Интервью с Сергеем Абрамовым (ATC 2012)

Интервью на Automated Trading Championship 2012 от 13.12.2012.

Здравствуйте, Сергей. Давно хотелось с вами пообщаться, но вас не было на сайте.

Здравствуйте. Я слишком много времени провожу на работе, и даже посмотреть на график не всегда хватает времени, ну и, конечно, крайняя неделя перед Чемпионатом немножко вымотала.

Похоже, вы первый раз принимаете участие в Automated Trading Championship. А как давно вы уже в трейдинге?

Да, участвую в первый раз, хотя про Чемпионат знаю давно. С трейдингом также знаком уже давно - с 2004 года, знакомство было не из приятных - минус 5К, "управляющая" счётом постаралась, хотя один раз даже прибыль поделили. После этого я больше занимался разработкой роботов в качестве хобби. На реальных счетах из-за реквот и т.п. роботы работали не так хорошо. На этот Чемпионат решил подать заявку из-за MQL5, т.к. нужна была внутренняя мотивация для изучения нового языка.

Почему ваш эксперт назван так необычно - CCCР?

Как я уже сказал - программирование роботов для меня хобби, т.е. то, что делаешь для души. И поэтому воспоминания о стране, в которой я родился, также вызывают положительные эмоции. Вот как-то так. :)

А почему занялись сразу разработкой роботов - не было времени сидеть перед монитором?

По выходным рынки закрыты, а только вечерами по пятницам время не всегда есть. Хотя реальный счёт у меня есть, и периодически я торгую.

Вы определили программирование экспертов как хобби. Означает ли это, что вы относитесь к этому не очень серьезно?

Если "серьёзно" - это когда хобби проносит доход, то ответом будет "Нет", а если "серьёзно" - это отношение к процессу, то ответ "Да". Когда я разрабатываю очередного робота, я его довожу до нормального уровня прибыльности, и иногда засиживаюсь до 2-3 ночи.

Какой же набор знаний и черты характера необходимо иметь, чтобы заниматься алготрейдингом?

Для разработки алгоритмов, естественно, должно быть хорошо с логическим мышлением. Но если бы дело было только в этом, то все профессора математики были бы самыми крутыми на этом поприще. Здесь необходимо комбинирование математики, базовых знаний по финансам, по крайней мере, понимание, что сильнее (и в какую сторону) влияет на курс - уровень безработицы в США или землетрясение в Японии. А также необходимо обладать всем тем, о чем все книжки пишут, типа: "Джо сегодня потерял на рынке больше стоимости их дома, но жена даже ничего не заподозрила..."

По специальности я САПРовец, и по работе мне приходится программировать для разных платформ - решать нестандартные задачи, составлять алгоритмы для подчинённых и т.д. Вот когда по службе из-за "офисной" работы программировать не получается - MQL5 позволят "не засохнуть мозгам".

Требуется ли собственный опыт торговли или достаточно навыков программиста и знания математики?

Собственный опыт необходим - нельзя же научиться, например, вождению, только изучив автомобиль по книжке. Только при реальной торговле узнаёшь, что сделка может выполняться больше минуты и спрэд может увеличиваться в 2-3 раза.

Ваш эксперт торгует достаточно редко, но максимальным объемом. И вот он уже в TOP-10 за 3 недели до окончания. Насколько много здесь удачи?

Объём, к сожалению, задействован не максимальный - только 5 лотов. Редкие сделки - это результат некорректного закрытия, сам не понимаю, почему на тесте я это не выявил, сейчас советник с откорректированным закрытием показывает результат на 30% лучше. Удача в Чемпионате, конечно, необходима, т.к. все рискуют и ни о каком money management речь не идёт. Мой советник не исключение, и, к сожалению, наметилась в его торговле нехорошая тенденция - сначала 4 сделки в плюсе и одна в минус, потом 3+ и одна минус, теперь кажется только 2+ ...

Моё отношение к советникам из ТОП-10 неоднозначное: с одной стороны, первая десятка  - это лучшие из 450, с другой стороны, советник, сделавший 60К за первый месяц, во втором прибавляет только 10К - это значительный регресс. Лучше, когда на протяжении всего Чемпионата советник торгует плавно, как, например, pulfik или rusland1962.

Честно говоря, трудно понять, в чем состоит идея вашей стратегии - это и есть последствия ошибки?

Стратегии могут основываться на техническом анализе, на новостях, на обработке статистики и т.п. Изначально я планировал выставить советника, который часто торгует, и делает на тесте из $200 почти $800 за неделю. Но ознакомившись с Правилами (решил их внимательно почитать за неделю до окончания регистрации), побоялся дисквалификации.

В представленном советнике стратегия основывается на статистике предыдущих периодов - опять же, спасибо платформе MetaTrader 5, ведь оптимизация с использованием облаков значительно ускоряет создание советника. Время открытия как раз и есть результат оптимизации - в 10-36 встав в направлении цены, вероятность быть в плюсе оказалась самая высокая. Также это совпадает с работой бирж, и в это время (в отличие от ночного) меньше влияние спекулянтов. Второе время для открытия позиций более рискованное и добавлено только для того, чтобы на Чемпионате иметь шанс приблизиться к достижениям на прошлых Чемпионатах.

В отличие от предыдущих Чемпионатов, на этом нет четко выраженного глобального тренда. Ваш эксперт под какой рынок заточен?

Эксперт, конечно, трендовый, на флэте ему делать нечего. Особенно учитывая то, что закрытие позиции из-за ошибки в коде происходит не вовремя.

Вы сказали, что используете только 5 лотов для торговли. Но в данный момент открыта позиция на продажу в 5 лотов и висят еще 2 отложенника Sell Limit по 5 лотов. Ошибка в работе или тактика усреднения?

Вот эти отложенные ордера и удалятся.

Если ордера сработают - получится позиция в 15 лотов. Верно?

Да, но скорее всего на это у отложенных ордеров не хватит времени. Но теоретически это возможно.

У них стоит время экспирации? Почему стоят по одной цене - ошибка в программе?

Одинаковая цена - это нормально. Ордера стоят с экспирацией в конце дня. Но реально удаляются раньше.

Конечно, хорошо бы было советник потестировать недельку на какой-нибудь демке перед Чемпионатом. Но что есть, то есть. Надеюсь, что признание в ошибках не может стать причиной дисквалификации, в Правилах про такое сказано ничего не было...

Как выясняется, многие участники не проверяли своих экспертов на специально выделенном счете и в итоге обнаружили ошибку только после начала Чемпионата. А вы выяснили, в чем ваша ошибка?

Да. Наверное, меня многие поддержат - необходимо проводить хотя бы одну тестовую неделю перед стартом Чемпионата, и потом ещё хотя бы 2-3 дня требуется на корректировку советников. Думаю, что тогда больше советников будет в плюсе, а это повысит конкуренцию и интерес.

Сейчас только 25 советников удвоили депозит. Но не думаю, что, когда остальные 425 тестировались, они не могли за 9 недель сделать больше 10К. У меня, например, не получается оставить включенным компьютер на целую неделю, чтобы чего-то с ним не случилось: то с инетом проблема, то дети что-нибудь сделают и т.п.

Используете фиксированные значения SL и TP, которые, видимо, получены в результате оптимизации?

В этом советнике есть два жёстких уровня, я даже не проверял - срабатывал ли второй уровень хоть раз. Уровень для выставления Take Profit зависит от предыдущего движения - если движение было сильным, то уровень будет ближе к цене открытия.

А почему всегда 5.0 лотов?

Есть пункт в Правилах про ограничение в 5 лотов.

Но ведь можно было и меньше пяти ставить, а также можно в два-три ордера открывать позицию больше 5 лотов.

Можно было бы меньше рисковать, если бы, например, это был Чемпионат по наименьшей просадке или по максимальной серии профитных сделок. Функция определения размера лота у меня высчитывает максимально возможный лот, и если он больше 5, то ставит 5. А так как коэффициент риска в ней максимальный, то сделки начались сразу с 5 лотов. 2-3 ордера можно было бы выставлять, но я счёл, что у советника есть и так шанс за 3 месяца набрать $60 000. И этого достаточно, чтобы быть в первой десятке. На большее я даже не рассчитывал, участвуя в Чемпионате в первый раз.

Таким образом, советник и стратегия были подобраны вами специально  - по каким критериям строили его и как?

В Чемпионатах прошлых лет $60 000 хватало для завершения Чемпионата в TOP-10 (в 2008 10-й участник имел на счете $62 000). Поэтому ставить советника с меньшим потенциальным результатом неинтересно. При тестировании своего эксперта я опирался на эту цифру как на минимальную. Конечно, лучше ставить цель по максимуму (в 2008 на 17 декабря Liliput - 220K), но это, наверно, только на следующий Чемпионат.

Тогда давайте попробуем угадать, с каким результатом закончит Чемпионат победитель в этом году. Можете предположить?

Если проанализировать предыдущие итоги, то советник, который идет большую часть Чемпионата со значительным опережением, как правило, и выигрывает - ему, главное, теперь поменьше ошибаться. Второе место более непредсказуемо, опять же, по предыдущим годам. Советники, кучкующиеся вместе, заканчивают также близко друг к другу. За 2 и 3 места поборются сегодняшние 2-4 участника. Но предсказание - дело неблагодарное, и здесь у меня шансов что-то предугадать меньше, чем у гидрометцентра. :)

Ну что ж, ваш эксперт торгует меньше всех среди первой пятерки. А значит, у него и меньше шансов наломать дров в последние три недели.  Желаем вам удачи на Чемпионате!

Спасибо! Желаю всем участникам Чемпионата удачи, организаторам - большое спасибо за возможность посоревноваться, разработчикам MQL5 - за движение вперёд.