интервью с Сергеем Панкратьевым (ATC 2012)

27 декабря 2012, 05:53
Automated-Trading
0
2 506
Интервью на Automated Trading Championship 2012 от 27.12.2012.

Чемпионат заканчивается, и мы уже повидали на нём много необычных торговых стратегий. Но тем не менее то, что показывает торговый робот Сергея Панкратьева (s75) не может не удивлять - торгуя на всех 12 валютных парах, он практически только покупает. Как мы узнали из беседы с автором эксперта, это не результат какой-то ошибки - просто рынок так сложился.

 

Здравствуйте, Сергей. Вы зарегистрировались на Чемпионат в последние дни, но на новичка не похожи. Расскажите немного о своем знакомстве с трейдингом.

Дату знакомства с трейдингом точно не помню, но примерно через год был выпущен MetaTrader 5. Попытки ручной торговли продлились около месяца, после чего "познакомился" с MetaTrader 4 и решил заняться механическими торговыми системами.

Почему так быстро решили переключиться на автоматику?

Не было желания постоянно сидеть перед экраном и чтобы не портить нервы.

Значит, на знакомство с трейдингом хватило месяца. А сколько времени потребовалось на изучение MQL4?

Я программист, язык C для меня - "родной язык", а он очень похож на MQL4. Так что на создание первого индикатора хватило пары дней.

Многие разработчики говорят, что автоматический трейдинг не панацея - трейдеры все равно вмешиваются в работу роботов и нарушают свои же запрограммированные правила. А как у вас с этим?

Я не помню, когда последний раз смотрел на графики "свечек". В этом отношении у меня всё хорошо.

Нужно ли, по вашему мнению, пройти через все психологические проблемы, присущие ручной торговле, чтобы лучше понимать рынок? Или можно подойти к выработке торговой стратегии сугубо технически?

Проходить психологические проблемы нужно только для того, чтобы реально оценить преимущества механической торговли. Это мое субъективное мнение. Я никогда не занимался фундаментальным анализом, только техническим. А точнее, робот анализировал "новости" по реакции рынка.

Но если вы не наблюдаете за рынком, где же тогда брать идеи для торговой системы?

Я более 10 лет занимаюсь обработкой электромагнитных "зашумленных сигналов" -  не рыночных, но очень похожих на них.

А кто вы по специальности и чем занимаетесь?

Образование высшее техническое, кандидат технических наук (аспирантура и защита в УГНТУ - Уфимский государственный нефтняной технический университет), работаю главным технологом на одном из производственных предприятий.

Сергей Панкратьев (s75) - участник Automated Trading Championship 2012

Ваш эксперт торгует на 10 валютных парах, каким образом удалось этого добиться - используется комитет экспертов или просто один сложный эксперт?

Точнее, торгует на 12 парах. Комитет экспертов не использую, только один сложный движок. В "подгонке" участвуют коэффициенты, индикаторы и алгоритмы. MetaTrader 5 подходит для этого вполне.

Ну, мы видим в истории сделки только по 10 парам. А где остальные две, нет пока условий для торговли?

Возможно, те позиции еще не закрывались и не попали в список закрытых позиций, смотрите https://championship.mql5.com/2012/ru/users/s75 - их вроде 12.

Да, действительно - так и есть.  И что, на каждой валютной паре используется одна и та же стратегия с разными параметрами?

В общем - да, но по результатам входов/выходов эти параметры подвергаются коррекции прямо в программе.

Ваш эксперт совершает только покупки - как это получилось?

Так рынок пошел в совокупности с заложенными и подогнанными алгоритмами.

Теперь мы видим, что эксперт прямо на старте Чемпионата совершил покупки по всем 12 символам - может это ошибка в алгоритме?

Когда эксперт "не знает", что делать - он входит в длинную позицию. Стратегия "Всегда в рынке". И, собственно, хеджирование - как главная цель применения мультивалютного варианта. Я не успел "убрать" некоторые неэффективные или плохо подогнанные пары.

Ну, хорошо, но на предварительной проверке-то продажи были? И сколько было заработано в тестере, если не секрет?

Давайте я просто приведу в качестве ответа кусок из отчета:

4. Start
   finished in 16 min 40 sec

5. Statistics
   893 kb of log files
   341 trades, 981 deals, profit 1 138 492.29 USD

Идея хеджа, конечно, не нова. Наиболее популярной на Чемпионате её сделал болгарский участник Манов на ATC 2010. Ваш эксперт как-то связан с его идеями?

Никак не связан. Но я обратил на него внимание еще в позапрошлом году, и на текущий момент его "доливающая" тактика мне симпатизирует более остальных. Я планирую сделать что-то подобное и менее рискованное (начал, но еще недоделал).

Ваш советник запущен на двухчасовом таймфрейме. Почем выбран именно он?

Реальный используемый таймфрейм жестко задан в настройках программы, так что период текущего графика в действительности не используется. Исторически сложилось, что так для меня удобней и меньше путаницы.

Стратегия Манова была удачна только на одном из трех Чемпионатов. Почему так, на ваш взгляд?

"Доливатор", по моему субъективному мнению, необходимо корректно комбинировать с хеджированием и "обращать" внимание на индикаторы. Он, как я понял, на "прошлое" (индикаторы) предпочитает не смотреть.

А вообще, какие принципы заложены в робота, по каким правилам он торгует - можно в общих чертах?

На тестере подгоняются (выбираются наиболее подходящие) графики, функции, коэффициенты, и в том числе значения SL и TP. Анализируется статистика входов/выходов, которая во время автономной работы корректируется.

И насколько серьезной в таком случае была оптимизация? Требовала она серьезных ресурсов?

Пока не разработал методику, система тестировалась около недели, затем период удалось сократить до суток (использовался двухъядерный Intel 2ГГц, 2Гб ОЗУ). Интервалы разные: с января 2012 года, 2 месяца, 1 месяц, неделя. В тестере использовался таймфрейм М1, режим "Только цены открытия".

Почему же не задействовали MQL5 Cloud Network - это же экономия времени?

Пробовал (не в данном случае, правда), но большого эффекта не обнаружил. И тот алгоритм тестирования, который был использован в моем случае, не позволял такого варианта тестирования, так как статистика при тестовых прогонах писалась в файл данных, который расположен на моем компьютере (тестер использовался не совсем обычным образом).

Примечание от Организаторов: На самом деле получать от агентов тестирования (в том числе и через MQL5 Cloud Network) большие массивы данных уже давно не проблема, смотрите ветку на форуме https://www.mql5.com/ru/forum/6407 и статью Визуализируй стратегию в тестере MetaTrader 5.

Каким образом подбираются объемы для сделок в каждой валютной паре?

Как процент от свободных средств с учетом заданного коэффициента риска.

К вопросу о рисках - если бы эксперт торговал в два раза большими объемами, он был бы на первом месте? Или наоборот - не дожил бы до финала?

Чем больше риск - тем больше вероятность как взлета, так и падения. Моя цель - "не взлететь высоко", а протестировать очередной вариант робота. Риски взял наиболее безопасные (по результатам тестирования).

Считается, что настоящая стратегия должна быть простой. Но не является ли ваша стратегия в этом Чемпионате слишком простой, чтобы быть правдой?

Те, кто считают ее простой, пусть делают то же самое и попробуют получить результат лучше моего.

У вашего эксперта 15 подписчиков в сервисе Сигналы. Вы думали о создании платных сигналов по своим стратегиям?

Не думал, но идея интересная. В последнее время я редко захожу на форум и новости.

Мы не будем спрашивать, кто наиболее вероятно победит в Automated Trading Championship 2012. Но кто, по вашему мнению, наиболее достоин этого из текущего TOP-10?

Достойны победы все участники. А вот непредсказуемость рынка определит наиболее удачливых.

Что вы могли бы сказать  тем, кто не смог показать прибыль на Чемпионате? Что хотели бы пожелать всем участникам и зрителям?

Те, кто не смог показать прибыль на этом Чемпионате, думаю, покажут ее на следующем. Всем участникам желаю преобладания прибыльных сделок над убыточными. Зрителям желаю становиться участниками. И ВСЕХ с наступающим Новым годом!

Спасибо за ответы на наши вопросы, Сергей. Желаем вам Удачи!

Интервью с Энбо Лу (ATC 2012) Интервью с Энбо Лу (ATC 2012)

"Непременно участвуйте в Чемпионатах, здесь вы сможете получить поистине бесценный опыт!" - таков девиз конкурсанта Энбо Лу (luenbo) из Китая. Он появился в десятке лидеров Automated Trading Championship 2012 на прошлой неделе и теперь методично пытается взобраться на пьедестал почета.

Интервью с Русланом Зиятдиновым (ATC 2012) Интервью с Русланом Зиятдиновым (ATC 2012)

Чемпионат не перестает баловать новыми открытиями, и мы знакомимся с новыми интересными участниками и необычными идеями, которые они реализовали в своих конкурсных торговых роботах. Из беседы с Русланом Зиятдиновым (rusland1962) мы узнали о его простом подходе к торговле и почему лучше торговать помалу, но надежней.

Интервью с Алексеем Мастеровым (ATC 2012) Интервью с Алексеем Мастеровым (ATC 2012)

Мы стараемся заблаговременно знакомить зрителей Чемпионата со всеми претендентами на призовые места. Для этого мы внимательно следим за всеми перспективными участниками в TOP-10 и берём у них интервью. Но взлет на 3-е место Алексея Мастерова (reinhard) был для нас полной неожиданностью!

Принцип работы и преимущества торговых сигналов MetaTrader 4 и MetaTrader 5 Принцип работы и преимущества торговых сигналов MetaTrader 4 и MetaTrader 5

Торговые сигналы MetaTrader 4 / MetaTrader 5 - это сервис, позволяющий трейдерам копировать торговые операции поставщика сигналов. Нашей целью было создание нового массового сервиса, который защищает подписчиков и избавляет их от излишних расходов.