Artigos sobre como programar e utilizar robôs de negociação na linguagem MQL5

A principal diferença entre ele e o sistema de negociação proposto no artigo é o uso de ferramentas matemáticas para analisar as cotações da bolsa de valores. O sistema implementa filtragem digital e estimativa espectral de séries temporais discretas. Descrevem-se os aspectos teóricos da estratégia e constrói-se o Expert Advisor para testá-la.

O segundo artigo da série sobre redes neurais profundas considerará a transformação e seleção dos preditores durante o processo de preparação de dados para treinar um modelo.

Esta série de artigos continua a explorar as redes neurais profundas (RNP), que são usadas em muitas áreas de aplicação, incluindo a negociação. Serão exploradas aqui novas dimensões deste tema juntamente com o teste de novos métodos e ideias usando experiências práticas. O primeiro artigo da série é dedicado a preparar os dados para a RNP (DNN).

O artigo analisa a aplicação da fórmula de Bayes para melhorar a fiabilidade dos sistemas de negociação através do uso dos sinais de vários indicadores independentes. Os cálculos teóricos são verificados com um EA universal simples, personalizado para trabalhar com indicadores exploratórios ou customizados.

Este artigo discute a implementação de vários métodos de filtragem de tempo de um Expert Advisor multiplataforma. As classes de filtro de tempo são responsáveis ​​por verificar se um determinado momento corresponde a uma determinada configuração de tempo definida.

Neste artigo, falaremos sobre a implementação do controle de capital num EA multiplataforma. As classes de controle de capital são responsáveis ​​pelo cálculo do tamanho do lote, que o EA usa para entrar na próxima transação.

No artigo, são discutidas as classes CSignal e CSignals, que serão usadas em Expert Advisors multiplataforma. Além disso, serão examinadas as diferenças entre MQL4 e MQL5 quanto à organização de dados necessários para avaliar os sinais de negociação obtidos. O resultado será um código compatível com os compiladores das duas versões.

No artigo, é discutida a criação de um gerenciador de ordens para um EA de negociação multiplataforma. O gerenciador de ordens é responsável pela abertura e fechamento de ordens ou posições efetuadas pelo Expert Advisor, bem como pela manutenção de seus registros independentes, e estará disponível para ambas as versões do terminal.

Nesta pesquisa, são consideradas uma ideologia e metodologia a fim de construir um sistema de recomendação para negociar rápido com base na combinação de possibilidades de previsão com ajuda da Análise de Espetro Singular (SSA) e o método de aprendizado de máquina baseado no teorema de Bayes.

No artigo, além de una breve visão geral de 10 estratégias de tendência, são levados a cabo seu teste e análise comparativa. Com base nos resultados obtidos, é feita uma conclusão geral sobre a viabilidade, vantagens e desvantagens da negociação de tendência.

No artigo, propõe-se um emulador simples do ambiente de negociação MetaTrader 5 para o MetaTrader 4. Com sua ajuda é possível transferir e adaptar as classes de negociação da biblioteca padrão. Como resultado, os EAs gerados no Assistente do MetaTrader 5 podem ser compilados e executados sem alterações no MetaTrader 4.

No artigo, é apresentado o processo de desenvolvimento e implementação de uma classe-robô de sinais com base em pivôs, isto é, níveis de reversão. Com base nesta classe é construída uma estratégia usando a Biblioteca padrão. São consideradas as possibilidades de desenvolver uma estratégia de pivôs adicionando filtros.

A automação com estratégias de negociação que envolvem padrões gráficos, requer a capacidade de procurar pontos extremos nos gráficos para processamento e interpretação. As ferramentas existentes nem sempre fornecem essa capacidade. Os algoritmos descritos no artigo permitem encontrar todos os pontos extremos nos gráficos. As ferramentas discutidas aqui são igualmente eficientes durante os movimentos de tendência e de lateralidade. Os resultados obtidos não são fortemente afetados por um período de tempo selecionado e são apenas definidos por uma escala especifica.

No artigo regras de estratégias de negociação formalizadas e programadas Turtle Soup e Turtle Soup Plus One a partir do livro de Linda Raschke e Laurence Connors Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies. As estratégias descritas no livro receberam uma ampla acolhida, no entanto é importante entender que os autores conceberam suas ideias com base no comportamento do mercado de há 15-20 anos.

Será que é possível criar um Expert Advisor que, de acordo com os comandos do código, otimize os critérios de abertura e fechamento das posições automaticamente e em intervalos regulares? O que acontecerá se nós implementarmos no EA uma rede neural (um perceptron multi-camada) que, sendo módulo, analise o histórico e avalie a estratégia? É possível dar ao código um comando para uma otimização mensal (semanal, diária ou por hora) de rede neural com um processo subsequente. Assim, é possível criar um Expert Advisor que se auto-otimize.

O artigo descreve o processo de desenvolvimento e implementação de uma classe para envio de sinais com base nos canais móveis. Cada versão do sinal é seguido por uma estratégia de negociação com os resultados dos testes. As classes da Biblioteca Padrão são utilizadas para criar classes derivadas.

MetaTrader 4 e MetaTrader 5 usam regras diferentes para o processamento de pedidos de negociação. Este artigo discute a possibilidade de utilizar o objeto de classe que representa a transação para processamento pelo servidor, graças a isso o Expert Advisor poderá trabalhar com elas independentemente da versão da plataforma de negociação e o modo usado.

Na biblioteca padrão MQL5, existem alguns componentes que podem ser úteis em versões de EAs MQL4 multiplataforma. Este artigo descreve um método para a criação de alguns componentes da biblioteca padrão MQL5 compatíveis com o compilador MQL4.

Este artigo descreve um método que permite desenvolver rápida e facilmente um Expert Advisor multiplataforma. O método proposto combina as características, comuns para ambas as versões, numa classe e desenvolve a implementação para funções incompatíveis nas classes herdadas.

Ao assinar um sinal, a seguinte situação pode ocorrer: sua conta de negociação tem uma alavancagem de 1:100, o provedor tem uma alavancagem de 1:500 e as negociações usam um lote mínimo, seus saldos são praticamente iguais - porém o coeficiente de cópia irá abranger somente de 10% a 15%. Este artigo descreve como aumentar a taxa de cópia em tais casos.

O artigo descreve as regras do sistema de negociação Bill Williams, o procedimento da aplicação de um módulo MQL5 desenvolvido com o objetivo de procurar e marcar padrões deste sistema no gráfico, as negociações automatizadas de acordo com os padrões encontrados e por fim, apresenta os resultados dos testes em vários instrumentos de negociação.

Este artigo aborda os principais princípios estabelecidos nos algoritmos evolutivos, suas variedades e características. Vamos fazer uma experiência com um Expert Advisor simples, usado como exemplo para mostrar os benefícios do sistema de negociação a partir da otimização. Também iremos considerar programas de software que implementam otimizações genéticas, evolutivas, entre outros, fornecendo exemplos de aplicação ao otimizar um conjunto preditor e os parâmetros do sistema de negociação.

Na bolsa de valores de Moscou, muitos traders gostariam de automatizar seus algoritmos de negociação, mas não sabem por onde começar. A linguagem MQL5 não só oferece uma enorme gama de funções de negociação, mas também classes prontas que facilitam os primeiros passos no mundo do trading algorítmico.

Todos os produtos do Mercado, antes de serem publicados, passam uma revisão preliminar obrigatória para garantir um único padrão de qualidade. Neste artigo, vamos falar sobre os erros mais comuns que os desenvolvedores cometem ao trabalhar com os seus indicadores técnicos e robôs de negociação. Além disso, mostraremos como testar por si mesmo o seu produto antes de enviá-lo para o Mercado.

Este artigo apresenta um método de programação de um sistema de canais equidistantes. Alguns detalhes da construção de tais canais estarão sendo considerados aqui. É fornecido a tipificação do canal, propondo um método de canais móveis do tipo universal. Para implementar o código, foi utilizado a Programação Orientada a Objetos (POO).

O número de robôs de negociação para trabalhar nos mercados de moedas ultimamente está crescendo como uma bola de neve. Neles estão compilados diversos conceitos e estratégias, mas vale a pena referir que ainda ninguém conseguiu criar um modelo de inteligência artificial que não esteja submetido a ricos de perda. Por isso, muitos traders continuam empenhados em negociar manualmente. E para esses especialistas são criados assistentes robóticos, chamados de painéis de negociação. Esse artigo é outro exemplo de como criar um painel de negociação "do zero".

Este artigo apresenta um método alternativo de criação da Interface Gráfica do Usuário (GUI) com base em layouts e containers, usando um gerenciador de layout - a classe CGrid. A classe CGrid é um comando auxiliar, atua como um container para outros containers e faz o controle usando um layout de grade.

Este artigo foca sobre as especificidades de escolha, o pré-condicionamento e avaliação das variáveis de entrada (preditoras) para uso em modelos de aprendizagem da máquina. Novas abordagens e oportunidades de análises preditoras profundas e suas influências no possível sobre-ajuste (overfitting) dos modelos serão consideradas. O resultado global do uso de modelos, em grande parte, depende do resultado desta etapa. Vamos analisar dois pacotes, oferecendo abordagens novas e originais para a seleção dos preditores.

O que o seu programa deve fazer, se os painéis de controle gráfico foram removidos ou modificados por alguém? Neste artigo, vamos mostrar a você o porquê de não ter objetos no gráfico "sem dono" e como não perder o controle sobre eles, se forem renomeados ou excluídos após o aplicativo ser deletado.

A lógica completa da teoria do mercado que cobre todos os tipos e variedades de mercados de bens e serviços, não estava disponível até agora aos mercados micro e macro, como o Forex. Este artigo aborda a essência de uma nova teoria do mercado com base na análise do lucro, revela padrões de mudança dos preços em andamento e o princípio da operação de um mecanismo a permitir que o preço encontre o seu valor ideal, através da formação de uma cadeia de preços virtuais que desenvolvem um controle sobre o preço real. Mecanismos de formação e de mudança das tendências do mercado também são identificados aqui.

Os desenvolvedores de robôs investidores não precisam mais procurar traders para prestarem os seus serviços aos que desejam seus próprios Expert Advisors - agora os traders vão encontrá-los. Atualmente, milhares de traders encomendam serviços a desenvolvedores no serviço Freelance MQL5 e pagam por este trabalho no próprio site MQL5.com. Durante 4 anos, este serviço tem facilitado a vida de três mil traders que pagaram por mais de 10 000 serviços prestados. E esta atividade dos traders e desenvolvedores está em constante crescimento!

O processo de otimização pode exigir recursos significativos de seu computador ou mesmo dos agentes de teste da MQL5 Cloud Network. Este artigo compreende algumas idéias simples que eu uso para a facilitação do trabalho e a melhoria do Strategy Tester do MetaTrader 5. Eu tive essas idéias a partir da documentação, fórum e artigos.

Este artigo é dedicado a uma nova perspectiva na direção da aprendizagem de máquina - o aprendizado profundo ou, para ser mais preciso, redes neurais profundas. Esta é uma breve revisão das redes neurais de segunda geração, a arquitetura de suas conexões e tipos principais, os métodos e regras de aprendizagem e suas principais desvantagens seguido pela história do desenvolvimento da rede neural de terceira geração, os seus principais tipos, peculiaridades e métodos de treinamento. Conduzida por experimentos práticos sobre a construção e treinamento de uma rede neural profunda, iniciada pelos pesos de uma pilha de autoencoders (Stacked Autoencoders) contendo dados reais. Todas as etapas, desde a seleção dos dados de entrada até a derivação métrica, serão discutidas em detalhe. A última parte do artigo contém uma implementação de um programa de rede neural profunda em um Expert Advisor com um indicador embutido, baseado em MQL4/R.

Este guia passo-a-passo fornece dicas e truques para uma melhor compreensão e na procura de um produto desejado. O artigo faz uma tentativa de decifrar os diferentes métodos de busca para um produto adequado, filtrando produtos indesejados, determinando a eficiência do produto e a essencialidade para você.

Este artigo descreve uma nova abordagem para cobertura de posições e desenhar uma linha na discussão entre os usuários do MetaTrader 4 e MetaTrader 5 sobre esta questão. Ele é uma continuação da primeira parte: "Negociação Bidirecional e de Cobertura de Posições no MetaTrader 5 Através do Painel de HedgeTerminal, Parte 1". Na segunda parte, nós discutimos a integração do Expert Advisors personalizado com o HedgeTerminalAPI, que é uma biblioteca de visualização especial projetada para a negociação bidirecional em um ambiente de software confortável, fornecendo ferramentas para o gerenciamento de posições de forma conveniente.

Neste artigo vamos ver a possibilidade de criar um aplicativo para a exibição de feeds RSS. O artigo irá mostrar como os aspectos da Biblioteca Padrão podem ser utilizados para a criação de programas interativos para o MetaTrader 5.

Por ocasião do quarto aniversário do Serviço Freelance MQL5, nós preparamos uma infográfico demonstrando os resultados do serviço durante todo o tempo de sua existência. Os números falam por si mesmo: mais de 10.000 pedidos no valor total de 600 mil dólares foram executados até a presente data, enquanto que 3.000 clientes e 300 desenvolvedores já utilizaram o serviço.

Se os programas de redes neurais específicos para negociação parecem ser caros e complexos ou, pelo contrário, muito simples, tente o NeuroPro. Ele é gratuito e contém o melhor conjunto de funcionalidades para amadores. Este artigo irá dizer-lhe como usá-lo em conjunto com o MetaTrader 5.

Este artigo descreve a extensão da Biblioteca Padrão MQL5, que permite criar Expert Advisors, colocar ordens, Stop Loss e Take Profits utilizando o Assistente MQL5 pelos preços que são recebidos dos módulos incluídos. Esta abordagem não aplicar quaisquer restrições adicionais sobre o número de módulos e eles não provocam conflitos quando trabalhado em conjunto.

Desta vez, vamos criar um Expert Advisor multi-moeda com um algoritmo de negociação baseado no envio de ordens pendentes do tipo Buy Stop e Sell Stop. Neste artigo veremos os seguintes tópicos: a negociação em um intervalo de tempo especificado, colocar/modificar/remover as ordens pendentes, verificar se a última posição foi fechada no Take Profit ou no Stop Loss e controlar o histórico de transações para cada símbolo.