Artigos com exemplos de como programar na linguagem MQL5

Neste artigo vamos ver o que seria de fato um código estruturado. Muita gente confunde código estruturado com um código organizado. No entanto, existe uma diferença entre ambos conceitos. E isto será explicando neste artigo. Apesar da aparente complexidade que será notada no primeiro contato com este tipo de codificação, procurei abordar o tema da melhor maneira possível. Mas este artigo é apenas o primeiro passo para algo ainda maior.

Muitas vezes somos obrigados a dar um passo para trás para logo depois dar alguns passos a frente. Neste artigo irei mostrar todas as mudanças que foram necessárias serem feitas para que os indicadores de Mouse e Chart Trade não viessem a ter a sua performance comprometidas. Como bônus irei já apresentar outras mudanças que ocorreram em outros arquivos de cabeçalho, que serão muito usados no futuro.

Neste artigo vamos começar a montar a classe C_Orders, para poder enviar pedidos ao servidor de negociação. Vamos fazer isto aos pouco. Já que o intuito será explicar o mais detalhadamente possível como isto será feito, via sistema de mensagens.

Este é com toda a certeza, o assunto mais complicado de explicar somente utilizando a parte teórica do mesmo. Sendo assim, aconselho a você, meu caro leitor, procurar praticar o que será mostrado aqui. Mesmo quando tudo parece simples a principio, esta questão sobre operadores, de fato, somente será bem compreendida com a pratica aliada ao estudo constante. O conteúdo exposto aqui, visa e tem como objetivo, pura e simplesmente a didática. De modo algum deve ser encarado como sendo, uma aplicação cuja finalidade não venha a ser o aprendizado e estudo dos conceitos mostrados.

Aqui, vamos mergulhar no mundo da hibridização de algoritmos de otimização, analisando três tipos principais: mistura de estratégias, hibridização sequencial e paralela. Realizaremos uma série de experimentos combinando e testando algoritmos de otimização relevantes.

Neste artigo, continuamos nossa exploração de modelos ensemble discutindo o conceito de gates, especificamente como eles podem ser úteis na combinação das saídas dos modelos para aprimorar a precisão das previsões ou a generalização do modelo.

Nesta série de artigos, exploramos estratégias de negociação populares e tentamos melhorá-las usando IA. No artigo de hoje, revisitamos a estratégia clássica de negociação baseada na relação entre o mercado de ações e o mercado de títulos.

Vamos analisar dados alternativos selecionados pela Chicago Board Of Options Exchange (CBOE) para melhorar a precisão de nossas redes neurais profundas ao prever o símbolo XAUEUR.

Adicionaremos Aprendizado Profundo a esses três exemplos que foram publicados em artigos anteriores e compararemos os resultados com os anteriores. O objetivo é aprender como adicionar Deep Learning a outros EAs.

Neste artigo veremos como controlar de forma simples via código algumas propriedades de objetos. Vermos como podemos colocar mais de um objeto em um mesmo gráfico, usando para isto uma aplicação. E além disto, começaremos a ver a importância de definir um nome curto, para todo e qualquer indicador que venhamos a implementar.

Neste artigo iremos entender por que estrutura foram criadas em linguagens de programação como o MQL5. Assim como também por que alguns momentos, estruturas formas ideais de transferir valores entre funções e procedimentos. Enquanto em outros momentos, elas podem não ser a melhor forma de se fazer isto.

Neste artigo vamos compreender como o código faltante no artigo anterior, DispatchMessage, funciona. Aqui será feita a introdução do que será visto no próximo artigo. Sendo assim é importante compreender o funcionamento deste procedimento antes de ver o próximo artigo. O conteúdo exposto aqui, visa e tem como objetivo, pura e simplesmente a didática. De modo algum deve ser encarado como sendo, uma aplicação cuja finalidade não venha a ser o aprendizado e estudo dos conceitos mostrados.

Neste artigo, discutimos o conceito de dynamic time warping como uma forma de identificar padrões preditivos em séries temporais financeiras. Veremos como ele funciona e também apresentaremos sua implementação em MQL5 puro.

Determinar a direção do mercado pode ser simples, mas saber quando entrar pode ser desafiador. Como parte da série intitulada "Desenvolvimento do Kit de Ferramentas de Análise de Price Action", tenho o prazer de apresentar mais uma ferramenta que fornece pontos de entrada, níveis de take profit e definições de stop loss. Para isso, utilizamos a linguagem de programação MQL5. Vamos nos aprofundar em cada etapa neste artigo.

O número de estratégias que podem ser integradas em um Expert Advisor é praticamente ilimitado. No entanto, cada estratégia adicional aumenta a complexidade do algoritmo. Ao incorporar múltiplas estratégias, um Expert Advisor pode se adaptar melhor às condições variáveis do mercado, potencialmente aumentando sua lucratividade. Hoje, exploraremos como implementar em MQL5 uma das estratégias mais conhecidas desenvolvidas por Richard Donchian, enquanto continuamos a aprimorar a funcionalidade do nosso Trend Constraint Expert.

Acompanhe neste artigo, as modificações que foram necessárias serem feitas, para que o serviço de replay / simulação, pudesse trabalhar de forma mais eficiente e segura. Aqui também, irei mostrar algo que pode ser de grande interesse para quem deseja fazer um uso mais eficiente das classes. Além de falar e explicar como contornar um problema que existe no MQL5, que reduz a performance do código quando usamos classes.

Meu algoritmo original. Neste artigo é apresentado o Algoritmo da Viagem Evolutiva no Tempo (TETA), inspirado no conceito de universos paralelos e fluxos temporais. A ideia central do algoritmo é que, embora a viagem no tempo no sentido convencional seja impossível, podemos escolher uma sequência de eventos que leva a diferentes realidades.

Aqui neste artigo, iremos ver de forma bem didática, como resolver um problema que foi demonstrado no final do artigo anterior. Onde estaríamos tentando fazer com que um template de tipo fosse criado, a fim de que fosse possível criar um template de uma união de dados.

Depois de ter dado um tempo no desenvolvimento e aperfeiçoamento do serviço usado no replay / simulação. Iremos voltar a trabalhar nele. Mas como já não iremos mais usar alguns recursos, como as variáveis globais de terminal, se torna necessário uma completa reestruturação de algumas partes do mesmo. Mas não fiquem aflitos, tal processo será adequadamente explicado, para que todos consigam de fato acompanhar o desenrolar do desenvolvimento do serviço.

Neste artigo, escreveremos um exemplo de visualização do processo de otimização e exibiremos os três melhores passes para quatro critérios de otimização. Além disso, implementaremos a possibilidade de selecionar um dos três melhores passes para exibir seus dados em tabelas e no gráfico.

Nesta série de artigos, analisamos estratégias clássicas de negociação usando algoritmos modernos para determinar se podemos melhorar a estratégia utilizando IA. No artigo de hoje, revisamos uma abordagem clássica para negociar o SP500 usando a relação que ele tem com as Notas do Tesouro dos EUA.

Neste artigo iremos ver a primeira parte de algo que para iniciantes é muito confuso de entender. Mas para que fique devidamente explicado e assim o tema não se torne confuso, além do necessário. Irei dividir a coisa em etapas. A primeira etapa é a que estará sendo mostrada neste artigo. No entanto, apesar de no final parecer que ficamos em um beco sem saída. Não será bem isto que estará ocorrendo. Já que o próximo passo nos levará a uma outra situação em que será melhor entendida no próximo artigo.

O que iremos construir será complexo de entender. Por isso, apresentarei apenas o início da construção neste artigo. Leia com calma, pois entender o conteúdo aqui é essencial para o próximo passo. O objetivo deste conteúdo é apenas didático, sem aplicação prática além do aprendizado e estudo dos conceitos apresentados.

Os cruzamentos de médias móveis são amplamente conhecidos pelos traders em nossa comunidade, e ainda assim o núcleo da estratégia mudou muito pouco desde sua criação. Nesta discussão, apresentaremos um leve ajuste à estratégia original, que busca minimizar o atraso presente na estratégia de negociação. Todos os fãs da estratégia original podem considerar revisar a estratégia de acordo com os insights que discutiremos hoje. Ao usar 2 médias móveis com o mesmo período, reduzimos consideravelmente o atraso na estratégia de negociação, sem violar os princípios fundamentais da estratégia.

Neste artigo, analisamos empiricamente estratégias de trading clássicas para verificar se é possível aprimorá-las com inteligência artificial (IA). Utilizaremos o modelo de Análise Discriminante Linear (Linear Discriminant Analysis) para tentar prever máximas mais altas e mínimas mais baixas.

Vamos continuar o desenvolvimento dos projetos Simple Candles e Adwizard, detalhando os aspectos do uso do sistema de controle de versão e do repositório MQL5 Algo Forge.