Reversión: disminuyendo la reducción máxima y simulando otros mercados

Introducción

En el artículo anterior analizamos la estrategia comercial de la reversión. Con su ayuda, hemos intentado trabajar con 2 instrumentos del mercado Fórex. En este caso, además, hemos tratado de mejorar sus valores con la ayuda de indicadores.

Como resultado, hemos podido comprobar que la reversión puede funcionar, ofreciendo una media anual del 50%. Pero esta es una estrategia de alto riesgo, puesto que las reducciones máximas que llegamos a tener han superado la suma inicial del depósito. Bien, con un depósito inicial de 10 000 dólares, las reducciones máximas en los instrumentos analizados con cualquier indicador han alcanzado los 12 000-15 000 dólares. ¿Podemos mejorar este rendimiento? ¿Y cómo se reflejará ello en nuestro comercio? Este será el tema principal de la primera parte del presente artículo.

Una vez aclarado este proceso, pasaremos al tema principal del artículo: trataremos de comerciar no solo en el mercado Fórex, sino también en otros mercados. E intentaremos responder a dos preguntas: ¿qué mercado es el óptimo para esta estrategia comercial?. Y también: ¿existe en principio alguna diferencia en el comercio con reversión en distintos mercados?

En todas las simulaciones de este artículo se usa el marco temporal M15 y el número máximo de pasos en la cadena, es decir, 8. Hemos elegido estos parámetros por los motivos expuestos en el artículo anterior.

Además, en todas las pruebas, excepto con GBPUSD y XAGUSD, se realiza la simulación sin ningún indicador. Simplemente se efectúa la entrada en una dirección fija, en cuanto se cierra la anterior cadena de transacciones. Para GBPUSD y XAGUSD, la entrada depende de los valores del indicador CCI. La simulación ha mostrado que con su ayuda es posible aumentar el beneficio según estos instrumentos.

Recordemos que el artículo incluye un directorio con todos los archivos SET, que contienen los ajustes del asesor para cada símbolo analizado en el artículo. Precisamente en estos ajustes se ha obtenido el gráfico de beneficio de cada símbolo, adjunto al artículo.

Cambios de simulación

En este artículo, la optimización y la simulación se realiza en un aspecto más rígido.

En primer lugar, todas las simulaciones se realizarán en el modo Cada tick basado en ticks reales.

En segundo lugar, la optimización se realizará no solo según el balance máximo, sino según el balance más la reducción mínima.

Este cambio es totalmente explicable. Y es que, ya que nuestro take-profit es un mínimo de 2 veces mayor que el nivel de stop, surge un fuerte desequilibrio en el beneficio dependiendo del paso de la reversión en el que hayamos obtenido take-profit. Por ejemplo, si el take-profit en el primer paso en la cadena puede darnos 1 dólar, el take-profit en el paso máximo en la cadena nos dará un beneficio neto de 10 dólares (es decir, después de cubrir las pérdidas de todos los pasos de la cadena).

Por este motivo, la optimización basada solo en el beneficio no siempre permite encontrar los mejores parámetros. Con frecuencia, sucede al contrario, se encuentran aquellos parámetros con los que el take-pofit se alcanza con menor frecuencia en los primeros pasos.

Y en tercer lugar, la simulación se realizará en las cuentas de varios brókeres.

Cada bróker tiene sus spreads, swaps, deslizamientos y unidades de medida. Por eso, los resultados de las mediciones pueden diferenciarse dependiendo del bróker. Vamos a comprobar si es así. Nuestros conejillos de indias serán tres brókeres distintos.

Cambios en el asesor

Al artículo se adjunta una nueva versión del asesor ReverseEA. Se diferencia de la publicada anteriormente en lo siguiente:

• corregida la exclusión del asesor con el error al enviar órdenes en ciertos casos;
• además de duplicar exponencialmente, se ha añadido la posibilidad de duplicar el volumen de la transacción cada paso o dos pasos;
• ahora el número de reversión en la cadena se indica en el comentario a la orden: esto es necesario para poder duplicar el volumen cada transacción o cada dos transacciones;
• añadida a los ajustes la bandera "No abrir la primera transacción (solo acompañar)";
• añadidos ajustes para limitar las entradas por tiempo: no entrar a una hora, semana o mes concretos;
• añadido un modo de trabajo con el asesor en el cual se cierran todas las posiciones u órdenes abiertas, después de lo cual se abre una orden en la dirección que elijamos y con el comentario indicado, terminando su trabajo al final;
• añadidas variantes de funcionamiento del indicador RSI;
• añadidas nuevas variantes de funcionamiento para otros indicadores: CCI y Momentum.

Ahora, pasemos a hablar con más detalle de algunas novedades.

Nuevo modo de operación. El nuevo modo de funcionamiento del asesor, presentado más arriba, es necesario en el caso de que queramos cerrar la posición actual y abrir de inmediato una nueva con volumen reducido en cualquier dirección, y no solo en aquella en la que el asesor se abre por defecto.

Por ejemplo: si usted se encuentra ya en la sexta reversión o más dentro de la cadena, el precio va en su dirección, usted está en positivo en toda la cadena de reversión y teme que el precio vire contra usted. En este caso, para calmarse, con la ayuda de este método, podrá fijar el beneficio de inmediato y comenzar justo con el nuevo tick la cadena de nuevo en la dirección que usted indique, con el volumen inicial.

Para usar este modo, basta con establecer en los ajustes del asesor el número de reversión desde el que usted desea comenzar, en el parámetro "Abrir transacción en Long con este comentario y salir" o "Abrir transacción en Short con este comentario y salir".

Solo acompañamiento de transacciones. En los comentarios al anterior artículo ya mencionamos que el comercio con ayuda del análisis técnico será mucho más rentable que el comercio analizado por nosotros con indicadores o sin ellos. Esto es totalmente cierto. La entrada a partir del nivel elegido por el operador será mucho menos arriesgada que la entrada analizada por nosotros en una dirección fija en cualquier momento, sin tener en cuenta dónde se encuentra ahora el precio.

Pero el análisis técnico sigue siendo un trabajo manual, y programarlo con garantías de calidad es complicado. Y si usted prefiere comerciar manualmente con el análisis técnico, esta nueva capacidad del asesor le vendrá de perlas.

La nueva bandera "No abrir la primera transacción (solo acompañar)", le permitirá abrir manualmente la primera transacción y encargar al asesor solo la gestión de dicha transacción. Si usted activa la casilla, el asesor trabajará solo con las transacciones que ya estén abiertas.

Podrá abrir la primera transacción con la ayuda del nuevo modo de funcionamiento del asesor ("Abrir transacción en Long con este comentario y salir" o "Abrir transacción en Short con este comentario y salir)".

O bien puede usar la utilidad que hemos desarrollado Creating orders with a fixed stop in dollars. Con su ayuda, podrá abrir posiciones con un riesgo fijo en dólares o un porcentaje establecido del depósito, indicando en este caso el comentario que necesite (1 — para abrir la primera transacción en la cadena) y el Magic (debe ser el mismo que el Magic del asesor RevertEA).

Asimismo, si usted tiene algún asesor que le permita indicar el Magic y el comentario al abrir la transacción, podrá usarlo.

Preste atención a que al usar solo el acompañamiento de la posición, cambia un poco el método de determinación del precio, tras alcanzar el cual se activará el take-profit al colocar órdenes pendientes en la cadena. En el modo normal, el precio del take-profit para las nuevas órdenes en la cadena se determina usando el ajuste "Take-profit" del asesor. Pero al usar el modo de acompañamiento, el precio del take-profit se determina como la diferencia entre el precio del take-profit de la posición actual y el precio de apertura de la posición actual, a la que se añade el tamaño del spread actual.

Debido a ello, en el modo de acompañamiento de transacciones, el número de puntos de beneficio obtenido con el take-profit puede cambiar. El número cambia como la diferencia entre el spread actual y el spread que había en el momento de apertura de la posición actual. Si el spread al abrir la primera posición o colocar la primera orden es igual al spread en el momento de colocación de la orden actual, entonces no habrá ninguna diferencia entre los mencionados modos de determinación del precio. Si en este momento el spread es superior al spread anterior, el take-profit será mayor en una magnitud igual a la diferencia entre el spread actual y el que había. En caso contrario, el tamaño del take-profit será menor que esta diferencia.

Opciones de operación de RSI. Ahora el filtro de entrada del indicador RSI puede funcionar de 3 modos:

• si el valor actual de RSI es menor o igual al ajuste rsiValMax, entramos en Long, de lo contario, omitimos; si el valor actual de RSI es igual o mayor al ajuste rsiValMin, entramos en Short, de lo contrario, omitimos;
• si el valor actual de RSI es mayor o igual al ajuste rsiValMax, entramos en Long, de lo contario, omitimos; si el valor actual de RSI es menor al ajuste rsiValMin, entramos en Short, de lo contrario, omitimos;
• si el valor actual de RSI es mayor al ajuste rsiValMax, entramos en Short, de lo contario, omitimos; si el valor actual de RSI es menor al ajuste rsiValMin, entramos en Long, de lo contrario, omitimos;

Preste atención: en el primero modo, si se abren tanto transacciones en Long, como transacciones en Short, entonces con ciertos valores de RSI se pueden abrir directamente ambas transacciones.

Reduciendo los riesgos en Fórex

Bien, ¿de qué forma podemos reducir la reducción máxima?

Ya estamos comerciando a partir del lote mínimo, así que, no podemos reducir el lote inicial.

Aparte del lote mínimo, en el comercio usamos la agregación del lote adicional en los últimos pasos de la reversión. Si no hacemos esto, podemos lograr que la reducción máxima sea de la mitad. Pero sigue siendo poco. De esta forma, podremos reducir la reducción máxima hasta los 6000 - 8000 dólares. Y querríamos conseguir una reducción de 3000 - 5000 dólares. Es decir, un 30-50% del depósito inicial. ¿Cómo podemos conseguirlo?

La respuesta a esta pregunta ya la hemos encontrado en el artículo anterior. Nuestro nivel de take-profit es siempre un mínimo de 2 veces superior al nivel de stop. Y esto significa que para estar en el beneficio, no nos es obligatorio duplicar el tamaño del lote en cada nuevo paso de la cadena. Basta con hacer esto cada dos o incluso cada tres pasos.

Gracias a ello, podremos lograr lo siguiente:

• reducir sustancialmente el tamaño del lote en el paso máximo de la reversión;
• aumentar en caso necesario el número de pasos de reversión en la cadena;
• hacer nuestro beneficio más regular y, posiblemente, aumentar el tamaño del lote inicial, lo cual incrementa el beneficio en los primeros pasos de la cadena;
• y, propiamente, suavizar el gráfico de nuestro balance.

Ahora, vamos a pasar de la teoría a la práctica.

En el anterior artículo hemos analizado solo 2 instrumentos: EURUSD y GBPUSD. Aparte de ellos, existen otros instrumentos que muestran un gráfico de beneficio más o menos bueno. Se trata de USDJPY, AUDJPY, GBPJPY, XAUUSD y XAGUSD. También los vamos a añadir a nuestra cesta.

EURUSD. Para realizar la comparación, echemos primero un vistazo al gráfico de beneficio duplicando el lote en cada paso de reversión. Empeora un tanto con respecto al mostrado en el artículo anterior, puesto que hemos cambiado el modo de simulación a Cada tick basado en datos reales:

Símbolo	Transacciones	Rentabilidad	Máx. reducción	Beneficio	Máx. serie de pérdidas	SL	TP
EURUSD	3 392	1.45	13 865 (16%)	137 466	22	45	175

Este mismo instrumento con duplicación de lote cada 2 pasos:

Símbolo	Transacciones	Rentabilidad	Máx. reducción	Beneficio	Máx. serie de pérdidas	SL	TP	Lote
EURUSD	3 392	1.26	3 574 (14%)	24 569	22	45	175	0.02

Además del beneficio y la rentabilidad, que han disminuido significativamente, también ha decrecido sustancialmente la reducción máxima. Y esto era precisamente lo que queríamos lograr.

GBPUSD. Gráfico de beneficio duplicando el lote en cada paso de reversión.

Símbolo	Transacciones	Rentabilidad	Máx. reducción	Beneficio	Máx. serie de pérdidas	SL	TP
GBPUSD	4 218	1.52	13 632 (12%)	153 384	21	40	135

Ahora vamos a ver la duplicación de lote cada 2 pasos:

Símbolo	Transacciones	Rentabilidad	Máx. reducción	Beneficio	Máx. serie de pérdidas	SL	TP	Lote
GBPUSD	4 161	1.24	3 620 (20%)	36 540	22	40	135	0.04

GBPJPY duplicación cada 2 pasos:

Símbolo	Transacciones	Rentabilidad	Máx. reducción	Beneficio	Máx. serie de pérdidas	SL	TP	Lote
GBPJPY	1 559	1.25	4 892 (22%)	17 534	14	160	380	0.01

USDJPY duplicación cada 2 pasos:

Símbolo	Transacciones	Rentabilidad	Máx. reducción	Beneficio	Máx. serie de pérdidas	SL	TP	Lote
USDJPY	1 787	1.22	3 066 (13%)	13 559	25	60	230	0.02

AUDJPY duplicación en cada paso:

Símbolo	Transacciones	Rentabilidad	Máx. reducción	Beneficio	Máx. serie de pérdidas	SL	TP	Lote
AUDJPY	2 661	1.21	5 275 (18%)	15 902	15	80	130	0.01

En este caso, el take-profit es menos del doble del stop, por eso no podemos usar la duplicación cada 2 pasos. Pero no la necesitamos, ya que la reducción máxima con el lote mínimo no supera los 6000 dólares.

XAUUSD duplicación cada 2 pasos:

Símbolo	Transacciones	Rentabilidad	Máx. reducción	Beneficio	Máx. serie de pérdidas	SL	TP	Lote
XAUUSD	841	1.4	3 263 (13%)	21 250	8	1 700	3 600	0.03

Resulta destacable que en este caso la serie máxima de pérdidas no supere las 8, esto significa que todas nuestras cadenas durante 15 años, tarde o temprano han finalizado con beneficios. Pero, a juzgar por el gráfico, este beneficio nunca ha sido suficiente para cubrir las pérdidas en el swap.

XAGUSD duplicación cada 2 pasos:

Símbolo	Transacciones	Rentabilidad	Máx. reducción	Beneficio	Máx. serie de pérdidas	SL	TP	Lote
XAGUSD	401	1.56	5 087 (27%)	19 718	22	4 500	17 500	0.01

Como podemos notar, la plata se comporta de una forma bastante más volátil que el oro, rompiendo constantemente los stops. Pero incluso en este caso, la probabilidad de obtener beneficio nos bastará para que nuestro depósito aumente.

Bien, como resumen, vamos a crear un recuadro general de todos los instrumentos simulados.

Duplicación cada 2 pasos:

Símbolo	Transacciones	Rentabilidad	Máx. reducción	Beneficio	Máx. serie de pérdidas	SL	TP	Lote
EURUSD	3 392	1.26	3 574 (14%)	24 569	22	45	175	0.02
GBPUSD	4 161	1.24	3 620 (20%)	36 540	22	40	135	0.04
GBPJPY	1 559	1.25	4 892 (22%)	17 534	14	160	380	0.01
USDJPY	1 787	1.22	3 066 (13%)	13 559	25	60	230	0.02
* AUDJPY	2 661	1.21	5 275 (18%)	15 902	15	80	130	0.01
XAUUSD	841	1.4	3 263 (13%)	21 250	8	1 700	3 600	0.03
XAGUSD	401	1.56	5 087 (27%)	19 718	22	4 500	17 500	0.01

* duplicación en cada transacción

Bueno, hemos logrado que la reducción máxima disminuya a un nivel aceptable. Aunque, en este caso, nos hemos quedado sin una importante parte del beneficio. Además, si miramos los gráficos de EURUSD y GBPUSD, el gráfico con duplicación en cada paso tiene un aspecto más suavizado y atractivo.

Hemos adjuntado al artículo un fichero con los resultados de la simulación de todos los instrumentos enumerados, tanto con duplicación en cada paso, como con duplicación cada dos pasos. Así que, si al lector le interesan los resultados de esta estrategia comercial, podrá estudiarlos con mayor detalle.

Simulación con otro bróker

En los comentarios al anterior artículo ya se mencionó que el bróker influye en gran medida en los resultados de la simulación. La simulación puede dar buenos resultados con un bróker, mientras que con otros serán bastante peores. Vamos a intentar comprobarlo utilizando como conejillo de indias a otro bróker.

Para no cansar al lector, le mostraremos directamente los resultados generales de la simulación. Lo más importante es que el bróker elegido por el usuario influya intensamente en los resultados de la simulación. Hasta tal punto, que para otro bróker ya no vengan bien los resultados que hemos encontrado.

Pero si optimizamos de nuevo ya para el nuevo bróker, podremos encontrar de todas formas parámetros con los que el comercio será rentable. Aquí tenemos esos parámetros:

Nuevo bróker:

Símbolo	Transacciones	Rentabilidad	Máx. reducción	Beneficio	Máx. serie de pérdidas	SL	TP
EURUSD	1 224	1.77	2 635 (17%)	10 116	9	115	205
GBPUSD	3 382	1.25	1 101 (7%)	6 063	11	90	145
GBPJPY	2 179	1.32	900 (6%)	3 437	9	200	215
USDJPY	1 507	1.21	12 358 (45%)	10 222	12	75	220
AUDJPY	1 175	1.48	4 608 (29%)	10 731	9	115	230
GOLD	1006	1.75	15 615 (26%)	78 962	8	1 400	2 500
SILVER	275	2.51	4 588 (14%)	28 077	8	85	215

Y ahora, los gráficos.

AUDJPY:

EURUSD:

GBPJPY:

GBPUSD:

GOLD:

Silver:

En todas las simulaciones se ha usado la dupliación de lote en cada paso. El beneficio, en este caso, ha sido bastante más modesto que según los datos del primer bróker. Pero mire la reducción máxima y la serie máxima de pérdidas. En la mayoría de los casos, los valores aquí son bastante mejores. Y en ciertos casos, incluso existe la posibilidad de aumentar el lote inicial al doble o más con un aumento aceptable de la reducción máxima.

¿Por qué puede suceder que para un bróker convengan unos parámetros y para otro bróker convengan otros distintos? Lo primero que nos viene a la cabeza es que, al parecer, uno de los brókeres dispone de datos históricos más precisos. Pero, si el segundo bróker tiene datos más exactos, entonces, ¿sus parámetros funcionarán igual de bien con el primer bróker? Hemos comprobado este extremo, y resulta que con los parámetros del segundo bróker, los resultados del primero acusan pérdidas o son bastante peores que los resultados con los parámetros "nativos".

En general, los resultados de la simulación realmente pueden depender del bróker. Entonces, la cuestión sería la siguiente: ¿confía usted en su bróker? Si confía en él, no tenemos nada que objetar, simule los asesores con sus datos históricos, y verá que estos datos son correctos. Si no es así, ¿para qué seguir comerciando con él?

Así que, en cualquier caso, si usted quiere usar esta estrategia comercial, deberá realizar la optimización de los parámetros del asesor de forma independiente, con objeto de encontrar los más convenientes, y no encomendarse a aquellos parámetros encontrados dentro de este artículo.

Otros instrumentos Fórex

Para no confundir al lector insinuando que la reversión es el santo grial y que puede funcionar en cualquier parte, les mostraremos los «mejores» resultados de simulación con otros símbolos del mercado Fórex.

AUDUSD:

NZDUSD:

USDCAD:

USDCHF:

Mercado de valores

El mercado Fórex no es el único mercado en el mundo. Además, ¿puede que no sea el mejor mercado para la reversión? Hay un gran número de símbolos en el mercado Fórex con los que la reversión muestra unos resultados que no son los mejores, lo cual corrobora este hecho.

Se considera que el mercado Fórex es un mercado lateral, mientras que el mercado de valores es un mercado de tendencia. ¿Y qué puede ser mejor para la reversión que las tendencias largas? Vamos a comprobar esta suposición. Puesto que somos optimistas, y suponemos que el precio de la acción va a crecer, la primera transacción en la cadena siempre será en Long.

Comprobaremos directamente los 3 brókeres. Sus condiciones comerciales se diferencian, así que vamos a analizar cómo se refleja este hecho en los resultados.

Primero se mostrará un recuadro con los resultados generales de todos los símbolos del bróker. Después, sacaremos algunas conclusiones. Más tarde, veremos brevemente los gráficos de balance.

Todos los recuadros mostrados a continuación (para todos los mercados) constan de columnas idénticas. En general, su contenido se puede deducir por el nombre de las columnas. No obstante, vamos a analizar el contenido de algunas de ellas:

• Precio actual — precio en el momento en que se ha escrito el artículo; se muestra para el análisis comparativo de todos los símbolos (cuanto mayor sea el precio, mayor será el margen de mantenimiento del instrumento, y eso significa que menor será el número de instrumentos o lotes con los que usted podrá comerciar simultáneamente);
• % anual - este valor se calcula según la fórmula siguiente: ((beneficio/máx. reducción)*100)/número de años para los que existen datos históricos del instruemento. Se trata de una cifra aproximada, y también se muestra para el análisis comparativo;
• comienzo — fecha a partir de la cual existen datos del instrumento (es decir, el periodo de simulación comienza precisamente a partir de esta fecha y finaliza en agosto-septiembre de 2018);
• máx. de pérdidas — muestra el número máximo de pérdidas consecutivas, es decir, la profundidad a la que nos hemos sumergido hasta alcanzar el take-profit;
• swap L|S (L%) — comisión en la divisa del instrumento que usted paga por trasladar la posición al día siguiente (o la que le pagan a usted, si el swap es positivo) para las posiciones Long y Short, así como el porcentaje del precio del instrumento para las posiciones Long.

Aquí y posteriormente en los recuadros, se destacan los siguientes parámetros:

• el color amarillo en la columna TP muestra que el nivel de take-profit para este instrumento es 2 o más veces superior al nivel de stop-loss;
• el color rojo en la columna TP muestra que el nivel de take-profit es ligeramente superior al nivel de stop-loss, y esto significa que los gaps no le son favorables y el swap en los últimos pasos de la cadena puede provocar que no obtenga beneficio en toda la cadena, o que incluso obtenga pérdidas;
• el color rojo en la columna Comienzo muestra que el periodo de simulación no supera un año, lo que, posiblemente, no sea suficiente para determinar con exactitud los parámetros convenientes;
• en la columna Swap L|S (L%) se destacan en rojo los porcentajes superiores al 0.07% diario del precio del instrumento;
• en la columna Swap L|S (L%) se destacan en amarillo los porcentajes inferiores al 0.07% diario del precio del instrumento;
• el color rojo en la columna Máx. de pérdidas muestra que la cadena de pérdidas del instrumento ha superado al menos una vez el valor máximo;
• en la columna % anual se destacan en rojo los instrumentos cuya rentabilidad anual es inferior al 15%;
• en la columna % anual se destacan en amarillo los instrumentos cuya rentabilidad anual es superior al 40%, y cuya historia disponible es superior a los 5 años;
• en color rojo en la columna Rentabilidad se destacan los instrumentos cuya rentabilidad es inferior a 1.2;
• en color rojo en la columna Transacciones totales se destacan los instrumentos cuyo número de transacciones en el periodo completo de simulación no es superior a 100, lo que significa que los resultados pueden ser no del todo exactos, ya que no hay datos estadísticos suficientes;
• en la columna "Símbolo" se destacan en color rojo los instrumentos con pérididas;
• en color amarillo en la columna Símbolo se destacan los instrumentos cuyo porcentaje de beneficio anual es superior al 100%, y cuyo coste en este caso, además, no supera los 100 dólares.

Bien, vamos a pasar a la simulación, comenzaremos con el bróker №1.

Bróker №1

En comparación con los otros brókeres simulados, en el comercio en el mercado de valores, el bróker №1 posee las siguientes peculiaridades:

• el swap en las operaciones Short es positivo, es decir, en el swap en Short usted gana, y no pierde;
• usted recibe dividendos por la posición Long;
• usted no pierde en los dividendos, si en el momento de su pago usted tenía una posición Short del instrumento;
• los swaps en Long es superior que en otros brókeres analizados.

Por supuesto, el simulador de estrategias no tiene en cuenta los dividendos que usted ha podido obtener por las posiciones Long, o que se le han podido descontar por las posiciones en Short. En el resto, los resultados de la simulación son más fiables que con otros brókeres. Sobre ello hablaremos más tarde.

Símbolo	Transacciones totales	Transacciones al año	Rentabilidad	Precio actual	Máx. reducción	Beneficio	% anual	Máx. de pérdidas	Swap L|S (L%)	Comienzo	SL	TP
Adidas	295	118	1.51	211	534	1 873	140 %	6	- 0.1 | 0.01 (0.047%)	2016.01	220	465
Adobe	180	72	1.23	262	228	220	38 %	5	- 0.13 | 0.02 (0.048%)	2016.01	350	460
Aeroflot	33	~65	3.13	109	11	42	~760 %	4	- 0.1 | 0.03 (0.095%)	2018.02	310	800
Alcoa	2 319	165	1.34	43	455	2 620	41 %	8	- 0.027 | 0.004 (0.065%)	2004.06	125	190
Amazon	723	289	1.32	1 929	1 577	5 969	151 %	6	- 0.9 | 0.14 (0.047%)	2016.01	960	1 630
American_Express	990	70	1.17	110	567	1 099	13 %	14	- 0.06 | 0.01 (0.052%)	2004.06	105	245
Apple	1 115	82	1.55	219	549	5 164	69 %	6	- 0.11 | 0.02 (0.048%)	2005.01	520	690
ATT	210	15	1.68	34	269	795	21 %	7	- 0.02 | 0.003 (0.065%)	2004.06	120	240
Baidu	350	140	1.6	229	327	1 597	195 %	6	- 0.15 | 0.02 (0.067%)	2016.01	370	610
Banco_Santander	49	19	4.01	32	183	571	124 %	7	- 0.02 | 0.003 (0.061%)	2016.02	50	275
Bank_of_America	476	32	1.27	31	87	282	22 %	5	- 0.02 | 0.003 (0.062%)	2004.04	130	175
Bayer	81	54	1.72	76	525	454	57 %	7	- 0.05 | 0.006 (0.069%)	2017.01	200	355
BMW	137	54	1.49	85	120	333	111 %	5	- 0.05 | 0.005 (0.059%)	2016.01	215	335
Boeing	505	36	0.92	370	2 068	-663	-	3	- 0.21 | 0.03 (0.057%)	2004.06	350	625
Caterpillar	576	41	1.27	156	457	956	14 %	6	- 0.09 | 0.01 (0.057%)	2004.06	300	400
Celgene	132	88	2.43	88	285	1 155	270 %	6	- 0.05 | 0.008 (0.062%)	2017.01	185	355
ChinaMobile	812	56	1.25	48	255	807	22 %	7	- 0.03 | 0.004 (0.058%)	2004.04	150	230
Cisco	229	21	1.73	48	343	1 099	30 %	8	- 0.03 | 0.004 (0.055%)	2008.01	75	245
Citigroup	386	26	2.48	74	3 258	31 752	69 %	9	- 0.04 | 0.007 (0.06%)	2004.04	980	1 660
Coca–Cola	495	35	1.37	46	115	395	24 %	6	- 0.026 | 0.004 (0.057%)	2004.06	130	140
Daimler	54	36	1.86	57	19	63	221 %	3	- 0.04 | 0.004 (0.07%)	2017.01	160	210
Deutsche_Bank	168	67	1.94	10	53	301	227 %	5	- 0.007 | 0.0008 (0.069%)	2016.01	55	95
Disney	463	33	1.06	110	750	123	1 %	7	- 0.06 | 0.01 (0.055%)	2004.06	160	260
Dropbox	34	~65	2.3	26	35	82	~468 %	4	- 0.02 | 0.003 (0.072%)	2018.04	95	235
eBay	84	33	1.47	34	36	110	122 %	3	- 0.025 | 0.004 (0.077%)	2016.01	110	135
ENI	38	25	2.18	16	51	83	108 %	6	- 0.007 | 0.0009 (0.046%)	2017.01	30	70
EOC	186	74	1.16	20	67	40	23 %	6	- 0.016 | 0.002 (0.084%)	2016.02	50	85
Estee_Lauder	110	36	1.44	143	113	242	71 %	5	- 0.08 | 0.01 (0.059%)	2015.10	230	390
Ethan_Allen	222	74	1.39	21	55	106	64 %	6	- 0.014 | 0.002 (0.068%)	2015.10	80	110
Exxon	1 250	89	1.39	85	801	2 573	22 %	10	- 0.05 | 0.007 (0.053%)	2004.06	115	240
Facebook	398	66	1.12	164	353	225	10 %	10	- 0.11 | 0.016 (0.065%)	2012.05	280	380
Ferrari	105	35	1.98	137	120	481	133 %	5	- 0.07 | 0.01 (0.053%)	2015.10	200	550
Ford	145	10	1.93	9	53	247	30 %	5	- 0.006 | 0.001 (0.065%)	2004.04	85	170
Gazprom	355	236	1.3	158	19	41	143 %	6	- 0.11 | 0.03 (0.071%)	2017.03	150	180
General_Electrics	558	39	1.48	12	126	468	26 %	6	- 0.008 | 0.001 (0.073%)	2004.06	70	115
Goldman_Sachs	164	65	1.6	235	385	1 071	111 %	6	- 0.16 | 0.02 (0.067%)	2016.01	410	770
Google	902	200	1.1	1 184	3 743	2 818	18 %	7	- 0.65 | 0.1 (0.055%)	2014.04	800	1550
Harley_Davidson	677	56	1.29	45	342	906	22 %	7	- 0.026 | 0.004 (0.06%)	2006.08	160	220
Hewlett_Packard	766	54	1.28	25	116	412	25 %	6	- 0.014 | 0.002 (0.055%)	2004.06	105	130
Home_Depot	151	10	1.04	212	1 448	137	1 %	8	- 0.11 | 0.017 (0.052%)	2004.06	350	640
IBM	949	67	1.4	151	882	3 571	28 %	9	- 0.09 | 0.014 (0.062%)	2004.06	210	430
Inditex	48	32	2.24	27	61	184	201 %	6	- 0.03 | 0.004 (0.112%)	2017.01	60	180
Intel	247	17	1.59	46	50	267	38 %	5	- 0.013 | 0.001 (0.029%)	2004.06	130	190
Johnson&Johnson	512	36	1.1	142	676	219	2 %	7	- 0.08 | 0.01 (0.055%)	2004.06	190	210
JPMorgan	836	59	1.25	118	360	818	18 %	7	- 0.07 | 0.01 (0.059%)	2004.06	145	220
Lenovo	15	5	4.95	5	51	152	99 %	5	- 0.002 | 0.0003 (0.044%)	2015.11	20	180
Lukoil	188	125	1.26	4 732	1 845	2 094	75 %	7	- 3.02 | 0.9 (0.062%)	2017.03	430	830
Mastercard	544	45	1.04	221	455	105	1 %	6	- 0.11 | 0.016 (0.048%)	2006.05	170	285
McDonald	431	30	1.19	163	467	554	8 %	7	- 0.09 | 0.014 (0.055%)	2004.06	180	350
Michael_Kors	98	32	1.94	72	57	247	144 %	4	- 0.037 | 0.005 (0.056%)	2015.10	190	330
Microsoft	241	17	1.48	114	370	1 024	14 %	5	- 0.06 | 0.008 (0.049%)	2004.06	130	330
MTS	60	~120	1.81	273	46	92	~400 %	5	- 0.24 | 0.07 (0.086%)	2018.02	420	895
Netflix	86	~160	2.1	364	80	613	~1 532 %	3	- 0.18 | 0.03 (0.047%)	2018.02	570	580
Nike	161	11	1.16	85	272	160	4 %	7	- 0.04 | 0.006 (0.047%)	2004.04	165	320
Nintendo_US	318	159	1.41	46	18	88	244 %	4	- 0.034 | 0.005 (0.075%)	2016.08	55	80
Nornickel	74	~140	1.4	11 904	523	1 194	~456 %	3	- 8.52 | 2.68 (0.072%)	2018.02	200	310
Novatek	50	~100	1.66	1 115	48	83	~345 %	3	- 0.54 | 0.17 (0.05%)	2018.02	160	210
nVidia	338	135	1.12	265	691	431	24 %	6	- 0.14 | 0.02 (0.054%)	2016.01	350	560
Oracle	99	39	2.39	50	28	160	228 %	3	- 0.03 | 0.004 (0.059%)	2016.01	80	150
Petrobras	336	23	1.6	11	86	620	51 %	5	- 0.008 | 0.001 (0.075%)	2004.04	240	300
PetroChina	755	53	1.61	77	762	4 263	39 %	6	- 0.04 | 0.006 (0.053%)	2004.06	310	680
Pfizer	158	11	1.47	44	231	432	13 %	7	- 0.02 | 0.003 (0.049%)	2004.06	105	230
Philip_Morris	431	41	1.04	82	484	88	1 %	7	- 0.064 | 0.01 (0.079%)	2008.04	200	260
Procter&Gamble	568	40	1.07	85	467	122	1 %	9	- 0.047 | 0.007 (0.057%)	2004.06	150	185
PVH	421	140	1.07	142	194	114	19 %	6	- 0.09 | 0.013 (0.062%)	2015.10	220	230
Ralph_Lauren	227	75	1.71	136	385	1 114	96 %	6	- 0.06 | 0.01 (0.048%)	2015.10	220	460
Rosneft	81	~150	1.82	436	36	96	~532 %	5	- 0.25 | 0.08 (0.055%)	2018.02	510	910
Salesforce	109	43	2.19	156	81	413	203 %	4	- 0.07 | 0.01 (0.046%)	2016.01	210	480
Sberbank	202	134	1.37	192	45	79	117 %	5	- 0.034 | 0.005 (0.017%)	2017.03	420	510
Snap	89	59	1.97	9	44	222	336 %	4	- 0.01 | 0.001 (0.121%)	2017.03	75	135
Spotify	153	~300	1.45	174	34	150	~882 %	3	- 0.13 | 0.02 (0.076%)	2018.04	250	280
SQM	151	60	1.79	48	44	233	211 %	4	- 0.03 | 0.004 (0.061%)	2016.01	125	240
Starbucks	227	15	1.68	57	38	245	46 %	4	- 0.002 | 0 (0.0001%)	2004.04	160	195
Tencent	209	69	2.56	332	46	454	328 %	5	- 0.24 | 0.03 (0.074%)	2015.11	450	1500
Tesla	1 731	216	1.07	296	2 003	1 209	7 %	11	- 0.2 | 0.03 (0.067%)	2010.07	500	570
Tiffany	87	29	2.48	127	64	347	180 %	4	- 0.06 | 0.01 (0.049%)	2015.10	220	500
Toyota	150	60	1.49	124	145	250	68 %	5	- 0.08 | 0.012 (0.063%)	2016.01	140	330
Travelers	129	11	1.22	134	1 257	631	4 %	7	- 0.08 | 0.013 (0.063%)	2007.03	330	670
TripAdvisor	240	96	1.5	49	98	305	124 %	5	- 0.023 | 0.003 (0.047%)	2016.01	155	195
Twitter	89	35	2.44	29	29	220	303 %	4	- 0.02 | 0.003 (0.07%)	2016.01	120	240
UnitedHealth	1 131	78	0.75	266	1 878	-1 816	-	5	- 0.14 | 0.02 (0.051%)	2004.04	170	250
Vale	62	13	1.76	15	36	116	71 %	3	- 0.008 | 0.001 (0.055%)	2014.04	85	115
Verizon	275	19	1.29	54	115	200	12 %	5	- 0.03 | 0.004 (0.054%)	2004.06	145	210
VF	92	31	2.26	92	33	211	213 %	3	- 0.044 | 0.007 (0.049%)	2015.10	180	320
Visa	97	6	0.83	149	269	-91	-	3	- 0.07 | 0.01 (0.049%)	2004.04	290	440
Vodafone	118	29	1.54	22	57	100	43 %	5	- 0.016 | 0.002 (0.075%)	2014.06	75	150
Volkswagen	397	158	1.13	152	1 090	610	22 %	12	- 0.09 | 0.01 (0.06%)	2016.01	200	400
Wells_Fargo	90	60	1.85	54	11	70	424 %	3	- 0.034 | 0.005 (0.064%)	2017.01	110	155
Williams_Sonoma	531	177	1.17	66	213	203	31 %	6	- 0.03 | 0.005 (0.049%)	2015.10	100	135
Yandex	530	75	1.52	33	393	2 006	72 %	6	- 0.024 | 0.003 (0.074%)	2011.05	95	150

Como podemos ver por el recuadro, la reversión trae beneficios prácticamente en todos los símbolos del mercado de valores, incluso sin buscar ningún punto de entrada. Solo en 3 símbolos de 90 no hemos logrado encontrar tal relación del stop-loss con respecto al take-profit como para que haya beneficio.

No obstante, intentemos no sacar conclusiones precipitadas. Vamos a mirar los resultados en otros brókeres.

En lo que respecta a los gráficos de balance para el bróker №1, no los hay. Claro que podríamos adjuntar 90 gráficos de balance, pero resultaría muy engorroso para usted leer semejante artículo. Así que, si le interesa alguno de los instrumentos, siempre podrá ver su gráfico en el informe del simulador de estrategias adjunto al artículo.

No obstante, vamos a analizar los gráficos de balance para los símbolos destacados en amarillo con una historia superior a 3 años.

Ethan Allen:

Michael Kors:

Petrobras:

Starbucks:

Tencent:

Tiffany:

Vale:

VF:

Bróker №2

La principal ventaja de este bróker con respecto al bróker №1 es el pequeño tamaño de los swaps. El swap es idéntico para todos los símbolos del mercado de valores. Y supone el 6% del precio de entrada en un año (0.016% diario) para la posición en Long. Y un 3% del precio de apertura al año para la posición Short (0.008% diario).

Compare el swap de un 0.016% con el swap medio en el bróker №1, de un 0.055%. Como mínimo es 3.5 veces menor.

No obstante, también tiene desventajas:

• el swap en las transacciones en Short es negativo, es decir, mientras que el bróker №1 por una transacción Short le paga a usted por mantener la transacción durante la noche, el segundo bróker le cargará comisión (aunque sea la mitad de lo cobrado para la transacción Long);
• no se paga ningún dividendo por las posiciones en Long;
• también tiene una ventaja: tampoco le van a cobrar dividendos por las posiciones en Short.

Antes de analizar el recuadro con los resultados de la simulación, debemos advertir que los resultados no son exactos del todo. El problema es que el simulador de estrategias para este bróker prácticamente no tiene en cuenta los swaps. Durante el periodo total de simulación, las pérdidas totales de los swaps no superan los 10 céntimos, mientras que en el comercio real, los swaps de este bróker son un poco superiores. En este caso, además, debemos notar que el número de transacciones al año en la mayoría de instrumentos es muy pequeña, y esto significa que el swap puede darle un buen "mordisco" a gran parte del beneficio.

En general, debemos tener en cuenta esta posibilidad al realizar nuestra propia simulación. Y usar cuentas islámicas para comerciar con este tipo de brókeres. Es decir, cuentas sin swaps, en las que se paga comisión por cada transacción, independientemente del tiempo que hayamos mantenido el valor. Por otra parte, el simulador de estrategias de este bróker tampoco tiene en cuenta la comisión.

Símbolo	Transacciones totales	Transacciones al año	Rentabilidad	Precio actual	Máx. reducción	Beneficio	% anual	Máx. de pérdidas	Comienzo	SL	TP
AAPL	477	86	1.5	217	132	739	101 %	5	2013.01	250	310
ADBE	224	40	2.02	260	102	825	147 %	4	2013.01	340	500
AMZN	642	116	1.78	1 911	602	8 956	270 %	5	2013.01	1 440	2 040
ATVI	395	71	1.29	80	56	197	63 %	5	2013.01	135	140
BA	980	178	1.4	371	229	1 308	103 %	6	2013.01	280	310
BAC	72	13	1.57	30	35	77	40 %	4	2013.01	115	145
BRK.B	377	68	1.58	220	326	1 106	61 %	7	2013.01	210	310
C	339	61	1.3	73	124	299	43 %	6	2013.01	140	180
CAT	398	72	1.6	156	117	624	96 %	5	2013.01	260	280
CMCSA	46	8	2.88	37	47	179	69 %	4	2013.01	115	315
CSCO	127	36	1.68	48	42	133	90 %	5	2015.01	90	125
CVX	732	133	1.35	120	296	586	35 %	7	2013.01	165	180
DAL	312	56	1.67	59	407	997	44 %	11	2013.01	110	245
DIS	568	103	1.25	110	439	460	19 %	10	2013.01	135	195
EA	745	135	1.48	114	170	961	102 %	6	2013.01	140	200
EBAY	141	25	1.25	34	63	72	20 %	6	2013.01	130	145
FB	384	69	1.52	162	129	699	98 %	5	2013.01	310	380
FOXA	265	48	1.6	44	47	200	77 %	4	2013.01	90	120
GE	272	49	1.58	12	49	172	63 %	6	2013.01	55	80
GM	232	42	1.67	35	353	552	28 %	7	2013.01	115	150
GOOGL	715	130	1.89	1 172	2 851	15 477	98 %	7	2013.01	1 100	1 660
GS	197	35	1.52	235	273	819	54 %	5	2013.01	690	750
HPE	90	30	1.97	16	27	100	123 %	4	2015.11	55	70
IBM	239	43	1.73	150	332	900	49 %	6	2013.01	350	510
INTC	167	30	1.93	46	23	208	164 %	4	2013.01	130	180
JNJ	207	37	1.78	142	77	364	85 %	4	2013.01	240	280
JPM	589	107	1.39	117	133	460	62 %	6	2013.01	125	145
KO	107	19	2.13	46	29	151	94 %	4	2013.01	100	160
LLY	337	61	1.97	106	222	1 310	107 %	7	2013.01	120	275
MCD	219	39	1.71	164	86	350	73 %	4	2013.01	280	290
MMM	448	81	1.23	216	334	537	29 %	6	2013.01	260	310
MON	347	63	1.56	127	58	393	123 %	4	2013.01	210	230
MSFT	186	33	2.09	113	70	476	123 %	5	2013.01	150	275
NEM	439	79	1.56	31	66	378	104 %	9	2013.01	100	135
NFLX	417	75	1.58	360	339	1 634	87 %	4	2013.01	510	660
NKE	176	32	2.24	85	121	741	111 %	6	2013.01	135	275
NVDA	738	133	1.58	262	210	1 339	115 %	6	2013.01	300	330
ORCL	237	43	1.67	50	57	271	86 %	5	2013.01	90	150
PEP	369	67	1.52	114	94	353	68 %	5	2013.01	140	175
PFE	97	17	1.75	44	30	122	73 %	4	2013.01	120	165
PG	340	61	1.57	85	108	433	72 %	6	2013.01	115	175
PM	562	102	1.43	83	160	503	57 %	6	2013.01	125	155
PRU	690	125	1.34	104	159	586	67 %	6	2013.01	150	185
PYPL	141	47	2.31	90	69	590	285 %	5	2015.07	135	315
SBUX	266	48	1.54	57	55	221	73 %	5	2013.01	130	160
TWX	140	25	1.85	98	156	408	47 %	5	2013.01	255	345
UPS	59	10	2.98	118	42	325	140 %	3	2013.01	350	650
VZ	182	33	2.27	54	79	570	131 %	6	2013.01	95	200
WFC	329	59	1.45	55	180	293	29 %	7	2013.01	100	130
WMT	315	57	1.38	95	381	453	21 %	7	2013.01	140	175
XOM	523	95	1.26	85	603	844	25 %	12	2013.01	105	200

A diferencia del bróker №1, este no tiene símbolos con pérdidas para nuestra estrategia comercial. Puede que esto se relacione con la ausencia de swaps y comisiones en el simulador de estrategias. O puede que se deba al periodo de simulación, que solo es de 5 años, mientras que el bróker №1, para algunos símbolos, tiene una historia de 14 años.

Bien, ahora vamos a ver los gráficos de balance para los símbolos enumerados en el recuadro.

AAPL:

ADBE:

AMZN:

ATVI:

BA:

BAC:

BRKB:

C:

CAT:

CMCSA:

CSCO:

CVX:

DAL:

DIS:

EA:

EBAY:

FB:

FOXA:

GE:

GM:

GOOGL:

GS:

HPE:

IBM:

INTC:

JNJ:

JPM:

KO:

LLY:

MCD:

MMM:

MON:

MSFT:

NEM:

NFLX:

NKE:

NVDA:

ORCL:

PEP:

PFE:

PG:

PM:

PRU:

PYPL:

SBUX:

TWX:

UPS:

VZ:

WFC:

WMT:

XOM:

Bróker №3

Y el último bróker que vamos a analizar, el №3. Este bróker también tiene cuentas islámicas. Y, por lo visto, precisamente por ello, el simulador de estrategias tampoco tiene en cuenta el swap. No obstante, tiene en cuenta la comisión, así que los resultados de la simulación en este caso son más verosímiles. Por supuesto, si es que usted también va a usar para el comercio cuentas sin swaps.

Si no se usan cuentas islámicas, los swaps de este bróker, tanto en Long, como en Short, son negativos. El swap en Long es del 2.5% anual del precio del instrumento en el momento del cálculo del swap (0.007% al día). El swap en Short es del 1.5% anual del precio del instrumento en el momento del cálculo del swap (0.004% al día).

Símbolo	Transacciones totales	Transacciones al año	Rentabilidad	Precio actual	Máx. reducción	Beneficio	% anual	Máx. de pérdidas	Comienzo	SL	TP
#AA	624	56	2.4	43	136	1 782	119 %	6	2007.07	90	135
#AIG	328	29	1.5	54	119	497	37 %	5	2007.07	240	270
#GE	354	32	1.92	12	91	580	57 %	5	2007.07	60	145
#HPQ	471	42	1.83	25	211	1 203	51 %	6	2007.07	90	195
#INTC	300	27	1.68	46	137	651	43 %	6	2007.07	90	195
#IP	154	14	1.91	54	104	488	42 %	5	2007.07	210	350
#KO	491	44	1.34	46	87	302	31 %	6	2007.07	110	130
#MO	160	14	1.45	62	72	202	25 %	5	2007.07	185	250
#PFE	245	22	1.47	44	32	115	32 %	6	2007.07	100	110
#T	292	26	1.5	33	109	378	31 %	6	2007.07	95	145
#VZ	201	18	1.65	54	52	257	44 %	4	2007.07	165	210

Como podemos ver, estos resultados son algo intermedio entre el primer y el segundo bróker que hemos analizado. No se han encontrado símbolos con pérdidas. Pero el beneficio anual en tanto por ciento es menor que el del bróker №2.

AA:

AIG:

GE:

HPQ:

INTC:

IP:

MO:

PFE:

T:

VZ:

Vamos a resumir

Como podemos ver por los resultados de la simulación, el mercado de valores resulta en verdad ideal para la estrategia comercial de la reversión. Es posible obtener beneficio en prácticamente todos los instrumentos. En este caso, además, se han detectado ciertas diferencias en el comportamiento de esta estrategia comercial en el mercado de valores en compración con el mercado Fórex.

La principal de ellas es que, en su mayoría, el take-profit no supera incluso dos stops. En muchos casos, la variante ideal encontrada por el simulador de estrategias ha sido aquella en la que el stop-loss ha sido mayor que el take-profit. Pero, dado que no creemos en estas variantes, las hemos descartado y no las hemos mostrado en el recuadro. No creemos en ellas simplemente porque, en este caso, hemos obtenido beneficios gracias a que el mercado ha crecido todo el tiempo. Por consiguiente, hemos obtenido el take-profit en la primera transacción. En cuanto cambie el mercado y nosotros obtengamos el take-profit aunque sea de la segunda transacción, ya no tendremos de dónde sacar beneficio. E incluso después del take-profit, el beneficio por toda la cadena será inferior a las pérdidas sufridas.

Pero antes de lanzarnos a comerciar en el mercado de valores, tenemos que prestar atención a una ley que hemos encontrado. Consiste en que, cuanto mayor sea el periodo de la historia de un instrumento, menor será el porcentaje de beneficio que trae al año. Prácticamente no existen símbolos de 12 años de antigüedad que proporcionen más de 50% al año. Y los símbolos que tienen una historia menor a 2 años, prácticamente todos traen un beneficio superior al 200%.

Por este motivo, para comerciar a largo plazo, conviene elegir símbolos con un gran periodo de historia. Y es que los resultados de estos tienen más calidad, mientras que los símbolos con menor periodo de simulación simplemente no han entrado aún en ese ciclo de su vida, en el que paso a paso irán rompiendo sus stop-loss.

Además, no merece la pena olvidar los gaps y los grandes swaps, debido a los cuales el beneficio en el simulador de estrategias puede convertirse en pérdidas en el comercio real. Especialmente si el take-profit es prácticamente igual al stop-loss. Como ejemplo, podemos mostrar el símbolo Spotify, con el que no hemos podido entablar buenas relaciones. En el comercio real con él han pasado 8 cadenas, cada una de las cuales ha llevado a un take-profit. Sin embargo, el resultado de todas las transacciones ha sido una pérdida de 3 dólares debido a los grandes gaps, que han tenido lugar con frecuencia en nuestra contra según este instrumento, y los grandes swaps que se han comido el beneficio. Es posible que no sea el mejor periodo para este instruemtno, puesto que ni una sola de las cadenas ha finalizado con un take-profit en el primer paso. Y en los otros periodos podría compensar las pérdidas y traer beneficios. Tanto más que en el simulador de estrategias ha mostrado más de un 700% de incremento del depósito al año. Pero en el comercio real hemos tenido que renunciar él.

Mercado agrícola, de materias primas, metales

Los mercados agrícola, de materias primas y metales se pueden considerar mayormente mercados laterales. No obstante, se distinguen del mercado Fórex - por lo menos - en que el precio de la mercancía se ve influido en mayor grado por la época del año y, en general, por las condiciones atmosféricas.

A pesar de que nos encontramos ante mercados laterales, seguiremos abriendo siempre la primera transacción en Long, porque es más sencillo y no hace falta pensar.

Bróker №1

Símbolo	Transacciones totales	Transacciones al año	Rentabilidad	Precio actual	Máx. reducción	Beneficio	% anual	Máx. de pérdidas	Swap L|S (L%)	Comienzo	SL	TP
COFFEE	305	152	2.22	99	268	2 842	530 %	5	- 0.018 | - 0.01 (0.019%)	2016.09	120	240
CORN	481	240	1.36	356	135	397	147 %	6	- 0.05 | - 0.03 (0.015%)	2016.09	250	325
SOYBEAN	277	138	1.47	845	801	1 856	115 %	7	- 0.14 | - 0.08 (0.017%)	2016.09	950	1600
SUGAR	29	14	2.78	11	138	541	196 %	3	- 0.002 | - 0.001 (0.02%)	2016.09	70	170
WHEAT	106	53	1.98	518	247	908	183 %	5	- 0.064 | - 0.036 (0.012%)	2016.09	1 175	2 000
COCOA	75	37	1.78	2 156	441	873	98 %	17	- 0.28 | - 0.16 (0.013%)	2016.09	64	155
CL	2 677	223	1.14	71	13 345	19 942	12 %	12	- 0.003 | 0.0001 (0.004%)	2006.09	100	190
HO	4 716	410	1.17	2	8 891	39 846	38 %	23	- 0.0001 | 0.00002 (0.005%)	2007.01	200	460
NG	235	19	2.1	2	14 515	61 996	36 %	13	- 0.0004 | - 0.0002 (0.014%)	2006.11	24	90
WT	1 938	161	1.22	71	14 730	42 437	24 %	15	- 0.003 | 0.0001 (0.004%)	2006.09	105	345
BRN	827	75	1.59	78	4 832	28 274	53 %	10	- 0.003 | 0.0001 (0.004%)	2007.08	175	345
PA	1 525	138	1.23	1 041	4 784	19 013	36 %	16	- 0.14 | - 0.08 (0.013%)	2007.11	880	2 540
HG	2 233	203	1.24	2	5 589	18 067	29 %	8	- 0.0005 | - 0.0003 (0.016%)	2007.06	460	650

En general, todos los símbolos traen beneficios. Los símbolos del mercado agrario dan bastante más beneficio, pero posiblemente se deba a que el periodo de simulación es insuficiente. Aun así, incluso los símbolos del mercado agrario se encuentran lejos del mercado de valores en cuanto a ganancias.

También merece la pena notar que los símbolos relacionados con el petróleo y el gas tienen un swap positivo para las posiciones Short.

COFFEE:

COCOA:

CORN:

SOYBEAN:

WHEAT:

HO:

HG:

NG:

BRN:

WT:

Bróker №2

El bróker №2 permite comerciar solo con petróleo, así que nuestro recuadro será pequeño.

Los swaps, en este caso, son negativos, y suponen el 6% del precio de apertura de la posición en el año para la posición en Long (0.016% diario) y el 3% del precio de apertura de la posición en el año para la posición en Short (0.008% diario). Resulta interesante que el swap del bróker №1 para instrumentos análogos sea bastante mejor.

Símbolo	Transacciones totales	Transacciones al año	Rentabilidad	Precio actual	Máx. reducción	Beneficio	% anual	Máx. de pérdidas	Comienzo	SL	TP
Brent	710	142	1.54	78	8 721	32 934	75 %	21	2013.09	70	275
WTI	346	173	1.61	71	893	3 700	207 %	6	2016.07	90	130

A diferencia del mercado de valores, el simulador de estrategias tiene en cuenta el swap para estos instrumentos.

Brent:

WTI:

Vamos a resumir

En resumen, solo podemos decir que la reversión también puede funcionar para estos mercados.

ETF e índices

Los índices son un instrumento que incluye varias acciones a la vez. Esto significa que, como en el mercado de valores, les es propio seguir una tendencia. En este caso, además, la volatilidad de los índices debe ser mucho menor que la de una acción aparte, puesto que un gran número de acciones debe suavizar las caídas fuertes de algunas de ellas. Veamos cómo influirá este hecho en los resultados de la simulación.

Bróker №2

Como sucede en el mercado de valores, el swap es el mismo para todos los instrumentos, y supone el 6% del precio de apertura en el año para la posición en Long (0.016% diario) y el 3% del precio de apertura en el año para la posición en Short (0.008% diario).

Símbolo	Transacciones al año	Rentabilidad	Precio actual	Máx. reducción	Beneficio	% anual	Máx. de pérdidas	Comienzo	SL	TP
US500Cash	262	2.42	2926	4 276	26 996	631 %	14	2017.12	95	400
US30Cash	624	1.53	26 713	22 633	85 694	378 %	7	2017.12	840	1 640
USTECHCash	69	3	7 516	765	6 998	914 %	2	2017.12	1 000	1 420

Los resultados de la simulación con este bróker son simplemente fabulosos. Pero no merece la pena creer en ellos, ya que los datos históricos abarcan menos de un año. Además, este año ha sido muy volátil, con grandes movimientos de tendencia. Así que podemos considerarlo ideal para nuestra estrategia comercial.

US500Cash:

US30Cash:

USTECHCash:

Bróker №1, índices

Símbolo	Transacciones totales	Transacciones al año	Rentabilidad	Precio actual	Máx. reducción	Beneficio	% anual	Máx. de pérdidas	Swap L|S (L%)	Comienzo	SL	TP
ES	648	51	1.5	2 939	4 192	10 832	20 %	10	- 0.36 | - 0.2 (0.012%)	2006.01	1 950	4 200
NQ	1 829	146	1.33	7 585	2 793	9 014	26 %	8	- 0.87 | - 0.49 (0.011%)	2006.04	3 250	4 400
TF	569	51	1.2	1 721	7 603	9 385	11 %	13	- 0.21 | - 0.12 (0.012%)	2007.08	185	340
YM	1 334	106	1.46	26 762	2 797	20 089	59 %	7	- 3.18 | -1.79 (0.012%)	2006.04	155	210
FDAX	1 727	138	1.18	12 402	10 631	21 110	15 %	9	- 1.48 | - 1.23 (0.012%)	2006.01	680	1 820
FESX	77	6	1.95	3 412	10 996	33 318	24 %	7	- 0.43 | - 0.35 (0.012%)	2006.01	175	430
FTI	1 405	117	1.36	549	5 536	23 869	35 %	8	- 0.06 | - 0.05 (0.011%)	2006.09	375	780
IBX	72	48	1.61	9 560	2 114	3 255	102 %	7	- 1.25 | - 1.03 (0.013%)	2017.01	125	245
MIB	70	46	1.62	21 400	583	1 154	131 %	4	- 2.66 | - 2.21 (0.012%)	2017.01	380	450
Russia50	142	94	1.13	1 129	360	159	29 %	6	- 0.16 | - 0.09 (0.014%)	2017.03	175	220
Z	3 248	249	1.14	7 448	7 143	10 222	11 %	10	- 0.87 | - 0.78 (0.012%)	2005.05	340	550
FCE	2 540	195	1.14	5 480	2 491	4 639	14 %	10	- 0.62 | - 0.52 (0.011%)	2005.12	380	490
NKD	635	55	1.35	23 800	6 310	12 237	16 %	12	- 2.82 | - 1.59 (0.012%)	2007.03	260	520
XU	35	23	3.26	11 765	18	116	429 %	2	- 1.78 | - 1 (0.015%)	2017.01	3 400	5 000
HSI	319	79	1.39	27 856	501	749	37 %	7	- 3.39 | - 2.79 (0.012%)	2014.07	360	495
TA25	747	-	0.42	1 671	774	-766	-	17	- 2 | - 2 (0.12%)	1992.12	300	285
CHILE	4 153	-	0	27 477	2 967	-2 967	-	4 153	- 2.4 | - 2.4 (0.009%)	1991.01	300	380

Aquí todo está bastante peor. No obstante, solo hay dos símbolos con pérdidas: el índice israelí TA25 y el sudamericano CHILE. Y en ambos casos, el problema no está en nuestra estrategia comercial, sino en las grandes comisiones por las transacciones con estos instrumentos. Para el índice CHILE, esta comisión alcanza el dólar, eso tendiendo en cuenta que en caso de take-profit, obtenemos varios centavos de beneficio. Precisamente por eso, absolutamente todas las transacciones con este símbolo dan pérdidas.

De esta forma, el índice más favorable para comerciar es el Dow Jones (YM). A lo largo de 12 años, muestra un 60% anual.

YM:

Bróker №1, ETF

Vamos a pasar a ETF, al cual nos ofrece acceso el bróker №1. Debemos advertir de inmediato, que se trata de un símbolo nuevo para este bróker, por lo que la historia disponible solo abarca unos cuantos meses. Así que desconocemos lo fiables que puedan ser los parámetros obtenidos en un intervalo de tiempo largo.

Asimismo, debe prestar atención a que el swap en Short para este instrumento es positivo. Es poca cosa, pero también agradable.

Símbolo	Transacciones al año	Rentabilidad	Precio actual	Máx. reducción	Beneficio	Máx. de pérdidas	Swap L|S (L%)	Comienzo	SL	TP
EWG	50	2.27	30	2	11	2	- 0.01 | 0.002 (0.034%)	2018.06	10	30
EWU	12	1.56	34	2	2	2	- 0.01 | 0.002 (0.034%)	2018.06	50	50
EWW	19	1.97	50	27	30	4	- 0.017 | 0.003 (0.034%)	2018.06	85	185
EWZ	24	2.97	33	6	25	3	- 0.017 | 0.002 (0.036%)	2018.06	35	135
FXI	47	1.9	43	5	22	3	- 0.014 | 0.003 (0.033%)	2018.06	25	70
IJH	49	2.12	204	10	53	3	- 0.066 | 0.015 (0.033%)	2018.06	65	155
ILF	17	2.03	31	2	4	1	- 0.01 | 0.002 (0.034%)	2018.06	100	45
SPY	78	1.68	292	13	32	5	- 0.09 | 0.02 (0.032%)	2018.06	85	95
VGK	17	0.29	57	45	-30	5	- 0.019 | 0.004 (0.034%)	2018.06	45	95

Podemos notar inmediatamente que los parámetros ideales encontrados son favorables para el trading intradía, más que para el comercio a medio plazo. En cualquier caso, puede que esto se deba a que la historia es pequeña.

En lo que respecta a ETF en SPY y IJH, el comercio con ellos se relaciona con un pequeño problema. Nos referimos precisamente al gran margen de mantenimiento. Incluso con el lote mínimo, el margen de mantenimiento será igual a 10 dólares. Además, el beneficio en el caso de ganar rondará 1 dólar. Y esto solo en la primera transacción de la cadena. Si usted tiene un poco de mala suerte, ya en la cuarta transacción en la cadena deberá tener un margen libre de 80 dólares. Y en el paso 8, 1280 dólares. ¿Tiene sentido congelar 1280 dólares para ganar 1 dólar?

Desde nuestro punto de vista, esta es una desventaja sustancial del comercio con niveles stop en ETF. Simular stops más largos no es posible, ya que la historia disponible abarca solo los 2 últimos meses.

Tampoco ha finalizado de la mejor forma la simulación en la cuenta real con el instrumento EWG. La apertura de prácticamente cualquier nuevo día ha comenzado con un stop, puesto que tenía unos gaps enormes y, como norma general, no nos es favorable. Finalmente, una de las cadenas del instrumento ha llegado hasta el paso 7, y la hemos cerrado a la primer oportunidad, cuando el beneficio ha alcanzado más o menos la mitad de lo perdido. Nos habíamos olvidado este instrumento... Si seguimos mirando el gráfico, podremos entender que, a pesar de todo lo dicho, el paso 7 se habría cerrado de todas formas por take-profit. No obstante, desde el punto de vista del estrés nervioso, estos instrumentos no son la mejor elección.

Conclusión

Como podemos ver por los gráficos, la reversión de verdad puede funcionar. Lo mejor para esta estrategia comercial son los nuevos mercados y aquellos con una tendencia definida, tales como los mercados de valores y los índices derivados de los mismos. Los importante es que las condiciones ofrecidas por nuestro bróker nos permitan comerciar a medio plazo sin gastos adicionales.

Pero incluso en estos mercados será mejor no usar este mecanismo con instrumentos muy populares, con los que comercian los grandes jugadores. Es decir, los jugadores con mucho dinero, que pueden mover el mercado en la dirección que necesiten.

Y, lo más importante que debemos tener en cuenta: no entramos de acuerdo con una señal, sino en cualquier momento. Y esto significa que los resultados pueden diferenciarse mucho de los que se muestran en el gráfico. Aunque en un cierto sitio del gráfico el paso 8 se haya cerrado con éxito, nosotros hemos podido entrar un poco antes o un poco después. Por eso, no debemos encomendarnos a ciegas a los resultados mostrados arriba.

Y, por supuesto, el lector deberá necesariamente simular y elegir por su propia cuenta los parámetros del asesor que sean favorables para su bróker, y no confiar en los que se han encontrado para el artículo. Y es que, como hemos mencionado más arriba, los parámetros óptimos para el asesor son diferentes en los mismos instrumentos para brókeres distintos. Los parámetros y capturas de pantalla mostrados en este artículo se han presentado solo con carácter informativo, y no son de ninguna forma instrucciones para aplicar en su forma final.

Y lo último que querríamos mencionar en el presente artículo. El artículo anterior trajo sus frutos. Para ser más concretos, trajo frutos en forma de honorarios =) Y ahora el lector puede ver cómo funciona la reversión en tiempo real y en cuentas reales. Para ello, se ha abierto una señal para el mercado Fórex. Se ha abierto en una cuenta de centavos. El comercio se realiza con 7 instrumentos: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDJPY, GBPJPY, XAUUSD y XAGUSD. La duplicación del lote, según la mayoría de ellos, tiene lugar cada 2 transacciones en la cadena.

La apertura y el mantenimiento inicial de las posiciones son tarea del asesor. Sin embargo, puesto que todos somos seres humanos, al llegar la cuarta transacción o más en la cadena, comenzamos a ponernos nerviosos y cerramos la cadena de inmediato, en cuanto el beneficio supera las pérdidas de toda la cadena. Después de ello, hemos abierto la transacción con el lote inicial en la misma dirección en la que se cerró la posición. Así que resulta muy posible que el beneficio de la señal fuese mayor si no hubiésemos intervenido =)

Parámetros adicionales

Al artículo se han añadido los siguientes ficheros:

• RevertEA. Asesor cuyos resultados se han adjuntado al presente artículo;
• SETfiles. Archivos SET con los mejores ajustes del asesor para cada símbolo en los brókeres analizados;
• TESTfiles_plain y TESTfiles_cci. Informes del simulador para cada símbolo en los brókeres analizados;
• RevertManualEA. Otro asesor más para la reversión, que ejecuta solo el acompañamiento de las transacciones abiertas por usted.

El asesor RevertManualEA simplifica el proceso de reversión en el caso de que usted prefiera finalizar manualmente la primera transacción. Basta con iniciar este asesor en uno de los gráficos, después de ello, acompañará automáticamente todas las transacciones en las que haya comentarios con el paso actual en la cadena, y que tengan el mismo Magic que él.

Es decir, todo lo que usted necesita es crear manualmente la primera transacción, por ejemplo, con ayuda de la utilidad Creating orders with a fixed stop in dollars. Y en el transcurso del minuto posterior (el asesor busca nuevas posiciones y cambios en las posiciones actuales cada 10 segundos), el asesor RevertManualEA creara una transacción opuesta SELL STOP o BUY STOP, y acompañará esta transacción hasta que no traiga un take-profit, o no llegue hasta el paso máximo en la cadena.

Asimismo, preste atención a otra utilidad más que le puede ayudar a la hora de usar esta estrategia comercial: Information panel for traders. Esta utilidad muestra información útil de diverso tipo en cualquier gráfico. Entre sus posibilidades, las más valiosas para nosotros serán:

• Mostrar información sobre el swap: long; short; día del 3-er swap. Representar información en puntos, la divisa del instrumento y el porcentaje del precio actual del instrumento (la información en estos 3 modos no está disponible para todas las variantes de swap);
• Mostrar la rentabilidad de las transacciones: total (cantidad). Muestra el número de transacciones y el beneficio total de un instrumento al mes, al año, o en toda la historia; asimismo, en el gráfico donde se ha iniciado este asesor, se representa el tamaño del beneficio y el número de transacciones en el día actual;
• Mostrar el total de pérdidas hasta la primera transacción positiva. Representa cuánto ha perdido ya usted en total en la cadena de transacciones actual (para no calcular esta suma manualmente, si usted quiere cerrar el paso actual de la cadena, en cuanto se obtenga cualquier beneficio en toda la cadena de transacciones);
• Informarme del balance, equidad y fondos libres actuales. En un momento determinado, envía una notificación al MetaTrader MetaQuotes ID indicado en los ajustes con la información enumerada, lo que permite no solo controlar la cantidad de fondos libres en la cuenta, sino también monitorear el rendimiento de su servidor virtual, mostrando que MetaTrader funciona y Windows no ha decidido reiniciarse de nuevo para instalar alguna actualización;
• Mostrar: hora de cierre de la sesión (cuánto queda) - cierre. Información útil si usted es un tráder intradía e intenta no dejar transacciones para el día siguiente, para protegerse contra el swap y el gap.

Esperamos que esta información le permita aumentar su porcentaje de transacciones positivas.