Reversión: disminuyendo la reducción máxima y simulando otros mercados

15 enero 2019, 08:13
Roman Klymenko
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Introducción

En el artículo anterior analizamos la estrategia comercial de la reversión. Con su ayuda, hemos intentado trabajar con 2 instrumentos del mercado Fórex. En este caso, además, hemos tratado de mejorar sus valores con la ayuda de indicadores.

Como resultado, hemos podido comprobar que la reversión puede funcionar, ofreciendo una media anual del 50%. Pero esta es una estrategia de alto riesgo, puesto que las reducciones máximas que llegamos a tener han superado la suma inicial del depósito. Bien, con un depósito inicial de 10 000 dólares, las reducciones máximas en los instrumentos analizados con cualquier indicador han alcanzado los 12 000-15 000 dólares. ¿Podemos mejorar este rendimiento? ¿Y cómo se reflejará ello en nuestro comercio? Este será el tema principal de la primera parte del presente artículo.

Una vez aclarado este proceso, pasaremos al tema principal del artículo: trataremos de comerciar no solo en el mercado Fórex, sino también en otros mercados. E intentaremos responder a dos preguntas: ¿qué mercado es el óptimo para esta estrategia comercial?. Y también: ¿existe en principio alguna diferencia en el comercio con reversión en distintos mercados?

En todas las simulaciones de este artículo se usa el marco temporal M15 y el número máximo de pasos en la cadena, es decir, 8. Hemos elegido estos parámetros por los motivos expuestos en el artículo anterior.

Además, en todas las pruebas, excepto con GBPUSD y XAGUSD, se realiza la simulación sin ningún indicador. Simplemente se efectúa la entrada en una dirección fija, en cuanto se cierra la anterior cadena de transacciones. Para GBPUSD y XAGUSD, la entrada depende de los valores del indicador CCI. La simulación ha mostrado que con su ayuda es posible aumentar el beneficio según estos instrumentos.

Recordemos que el artículo incluye un directorio con todos los archivos SET, que contienen los ajustes del asesor para cada símbolo analizado en el artículo. Precisamente en estos ajustes se ha obtenido el gráfico de beneficio de cada símbolo, adjunto al artículo.

Cambios de simulación

En este artículo, la optimización y la simulación se realiza en un aspecto más rígido.

En primer lugar, todas las simulaciones se realizarán en el modo Cada tick basado en ticks reales.

En segundo lugar, la optimización se realizará no solo según el balance máximo, sino según el balance más la reducción mínima.

Este cambio es totalmente explicable. Y es que, ya que nuestro take-profit es un mínimo de 2 veces mayor que el nivel de stop, surge un fuerte desequilibrio en el beneficio dependiendo del paso de la reversión en el que hayamos obtenido take-profit. Por ejemplo, si el take-profit en el primer paso en la cadena puede darnos 1 dólar, el take-profit en el paso máximo en la cadena nos dará un beneficio neto de 10 dólares (es decir, después de cubrir las pérdidas de todos los pasos de la cadena).

Por este motivo, la optimización basada solo en el beneficio no siempre permite encontrar los mejores parámetros. Con frecuencia, sucede al contrario, se encuentran aquellos parámetros con los que el take-pofit se alcanza con menor frecuencia en los primeros pasos.

Y en tercer lugar, la simulación se realizará en las cuentas de varios brókeres.

Cada bróker tiene sus spreads, swaps, deslizamientos y unidades de medida. Por eso, los resultados de las mediciones pueden diferenciarse dependiendo del bróker. Vamos a comprobar si es así. Nuestros conejillos de indias serán tres brókeres distintos.

Cambios en el asesor

Al artículo se adjunta una nueva versión del asesor ReverseEA. Se diferencia de la publicada anteriormente en lo siguiente:

  • corregida la exclusión del asesor con el error al enviar órdenes en ciertos casos;
  • además de duplicar exponencialmente, se ha añadido la posibilidad de duplicar el volumen de la transacción cada paso o dos pasos;
  • ahora el número de reversión en la cadena se indica en el comentario a la orden: esto es necesario para poder duplicar el volumen cada transacción o cada dos transacciones;
  • añadida a los ajustes la bandera "No abrir la primera transacción (solo acompañar)";
  • añadidos ajustes para limitar las entradas por tiempo: no entrar a una hora, semana o mes concretos;
  • añadido un modo de trabajo con el asesor en el cual se cierran todas las posiciones u órdenes abiertas, después de lo cual se abre una orden en la dirección que elijamos y con el comentario indicado, terminando su trabajo al final;
  • añadidas variantes de funcionamiento del indicador RSI;
  • añadidas nuevas variantes de funcionamiento para otros indicadores: CCI y Momentum.

Ahora, pasemos a hablar con más detalle de algunas novedades.

Nuevo modo de operación. El nuevo modo de funcionamiento del asesor, presentado más arriba, es necesario en el caso de que queramos cerrar la posición actual y abrir de inmediato una nueva con volumen reducido en cualquier dirección, y no solo en aquella en la que el asesor se abre por defecto.

Por ejemplo: si usted se encuentra ya en la sexta reversión o más dentro de la cadena, el precio va en su dirección, usted está en positivo en toda la cadena de reversión y teme que el precio vire contra usted. En este caso, para calmarse, con la ayuda de este método, podrá fijar el beneficio de inmediato y comenzar justo con el nuevo tick la cadena de nuevo en la dirección que usted indique, con el volumen inicial.

Para usar este modo, basta con establecer en los ajustes del asesor el número de reversión desde el que usted desea comenzar, en el parámetro "Abrir transacción en Long con este comentario y salir" o "Abrir transacción en Short con este comentario y salir".

Solo acompañamiento de transacciones. En los comentarios al anterior artículo ya mencionamos que el comercio con ayuda del análisis técnico será mucho más rentable que el comercio analizado por nosotros con indicadores o sin ellos. Esto es totalmente cierto. La entrada a partir del nivel elegido por el operador será mucho menos arriesgada que la entrada analizada por nosotros en una dirección fija en cualquier momento, sin tener en cuenta dónde se encuentra ahora el precio.

Pero el análisis técnico sigue siendo un trabajo manual, y programarlo con garantías de calidad es complicado. Y si usted prefiere comerciar manualmente con el análisis técnico, esta nueva capacidad del asesor le vendrá de perlas.

La nueva bandera "No abrir la primera transacción (solo acompañar)", le permitirá abrir manualmente la primera transacción y encargar al asesor solo la gestión de dicha transacción. Si usted activa la casilla, el asesor trabajará solo con las transacciones que ya estén abiertas.

Podrá abrir la primera transacción con la ayuda del nuevo modo de funcionamiento del asesor ("Abrir transacción en Long con este comentario y salir" o "Abrir transacción en Short con este comentario y salir)".

O bien puede usar la utilidad que hemos desarrollado Creating orders with a fixed stop in dollars. Con su ayuda, podrá abrir posiciones con un riesgo fijo en dólares o un porcentaje establecido del depósito, indicando en este caso el comentario que necesite (1 — para abrir la primera transacción en la cadena) y el Magic (debe ser el mismo que el Magic del asesor RevertEA).

Asimismo, si usted tiene algún asesor que le permita indicar el Magic y el comentario al abrir la transacción, podrá usarlo.

Preste atención a que al usar solo el acompañamiento de la posición, cambia un poco el método de determinación del precio, tras alcanzar el cual se activará el take-profit al colocar órdenes pendientes en la cadena. En el modo normal, el precio del take-profit para las nuevas órdenes en la cadena se determina usando el ajuste "Take-profit" del asesor. Pero al usar el modo de acompañamiento, el precio del take-profit se determina como la diferencia entre el precio del take-profit de la posición actual y el precio de apertura de la posición actual, a la que se añade el tamaño del spread actual.

Debido a ello, en el modo de acompañamiento de transacciones, el número de puntos de beneficio obtenido con el take-profit puede cambiar. El número cambia como la diferencia entre el spread actual y el spread que había en el momento de apertura de la posición actual. Si el spread al abrir la primera posición o colocar la primera orden es igual al spread en el momento de colocación de la orden actual, entonces no habrá ninguna diferencia entre los mencionados modos de determinación del precio. Si en este momento el spread es superior al spread anterior, el take-profit será mayor en una magnitud igual a la diferencia entre el spread actual y el que había. En caso contrario, el tamaño del take-profit será menor que esta diferencia.

Opciones de operación de RSI. Ahora el filtro de entrada del indicador RSI puede funcionar de 3 modos:

  • si el valor actual de RSI es menor o igual al ajuste rsiValMax, entramos en Long, de lo contario, omitimos; si el valor actual de RSI es igual o mayor al ajuste rsiValMin, entramos en Short, de lo contrario, omitimos;
  • si el valor actual de RSI es mayor o igual al ajuste rsiValMax, entramos en Long, de lo contario, omitimos; si el valor actual de RSI es menor al ajuste rsiValMin, entramos en Short, de lo contrario, omitimos;
  • si el valor actual de RSI es mayor al ajuste rsiValMax, entramos en Short, de lo contario, omitimos; si el valor actual de RSI es menor al ajuste rsiValMin, entramos en Long, de lo contrario, omitimos;

Preste atención: en el primero modo, si se abren tanto transacciones en Long, como transacciones en Short, entonces con ciertos valores de RSI se pueden abrir directamente ambas transacciones.

Reduciendo los riesgos en Fórex

Bien, ¿de qué forma podemos reducir la reducción máxima?

Ya estamos comerciando a partir del lote mínimo, así que, no podemos reducir el lote inicial.

Aparte del lote mínimo, en el comercio usamos la agregación del lote adicional en los últimos pasos de la reversión. Si no hacemos esto, podemos lograr que la reducción máxima sea de la mitad. Pero sigue siendo poco. De esta forma, podremos reducir la reducción máxima hasta los 6000 - 8000 dólares. Y querríamos conseguir una reducción de 3000 - 5000 dólares. Es decir, un 30-50% del depósito inicial. ¿Cómo podemos conseguirlo?

La respuesta a esta pregunta ya la hemos encontrado en el artículo anterior. Nuestro nivel de take-profit es siempre un mínimo de 2 veces superior al nivel de stop. Y esto significa que para estar en el beneficio, no nos es obligatorio duplicar el tamaño del lote en cada nuevo paso de la cadena. Basta con hacer esto cada dos o incluso cada tres pasos.

Gracias a ello, podremos lograr lo siguiente:

  • reducir sustancialmente el tamaño del lote en el paso máximo de la reversión;
  • aumentar en caso necesario el número de pasos de reversión en la cadena;
  • hacer nuestro beneficio más regular y, posiblemente, aumentar el tamaño del lote inicial, lo cual incrementa el beneficio en los primeros pasos de la cadena;
  • y, propiamente, suavizar el gráfico de nuestro balance.

Ahora, vamos a pasar de la teoría a la práctica.

En el anterior artículo hemos analizado solo 2 instrumentos: EURUSD y GBPUSD. Aparte de ellos, existen otros instrumentos que muestran un gráfico de beneficio más o menos bueno. Se trata de USDJPY, AUDJPY, GBPJPY, XAUUSD y XAGUSD. También los vamos a añadir a nuestra cesta.

EURUSD. Para realizar la comparación, echemos primero un vistazo al gráfico de beneficio duplicando el lote en cada paso de reversión. Empeora un tanto con respecto al mostrado en el artículo anterior, puesto que hemos cambiado el modo de simulación a Cada tick basado en datos reales:

EURUSD, bróker №2, duplicar en cada paso


SímboloTransaccionesRentabilidadMáx. reducciónBeneficioMáx. serie de pérdidasSL TP 
 EURUSD 3 392 1.45 13 865 (16%) 137 466 22 45 175

Este mismo instrumento con duplicación de lote cada 2 pasos:

EURUSD, bróker №2, duplicación cada dos pasos


SímboloTransaccionesRentabilidadMáx. reducciónBeneficioMáx. serie de pérdidasSL TP Lote
 EURUSD 3 392 1.26 3 574 (14%) 24 569 22 45 175 0.02

Además del beneficio y la rentabilidad, que han disminuido significativamente, también ha decrecido sustancialmente la reducción máxima. Y esto era precisamente lo que queríamos lograr.

GBPUSD. Gráfico de beneficio duplicando el lote en cada paso de reversión.

GBPUSD, bróker №2, duplicación en cada paso


SímboloTransaccionesRentabilidadMáx. reducciónBeneficioMáx. serie de pérdidasSL TP 
 GBPUSD 4 218 1.52 13 632 (12%) 153 384 21
 40 135

Ahora vamos a ver la duplicación de lote cada 2 pasos:

EURUSD, bróker №2, duplicación cada dos pasos


SímboloTransaccionesRentabilidadMáx. reducciónBeneficioMáx. serie de pérdidasSL TP Lote
 GBPUSD 4 161 1.24 3 620 (20%) 36 540 22
 40 135 0.04

GBPJPY duplicación cada 2 pasos:

GBPJPY, bróker №2, duplicación cada 2 pasos


SímboloTransaccionesRentabilidadMáx. reducciónBeneficioMáx. serie de pérdidasSL TP Lote
 GBPJPY 1 559 1.25 4 892 (22%) 17 534 14 160 380 0.01

USDJPY duplicación cada 2 pasos:

USDJPY, bróker №2, duplicación cada 2 pasos


SímboloTransaccionesRentabilidadMáx. reducciónBeneficioMáx. serie de pérdidasSL TP Lote
 USDJPY 1 787 1.22 3 066 (13%) 13 559 25
 60 230 0.02

AUDJPY duplicación en cada paso:

AUDJPY, bróker №2, duplicación en cada paso


SímboloTransaccionesRentabilidadMáx. reducciónBeneficioMáx. serie de pérdidasSL TP Lote
 AUDJPY 2 661 1.21 5 275 (18%) 15 902 15
 80 130 0.01

En este caso, el take-profit es menos del doble del stop, por eso no podemos usar la duplicación cada 2 pasos. Pero no la necesitamos, ya que la reducción máxima con el lote mínimo no supera los 6000 dólares.

XAUUSD duplicación cada 2 pasos:

XAUUSD, bróker №2, duplicación cada 2 pasos


SímboloTransaccionesRentabilidadMáx. reducciónBeneficioMáx. serie de pérdidasSL TP Lote
 XAUUSD 841 1.4 3 263 (13%) 21 250 8
 1 700
 3 600
 0.03

Resulta destacable que en este caso la serie máxima de pérdidas no supere las 8, esto significa que todas nuestras cadenas durante 15 años, tarde o temprano han finalizado con beneficios. Pero, a juzgar por el gráfico, este beneficio nunca ha sido suficiente para cubrir las pérdidas en el swap.

XAGUSD duplicación cada 2 pasos:

XAGUSD, bróker №2, duplicación cada 2 pasos


SímboloTransaccionesRentabilidadMáx. reducciónBeneficioMáx. serie de pérdidasSL TP Lote
 XAGUSD 401 1.56 5 087 (27%) 19 718 22 4 500 17 500 0.01

Como podemos notar, la plata se comporta de una forma bastante más volátil que el oro, rompiendo constantemente los stops. Pero incluso en este caso, la probabilidad de obtener beneficio nos bastará para que nuestro depósito aumente.

Bien, como resumen, vamos a crear un recuadro general de todos los instrumentos simulados.

Duplicación cada 2 pasos:

SímboloTransaccionesRentabilidadMáx. reducciónBeneficioMáx. serie de pérdidasSL TPLote 
 EURUSD 3 392 1.26 3 574 (14%) 24 569 22 45 175 0.02 
 GBPUSD 4 161 1.24 3 620 (20%) 36 540 22 40 135 0.04
 GBPJPY 1 559 1.25 4 892 (22%) 17 534 14 160 380 0.01
 USDJPY 1 787 1.22 3 066 (13%) 13 559 25 60 230 0.02
 * AUDJPY 2 661 1.21 5 275 (18%) 15 902 15 80 130 0.01
 XAUUSD 841 1.4 3 263 (13%) 21 250 8 1 700 3 600 0.03
 XAGUSD 401 1.56 5 087 (27%) 19 718 22 4 500 17 500 0.01

* duplicación en cada transacción

Bueno, hemos logrado que la reducción máxima disminuya a un nivel aceptable. Aunque, en este caso, nos hemos quedado sin una importante parte del beneficio. Además, si miramos los gráficos de EURUSD y GBPUSD, el gráfico con duplicación en cada paso tiene un aspecto más suavizado y atractivo.

Hemos adjuntado al artículo un fichero con los resultados de la simulación de todos los instrumentos enumerados, tanto con duplicación en cada paso, como con duplicación cada dos pasos. Así que, si al lector le interesan los resultados de esta estrategia comercial, podrá estudiarlos con mayor detalle.

Simulación con otro bróker

En los comentarios al anterior artículo ya se mencionó que el bróker influye en gran medida en los resultados de la simulación. La simulación puede dar buenos resultados con un bróker, mientras que con otros serán bastante peores. Vamos a intentar comprobarlo utilizando como conejillo de indias a otro bróker.

Para no cansar al lector, le mostraremos directamente los resultados generales de la simulación. Lo más importante es que el bróker elegido por el usuario influya intensamente en los resultados de la simulación. Hasta tal punto, que para otro bróker ya no vengan bien los resultados que hemos encontrado.

Pero si optimizamos de nuevo ya para el nuevo bróker, podremos encontrar de todas formas parámetros con los que el comercio será rentable. Aquí tenemos esos parámetros:

Nuevo bróker:

SímboloTransaccionesRentabilidadMáx. reducciónBeneficioMáx. serie de pérdidasSL TP 
 EURUSD 1 224 1.77 2 635 (17%) 10 116 9 115 205
 GBPUSD 3 382 1.25 1 101 (7%) 6 063 11 90 145
 GBPJPY 2 179 1.32 900 (6%) 3 437 9 200 215
 USDJPY 1 507 1.21 12 358 (45%) 10 222 12 75 220
 AUDJPY 1 175 1.48 4 608 (29%) 10 731 9 115 230
 GOLD 1006 1.75 15 615 (26%) 78 962 8 1 400 2 500
 SILVER 275 2.51 4 588 (14%) 28 077 8 85 215

Y ahora, los gráficos.

AUDJPY:

AUDJPY, bróker №3, duplicación en cada paso


EURUSD:

EURUSD, bróker №3, duplicación en cada paso


GBPJPY:

GBPJPY, bróker №3, duplicación en cada paso


GBPUSD:

GBPUSD, bróker №3, duplicación en cada paso


GOLD:

GOLD, bróker №3, duplicación en cada paso


Silver:

Silver, bróker №3, duplicación en cada paso


En todas las simulaciones se ha usado la dupliación de lote en cada paso. El beneficio, en este caso, ha sido bastante más modesto que según los datos del primer bróker. Pero mire la reducción máxima y la serie máxima de pérdidas. En la mayoría de los casos, los valores aquí son bastante mejores. Y en ciertos casos, incluso existe la posibilidad de aumentar el lote inicial al doble o más con un aumento aceptable de la reducción máxima.

¿Por qué puede suceder que para un bróker convengan unos parámetros y para otro bróker convengan otros distintos? Lo primero que nos viene a la cabeza es que, al parecer, uno de los brókeres dispone de datos históricos más precisos. Pero, si el segundo bróker tiene datos más exactos, entonces, ¿sus parámetros funcionarán igual de bien con el primer bróker? Hemos comprobado este extremo, y resulta que con los parámetros del segundo bróker, los resultados del primero acusan pérdidas o son bastante peores que los resultados con los parámetros "nativos".

En general, los resultados de la simulación realmente pueden depender del bróker. Entonces, la cuestión sería la siguiente: ¿confía usted en su bróker? Si confía en él, no tenemos nada que objetar, simule los asesores con sus datos históricos, y verá que estos datos son correctos. Si no es así, ¿para qué seguir comerciando con él?

Así que, en cualquier caso, si usted quiere usar esta estrategia comercial, deberá realizar la optimización de los parámetros del asesor de forma independiente, con objeto de encontrar los más convenientes, y no encomendarse a aquellos parámetros encontrados dentro de este artículo.

Otros instrumentos Fórex

Para no confundir al lector insinuando que la reversión es el santo grial y que puede funcionar en cualquier parte, les mostraremos los «mejores» resultados de simulación con otros símbolos del mercado Fórex.

AUDUSD:

AUDUSD, bróker №2, duplicación en cada paso


NZDUSD:

NZDUSD, bróker №2, duplicación en cada paso


USDCAD:

USDCAD, bróker №2, duplicación en cada paso


USDCHF:

USDCHF, bróker №2, duplicación en cada paso


Mercado de valores

El mercado Fórex no es el único mercado en el mundo. Además, ¿puede que no sea el mejor mercado para la reversión? Hay un gran número de símbolos en el mercado Fórex con los que la reversión muestra unos resultados que no son los mejores, lo cual corrobora este hecho.

Se considera que el mercado Fórex es un mercado lateral, mientras que el mercado de valores es un mercado de tendencia. ¿Y qué puede ser mejor para la reversión que las tendencias largas? Vamos a comprobar esta suposición. Puesto que somos optimistas, y suponemos que el precio de la acción va a crecer, la primera transacción en la cadena siempre será en Long.

Comprobaremos directamente los 3 brókeres. Sus condiciones comerciales se diferencian, así que vamos a analizar cómo se refleja este hecho en los resultados.

Primero se mostrará un recuadro con los resultados generales de todos los símbolos del bróker. Después, sacaremos algunas conclusiones. Más tarde, veremos brevemente los gráficos de balance.

Todos los recuadros mostrados a continuación (para todos los mercados) constan de columnas idénticas. En general, su contenido se puede deducir por el nombre de las columnas. No obstante, vamos a analizar el contenido de algunas de ellas:

  • Precio actual — precio en el momento en que se ha escrito el artículo; se muestra para el análisis comparativo de todos los símbolos (cuanto mayor sea el precio, mayor será el margen de mantenimiento del instrumento, y eso significa que menor será el número de instrumentos o lotes con los que usted podrá comerciar simultáneamente);
  • % anual - este valor se calcula según la fórmula siguiente: ((beneficio/máx. reducción)*100)/número de años para los que existen datos históricos del instruemento. Se trata de una cifra aproximada, y también se muestra para el análisis comparativo;
  • comienzo — fecha a partir de la cual existen datos del instrumento (es decir, el periodo de simulación comienza precisamente a partir de esta fecha y finaliza en agosto-septiembre de 2018);
  • máx. de pérdidas — muestra el número máximo de pérdidas consecutivas, es decir, la profundidad a la que nos hemos sumergido hasta alcanzar el take-profit;
  • swap L|S (L%) — comisión en la divisa del instrumento que usted paga por trasladar la posición al día siguiente (o la que le pagan a usted, si el swap es positivo) para las posiciones Long y Short, así como el porcentaje del precio del instrumento para las posiciones Long.

Aquí y posteriormente en los recuadros, se destacan los siguientes parámetros:

  • el color amarillo en la columna TP muestra que el nivel de take-profit para este instrumento es 2 o más veces superior al nivel de stop-loss;
  • el color rojo en la columna TP muestra que el nivel de take-profit es ligeramente superior al nivel de stop-loss, y esto significa que los gaps no le son favorables y el swap en los últimos pasos de la cadena puede provocar que no obtenga beneficio en toda la cadena, o que incluso obtenga pérdidas;
  • el color rojo en la columna Comienzo muestra que el periodo de simulación no supera un año, lo que, posiblemente, no sea suficiente para determinar con exactitud los parámetros convenientes;
  • en la columna Swap L|S (L%) se destacan en rojo los porcentajes superiores al 0.07% diario del precio del instrumento;
  • en la columna Swap L|S (L%) se destacan en amarillo los porcentajes inferiores al 0.07% diario del precio del instrumento;
  • el color rojo en la columna Máx. de pérdidas muestra que la cadena de pérdidas del instrumento ha superado al menos una vez el valor máximo;
  • en la columna % anual se destacan en rojo los instrumentos cuya rentabilidad anual es inferior al 15%;
  • en la columna % anual se destacan en amarillo los instrumentos cuya rentabilidad anual es superior al 40%, y cuya historia disponible es superior a los 5 años;
  • en color rojo en la columna Rentabilidad se destacan los instrumentos cuya rentabilidad es inferior a 1.2;
  • en color rojo en la columna Transacciones totales se destacan los instrumentos cuyo número de transacciones en el periodo completo de simulación no es superior a 100, lo que significa que los resultados pueden ser no del todo exactos, ya que no hay datos estadísticos suficientes;
  • en la columna "Símbolo" se destacan en color rojo los instrumentos con pérididas;
  • en color amarillo en la columna Símbolo se destacan los instrumentos cuyo porcentaje de beneficio anual es superior al 100%, y cuyo coste en este caso, además, no supera los 100 dólares.

Bien, vamos a pasar a la simulación, comenzaremos con el bróker №1.

Bróker №1

En comparación con los otros brókeres simulados, en el comercio en el mercado de valores, el bróker №1 posee las siguientes peculiaridades:

  • el swap en las operaciones Short es positivo, es decir, en el swap en Short usted gana, y no pierde;
  • usted recibe dividendos por la posición Long;
  • usted no pierde en los dividendos, si en el momento de su pago usted tenía una posición Short del instrumento;
  • los swaps en Long es superior que en otros brókeres analizados.

Por supuesto, el simulador de estrategias no tiene en cuenta los dividendos que usted ha podido obtener por las posiciones Long, o que se le han podido descontar por las posiciones en Short. En el resto, los resultados de la simulación son más fiables que con otros brókeres. Sobre ello hablaremos más tarde.

SímboloTransacciones totalesTransacciones al año RentabilidadPrecio actualMáx. reducciónBeneficio% anual Máx. de pérdidasSwap L|S (L%)Comienzo SL TP
 Adidas 295 118 1.51 211 534 1 873 140 %
 6 - 0.1 | 0.01 (0.047%) 2016.01 220 465
 Adobe  180 72 1.23 262 228 220 38 % 5 - 0.13 | 0.02 (0.048%)
 2016.01 350 460
 Aeroflot 33 ~65 3.13 109 11 42 ~760 % 4 - 0.1 | 0.03 (0.095%) 2018.02 310 800
 Alcoa  2 319 165 1.34 43 455 2 620 41 % 8 - 0.027 | 0.004 (0.065%) 2004.06 125 190
 Amazon  723 289 1.32 1 929 1 577 5 969 151 % 6 - 0.9 | 0.14 (0.047%) 2016.01 960 1 630
 American_Express  990 70 1.17 110 567 1 099 13 % 14 - 0.06 | 0.01 (0.052%) 2004.06 105 245
 Apple 1 115 82 1.55 219 549 5 164 69 % 6 - 0.11 | 0.02 (0.048%) 2005.01 520 690
 ATT 210 15 1.68 34 269 795 21 % 7 - 0.02 | 0.003 (0.065%) 2004.06 120 240
 Baidu  350 140 1.6 229 327 1 597 195 % 6 - 0.15 | 0.02 (0.067%) 2016.01 370 610
 Banco_Santander 49 19 4.01 32 183 571 124 % 7 - 0.02 | 0.003 (0.061%) 2016.02 50 275
 Bank_of_America 476 32 1.27 31 87 282 22 % 5 - 0.02 | 0.003 (0.062%) 2004.04 130 175
 Bayer 81 54 1.72 76 525 454 57 % 7 - 0.05 | 0.006 (0.069%) 2017.01 200 355
 BMW 137 54 1.49 85 120 333 111 % 5 - 0.05 | 0.005 (0.059%) 2016.01 215 335
 Boeing 505 36 0.92 370 2 068 -663 - 3 - 0.21 | 0.03 (0.057%) 2004.06 350 625
 Caterpillar 576 41 1.27 156 457 956 14 % 6 - 0.09 | 0.01 (0.057%) 2004.06 300 400
 Celgene 132 88 2.43 88 285 1 155 270 % 6 - 0.05 | 0.008 (0.062%) 2017.01 185 355
 ChinaMobile 812 56 1.25 48 255 807 22 % 7 - 0.03 | 0.004 (0.058%) 2004.04 150 230
 Cisco 229 21 1.73 48 343 1 099 30 % 8 - 0.03 | 0.004 (0.055%) 2008.01 75 245
 Citigroup 386 26 2.48 74 3 258 31 752 69 % 9 - 0.04 | 0.007 (0.06%) 2004.04 980 1 660
 Coca–Cola 495 35 1.37 46 115 395 24 % 6 - 0.026 | 0.004 (0.057%) 2004.06 130 140
 Daimler  54 36 1.86 57 19 63 221 % 3 - 0.04 | 0.004 (0.07%) 2017.01 160 210
 Deutsche_Bank  168 67 1.94 10 53 301 227 % 5 - 0.007 | 0.0008 (0.069%) 2016.01 55 95
 Disney 463 33 1.06 110 750 123 1 % 7 - 0.06 | 0.01 (0.055%) 2004.06 160 260
 Dropbox  34 ~65 2.3 26 35 82 ~468 % 4 - 0.02 | 0.003 (0.072%) 2018.04 95 235
 eBay 84 33 1.47 34 36 110 122 % 3 - 0.025 | 0.004 (0.077%) 2016.01 110 135
 ENI 38 25 2.18 16 51 83 108 % 6 - 0.007 | 0.0009 (0.046%) 2017.01 30 70
 EOC  186 74 1.16 20 67 40 23 % 6 - 0.016 | 0.002 (0.084%) 2016.02 50 85
 Estee_Lauder  110 36 1.44 143 113 242 71 % 5 - 0.08 | 0.01 (0.059%) 2015.10 230 390
 Ethan_Allen  222 74 1.39 21 55 106 64 % 6 - 0.014 | 0.002 (0.068%) 2015.10 80 110
 Exxon  1 250 89 1.39 85 801 2 573 22 % 10 - 0.05 | 0.007 (0.053%) 2004.06 115 240
 Facebook  398 66 1.12 164 353 225 10 % 10 - 0.11 | 0.016 (0.065%) 2012.05 280 380
 Ferrari 105 35 1.98 137 120 481 133 % 5 - 0.07 | 0.01 (0.053%) 2015.10 200 550
 Ford 145 10 1.93 9 53 247 30 % 5 - 0.006 | 0.001 (0.065%) 2004.04 85 170
 Gazprom 355 236 1.3 158 19 41 143 % 6 - 0.11 | 0.03 (0.071%) 2017.03 150 180
 General_Electrics 558 39 1.48 12 126 468 26 % 6 - 0.008 | 0.001 (0.073%) 2004.06 70 115
 Goldman_Sachs 164 65 1.6 235 385 1 071 111 % 6 - 0.16 | 0.02 (0.067%) 2016.01 410 770
 Google 902 200 1.1 1 184 3 743 2 818 18 % 7 - 0.65 | 0.1 (0.055%) 2014.04 800 1550
 Harley_Davidson 677 56 1.29 45 342 906 22 % 7 - 0.026 | 0.004 (0.06%) 2006.08 160 220
 Hewlett_Packard 766 54 1.28 25 116 412 25 % 6 - 0.014 | 0.002 (0.055%) 2004.06 105 130
 Home_Depot 151 10 1.04 212 1 448 137 1 % 8 - 0.11 | 0.017 (0.052%) 2004.06 350 640
 IBM 949 67 1.4 151 882 3 571 28 % 9 - 0.09 | 0.014 (0.062%) 2004.06 210 430
 Inditex 48 32 2.24 27 61 184 201 % 6 - 0.03 | 0.004 (0.112%) 2017.01 60 180
 Intel 247 17 1.59 46 50 267 38 % 5 - 0.013 | 0.001 (0.029%) 2004.06 130 190
 Johnson&Johnson 512 36 1.1 142 676 219 2 % 7 - 0.08 | 0.01 (0.055%) 2004.06 190 210
 JPMorgan 836 59 1.25 118 360 818 18 % 7 - 0.07 | 0.01 (0.059%) 2004.06 145 220
 Lenovo 15 5 4.95 5 51 152 99 % 5 - 0.002 | 0.0003 (0.044%) 2015.11 20 180
 Lukoil 188 125 1.26 4 732 1 845 2 094 75 % 7 - 3.02 | 0.9 (0.062%) 2017.03 430 830
 Mastercard 544 45 1.04 221 455 105 1 % 6 - 0.11 | 0.016 (0.048%) 2006.05 170 285
 McDonald 431 30 1.19 163 467 554 8 % 7 - 0.09 | 0.014 (0.055%) 2004.06 180 350
 Michael_Kors 98 32 1.94 72 57 247 144 % 4 - 0.037 | 0.005 (0.056%) 2015.10 190 330
 Microsoft 241 17 1.48 114 370 1 024 14 % 5 - 0.06 | 0.008 (0.049%) 2004.06 130 330
 MTS 60 ~120 1.81 273 46 92 ~400 % 5 - 0.24 | 0.07 (0.086%) 2018.02 420 895
 Netflix 86 ~160 2.1 364 80 613 ~1 532 % 3 - 0.18 | 0.03 (0.047%) 2018.02 570 580
 Nike 161 11 1.16 85 272 160 4 % 7 - 0.04 | 0.006 (0.047%) 2004.04 165 320
 Nintendo_US 318 159 1.41 46 18 88 244 % 4 - 0.034 | 0.005 (0.075%) 2016.08 55 80
 Nornickel 74 ~140 1.4 11 904 523 1 194 ~456 % 3 - 8.52 | 2.68 (0.072%) 2018.02 200 310
 Novatek 50 ~100 1.66 1 115 48 83 ~345 % 3 - 0.54 | 0.17 (0.05%) 2018.02 160 210
 nVidia 338 135 1.12 265 691 431 24 % 6 - 0.14 | 0.02 (0.054%) 2016.01 350 560
 Oracle 99 39 2.39 50 28 160 228 % 3 - 0.03 | 0.004 (0.059%) 2016.01 80 150
 Petrobras 336 23 1.6 11 86 620 51 % 5 - 0.008 | 0.001 (0.075%) 2004.04 240 300
 PetroChina  755 53 1.61 77 762 4 263 39 % 6 - 0.04 | 0.006 (0.053%) 2004.06 310 680
 Pfizer 158 11 1.47 44 231 432 13 % 7 - 0.02 | 0.003 (0.049%) 2004.06 105 230
 Philip_Morris 431 41 1.04 82 484 88 1 % 7 - 0.064 | 0.01 (0.079%) 2008.04 200 260
 Procter&Gamble 568 40 1.07 85 467 122 1 % 9 - 0.047 | 0.007 (0.057%) 2004.06 150 185
 PVH 421 140 1.07 142 194 114 19 % 6 - 0.09 | 0.013 (0.062%) 2015.10 220 230
 Ralph_Lauren 227 75 1.71 136 385 1 114 96 % 6 - 0.06 | 0.01 (0.048%) 2015.10 220 460
 Rosneft 81 ~150 1.82 436 36 96 ~532 % 5 - 0.25 | 0.08 (0.055%) 2018.02 510 910
 Salesforce 109 43 2.19 156 81 413 203 % 4 - 0.07 | 0.01 (0.046%) 2016.01 210 480
 Sberbank 202 134 1.37 192 45 79 117 % 5 - 0.034 | 0.005 (0.017%) 2017.03 420510
 Snap 89 59 1.97 9 44 222 336 % 4 - 0.01 | 0.001 (0.121%) 2017.03 75 135
 Spotify 153 ~300 1.45 174 34 150 ~882 % 3 - 0.13 | 0.02 (0.076%) 2018.04 250 280
 SQM 151 60 1.79 48 44 233 211 % 4 - 0.03 | 0.004 (0.061%) 2016.01 125 240
 Starbucks 227 15 1.68 57 38 245 46 % 4 - 0.002 | 0 (0.0001%) 2004.04 160 195
 Tencent 209 69 2.56 332 46 454 328 % 5 - 0.24 | 0.03 (0.074%) 2015.11 450 1500
 Tesla 1 731 216 1.07 296 2 003 1 209 7 % 11 - 0.2 | 0.03 (0.067%) 2010.07 500 570
 Tiffany 87 29 2.48 127 64 347 180 % 4 - 0.06 | 0.01 (0.049%) 2015.10 220 500
 Toyota 150 60 1.49 124 145 250 68 % 5 - 0.08 | 0.012 (0.063%) 2016.01 140 330
 Travelers 129 11 1.22 134 1 257 631 4 % 7 - 0.08 | 0.013 (0.063%) 2007.03 330 670
 TripAdvisor 240 96 1.5 49 98 305 124 % 5 - 0.023 | 0.003 (0.047%) 2016.01 155 195
 Twitter 89 35 2.44 29 29 220 303 % 4 - 0.02 | 0.003 (0.07%) 2016.01 120 240
 UnitedHealth 1 131 78 0.75 266 1 878 -1 816 - 5 - 0.14 | 0.02 (0.051%) 2004.04 170 250
 Vale 62 13 1.76 15 36 116 71 % 3 - 0.008 | 0.001 (0.055%) 2014.04 85 115
 Verizon 275 19 1.29 54 115 200 12 % 5 - 0.03 | 0.004 (0.054%) 2004.06 145 210
 VF 92 31 2.26 92 33 211 213 % 3 - 0.044 | 0.007 (0.049%) 2015.10 180 320
 Visa 97 6 0.83 149 269 -91 - 3 - 0.07 | 0.01 (0.049%) 2004.04 290 440
 Vodafone 118 29 1.54 22 57 100 43 % 5 - 0.016 | 0.002 (0.075%) 2014.06 75 150
 Volkswagen 397 158 1.13 152 1 090 610 22 % 12 - 0.09 | 0.01 (0.06%) 2016.01 200 400
 Wells_Fargo 90 60 1.85 54 11 70 424 % 3 - 0.034 | 0.005 (0.064%) 2017.01 110 155
 Williams_Sonoma 531 177 1.17 66 213 203 31 % 6 - 0.03 | 0.005 (0.049%) 2015.10 100 135
 Yandex 530 75 1.52 33 393 2 006 72 % 6 - 0.024 | 0.003 (0.074%) 2011.05 95 150

Como podemos ver por el recuadro, la reversión trae beneficios prácticamente en todos los símbolos del mercado de valores, incluso sin buscar ningún punto de entrada. Solo en 3 símbolos de 90 no hemos logrado encontrar tal relación del stop-loss con respecto al take-profit como para que haya beneficio.

No obstante, intentemos no sacar conclusiones precipitadas. Vamos a mirar los resultados en otros brókeres.

En lo que respecta a los gráficos de balance para el bróker №1, no los hay. Claro que podríamos adjuntar 90 gráficos de balance, pero resultaría muy engorroso para usted leer semejante artículo. Así que, si le interesa alguno de los instrumentos, siempre podrá ver su gráfico en el informe del simulador de estrategias adjunto al artículo.

No obstante, vamos a analizar los gráficos de balance para los símbolos destacados en amarillo con una historia superior a 3 años.

Ethan Allen:

Ethan Allen, bróker №1


Michael Kors:

Michael Kors, bróker №1


Petrobras:

Petrobras, bróker №1


Starbucks:

Starbucks, bróker №1


Tencent:

Tencent, bróker №1


Tiffany:

Tiffany, bróker №1


Vale:

Vale, bróker №1


VF:

VF, bróker №1


Bróker №2

La principal ventaja de este bróker con respecto al bróker №1 es el pequeño tamaño de los swaps. El swap es idéntico para todos los símbolos del mercado de valores. Y supone el 6% del precio de entrada en un año (0.016% diario) para la posición en Long. Y un 3% del precio de apertura al año para la posición Short (0.008% diario).

Compare el swap de un 0.016% con el swap medio en el bróker №1, de un 0.055%. Como mínimo es 3.5 veces menor.

No obstante, también tiene desventajas:

  • el swap en las transacciones en Short es negativo, es decir, mientras que el bróker №1 por una transacción Short le paga a usted por mantener la transacción durante la noche, el segundo bróker le cargará comisión (aunque sea la mitad de lo cobrado para la transacción Long);
  • no se paga ningún dividendo por las posiciones en Long;
  • también tiene una ventaja: tampoco le van a cobrar dividendos por las posiciones en Short.

Antes de analizar el recuadro con los resultados de la simulación, debemos advertir que los resultados no son exactos del todo. El problema es que el simulador de estrategias para este bróker prácticamente no tiene en cuenta los swaps. Durante el periodo total de simulación, las pérdidas totales de los swaps no superan los 10 céntimos, mientras que en el comercio real, los swaps de este bróker son un poco superiores. En este caso, además, debemos notar que el número de transacciones al año en la mayoría de instrumentos es muy pequeña, y esto significa que el swap puede darle un buen "mordisco" a gran parte del beneficio.

En general, debemos tener en cuenta esta posibilidad al realizar nuestra propia simulación. Y usar cuentas islámicas para comerciar con este tipo de brókeres. Es decir, cuentas sin swaps, en las que se paga comisión por cada transacción, independientemente del tiempo que hayamos mantenido el valor. Por otra parte, el simulador de estrategias de este bróker tampoco tiene en cuenta la comisión.

SímboloTransacciones totalesTransacciones al año RentabilidadPrecio actualMáx. reducciónBeneficio% anual Máx. de pérdidasComienzo SL TP 
 AAPL 477 86 1.5 217 132 739 101 % 5 2013.01 250 310
 ADBE 224 40 2.02 260 102 825 147 % 4 2013.01 340 500
 AMZN 642 116 1.78 1 911 602 8 956 270 % 5 2013.01 1 440 2 040
 ATVI 395 71 1.29 80 56 197 63 % 5 2013.01 135 140
 BA 980 178 1.4 371 229 1 308 103 % 6 2013.01 280 310
 BAC 72 13 1.57 30 35 77 40 % 4 2013.01 115 145
 BRK.B 377 68 1.58 220 326 1 106 61 % 7 2013.01 210 310
 C 339 61 1.3 73 124 299 43 % 6 2013.01 140 180
 CAT 398 72 1.6 156 117 624 96 % 5 2013.01 260 280
 CMCSA 46 8 2.88 37 47 179 69 % 4 2013.01 115 315
 CSCO 127 36 1.68 48 42 133 90 % 5 2015.01 90 125
 CVX 732 133 1.35 120 296 586 35 % 7 2013.01 165 180
 DAL 312 56 1.67 59 407 997 44 % 11 2013.01 110 245
 DIS 568 103 1.25 110 439 460 19 % 10 2013.01 135 195
 EA 745 135 1.48 114 170 961 102 % 6 2013.01 140 200
 EBAY 141 25 1.25 34 63 72 20 % 6 2013.01 130 145
 FB 384 69 1.52 162 129 699 98 % 5 2013.01 310 380
 FOXA 265 48 1.6 44 47 200 77 % 4 2013.01 90 120
 GE 272 49 1.58 12 49 172 63 % 6 2013.01 55 80
 GM 232 42 1.67 35 353 552 28 % 7 2013.01 115 150
 GOOGL 715 130 1.89 1 172 2 851 15 477 98 % 7 2013.01 1 100 1 660
 GS 197 35 1.52 235 273 819 54 % 5 2013.01 690 750
 HPE 90 30 1.97 16 27 100 123 % 4 2015.11 55 70
 IBM 239 43 1.73 150 332 900 49 % 6 2013.01 350 510
 INTC 167 30 1.93 46 23 208 164 % 4 2013.01 130 180
 JNJ 207 37 1.78 142 77 364 85 % 4 2013.01 240 280
 JPM 589 107 1.39 117 133 460 62 % 6 2013.01 125 145
 KO 107 19 2.13 46 29 151 94 % 4 2013.01 100 160
 LLY 337 61 1.97 106 222 1 310 107 % 7 2013.01 120 275
 MCD 219 39 1.71 164 86 350 73 % 4 2013.01 280 290
 MMM 448 81 1.23 216 334 537 29 % 6 2013.01 260 310
 MON 347 63 1.56 127 58 393 123 % 4 2013.01 210 230
 MSFT 186 33 2.09 113 70 476 123 % 5 2013.01 150 275
 NEM 439 79 1.56 31 66 378 104 % 9 2013.01 100 135
 NFLX 417 75 1.58 360 339 1 634 87 % 4 2013.01 510 660
 NKE 176 32 2.24 85 121 741 111 % 6 2013.01 135 275
 NVDA 738 133 1.58 262 210 1 339 115 % 6 2013.01 300 330
 ORCL 237 43 1.67 50 57 271 86 % 5 2013.01 90 150
 PEP 369 67 1.52 114 94 353 68 % 5 2013.01 140 175
 PFE 97 17 1.75 44 30 122 73 % 4 2013.01 120 165
 PG 340 61 1.57 85 108 433 72 % 6 2013.01 115 175
 PM 562 102 1.43 83 160 503 57 % 6 2013.01 125 155
 PRU 690 125 1.34 104 159 586 67 % 6 2013.01 150 185
 PYPL 141 47 2.31 90 69 590 285 % 5 2015.07 135 315
 SBUX 266 48 1.54 57 55 221 73 % 5 2013.01 130 160
 TWX 140 25 1.85 98 156 408 47 % 5 2013.01 255 345
 UPS 59 10 2.98 118 42 325 140 % 3 2013.01 350 650
 VZ 182 33 2.27 54 79 570 131 % 6 2013.01 95 200
 WFC 329 59 1.45 55 180 293 29 % 7 2013.01 100 130
 WMT 315 57 1.38 95 381 453 21 % 7 2013.01 140 175
 XOM 523 95 1.26 85 603 844 25 % 12 2013.01 105 200

A diferencia del bróker №1, este no tiene símbolos con pérdidas para nuestra estrategia comercial. Puede que esto se relacione con la ausencia de swaps y comisiones en el simulador de estrategias. O puede que se deba al periodo de simulación, que solo es de 5 años, mientras que el bróker №1, para algunos símbolos, tiene una historia de 14 años.

Bien, ahora vamos a ver los gráficos de balance para los símbolos enumerados en el recuadro.

AAPL:

AAPL, bróker №2


ADBE:

ADBE, bróker №2


AMZN:

AMZN, bróker №2


ATVI:

ATVI, bróker №2


BA:

BA, bróker №2


BAC:

BAC, bróker №2


BRKB:

BRKB, bróker №2


C:

C, bróker №2


CAT:

CAT, bróker №2


CMCSA:

CMCSA, bróker №2


CSCO:

CSCO, bróker №2


CVX:

CVX, bróker №2


DAL:

DAL, bróker №2


DIS:

DIS, bróker №2


EA:

EA, bróker №2


EBAY:

EBAY, bróker №2


FB:

FB, bróker №2


FOXA:

FOXA, bróker №2


GE:

GE, bróker №2


GM:

GM, bróker №2


GOOGL:

GOOGL, bróker №2


GS:

GS, bróker №2


HPE:

HPE, bróker №2


IBM:

IBM, bróker №2


INTC:

INTC, bróker №2


JNJ:

JNJ, bróker №2


JPM:

JPM, bróker №2


KO:

KO, bróker №2


LLY:

LLY, bróker №2


MCD:

MCD, bróker №2


MMM:

MMM, bróker №2


MON:

MON, bróker №2


MSFT:

MSFT, bróker №2


NEM:

NEM, bróker №2


NFLX:

NFLX, bróker №2


NKE:

NKE, bróker №2


NVDA:

NVDA, bróker №2


ORCL:

ORCL, bróker №2


PEP:

PEP, bróker №2


PFE:

PFE, bróker №2


PG:

PG, bróker №2


PM:

PM, bróker №2


PRU:

PRU, bróker №2


PYPL:

PYPL, bróker №2


SBUX:

SBUX, bróker №2


TWX:

TWX, bróker №2


UPS:

UPS, bróker №2


VZ:

VZ, bróker №2


WFC:

WFC, bróker №2


WMT:

WMT, bróker №2


XOM:

XOM, bróker №2


Bróker №3

Y el último bróker que vamos a analizar, el №3. Este bróker también tiene cuentas islámicas. Y, por lo visto, precisamente por ello, el simulador de estrategias tampoco tiene en cuenta el swap. No obstante, tiene en cuenta la comisión, así que los resultados de la simulación en este caso son más verosímiles. Por supuesto, si es que usted también va a usar para el comercio cuentas sin swaps.

Si no se usan cuentas islámicas, los swaps de este bróker, tanto en Long, como en Short, son negativos. El swap en Long es del 2.5% anual del precio del instrumento en el momento del cálculo del swap (0.007% al día). El swap en Short es del 1.5% anual del precio del instrumento en el momento del cálculo del swap (0.004% al día).

SímboloTransacciones totalesTransacciones al año RentabilidadPrecio actual Máx. reducciónBeneficio% anual Máx. de pérdidasComienzo SL TP 
 #AA 624 56 2.4 43 136 1 782 119 % 6 2007.07 90 135
 #AIG 328 29 1.5 54 119 497 37 % 5 2007.07 240 270
 #GE
 354 32 1.92 12 91 580 57 % 5 2007.07 60 145
 #HPQ 471 42 1.83 25 211 1 203 51 % 6 2007.07 90 195
 #INTC 300 27 1.68 46 137 651 43 % 6 2007.07 90 195
 #IP 154 14 1.91 54 104 488 42 % 5 2007.07 210 350
 #KO 491 44 1.34 46 87 302 31 % 6 2007.07 110 130
 #MO 160 14 1.45 62 72 202 25 % 5 2007.07 185 250
 #PFE 245 22 1.47 44 32 115 32 % 6 2007.07 100 110
 #T 292 26 1.5 33 109 378 31 % 6 2007.07 95 145
 #VZ 201 18 1.65 54 52 257 44 % 4 2007.07 165 210

Como podemos ver, estos resultados son algo intermedio entre el primer y el segundo bróker que hemos analizado. No se han encontrado símbolos con pérdidas. Pero el beneficio anual en tanto por ciento es menor que el del bróker №2.

AA:

AA, bróker №3


AIG:

AIG, bróker №3


GE:

GE, bróker №3


HPQ:

HPQ, bróker №3


INTC:

INTC, bróker №3


IP:

IP, bróker №3


MO:

MO, bróker №3


PFE:

PFE, bróker №3


T:

T, bróker №3


VZ:

VZ, bróker №3


Vamos a resumir

Como podemos ver por los resultados de la simulación, el mercado de valores resulta en verdad ideal para la estrategia comercial de la reversión. Es posible obtener beneficio en prácticamente todos los instrumentos. En este caso, además, se han detectado ciertas diferencias en el comportamiento de esta estrategia comercial en el mercado de valores en compración con el mercado Fórex.

La principal de ellas es que, en su mayoría, el take-profit no supera incluso dos stops. En muchos casos, la variante ideal encontrada por el simulador de estrategias ha sido aquella en la que el stop-loss ha sido mayor que el take-profit. Pero, dado que no creemos en estas variantes, las hemos descartado y no las hemos mostrado en el recuadro. No creemos en ellas simplemente porque, en este caso, hemos obtenido beneficios gracias a que el mercado ha crecido todo el tiempo. Por consiguiente, hemos obtenido el take-profit en la primera transacción. En cuanto cambie el mercado y nosotros obtengamos el take-profit aunque sea de la segunda transacción, ya no tendremos de dónde sacar beneficio. E incluso después del take-profit, el beneficio por toda la cadena será inferior a las pérdidas sufridas.

Pero antes de lanzarnos a comerciar en el mercado de valores, tenemos que prestar atención a una ley que hemos encontrado. Consiste en que, cuanto mayor sea el periodo de la historia de un instrumento, menor será el porcentaje de beneficio que trae al año. Prácticamente no existen símbolos de 12 años de antigüedad que proporcionen más de 50% al año. Y los símbolos que tienen una historia menor a 2 años, prácticamente todos traen un beneficio superior al 200%.

Por este motivo, para comerciar a largo plazo, conviene elegir símbolos con un gran periodo de historia. Y es que los resultados de estos tienen más calidad, mientras que los símbolos con menor periodo de simulación simplemente no han entrado aún en ese ciclo de su vida, en el que paso a paso irán rompiendo sus stop-loss.

Además, no merece la pena olvidar los gaps y los grandes swaps, debido a los cuales el beneficio en el simulador de estrategias puede convertirse en pérdidas en el comercio real. Especialmente si el take-profit es prácticamente igual al stop-loss. Como ejemplo, podemos mostrar el símbolo Spotify, con el que no hemos podido entablar buenas relaciones. En el comercio real con él han pasado 8 cadenas, cada una de las cuales ha llevado a un take-profit. Sin embargo, el resultado de todas las transacciones ha sido una pérdida de 3 dólares debido a los grandes gaps, que han tenido lugar con frecuencia en nuestra contra según este instrumento, y los grandes swaps que se han comido el beneficio. Es posible que no sea el mejor periodo para este instruemtno, puesto que ni una sola de las cadenas ha finalizado con un take-profit en el primer paso. Y en los otros periodos podría compensar las pérdidas y traer beneficios. Tanto más que en el simulador de estrategias ha mostrado más de un 700% de incremento del depósito al año. Pero en el comercio real hemos tenido que renunciar él.

Mercado agrícola, de materias primas, metales

Los mercados agrícola, de materias primas y metales se pueden considerar mayormente mercados laterales. No obstante, se distinguen del mercado Fórex - por lo menos - en que el precio de la mercancía se ve influido en mayor grado por la época del año y, en general, por las condiciones atmosféricas.

A pesar de que nos encontramos ante mercados laterales, seguiremos abriendo siempre la primera transacción en Long, porque es más sencillo y no hace falta pensar.

Bróker №1

SímboloTransacciones totalesTransacciones al año RentabilidadPrecio actual Máx. reducciónBeneficio% anual Máx. de pérdidasSwap L|S (L%)Comienzo SL TP 
 COFFEE 305 152 2.22 99 268 2 842 530 % 5 - 0.018 | - 0.01 (0.019%) 2016.09 120 240
 CORN 481 240 1.36 356 135 397 147 % 6 - 0.05 | - 0.03 (0.015%) 2016.09 250 325
 SOYBEAN 277 138 1.47 845 801 1 856 115 % 7 - 0.14 | - 0.08 (0.017%) 2016.09 950 1600
 SUGAR 29 14 2.78 11 138 541 196 % 3 - 0.002 | - 0.001 (0.02%) 2016.09 70 170
 WHEAT 106 53 1.98 518 247 908 183 % 5 - 0.064 | - 0.036 (0.012%) 2016.09 1 175 2 000
 COCOA 75 37 1.78 2 156 441 873 98 % 17 - 0.28 | - 0.16 (0.013%) 2016.09 64 155
 CL 2 677 223 1.14 71 13 345 19 942 12 % 12 - 0.003 | 0.0001 (0.004%) 2006.09 100 190
 HO 4 716 410 1.17 2 8 891 39 846 38 % 23 - 0.0001 | 0.00002 (0.005%) 2007.01 200 460
 NG 235 19 2.1 2 14 515 61 996 36 % 13 - 0.0004 | - 0.0002 (0.014%) 2006.11 24 90
 WT 1 938 161 1.22 71 14 730 42 437 24 % 15 - 0.003 | 0.0001 (0.004%) 2006.09 105 345
 BRN 827 75 1.59 78 4 832 28 274 53 % 10 - 0.003 | 0.0001 (0.004%) 2007.08 175 345
 PA 1 525 138 1.23 1 041 4 784 19 013 36 % 16 - 0.14 | - 0.08 (0.013%) 2007.11 880 2 540
 HG 2 233 203 1.24 2 5 589 18 067 29 % 8 - 0.0005 | - 0.0003 (0.016%) 2007.06 460 650

En general, todos los símbolos traen beneficios. Los símbolos del mercado agrario dan bastante más beneficio, pero posiblemente se deba a que el periodo de simulación es insuficiente. Aun así, incluso los símbolos del mercado agrario se encuentran lejos del mercado de valores en cuanto a ganancias.

También merece la pena notar que los símbolos relacionados con el petróleo y el gas tienen un swap positivo para las posiciones Short.

COFFEE:

COFFEE, bróker №1


COCOA:

COCOA, bróker №1


CORN:

CORN, bróker №1


SOYBEAN:

SOYBEAN, bróker №1


WHEAT:

WHEAT, bróker №1


HO:

HO, bróker №1


HG:

HG, bróker №1


NG:

NG, bróker №1


BRN:

BRN, bróker №1


WT:

WT, bróker №1


Bróker №2

El bróker №2 permite comerciar solo con petróleo, así que nuestro recuadro será pequeño.

Los swaps, en este caso, son negativos, y suponen el 6% del precio de apertura de la posición en el año para la posición en Long (0.016% diario) y el 3% del precio de apertura de la posición en el año para la posición en Short (0.008% diario). Resulta interesante que el swap del bróker №1 para instrumentos análogos sea bastante mejor.

SímboloTransacciones totalesTransacciones al año RentabilidadPrecio actual Máx. reducciónBeneficio% anual Máx. de pérdidasComienzo SL TP 
 Brent 710 142 1.54 78 8 721 32 934 75 % 21 2013.09 70 275
 WTI 346 173 1.61 71 893 3 700 207 % 6 2016.07 90 130

A diferencia del mercado de valores, el simulador de estrategias tiene en cuenta el swap para estos instrumentos.

Brent:

Brent, bróker №2


WTI:

WTI, bróker №2


Vamos a resumir

En resumen, solo podemos decir que la reversión también puede funcionar para estos mercados.

ETF e índices

Los índices son un instrumento que incluye varias acciones a la vez. Esto significa que, como en el mercado de valores, les es propio seguir una tendencia. En este caso, además, la volatilidad de los índices debe ser mucho menor que la de una acción aparte, puesto que un gran número de acciones debe suavizar las caídas fuertes de algunas de ellas. Veamos cómo influirá este hecho en los resultados de la simulación.

Bróker №2

Como sucede en el mercado de valores, el swap es el mismo para todos los instrumentos, y supone el 6% del precio de apertura en el año para la posición en Long (0.016% diario) y el 3% del precio de apertura en el año para la posición en Short (0.008% diario).

SímboloTransacciones al añoRentabilidadPrecio actual Máx. reducciónBeneficio% anual Máx. de pérdidasComienzo SL TP 
 US500Cash 262 2.42 2926 4 276 26 996 631 % 14 2017.12 95 400
 US30Cash 624 1.53 26 713 22 633 85 694 378 % 7 2017.12 840 1 640
 USTECHCash 69 3 7 516 765 6 998 914 % 2 2017.12 1 000 1 420

Los resultados de la simulación con este bróker son simplemente fabulosos. Pero no merece la pena creer en ellos, ya que los datos históricos abarcan menos de un año. Además, este año ha sido muy volátil, con grandes movimientos de tendencia. Así que podemos considerarlo ideal para nuestra estrategia comercial.

US500Cash:

US500Cash, bróker №2


US30Cash:

US30Cash, bróker №2


USTECHCash:

USTECHCash, bróker №2


Bróker №1, índices

SímboloTransacciones totalesTransacciones al año RentabilidadPrecio actual Máx. reducciónBeneficio% anual Máx. de pérdidasSwap L|S (L%)Comienzo SL TP 
 ES 648 51 1.5 2 939 4 192 10 832 20 % 10 - 0.36 | - 0.2 (0.012%) 2006.01 1 950 4 200
 NQ 1 829 146 1.33 7 585 2 793 9 014 26 % 8 - 0.87 | - 0.49 (0.011%) 2006.04 3 250 4 400
 TF 569 51 1.2 1 721 7 603 9 385 11 % 13 - 0.21 | - 0.12 (0.012%) 2007.08 185 340
 YM 1 334 106 1.46 26 762 2 797 20 089 59 % 7 - 3.18 | -1.79 (0.012%) 2006.04 155 210
 FDAX 1 727 138 1.18 12 402 10 631 21 110 15 % 9 - 1.48 | - 1.23 (0.012%) 2006.01 680 1 820
 FESX 77 6 1.95 3 412 10 996 33 318 24 % 7 - 0.43 | - 0.35 (0.012%) 2006.01 175 430
 FTI 1 405 117 1.36 549 5 536 23 869 35 % 8 - 0.06 | - 0.05 (0.011%) 2006.09 375 780
 IBX 72 48 1.61 9 560 2 114 3 255 102 % 7 - 1.25 | - 1.03 (0.013%) 2017.01 125 245
 MIB 70 46 1.62 21 400 583 1 154 131 % 4 - 2.66 | - 2.21 (0.012%) 2017.01 380 450
 Russia50 142 94 1.13 1 129 360 159 29 % 6 - 0.16 | - 0.09 (0.014%) 2017.03 175 220
 Z 3 248 249 1.14 7 448 7 143 10 222 11 % 10 - 0.87 | - 0.78 (0.012%) 2005.05 340 550
 FCE 2 540 195 1.14 5 480 2 491 4 639 14 % 10 - 0.62 | - 0.52 (0.011%) 2005.12 380 490
 NKD 635 55 1.35 23 800 6 310 12 237 16 % 12 - 2.82 | - 1.59 (0.012%) 2007.03 260 520
 XU 35 23 3.26 11 765 18 116 429 % 2 - 1.78 | - 1 (0.015%) 2017.01 3 400 5 000
 HSI 319 79 1.39 27 856 501 749 37 % 7 - 3.39 | - 2.79 (0.012%) 2014.07 360 495
 TA25 747 - 0.42 1 671 774 -766 - 17 - 2 | - 2 (0.12%) 1992.12 300 285
 CHILE 4 153 - 0 27 477 2 967 -2 967 - 4 153 - 2.4 | - 2.4 (0.009%) 1991.01 300 380

Aquí todo está bastante peor. No obstante, solo hay dos símbolos con pérdidas: el índice israelí TA25 y el sudamericano CHILE. Y en ambos casos, el problema no está en nuestra estrategia comercial, sino en las grandes comisiones por las transacciones con estos instrumentos. Para el índice CHILE, esta comisión alcanza el dólar, eso tendiendo en cuenta que en caso de take-profit, obtenemos varios centavos de beneficio. Precisamente por eso, absolutamente todas las transacciones con este símbolo dan pérdidas.

De esta forma, el índice más favorable para comerciar es el Dow Jones (YM). A lo largo de 12 años, muestra un 60% anual.

YM:

YM, bróker №1


Bróker №1, ETF

Vamos a pasar a ETF, al cual nos ofrece acceso el bróker №1. Debemos advertir de inmediato, que se trata de un símbolo nuevo para este bróker, por lo que la historia disponible solo abarca unos cuantos meses. Así que desconocemos lo fiables que puedan ser los parámetros obtenidos en un intervalo de tiempo largo.

Asimismo, debe prestar atención a que el swap en Short para este instrumento es positivo. Es poca cosa, pero también agradable.

SímboloTransacciones al añoRentabilidadPrecio actual Máx. reducciónBeneficioMáx. de pérdidasSwap L|S (L%)Comienzo SL TP 
 EWG 50 2.27 30 2 11 2 - 0.01 | 0.002 (0.034%) 2018.06 10 30
 EWU 12 1.56 34 2 2 2 - 0.01 | 0.002 (0.034%) 2018.06 50 50
 EWW 19 1.97 50 27 30 4 - 0.017 | 0.003 (0.034%) 2018.06 85 185
 EWZ 24 2.97 33 6 25 3 - 0.017 | 0.002 (0.036%) 2018.06 35 135
 FXI 47 1.9 43 5 22 3 - 0.014 | 0.003 (0.033%) 2018.06 25 70
 IJH 49 2.12 204 10 53 3 - 0.066 | 0.015 (0.033%) 2018.06 65 155
 ILF 17 2.03 31 2 4 1 - 0.01 | 0.002 (0.034%) 2018.06 100 45
 SPY 78 1.68 292 13 32 5 - 0.09 | 0.02 (0.032%) 2018.06 85 95
 VGK 17 0.29 57 45 -30 5 - 0.019 | 0.004 (0.034%) 2018.06 45 95

Podemos notar inmediatamente que los parámetros ideales encontrados son favorables para el trading intradía, más que para el comercio a medio plazo. En cualquier caso, puede que esto se deba a que la historia es pequeña.

En lo que respecta a ETF en SPY y IJH, el comercio con ellos se relaciona con un pequeño problema. Nos referimos precisamente al gran margen de mantenimiento. Incluso con el lote mínimo, el margen de mantenimiento será igual a 10 dólares. Además, el beneficio en el caso de ganar rondará 1 dólar. Y esto solo en la primera transacción de la cadena. Si usted tiene un poco de mala suerte, ya en la cuarta transacción en la cadena deberá tener un margen libre de 80 dólares. Y en el paso 8, 1280 dólares. ¿Tiene sentido congelar 1280 dólares para ganar 1 dólar?

Desde nuestro punto de vista, esta es una desventaja sustancial del comercio con niveles stop en ETF. Simular stops más largos no es posible, ya que la historia disponible abarca solo los 2 últimos meses.

Tampoco ha finalizado de la mejor forma la simulación en la cuenta real con el instrumento EWG. La apertura de prácticamente cualquier nuevo día ha comenzado con un stop, puesto que tenía unos gaps enormes y, como norma general, no nos es favorable. Finalmente, una de las cadenas del instrumento ha llegado hasta el paso 7, y la hemos cerrado a la primer oportunidad, cuando el beneficio ha alcanzado más o menos la mitad de lo perdido. Nos habíamos olvidado este instrumento... Si seguimos mirando el gráfico, podremos entender que, a pesar de todo lo dicho, el paso 7 se habría cerrado de todas formas por take-profit. No obstante, desde el punto de vista del estrés nervioso, estos instrumentos no son la mejor elección.

Conclusión

Como podemos ver por los gráficos, la reversión de verdad puede funcionar. Lo mejor para esta estrategia comercial son los nuevos mercados y aquellos con una tendencia definida, tales como los mercados de valores y los índices derivados de los mismos. Los importante es que las condiciones ofrecidas por nuestro bróker nos permitan comerciar a medio plazo sin gastos adicionales.

Pero incluso en estos mercados será mejor no usar este mecanismo con instrumentos muy populares, con los que comercian los grandes jugadores. Es decir, los jugadores con mucho dinero, que pueden mover el mercado en la dirección que necesiten.

Y, lo más importante que debemos tener en cuenta: no entramos de acuerdo con una señal, sino en cualquier momento. Y esto significa que los resultados pueden diferenciarse mucho de los que se muestran en el gráfico. Aunque en un cierto sitio del gráfico el paso 8 se haya cerrado con éxito, nosotros hemos podido entrar un poco antes o un poco después. Por eso, no debemos encomendarnos a ciegas a los resultados mostrados arriba.

Y, por supuesto, el lector deberá necesariamente simular y elegir por su propia cuenta los parámetros del asesor que sean favorables para su bróker, y no confiar en los que se han encontrado para el artículo. Y es que, como hemos mencionado más arriba, los parámetros óptimos para el asesor son diferentes en los mismos instrumentos para brókeres distintos. Los parámetros y capturas de pantalla mostrados en este artículo se han presentado solo con carácter informativo, y no son de ninguna forma instrucciones para aplicar en su forma final.

Y lo último que querríamos mencionar en el presente artículo. El artículo anterior trajo sus frutos. Para ser más concretos, trajo frutos en forma de honorarios =) Y ahora el lector puede ver cómo funciona la reversión en tiempo real y en cuentas reales. Para ello, se ha abierto una señal para el mercado Fórex. Se ha abierto en una cuenta de centavos. El comercio se realiza con 7 instrumentos: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDJPY, GBPJPY, XAUUSD y XAGUSD. La duplicación del lote, según la mayoría de ellos, tiene lugar cada 2 transacciones en la cadena.

La apertura y el mantenimiento inicial de las posiciones son tarea del asesor. Sin embargo, puesto que todos somos seres humanos, al llegar la cuarta transacción o más en la cadena, comenzamos a ponernos nerviosos y cerramos la cadena de inmediato, en cuanto el beneficio supera las pérdidas de toda la cadena. Después de ello, hemos abierto la transacción con el lote inicial en la misma dirección en la que se cerró la posición. Así que resulta muy posible que el beneficio de la señal fuese mayor si no hubiésemos intervenido =)

Parámetros adicionales

Al artículo se han añadido los siguientes ficheros:

  • RevertEA. Asesor cuyos resultados se han adjuntado al presente artículo;
  • SETfiles. Archivos SET con los mejores ajustes del asesor para cada símbolo en los brókeres analizados;
  • TESTfiles_plain y TESTfiles_cci. Informes del simulador para cada símbolo en los brókeres analizados;
  • RevertManualEA. Otro asesor más para la reversión, que ejecuta solo el acompañamiento de las transacciones abiertas por usted.

El asesor RevertManualEA simplifica el proceso de reversión en el caso de que usted prefiera finalizar manualmente la primera transacción. Basta con iniciar este asesor en uno de los gráficos, después de ello, acompañará automáticamente todas las transacciones en las que haya comentarios con el paso actual en la cadena, y que tengan el mismo Magic que él.

Es decir, todo lo que usted necesita es crear manualmente la primera transacción, por ejemplo, con ayuda de la utilidad Creating orders with a fixed stop in dollars. Y en el transcurso del minuto posterior (el asesor busca nuevas posiciones y cambios en las posiciones actuales cada 10 segundos), el asesor RevertManualEA creara una transacción opuesta SELL STOP o BUY STOP, y acompañará esta transacción hasta que no traiga un take-profit, o no llegue hasta el paso máximo en la cadena.

Asimismo, preste atención a otra utilidad más que le puede ayudar a la hora de usar esta estrategia comercial: Information panel for traders. Esta utilidad muestra información útil de diverso tipo en cualquier gráfico. Entre sus posibilidades, las más valiosas para nosotros serán:

  • Mostrar información sobre el swap: long; short; día del 3-er swap. Representar información en puntos, la divisa del instrumento y el porcentaje del precio actual del instrumento (la información en estos 3 modos no está disponible para todas las variantes de swap);
  • Mostrar la rentabilidad de las transacciones: total (cantidad). Muestra el número de transacciones y el beneficio total de un instrumento al mes, al año, o en toda la historia; asimismo, en el gráfico donde se ha iniciado este asesor, se representa el tamaño del beneficio y el número de transacciones en el día actual;
  • Mostrar el total de pérdidas hasta la primera transacción positiva. Representa cuánto ha perdido ya usted en total en la cadena de transacciones actual (para no calcular esta suma manualmente, si usted quiere cerrar el paso actual de la cadena, en cuanto se obtenga cualquier beneficio en toda la cadena de transacciones);
  • Informarme del balance, equidad y fondos libres actuales. En un momento determinado, envía una notificación al MetaTrader MetaQuotes ID indicado en los ajustes con la información enumerada, lo que permite no solo controlar la cantidad de fondos libres en la cuenta, sino también monitorear el rendimiento de su servidor virtual, mostrando que MetaTrader funciona y Windows no ha decidido reiniciarse de nuevo para instalar alguna actualización;
  • Mostrar: hora de cierre de la sesión (cuánto queda) - cierre. Información útil si usted es un tráder intradía e intenta no dejar transacciones para el día siguiente, para protegerse contra el swap y el gap.

Esperamos que esta información le permita aumentar su porcentaje de transacciones positivas.

Traducción del ruso hecha por MetaQuotes Software Corp.
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/articles/5111

Archivos adjuntos |
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TESTfiles_plain_2.zip (2504.23 KB)
TESTfiles_plain_3.zip (13524.94 KB)
RevertEA.zip (185.58 KB)
RevertManualEA.zip (103.05 KB)
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